Steve
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 25% |
STEM Stem, Inc. | Technology | 25% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2020 г., начальной даты STEM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Steve | -9.16% | 9.73% | 11.61% | 25.23% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.78% | 11.43% | 8.01% | 30.28% | 26.54% | 17.71% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -24.43% | -35.96% | -37.69% | -24.59% | 7.27% | 14.41% |
STEM Stem, Inc. | -11.18% | 59.64% | 47.96% | -55.37% | N/A | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | -26.14% | 18.17% | -7.15% | 77.04% | 40.86% | 33.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Steve, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.30% | -16.33% | -6.14% | 9.26% | 0.54% | -9.16% | |||||||
| 2024 | -11.86% | 0.63% | -4.01% | -4.46% | -4.81% | 0.58% | 11.54% | -12.35% | -0.12% | 1.67% | 15.04% | 16.80% | 3.87% |
| 2023 | 12.61% | 1.23% | -8.53% | -9.03% | 10.89% | 9.58% | 10.11% | -11.89% | -3.10% | -9.45% | 5.18% | 8.41% | 11.86% |
| 2022 | -14.43% | -7.11% | 9.78% | -16.59% | 3.01% | -9.27% | 25.18% | 9.50% | -9.47% | 4.75% | -1.46% | -15.79% | -26.61% |
| 2021 | 10.34% | 7.10% | -4.14% | 2.75% | -0.76% | 9.69% | -5.51% | 2.05% | 0.01% | 16.21% | -3.77% | -1.45% | 34.66% |
| 2020 | -4.61% | 20.04% | 33.71% | 53.11% |
Комиссия
Комиссия Steve составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Steve составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.09 | 1.77 | 1.26 | 1.43 | 4.82 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.64 | -0.58 | 0.90 | -0.59 | -1.66 |
STEM Stem, Inc. | -0.37 | 0.38 | 1.04 | -0.59 | -0.97 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.03 | 1.74 | 1.21 | 1.15 | 2.83 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Steve за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.05% | 0.88% | 0.94% | 1.05% | 0.86% | 1.05% | 0.94% | 0.98% | 0.80% | 0.90% | 1.03% | 0.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.00% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.21% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
STEM Stem, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Steve показал максимальную просадку в 47.31%, зарегистрированную 12 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Steve составляет 29.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.31% | 5 нояб. 2021 г. | 694 | 12 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -26.65% | 18 февр. 2021 г. | 60 | 13 мая 2021 г. | 116 | 27 окт. 2021 г. | 176 |
| -13.79% | 13 янв. 2021 г. | 10 | 27 янв. 2021 г. | 8 | 8 февр. 2021 г. | 18 |
| -6.31% | 15 окт. 2020 г. | 12 | 30 окт. 2020 г. | 3 | 4 нояб. 2020 г. | 15 |
| -5.18% | 10 февр. 2021 г. | 2 | 11 февр. 2021 г. | 2 | 16 февр. 2021 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | UNH | JPM | STEM | TSLA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.31 | 0.58 | 0.39 | 0.56 | 0.61 |
| UNH | 0.31 | 1.00 | 0.25 | 0.07 | 0.06 | 0.27 |
| JPM | 0.58 | 0.25 | 1.00 | 0.27 | 0.28 | 0.49 |
| STEM | 0.39 | 0.07 | 0.27 | 1.00 | 0.34 | 0.84 |
| TSLA | 0.56 | 0.06 | 0.28 | 0.34 | 1.00 | 0.67 |
| Portfolio | 0.61 | 0.27 | 0.49 | 0.84 | 0.67 | 1.00 |