PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AVGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 25%AVUS 43%AVLV 15%AVDE 11%AVEM 6%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

25%

AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Actively Managed

43%

AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Large Cap Value Equities

15%

AVDE
Avantis International Equity ETF
Foreign Large Cap Equities

11%

AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
Foreign Large Cap Equities

6%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AVGE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.10%
15.16%
AVGE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 сент. 2021 г., начальной даты AVLV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
AVGE3.99%-0.29%14.56%14.93%N/AN/A
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
6.72%-0.14%19.30%23.60%N/AN/A
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
8.22%0.48%19.76%22.48%N/AN/A
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.86%-0.72%14.52%9.64%N/AN/A
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
2.06%-0.59%11.28%10.85%N/AN/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.35%-0.90%4.31%-0.12%0.06%1.24%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.12%3.20%3.47%
2023-3.40%-2.87%7.28%5.47%

Комиссия

Комиссия AVGE составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVGE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVGE, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVGE, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVGE, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVGE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVGE, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.992.871.341.867.75
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.862.681.312.267.22
AVDE
Avantis International Equity ETF
0.841.281.150.732.76
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
0.821.261.150.632.68
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.09-0.080.99-0.04-0.22

Коэффициент Шарпа

AVGE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.61

Коэффициент Шарпа AVGE находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.61
2.15
AVGE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AVGE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVGE2.15%2.17%2.11%1.43%1.34%0.88%0.70%0.64%0.63%0.64%0.70%0.70%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.32%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.61%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.93%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
2.99%3.06%2.77%2.61%1.60%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.34%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.51%
-2.49%
AVGE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AVGE показал максимальную просадку в 20.33%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка AVGE составляет 2.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.33%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-4.13%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.39
-2.62%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.829 янв. 2024 г.21
-2.51%1 апр. 2024 г.1012 апр. 2024 г.
-2.28%28 сент. 2021 г.330 сент. 2021 г.1115 окт. 2021 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AVGE составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.62%
3.24%
AVGE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDAVEMAVLVAVUSAVDE
BND1.000.170.110.160.22
AVEM0.171.000.680.700.81
AVLV0.110.681.000.970.82
AVUS0.160.700.971.000.83
AVDE0.220.810.820.831.00