Chatbot GBT
Chatbot suggestion
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 35% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | REIT | 15% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chatbot GBT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Chatbot GBT на 1 июн. 2023 г. показал доходность в 13.70% с начала года и доходность в 11.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.29% | 8.86% | 2.44% | 1.15% | 8.88% | 9.88% |
| Chatbot GBT | 2.48% | 13.70% | 6.76% | 3.11% | 10.10% | 11.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.48% | 8.80% | 2.43% | 2.12% | 9.80% | 11.42% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.12% | 2.64% | 1.51% | -2.40% | 0.84% | 1.36% |
QQQ Invesco QQQ | 8.01% | 30.89% | 19.09% | 13.74% | 15.90% | 17.97% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | -3.17% | -1.77% | -6.42% | -14.64% | 3.87% | 5.32% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| AGG | IYR | QQQ | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 1.00 | -0.00 | -0.12 | -0.17 |
| IYR | -0.00 | 1.00 | 0.57 | 0.69 |
| QQQ | -0.12 | 0.57 | 1.00 | 0.88 |
| VTI | -0.17 | 0.69 | 0.88 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Chatbot GBT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatbot GBT | 1.93% | 1.63% | 1.18% | 1.46% | 1.85% | 2.18% | 2.00% | 2.35% | 2.33% | 2.40% | 2.31% | 2.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.92% | 1.67% | 1.24% | 1.47% | 1.87% | 2.19% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.06% | 2.57% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.12% | 2.18% | 1.83% | 2.25% | 2.90% | 3.26% | 2.63% | 2.78% | 2.92% | 2.92% | 2.90% | 3.76% |
QQQ Invesco QQQ | 0.75% | 0.80% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.38% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 3.53% | 2.93% | 2.13% | 2.73% | 3.32% | 3.97% | 4.33% | 5.32% | 4.94% | 4.80% | 5.15% | 5.24% |
Комиссия
Комиссия Chatbot GBT составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.06 | ||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.37 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 0.50 | ||||
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | -0.65 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Chatbot GBT с января 2010 показал максимальную просадку в 49.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 451 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.36% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 451 | 20 дек. 2010 г. | 790 |
| -28.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -28.3% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.48% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -14.8% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 128 |
График волатильности
Текущая волатильность Chatbot GBT составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.