Steve
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 25% |
STEM Stem, Inc. | Technology | 25% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Steve и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2020 г., начальной даты STEM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
| Steve | -13.14% | 19.32% | 16.80% | -2.32% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 35.66% | 7.42% | 20.38% | 61.42% | 16.68% | 17.80% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 9.47% | -0.94% | 16.86% | 9.73% | 20.13% | 22.03% |
STEM Stem, Inc. | -85.20% | 61.75% | -64.56% | -82.91% | N/A | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | -11.18% | -7.37% | 55.37% | 4.11% | 66.86% | 30.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Steve, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -11.86% | 0.63% | -4.01% | -4.46% | -4.81% | 0.58% | 11.54% | -12.35% | -0.12% | -13.14% | |||
| 2023 | 12.61% | 1.23% | -8.53% | -9.03% | 10.89% | 9.58% | 10.11% | -11.89% | -3.10% | -9.45% | 5.18% | 8.41% | 11.86% |
| 2022 | -14.43% | -7.11% | 9.78% | -16.59% | 3.01% | -9.27% | 25.18% | 9.50% | -9.47% | 4.75% | -1.46% | -15.79% | -26.61% |
| 2021 | 10.34% | 7.10% | -4.14% | 2.75% | -0.76% | 9.69% | -5.51% | 2.05% | 0.01% | 16.21% | -3.77% | -1.45% | 34.66% |
| 2020 | -4.61% | 20.04% | 33.71% | 53.11% |
Комиссия
Комиссия Steve составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Steve среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.92 | 3.36 | 1.54 | 3.61 | 17.22 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.33 | 0.62 | 1.09 | 0.39 | 1.06 |
STEM Stem, Inc. | -0.68 | -1.24 | 0.86 | -0.85 | -1.43 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.16 | 0.15 | 1.02 | -0.14 | -0.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Steve за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve | 0.86% | 0.94% | 1.05% | 0.86% | 1.05% | 0.94% | 0.98% | 0.80% | 0.90% | 1.03% | 0.97% | 0.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.04% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.40% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
STEM Stem, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Steve показал максимальную просадку в 47.31%, зарегистрированную 12 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Steve составляет 35.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.31% | 5 нояб. 2021 г. | 694 | 12 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -26.65% | 18 февр. 2021 г. | 60 | 13 мая 2021 г. | 116 | 27 окт. 2021 г. | 176 |
| -13.79% | 13 янв. 2021 г. | 10 | 27 янв. 2021 г. | 8 | 8 февр. 2021 г. | 18 |
| -6.31% | 15 окт. 2020 г. | 12 | 30 окт. 2020 г. | 3 | 4 нояб. 2020 г. | 15 |
| -5.18% | 10 февр. 2021 г. | 2 | 11 февр. 2021 г. | 2 | 16 февр. 2021 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Steve составляет 13.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UNH | TSLA | STEM | JPM | |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 1.00 | 0.08 | 0.08 | 0.28 |
| TSLA | 0.08 | 1.00 | 0.37 | 0.26 |
| STEM | 0.08 | 0.37 | 1.00 | 0.28 |
| JPM | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 1.00 |