PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FAAMNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 16.67%AMZN 16.67%MSFT 16.67%META 16.67%NVDA 16.67%GOOGL 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

16.67%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

16.67%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

16.67%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

16.67%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

16.67%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FAAMNG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3,524.67%
325.02%
FAAMNG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

FAAMNG на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 47.94% с начала года и доходность в 35.55% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
FAAMNG41.71%-2.83%32.63%58.19%37.55%34.89%
AAPL
Apple Inc
16.81%4.68%17.40%16.76%35.69%26.82%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.53%0.18%17.89%40.91%13.29%26.14%
MSFT
Microsoft Corporation
16.67%-2.07%10.04%27.00%27.44%27.68%
META
Meta Platforms, Inc.
34.98%-4.54%24.60%57.93%19.25%21.35%
NVDA
NVIDIA Corporation
138.17%-13.02%98.26%159.15%95.17%75.12%
GOOGL
Alphabet Inc.
27.33%1.47%21.51%49.21%25.79%19.45%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAAMNG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.41%12.46%4.14%-3.15%10.28%8.89%41.71%
202317.79%4.22%16.05%4.73%14.28%6.51%5.81%-0.30%-5.87%0.09%10.61%3.90%107.40%
2022-8.27%-6.71%5.80%-17.22%-2.40%-10.62%13.39%-6.45%-13.45%-3.41%9.52%-9.68%-42.65%
20210.09%0.93%2.57%10.59%-0.49%9.89%3.12%7.18%-7.41%9.30%6.93%-0.74%48.77%
20204.63%-3.32%-5.54%17.60%7.74%7.45%10.06%15.51%-7.46%-1.70%6.80%2.29%64.36%
201910.83%1.74%7.93%7.21%-10.86%8.88%3.97%-2.03%1.51%7.15%5.39%5.10%55.39%
201813.17%-0.47%-5.40%2.01%9.18%0.18%2.65%9.48%-1.19%-12.15%-6.01%-9.87%-1.73%
20176.30%2.72%4.16%3.15%10.07%-2.50%6.16%3.41%-0.28%10.58%1.02%-0.49%53.22%
2016-4.57%-2.83%9.24%-2.85%10.53%-2.68%11.38%2.57%5.25%0.91%1.93%4.91%37.35%
20150.32%8.36%-2.48%5.75%0.47%-1.87%9.43%-1.90%1.34%15.61%4.68%0.12%45.68%
2014-0.29%6.53%-3.89%-0.47%4.86%2.40%0.69%6.10%-0.47%0.08%5.44%-4.39%17.06%
20132.85%-0.72%-0.34%5.13%2.23%-1.54%11.11%3.57%7.97%7.96%4.08%3.74%55.95%

Комиссия

Комиссия FAAMNG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FAAMNG среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FAAMNG, с текущим значением в 9090
FAAMNG
Ранг коэф-та Шарпа FAAMNG, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAMNG, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAMNG, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAMNG, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAMNG, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAAMNG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAAMNG, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAAMNG, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAAMNG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAAMNG, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.005.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAAMNG, с текущим значением в 18.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0018.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.691.141.140.941.86
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.271.961.230.987.25
MSFT
Microsoft Corporation
1.211.681.211.855.57
META
Meta Platforms, Inc.
1.392.191.281.988.10
NVDA
NVIDIA Corporation
3.273.721.467.6121.37
GOOGL
Alphabet Inc.
1.662.211.312.2410.04

Коэффициент Шарпа

FAAMNG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.39
1.82
FAAMNG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FAAMNG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAAMNG0.24%0.21%0.31%0.20%0.28%0.42%0.66%0.60%0.79%0.91%0.97%1.11%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.67%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
META
Meta Platforms, Inc.
0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-8.13%
-2.86%
FAAMNG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FAAMNG показал максимальную просадку в 48.32%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка FAAMNG составляет 4.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.32%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.15315 июн. 2023 г.393
-31.51%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.20315 окт. 2019 г.281
-29.36%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-16.48%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.4413 апр. 2016 г.88
-16.4%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8526 янв. 2021 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FAAMNG составляет 6.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.90%
2.76%
FAAMNG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVDAAAPLMETAAMZNMSFTGOOGL
NVDA1.000.480.470.510.560.51
AAPL0.481.000.450.500.560.54
META0.470.451.000.560.500.60
AMZN0.510.500.561.000.590.65
MSFT0.560.560.500.591.000.65
GOOGL0.510.540.600.650.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.