PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Chatbot GBT with FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AGG 20%QQQ 35%FXAIX 35%VEA 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

20%

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

35%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

35%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chatbot GBT with FXAIX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
354.94%
305.63%
Chatbot GBT with FXAIX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX

Доходность по периодам

Chatbot GBT with FXAIX на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 15.40% с начала года и доходность в 12.23% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Chatbot GBT with FXAIX12.18%-0.26%11.01%19.19%13.48%11.87%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.61%0.44%1.87%3.71%-0.01%1.45%
QQQ
Invesco QQQ
16.39%-1.90%13.16%27.01%20.83%18.27%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
6.65%1.82%9.20%10.32%7.06%4.79%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
16.29%0.41%14.54%23.22%14.97%12.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Chatbot GBT with FXAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.08%3.72%2.13%-3.80%4.68%3.55%12.18%
20237.49%-1.84%5.49%1.10%2.31%4.93%2.79%-1.60%-4.36%-2.11%8.78%4.86%30.49%
2022-5.65%-3.07%2.33%-9.24%-0.13%-7.16%8.64%-4.43%-8.76%4.57%5.94%-5.57%-21.96%
2021-0.48%0.86%2.22%4.40%0.21%3.10%2.11%2.64%-4.17%5.52%0.07%2.34%20.09%
20201.15%-5.43%-8.30%10.76%4.75%3.44%5.10%6.82%-3.66%-2.47%9.40%3.70%25.99%
20196.89%2.42%2.54%3.59%-5.33%5.89%1.15%-0.86%1.15%2.66%2.84%2.80%28.36%
20185.31%-2.46%-2.28%0.25%2.83%0.49%2.50%3.12%0.05%-6.39%0.83%-6.23%-2.68%
20172.86%3.17%1.06%1.72%2.34%-0.56%2.50%1.03%0.74%2.63%1.83%0.87%22.10%
2016-4.44%-0.69%5.55%-0.70%2.10%-0.52%4.33%0.42%0.98%-1.55%0.78%1.40%7.53%
2015-1.29%4.91%-1.43%1.33%1.14%-2.05%2.65%-5.32%-1.83%7.65%0.18%-1.37%4.00%
2014-2.10%4.04%-0.74%0.47%2.79%1.92%-0.36%3.42%-1.28%1.96%2.68%-1.02%12.18%
20133.02%0.61%2.54%2.28%1.37%-1.91%4.56%-1.48%3.83%3.83%2.35%2.02%25.35%

Комиссия

Комиссия Chatbot GBT with FXAIX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Chatbot GBT with FXAIX среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Chatbot GBT with FXAIX, с текущим значением в 6060
Chatbot GBT with FXAIX
Ранг коэф-та Шарпа Chatbot GBT with FXAIX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Chatbot GBT with FXAIX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Chatbot GBT with FXAIX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Chatbot GBT with FXAIX, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Chatbot GBT with FXAIX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Chatbot GBT with FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Chatbot GBT with FXAIX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Chatbot GBT with FXAIX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Chatbot GBT with FXAIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Chatbot GBT with FXAIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Chatbot GBT with FXAIX, с текущим значением в 6.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.480.731.080.181.42
QQQ
Invesco QQQ
1.522.101.261.747.71
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.791.191.140.582.33
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.992.801.351.937.79

Коэффициент Шарпа

Chatbot GBT with FXAIX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.64
1.82
Chatbot GBT with FXAIX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Chatbot GBT with FXAIX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Chatbot GBT with FXAIX1.68%1.67%1.64%1.25%1.39%1.83%2.20%1.72%2.04%2.12%2.26%1.72%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.45%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.31%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.28%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.79%
-2.86%
Chatbot GBT with FXAIX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Chatbot GBT with FXAIX показал максимальную просадку в 26.82%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.82%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29518 дек. 2023 г.497
-25.44%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-16.06%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.146
-13.02%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.128
-11.21%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.130

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chatbot GBT with FXAIX составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.86%
2.76%
Chatbot GBT with FXAIX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGGVEAQQQFXAIX
AGG1.00-0.04-0.03-0.08
VEA-0.041.000.720.83
QQQ-0.030.721.000.90
FXAIX-0.080.830.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мая 2011 г.