Chatbot GBT with FXAIX
Chatbot suggestion
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 35% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 35% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chatbot GBT with FXAIX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
Chatbot GBT with FXAIX на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -7.03% с начала года и доходность в 10.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Chatbot GBT with FXAIX | -10.65% | -6.73% | -8.91% | 7.76% | 15.23% | 12.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.98% | -0.55% | 0.25% | 6.56% | -0.91% | 1.36% |
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.50% | -9.91% | 7.76% | 17.54% | 16.03% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.62% | -2.50% | -0.16% | 9.43% | 11.87% | 5.12% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -9.86% | -6.74% | -9.36% | 7.75% | 15.88% | 11.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Chatbot GBT with FXAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.37% | -1.85% | -6.32% | -5.07% | -10.65% | ||||||||
| 2024 | 1.55% | 4.84% | 1.99% | -4.15% | 5.47% | 4.93% | -0.37% | 1.63% | 2.34% | -1.11% | 5.15% | -0.74% | 23.21% |
| 2023 | 8.46% | -1.40% | 6.67% | 0.96% | 4.23% | 5.92% | 3.39% | -1.57% | -4.79% | -2.10% | 9.82% | 5.14% | 39.27% |
| 2022 | -6.97% | -3.69% | 3.69% | -11.07% | -0.68% | -8.20% | 10.35% | -4.66% | -9.61% | 5.13% | 5.73% | -7.01% | -25.95% |
| 2021 | -0.27% | 0.79% | 2.41% | 5.21% | -0.26% | 4.24% | 2.48% | 3.41% | -4.94% | 6.86% | 0.74% | 2.25% | 24.87% |
| 2020 | 1.53% | -6.17% | -8.72% | 12.41% | 5.34% | 4.20% | 6.03% | 8.44% | -4.44% | -2.73% | 10.39% | 4.21% | 31.90% |
| 2019 | 7.63% | 2.70% | 2.83% | 4.19% | -6.38% | 6.59% | 1.55% | -1.31% | 1.21% | 3.09% | 3.35% | 3.17% | 31.78% |
| 2018 | 6.28% | -2.38% | -2.80% | 0.32% | 3.50% | 0.67% | 2.80% | 3.90% | 0.04% | -7.19% | 0.71% | -7.69% | -2.82% |
| 2017 | 3.17% | 3.52% | 1.12% | 1.79% | 2.56% | -0.79% | 2.80% | 1.16% | 0.70% | 3.06% | 2.05% | 0.84% | 24.24% |
| 2016 | -4.96% | -0.78% | 5.93% | -1.02% | 2.46% | -0.73% | 4.69% | 0.49% | 1.07% | -1.56% | 1.07% | 1.23% | 7.69% |
| 2015 | -1.62% | 5.37% | -1.60% | 1.39% | 1.33% | -2.11% | 2.90% | -5.66% | -2.00% | 8.28% | 0.26% | -1.53% | 4.34% |
| 2014 | -2.23% | 4.23% | -0.82% | 0.41% | 2.93% | 2.07% | -0.28% | 3.66% | -1.24% | 2.10% | 2.94% | -1.08% | 13.17% |
Комиссия
Комиссия Chatbot GBT with FXAIX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Chatbot GBT with FXAIX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.29 | 1.88 | 1.22 | 0.52 | 3.31 |
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.55 | 0.89 | 1.12 | 0.70 | 2.13 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.31 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Chatbot GBT with FXAIX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.79% | 1.72% | 1.67% | 1.64% | 1.25% | 1.39% | 1.79% | 1.97% | 1.67% | 1.86% | 2.03% | 2.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.79% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.07% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Chatbot GBT with FXAIX показал максимальную просадку в 30.08%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Chatbot GBT with FXAIX составляет 11.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.08% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -27.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -20.03% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.86% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 129 |
| -12.77% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Chatbot GBT with FXAIX составляет 14.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGG | VEA | QQQ | FXAIX | |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 1.00 | -0.03 | -0.03 | -0.07 |
| VEA | -0.03 | 1.00 | 0.71 | 0.82 |
| QQQ | -0.03 | 0.71 | 1.00 | 0.90 |
| FXAIX | -0.07 | 0.82 | 0.90 | 1.00 |