Chatbot GBT with FXAIX
Chatbot suggestion
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 35% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 35% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chatbot GBT with FXAIX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
Chatbot GBT with FXAIX на 4 сент. 2024 г. показал доходность в 12.26% с начала года и доходность в 11.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
| Chatbot GBT with FXAIX | 12.28% | 5.31% | 6.67% | 20.33% | 13.38% | 11.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.40% | 1.18% | 5.14% | 9.73% | 0.19% | 1.79% |
QQQ Invesco QQQ | 12.80% | 5.80% | 5.28% | 22.67% | 20.04% | 17.51% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 9.10% | 8.15% | 5.49% | 17.39% | 7.91% | 5.16% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 16.82% | 6.59% | 8.86% | 24.54% | 15.02% | 12.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Chatbot GBT with FXAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.08% | 3.72% | 2.13% | -3.80% | 4.68% | 3.55% | 0.63% | 1.83% | 12.28% | ||||
| 2023 | 7.49% | -1.84% | 5.49% | 1.10% | 2.31% | 4.93% | 2.79% | -1.60% | -4.36% | -2.11% | 8.78% | 4.86% | 30.49% |
| 2022 | -5.65% | -3.07% | 2.33% | -9.24% | -0.13% | -7.16% | 8.64% | -4.43% | -8.76% | 4.57% | 5.94% | -5.57% | -21.96% |
| 2021 | -0.48% | 0.86% | 2.22% | 4.40% | 0.21% | 3.10% | 2.11% | 2.64% | -4.17% | 5.52% | 0.07% | 2.34% | 20.09% |
| 2020 | 1.15% | -5.43% | -8.30% | 10.76% | 4.75% | 3.44% | 5.10% | 6.82% | -3.66% | -2.47% | 9.40% | 3.70% | 25.99% |
| 2019 | 6.89% | 2.42% | 2.54% | 3.59% | -5.33% | 5.89% | 1.15% | -0.86% | 1.15% | 2.66% | 2.84% | 2.80% | 28.36% |
| 2018 | 5.31% | -2.46% | -2.28% | 0.25% | 2.83% | 0.49% | 2.50% | 3.12% | 0.05% | -6.39% | 0.83% | -6.23% | -2.68% |
| 2017 | 2.86% | 3.17% | 1.06% | 1.72% | 2.34% | -0.56% | 2.50% | 1.03% | 0.74% | 2.63% | 1.83% | 0.87% | 22.10% |
| 2016 | -4.44% | -0.69% | 5.55% | -0.70% | 2.10% | -0.52% | 4.33% | 0.42% | 0.98% | -1.55% | 0.78% | 1.40% | 7.53% |
| 2015 | -1.29% | 4.91% | -1.43% | 1.33% | 1.14% | -2.05% | 2.65% | -5.32% | -1.83% | 7.65% | 0.18% | -1.37% | 4.00% |
| 2014 | -2.10% | 4.04% | -0.74% | 0.47% | 2.79% | 1.92% | -0.36% | 3.42% | -1.28% | 1.96% | 2.68% | -1.02% | 12.18% |
| 2013 | 3.02% | 0.61% | 2.54% | 2.28% | 1.37% | -1.91% | 4.56% | -1.48% | 3.83% | 3.83% | 2.35% | 2.02% | 25.35% |
Комиссия
Комиссия Chatbot GBT with FXAIX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Chatbot GBT with FXAIX среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.40 | 2.05 | 1.24 | 0.52 | 5.38 |
QQQ Invesco QQQ | 1.31 | 1.81 | 1.23 | 1.65 | 6.09 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.25 | 1.79 | 1.22 | 0.98 | 5.95 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.91 | 2.60 | 1.34 | 2.07 | 9.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Chatbot GBT with FXAIX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatbot GBT with FXAIX | 1.74% | 1.67% | 1.64% | 1.25% | 1.39% | 1.83% | 2.20% | 1.72% | 2.04% | 2.12% | 2.26% | 1.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.75% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.24% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.27% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Chatbot GBT with FXAIX показал максимальную просадку в 26.82%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка Chatbot GBT with FXAIX составляет 2.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.82% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -25.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -16.06% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 146 |
| -13.02% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 128 |
| -11.21% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Chatbot GBT with FXAIX составляет 4.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGG | VEA | QQQ | FXAIX | |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 1.00 | -0.04 | -0.03 | -0.08 |
| VEA | -0.04 | 1.00 | 0.72 | 0.83 |
| QQQ | -0.03 | 0.72 | 1.00 | 0.90 |
| FXAIX | -0.08 | 0.83 | 0.90 | 1.00 |