PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Chatbot GBT with FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Chatbot GBT with FXAIX

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Chatbot suggestion

Распределение активов

AGG 20%QQQ 35%FXAIX 35%VEA 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
20%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
35%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
35%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX

Доходность по периодам

Chatbot GBT with FXAIX на 31 мая 2025 г. показал доходность в 3.39% с начала года и доходность в 11.80% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
Chatbot GBT with FXAIX3.39%5.81%2.02%13.64%13.07%11.80%
Активы портфеля:
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		2.55%-0.61%0.82%5.90%-0.92%1.57%
QQQ
Invesco QQQ		1.69%9.18%2.15%15.66%18.08%17.69%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.76%5.13%12.67%14.08%11.40%6.14%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.34%6.29%-1.07%14.76%16.00%12.68%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Chatbot GBT with FXAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.28%-0.73%-4.56%0.83%5.81%3.39%
20241.08%3.72%2.13%-3.80%4.68%3.55%0.63%1.83%2.03%-1.63%4.22%-1.33%18.08%
20237.49%-1.84%5.49%1.10%2.31%4.93%2.79%-1.60%-4.36%-2.11%8.78%4.86%30.49%
2022-5.65%-3.07%2.33%-9.24%-0.13%-7.16%8.64%-4.43%-8.76%4.57%5.94%-5.57%-21.96%
2021-0.48%0.86%2.22%4.40%0.21%3.10%2.11%2.64%-4.17%5.52%0.07%2.34%20.09%
20201.15%-5.43%-8.30%10.76%4.75%3.44%5.10%6.82%-3.66%-2.47%9.40%3.70%25.99%
20196.89%2.42%2.54%3.55%-5.33%5.89%1.15%-0.86%1.15%2.66%2.84%2.80%28.30%
20185.31%-2.46%-2.28%0.22%2.83%0.49%2.50%3.12%0.05%-6.39%0.83%-6.40%-2.89%
20172.86%3.17%1.06%1.66%2.34%-0.56%2.50%1.03%0.74%2.63%1.83%0.87%22.02%
2016-4.44%-0.69%5.55%-0.71%2.10%-0.52%4.33%0.42%0.98%-1.55%0.78%1.23%7.34%
2015-1.29%4.91%-1.43%1.33%1.14%-2.05%2.65%-5.32%-1.83%7.65%0.18%-1.46%3.90%
2014-2.10%4.04%-0.74%0.47%2.79%1.92%-0.36%3.42%-1.28%1.96%2.68%-1.02%12.18%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Chatbot GBT with FXAIX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Chatbot GBT with FXAIX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Chatbot GBT with FXAIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Chatbot GBT with FXAIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Chatbot GBT with FXAIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Chatbot GBT with FXAIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Chatbot GBT with FXAIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Chatbot GBT with FXAIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		1.111.611.190.492.78
QQQ
Invesco QQQ		0.620.921.130.601.94
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.831.181.160.982.96
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		0.751.071.150.722.73

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Chatbot GBT with FXAIX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.80
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.76
  • За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Chatbot GBT with FXAIX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.79%1.72%1.67%1.64%1.25%1.39%1.83%2.20%1.72%2.04%2.12%2.07%
Активы портфеля:
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.81%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.81%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.55%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Chatbot GBT with FXAIX показал максимальную просадку в 26.82%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.

Текущая просадка Chatbot GBT with FXAIX составляет 1.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.82%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29518 дек. 2023 г.497
-25.44%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-16.18%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-15.58%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-13.02%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.128
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCAGGVEAQQQFXAIXPortfolio
^GSPC1.00-0.070.820.901.000.97
AGG-0.071.00-0.03-0.02-0.070.02
VEA0.82-0.031.000.710.820.82
QQQ0.90-0.020.711.000.900.97
FXAIX1.00-0.070.820.901.000.97
Portfolio0.970.020.820.970.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мая 2011 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя