PortfoliosLab logo

indexa

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.17%

Дивидендный доход

2.03%

Распределение активов


VOO 44.3%IEUR 25.3%EEM 12.6%VB 8.9%EWJ 8.9%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в indexa в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,450 при доходности около 74.50%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
12.49%
7.42%
indexa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

indexa на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 3.02% с начала года и доходность в 6.56% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%7.79%8.53%
indexa-4.10%3.02%6.58%-8.95%5.33%6.56%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
-4.83%4.95%16.58%-4.18%3.00%2.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-2.96%3.36%2.98%-9.92%9.68%10.58%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-4.86%-0.40%1.42%-14.79%-3.09%0.55%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
-9.92%-0.50%-0.84%-13.10%5.47%7.14%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
-0.88%3.82%9.72%-8.15%0.42%3.73%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

indexa на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.37
-0.45
indexa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность indexa за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.03%2.09%1.87%1.67%2.46%2.67%2.15%2.56%2.56%1.77%1.52%1.82%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-15.75%
-17.62%
indexa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

indexa с января 2010 показал максимальную просадку в 34.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 109 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.13%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-27.02%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.
-20.07%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.441
-19.35%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.21213 дек. 2016 г.395
-9.59%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.8213 февр. 2015 г.155
-7.08%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27
-6.79%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-5.38%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.40
-4.52%17 февр. 2021 г.124 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.32
-4.11%21 янв. 2020 г.931 янв. 2020 г.812 февр. 2020 г.17

График волатильности

На текущий момент indexa показывает волатильность на уровне 18.21%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
21.38%
20.82%
indexa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля