PortfoliosLab logo

Chatbot GBT

Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Chatbot suggestion

Распределение активов


AGG 15%VTI 35%QQQ 35%IYR 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chatbot GBT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%2023FebruaryMarchAprilMay
6.79%
2.65%
Chatbot GBT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Chatbot GBT на 1 июн. 2023 г. показал доходность в 13.70% с начала года и доходность в 11.51% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.29%8.86%2.44%1.15%8.88%9.88%
Chatbot GBT2.48%13.70%6.76%3.11%10.10%11.51%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.48%8.80%2.43%2.12%9.80%11.42%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.12%2.64%1.51%-2.40%0.84%1.36%
QQQ
Invesco QQQ
8.01%30.89%19.09%13.74%15.90%17.97%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
-3.17%-1.77%-6.42%-14.64%3.87%5.32%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

AGGIYRQQQVTI
AGG1.00-0.00-0.12-0.17
IYR-0.001.000.570.69
QQQ-0.120.571.000.88
VTI-0.170.690.881.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Chatbot GBT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.002023FebruaryMarchAprilMay
0.12
0.02
Chatbot GBT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Chatbot GBT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Chatbot GBT1.93%1.63%1.18%1.46%1.85%2.18%2.00%2.35%2.33%2.40%2.31%2.73%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.92%1.67%1.24%1.47%1.87%2.19%1.87%2.14%2.25%2.04%2.06%2.57%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.12%2.18%1.83%2.25%2.90%3.26%2.63%2.78%2.92%2.92%2.90%3.76%
QQQ
Invesco QQQ
0.75%0.80%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.38%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
3.53%2.93%2.13%2.73%3.32%3.97%4.33%5.32%4.94%4.80%5.15%5.24%

Комиссия

Комиссия Chatbot GBT составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.06
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.37
QQQ
Invesco QQQ
0.50
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
-0.65

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-14.15%
-12.86%
Chatbot GBT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Chatbot GBT с января 2010 показал максимальную просадку в 49.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 451 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.36%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.45120 дек. 2010 г.790
-28.61%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.99
-28.3%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-16.48%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-14.8%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.128

График волатильности

Текущая волатильность Chatbot GBT составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMay
3.46%
3.67%
Chatbot GBT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля