PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

indexa

Последнее обновление 25 нояб. 2023 г.

Распределение активов


VOO 44.3%IEUR 25.3%EEM 12.6%VB 8.9%EWJ 8.9%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities44.3%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
Europe Equities25.3%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities12.6%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities8.9%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
Japan Equities8.9%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в indexa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.83%
8.41%
indexa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
indexa15.14%9.12%5.83%12.32%9.31%N/A
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
13.61%10.42%2.34%13.19%7.13%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
20.50%9.03%9.26%15.02%13.53%11.80%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
5.14%7.62%2.18%6.61%2.13%1.58%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
6.59%9.34%4.85%1.71%7.61%7.65%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
15.80%7.71%4.63%13.68%4.63%4.26%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.57%-1.57%5.77%3.56%-3.13%-4.30%-2.91%

Коэффициент Шарпа

indexa на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.98

Коэффициент Шарпа indexa находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
0.98
indexa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность indexa за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
indexa1.90%2.09%1.83%1.60%2.31%2.45%1.92%2.24%2.19%1.51%1.29%1.51%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
2.87%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.49%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%2.18%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.26%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%1.67%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.73%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%1.86%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
0.89%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%1.94%

Комиссия

Комиссия indexa составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
0.96
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.11
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.47
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.11
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EWJEEMVBIEURVOO
EWJ1.000.660.650.700.69
EEM0.661.000.660.740.70
VB0.650.661.000.720.87
IEUR0.700.740.721.000.77
VOO0.690.700.870.771.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.85%
-4.95%
indexa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

indexa показал максимальную просадку в 34.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 109 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.13%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-27.02%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.
-20.07%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.441
-19.35%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.21213 дек. 2016 г.395
-9.59%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.8213 февр. 2015 г.155

График волатильности

Текущая волатильность indexa составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
3.39%
indexa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Последние обсуждения