PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
(no name)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

(no name)

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

URTH 53%EEM 17.6%IEUR 11.8%EWJ 5.9%EPP 2.9%FFR 8.8%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
17.60%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		Asia Pacific Equities
2.90%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		Japan Equities
5.90%
FFR
First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate		REIT
8.80%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		Europe Equities
11.80%
URTH
iShares MSCI World ETF		Large Cap Growth Equities
53%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.83%
8.95%
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR

Доходность по периодам

(no name) на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 12.99% с начала года и доходность в 7.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
(no name)12.99%1.82%6.83%24.05%8.87%7.18%
Активы портфеля:
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		10.92%0.52%6.08%22.65%8.55%5.53%
URTH
iShares MSCI World ETF		17.56%2.39%8.29%30.11%12.87%10.02%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		11.94%1.37%-0.03%17.80%6.40%5.85%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		10.49%6.02%12.83%22.69%4.78%4.01%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		9.40%1.32%7.66%16.52%3.28%2.33%
FFR
First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate		-2.74%0.00%0.00%9.50%-1.41%2.56%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.62%3.73%2.94%-2.84%3.86%1.14%1.63%2.30%12.99%
20238.27%-4.04%2.82%1.36%-1.96%5.15%3.58%-3.23%-4.27%-2.87%8.98%4.84%18.84%
2022-4.07%-3.30%1.43%-7.44%0.17%-7.96%6.13%-4.54%-10.09%5.02%10.21%-3.82%-18.58%
2021-0.10%2.35%2.53%3.65%2.03%0.79%0.24%2.03%-3.99%4.40%-2.94%3.84%15.43%
2020-2.20%-7.38%-14.65%8.90%4.41%3.47%4.64%5.30%-2.64%-2.37%12.46%4.75%12.21%
20198.31%1.77%1.48%2.85%-5.48%5.82%-0.35%-2.05%2.36%3.00%1.58%3.68%24.74%
20185.26%-4.91%-0.73%0.30%-0.29%-0.86%2.83%-0.34%0.23%-7.31%1.84%-6.24%-10.43%
20173.52%2.20%1.66%1.78%2.40%0.50%3.08%0.50%1.54%1.99%1.42%1.90%24.91%
2016-5.79%-1.09%8.09%1.03%-0.10%0.18%4.45%0.17%0.89%-2.22%-0.41%1.71%6.48%
2015-0.77%5.46%-1.31%2.78%-0.63%-2.87%0.91%-6.92%-3.25%6.52%-0.39%-1.92%-3.10%
20140.95%-1.07%2.14%-4.43%1.29%0.66%-2.00%-2.60%

Комиссия

Комиссия (no name) составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
FFR
First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate
График комиссии FFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
График комиссии EPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
URTH
iShares MSCI World ETF
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг (no name) среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности (no name), с текущим значением в 3030
(no name)
Ранг коэф-та Шарпа (no name), с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино (no name), с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега (no name), с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара (no name), с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина (no name), с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

(no name)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа (no name), с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино (no name), с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега (no name), с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара (no name), с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина (no name), с текущим значением в 11.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0011.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		1.532.181.261.299.10
URTH
iShares MSCI World ETF		2.243.061.402.0913.72
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		0.941.351.170.814.41
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		1.311.881.220.987.04
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.091.581.190.475.56
FFR
First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate		0.360.641.120.141.33

Коэффициент Шарпа

(no name) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.84
2.32
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
(no name)1.93%2.18%2.05%1.97%1.51%2.68%2.60%2.05%2.38%2.35%2.18%1.34%
Активы портфеля:
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.94%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		1.94%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.53%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%4.33%4.08%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.38%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
FFR
First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate		1.91%2.32%1.78%2.64%0.79%4.97%3.38%2.51%3.50%1.45%3.27%2.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.40%
-0.19%
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

(no name) показал максимальную просадку в 34.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка (no name) составляет 0.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.27%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1606 нояб. 2020 г.204
-28.05%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.584
-21.2%20 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.25313 февр. 2017 г.438
-19.49%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
-9.7%25 июл. 2014 г.5916 окт. 2014 г.10723 мар. 2015 г.166

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность (no name) составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.98%
4.31%
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FFREWJEEMEPPIEURURTH
FFR1.000.510.500.570.600.61
EWJ0.511.000.650.670.700.75
EEM0.500.651.000.810.740.75
EPP0.570.670.811.000.790.79
IEUR0.600.700.740.791.000.85
URTH0.610.750.750.790.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.