indexa
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 44.3% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | Europe Equities | 25.3% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 12.6% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 8.9% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | Japan Equities | 8.9% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в indexa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| indexa | 15.14% | 9.12% | 5.83% | 12.32% | 9.31% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 13.61% | 10.42% | 2.34% | 13.19% | 7.13% | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.50% | 9.03% | 9.26% | 15.02% | 13.53% | 11.80% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 5.14% | 7.62% | 2.18% | 6.61% | 2.13% | 1.58% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 6.59% | 9.34% | 4.85% | 1.71% | 7.61% | 7.65% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 15.80% | 7.71% | 4.63% | 13.68% | 4.63% | 4.26% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.57% | -1.57% | 5.77% | 3.56% | -3.13% | -4.30% | -2.91% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность indexa за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indexa | 1.90% | 2.09% | 1.83% | 1.60% | 2.31% | 2.45% | 1.92% | 2.24% | 2.19% | 1.51% | 1.29% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.87% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.49% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% | 2.18% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.26% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% | 1.67% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.73% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% | 1.86% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 0.89% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% | 1.94% |
Комиссия
Комиссия indexa составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.96 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.11 | ||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.47 | ||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.11 | ||||
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 0.97 |
Таблица корреляции активов
| EWJ | EEM | VB | IEUR | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| EWJ | 1.00 | 0.66 | 0.65 | 0.70 | 0.69 |
| EEM | 0.66 | 1.00 | 0.66 | 0.74 | 0.70 |
| VB | 0.65 | 0.66 | 1.00 | 0.72 | 0.87 |
| IEUR | 0.70 | 0.74 | 0.72 | 1.00 | 0.77 |
| VOO | 0.69 | 0.70 | 0.87 | 0.77 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
indexa показал максимальную просадку в 34.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.13% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -27.02% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.07% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
| -19.35% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 13 дек. 2016 г. | 395 |
| -9.59% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 82 | 13 февр. 2015 г. | 155 |
График волатильности
Текущая волатильность indexa составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.