AVGE
AVGE 5 year
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AVGE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 сент. 2021 г., начальной даты AVLV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
AVGE | 13.24% | -2.07% | 5.34% | 13.62% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Avantis U.S. Equity ETF | 21.67% | -2.39% | 9.34% | 21.85% | 14.12% | N/A |
Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 18.03% | -4.31% | 7.62% | 18.13% | N/A | N/A |
Avantis International Equity ETF | 4.59% | -1.87% | -0.74% | 5.29% | 5.54% | N/A |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 9.12% | -0.02% | -0.06% | 11.39% | 4.59% | N/A |
Vanguard Total Bond Market ETF | 1.15% | -0.54% | 0.97% | 1.42% | -0.42% | 1.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVGE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.12% | 3.20% | 3.47% | -3.68% | 3.76% | 0.62% | 2.60% | 1.36% | 1.73% | -1.59% | 4.73% | 13.24% | |
2023 | 6.38% | -2.88% | 0.91% | 0.63% | -2.02% | 5.25% | 3.43% | -2.25% | -3.40% | -2.87% | 7.28% | 5.47% | 16.12% |
2022 | -3.42% | -1.48% | 1.03% | -6.34% | 1.74% | -7.79% | 6.27% | -2.92% | -8.00% | 6.67% | 6.68% | -4.02% | -12.43% |
2021 | -2.20% | 4.03% | -1.47% | 2.92% | 3.18% |
Комиссия
Комиссия AVGE составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AVGE составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Avantis U.S. Equity ETF | 1.71 | 2.34 | 1.32 | 2.56 | 10.14 |
Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.46 | 2.08 | 1.27 | 2.18 | 7.64 |
Avantis International Equity ETF | 0.43 | 0.67 | 1.08 | 0.63 | 1.77 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.70 | 1.05 | 1.13 | 0.79 | 2.84 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 0.25 | 0.38 | 1.04 | 0.11 | 0.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AVGE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.16% | 2.17% | 2.11% | 1.43% | 1.34% | 0.88% | 0.70% | 0.64% | 0.63% | 0.64% | 0.70% | 0.70% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Avantis U.S. Equity ETF | 1.25% | 1.41% | 1.60% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis International Equity ETF | 3.30% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3.12% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.34% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AVGE показал максимальную просадку в 20.33%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка AVGE составляет 3.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-20.33% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
-5.91% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-4.32% | 5 дек. 2024 г. | 11 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
-4.22% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
-4.13% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AVGE составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | AVEM | AVLV | AVUS | AVDE | |
---|---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0.24 |
AVEM | 0.18 | 1.00 | 0.65 | 0.68 | 0.80 |
AVLV | 0.11 | 0.65 | 1.00 | 0.96 | 0.80 |
AVUS | 0.17 | 0.68 | 0.96 | 1.00 | 0.81 |
AVDE | 0.24 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 1.00 |