PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AVGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AVGE

Последнее обновление 18 мая 2024 г.

AVGE 5 year

Распределение активов

BND 25%AVUS 43%AVLV 15%AVDE 11%AVEM 6%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDE
Avantis International Equity ETF		Foreign Large Cap Equities

11%

AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		Foreign Large Cap Equities

6%

AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		Large Cap Value Equities

15%

AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed

43%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AVGE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
12.57%
19.20%
AVGE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 сент. 2021 г., начальной даты AVLV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		11.18%5.60%17.48%26.33%13.16%10.99%
AVGE7.30%4.83%14.47%19.45%N/AN/A
Активы портфеля:
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		10.48%5.73%18.88%27.83%N/AN/A
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		10.60%4.34%19.42%27.95%N/AN/A
AVDE
Avantis International Equity ETF		7.89%6.38%15.04%16.23%N/AN/A
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		10.69%10.48%16.29%22.43%N/AN/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-1.21%1.61%3.44%1.92%0.09%1.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVGE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.12%3.20%3.47%-3.68%7.30%
20236.38%-2.88%0.91%0.63%-2.02%5.24%3.43%-2.25%-3.40%-2.87%7.28%5.47%16.12%
2022-3.42%-1.48%1.03%-6.34%1.74%-7.79%6.27%-2.92%-8.00%6.67%6.68%-4.02%-12.43%
2021-2.20%4.03%-1.47%2.92%3.18%

Комиссия

Комиссия AVGE составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
AVDE
Avantis International Equity ETF
График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
График комиссии AVUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AVGE среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AVGE, с текущим значением в 4646
AVGE
Ранг коэф-та Шарпа AVGE, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVGE, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVGE, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVGE, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVGE, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVGE, с текущим значением в 6.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.12
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		2.413.411.412.458.79
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		2.423.421.412.808.91
AVDE
Avantis International Equity ETF		1.271.871.221.114.15
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.532.201.261.174.99
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.230.371.040.090.65

Коэффициент Шарпа

AVGE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.09
2.38
AVGE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AVGE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVGE2.10%2.17%2.11%1.43%1.34%0.88%0.70%0.64%0.63%0.64%0.70%0.70%
Активы портфеля:
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.28%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.79%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.76%3.06%2.77%2.61%1.60%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.13%
-0.09%
AVGE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AVGE показал максимальную просадку в 20.33%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка AVGE составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.33%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-4.22%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-4.13%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.39
-2.62%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.829 янв. 2024 г.21
-2.28%28 сент. 2021 г.330 сент. 2021 г.1115 окт. 2021 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AVGE составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.62%
3.36%
AVGE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDAVEMAVLVAVUSAVDE
BND1.000.180.120.170.23
AVEM0.181.000.680.700.81
AVLV0.120.681.000.970.82
AVUS0.170.700.971.000.83
AVDE0.230.810.820.831.00