indexa
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 12.60% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | Japan Equities | 8.90% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | Europe Equities | 25.30% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 8.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 44.30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в indexa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR
Доходность по периодам
indexa на 9 мая 2025 г. показал доходность в 3.66% с начала года и доходность в 8.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| indexa | 3.66% | 15.32% | 0.28% | 10.25% | 13.25% | 8.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 16.97% | 17.47% | 11.05% | 11.71% | 13.13% | 5.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 6.67% | 15.81% | -0.91% | 8.03% | 6.21% | 2.75% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -6.55% | 15.43% | -10.30% | 2.76% | 12.26% | 7.93% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.05% | 16.51% | 4.25% | 8.01% | 8.45% | 5.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью indexa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.60% | 0.30% | -2.65% | 0.80% | 1.66% | 3.66% | |||||||
| 2024 | -0.06% | 4.32% | 3.44% | -3.51% | 4.65% | 0.95% | 2.24% | 2.23% | 1.96% | -2.79% | 3.09% | -2.87% | 14.04% |
| 2023 | 7.91% | -3.05% | 2.71% | 1.57% | -1.57% | 5.77% | 3.56% | -3.13% | -4.30% | -2.91% | 8.87% | 5.12% | 21.20% |
| 2022 | -4.29% | -3.30% | 1.26% | -7.74% | 0.90% | -8.33% | 6.84% | -4.54% | -9.55% | 6.58% | 9.10% | -3.89% | -17.56% |
| 2021 | -0.19% | 2.75% | 2.96% | 3.93% | 1.75% | 0.79% | 0.53% | 2.31% | -3.97% | 4.72% | -2.66% | 4.03% | 17.87% |
| 2020 | -1.97% | -7.62% | -14.19% | 9.92% | 5.25% | 2.82% | 4.83% | 5.56% | -2.74% | -2.18% | 12.43% | 4.99% | 14.87% |
| 2019 | 8.16% | 2.52% | 1.17% | 3.53% | -6.26% | 6.53% | -0.32% | -2.03% | 2.33% | 2.91% | 2.39% | 3.71% | 26.67% |
| 2018 | 5.64% | -4.53% | -1.08% | 0.34% | 0.48% | -0.68% | 3.16% | 0.68% | 0.30% | -7.82% | 1.58% | -7.34% | -9.71% |
| 2017 | 2.83% | 2.40% | 1.64% | 1.81% | 2.38% | 0.55% | 2.65% | 0.33% | 2.23% | 2.11% | 1.88% | 1.50% | 24.68% |
| 2016 | -5.45% | -1.37% | 7.55% | 1.18% | 0.65% | -0.51% | 4.04% | 0.50% | 0.79% | -2.03% | 1.20% | 2.18% | 8.49% |
| 2015 | -1.19% | 5.74% | -1.24% | 2.50% | 0.38% | -2.23% | 0.83% | -6.57% | -3.38% | 7.11% | -0.01% | -2.43% | -1.26% |
| 2014 | 1.09% | -1.88% | 2.50% | -3.13% | 1.29% | 1.33% | -1.73% | -0.66% |
Комиссия
Комиссия indexa составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг indexa составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.66 | 1.12 | 1.15 | 0.90 | 2.41 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.42 | 0.69 | 1.09 | 0.28 | 1.22 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.12 | 0.31 | 1.04 | 0.09 | 0.29 |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 0.38 | 0.50 | 1.07 | 0.37 | 1.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность indexa за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.98% | 2.08% | 2.10% | 2.09% | 1.83% | 1.60% | 2.31% | 2.45% | 1.92% | 2.25% | 2.20% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.03% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.87% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.28% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.51% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.19% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
indexa показал максимальную просадку в 34.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка indexa составляет 2.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.13% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -27.02% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 324 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -20.07% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
| -19.35% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 13 дек. 2016 г. | 395 |
| -15.54% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность indexa составляет 9.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | EWJ | EEM | IEUR | VB | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.68 | 0.69 | 0.75 | 0.86 | 1.00 | 0.94 |
| EWJ | 0.68 | 1.00 | 0.65 | 0.70 | 0.64 | 0.68 | 0.78 |
| EEM | 0.69 | 0.65 | 1.00 | 0.74 | 0.65 | 0.69 | 0.82 |
| IEUR | 0.75 | 0.70 | 0.74 | 1.00 | 0.71 | 0.75 | 0.90 |
| VB | 0.86 | 0.64 | 0.65 | 0.71 | 1.00 | 0.86 | 0.88 |
| VOO | 1.00 | 0.68 | 0.69 | 0.75 | 0.86 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.94 | 0.78 | 0.82 | 0.90 | 0.88 | 0.94 | 1.00 |