PortfoliosLab logo

AVGE

Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

AVGE 5 year

Комиссия

0.14%

Дивидендный доход

2.22%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AVGE в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $9,054 при доходности около -9.46%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
6.93%
6.47%
AVGE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

AVGE на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 0.21% с начала года и доходность в -6.51% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.31%2.01%0.39%-10.12%-8.27%-8.27%
AVGE-5.93%0.21%1.89%-7.00%-6.51%-6.51%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
-8.28%-0.65%-0.01%-8.53%-6.16%-6.16%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
-10.38%-3.19%1.03%-5.97%-2.14%-2.14%
AVDE
Avantis International Equity ETF
-7.07%0.86%8.39%-7.22%-9.39%-9.39%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
-5.70%0.61%2.35%-11.20%-13.46%-13.46%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.47%3.10%2.05%-5.27%-7.79%-7.79%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AVGE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.40
-0.43
AVGE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность AVGE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.22%2.11%1.46%1.40%0.94%0.78%0.72%0.73%0.77%0.85%0.88%1.05%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-12.80%
-18.34%
AVGE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AVGE с января 2010 показал максимальную просадку в 20.33%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.33%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-4.13%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.39
-2.28%28 сент. 2021 г.330 сент. 2021 г.1115 окт. 2021 г.14
-0.77%26 окт. 2021 г.227 окт. 2021 г.128 окт. 2021 г.3
-0.17%24 сент. 2021 г.124 сент. 2021 г.127 сент. 2021 г.2
-0.1%29 окт. 2021 г.129 окт. 2021 г.11 нояб. 2021 г.2
-0.06%21 окт. 2021 г.121 окт. 2021 г.122 окт. 2021 г.2

График волатильности

На текущий момент AVGE показывает волатильность на уровне 22.61%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
14.50%
21.17%
AVGE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля