PortfoliosLab logo
AVGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 25%AVUS 43%AVLV 15%AVDE 11%AVEM 6%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AVGE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.36%
27.82%
AVGE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 сент. 2021 г., начальной даты AVLV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
AVGE0.15%3.44%0.96%7.84%N/AN/A
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
-3.96%5.19%-1.51%8.18%17.15%N/A
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
-3.91%3.15%-2.24%4.91%N/AN/A
AVDE
Avantis International Equity ETF
13.72%7.02%10.75%14.19%13.79%N/A
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
6.07%4.84%1.78%6.50%10.94%N/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.39%-1.12%2.14%5.76%-0.91%1.51%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVGE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.77%-0.21%-2.92%-0.87%1.48%0.15%
2024-0.12%3.20%3.47%-3.68%3.76%0.62%2.60%1.36%1.73%-1.59%4.73%-3.69%12.65%
20236.38%-2.88%0.91%0.63%-2.02%5.25%3.43%-2.25%-3.40%-2.87%7.28%5.47%16.12%
2022-3.42%-1.48%1.03%-6.34%1.74%-7.79%6.27%-2.92%-8.00%6.67%6.68%-4.02%-12.43%
2021-2.20%4.03%-1.47%2.92%3.18%

Комиссия

Комиссия AVGE составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEM: 0.33%
График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDE: 0.23%
График комиссии AVUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUS: 0.15%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVLV: 0.15%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVGE составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AVGE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.71
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.08
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.16
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.74
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 3.16
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
0.520.861.130.522.00
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
0.340.611.090.331.25
AVDE
Avantis International Equity ETF
0.961.411.201.223.96
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
0.520.851.110.561.65
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.341.941.230.613.45

AVGE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.71
0.67
AVGE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AVGE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.28%2.25%2.17%2.11%1.43%1.34%0.88%0.70%0.64%0.63%0.64%0.70%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.36%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.73%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.90%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
2.99%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.90%
-7.45%
AVGE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AVGE показал максимальную просадку в 20.33%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка AVGE составляет 3.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.33%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-13.2%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-5.91%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-4.55%5 дек. 2024 г.2410 янв. 2025 г.2518 февр. 2025 г.49
-4.22%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AVGE составляет 10.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.04%
14.17%
AVGE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
1.002.003.004.005.00
Эффективные активы: 3.50

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBNDAVEMAVDEAVLVAVUSPortfolio
^GSPC1.000.180.670.750.870.960.93
BND0.181.000.160.230.120.160.28
AVEM0.670.161.000.800.650.690.76
AVDE0.750.230.801.000.790.800.87
AVLV0.870.120.650.791.000.960.95
AVUS0.960.160.690.800.961.000.98
Portfolio0.930.280.760.870.950.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 сент. 2021 г.