AVGE
AVGE 5 year
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AVGE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 сент. 2021 г., начальной даты AVLV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
AVGE | 0.15% | 3.44% | 0.96% | 7.84% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | -3.96% | 5.19% | -1.51% | 8.18% | 17.15% | N/A |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | -3.91% | 3.15% | -2.24% | 4.91% | N/A | N/A |
AVDE Avantis International Equity ETF | 13.72% | 7.02% | 10.75% | 14.19% | 13.79% | N/A |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 6.07% | 4.84% | 1.78% | 6.50% | 10.94% | N/A |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.39% | -1.12% | 2.14% | 5.76% | -0.91% | 1.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVGE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.77% | -0.21% | -2.92% | -0.87% | 1.48% | 0.15% | |||||||
2024 | -0.12% | 3.20% | 3.47% | -3.68% | 3.76% | 0.62% | 2.60% | 1.36% | 1.73% | -1.59% | 4.73% | -3.69% | 12.65% |
2023 | 6.38% | -2.88% | 0.91% | 0.63% | -2.02% | 5.25% | 3.43% | -2.25% | -3.40% | -2.87% | 7.28% | 5.47% | 16.12% |
2022 | -3.42% | -1.48% | 1.03% | -6.34% | 1.74% | -7.79% | 6.27% | -2.92% | -8.00% | 6.67% | 6.68% | -4.02% | -12.43% |
2021 | -2.20% | 4.03% | -1.47% | 2.92% | 3.18% |
Комиссия
Комиссия AVGE составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AVGE составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.52 | 0.86 | 1.13 | 0.52 | 2.00 |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 0.34 | 0.61 | 1.09 | 0.33 | 1.25 |
AVDE Avantis International Equity ETF | 0.96 | 1.41 | 1.20 | 1.22 | 3.96 |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.52 | 0.85 | 1.11 | 0.56 | 1.65 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.34 | 1.94 | 1.23 | 0.61 | 3.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AVGE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.28% | 2.25% | 2.17% | 2.11% | 1.43% | 1.34% | 0.88% | 0.70% | 0.64% | 0.63% | 0.64% | 0.70% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.36% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.73% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.90% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.99% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AVGE показал максимальную просадку в 20.33%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка AVGE составляет 3.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-20.33% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
-13.2% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-5.91% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-4.55% | 5 дек. 2024 г. | 24 | 10 янв. 2025 г. | 25 | 18 февр. 2025 г. | 49 |
-4.22% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AVGE составляет 10.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BND | AVEM | AVDE | AVLV | AVUS | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.18 | 0.67 | 0.75 | 0.87 | 0.96 | 0.93 |
BND | 0.18 | 1.00 | 0.16 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.28 |
AVEM | 0.67 | 0.16 | 1.00 | 0.80 | 0.65 | 0.69 | 0.76 |
AVDE | 0.75 | 0.23 | 0.80 | 1.00 | 0.79 | 0.80 | 0.87 |
AVLV | 0.87 | 0.12 | 0.65 | 0.79 | 1.00 | 0.96 | 0.95 |
AVUS | 0.96 | 0.16 | 0.69 | 0.80 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
Portfolio | 0.93 | 0.28 | 0.76 | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |