(no name)
Комиссия
- 0.35%
Дивидендный доход
- 2.08%
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,026 при доходности около 50.26%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
(no name) на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 1.61% с начала года и доходность в 4.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.31% | 2.01% | 0.39% | -10.12% | 7.32% | 8.42% |
| (no name) | -6.09% | 1.61% | 3.62% | -9.86% | 3.38% | 4.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | -6.82% | 2.95% | 13.36% | -4.56% | 2.48% | 2.54% |
URTH iShares MSCI World ETF | -5.68% | 2.11% | 3.24% | -8.46% | 6.47% | 7.15% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | -3.62% | 2.33% | 8.06% | -7.44% | -0.10% | 3.56% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | -8.38% | -1.66% | 4.95% | -7.74% | 1.41% | 2.28% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -7.02% | -0.77% | 0.11% | -14.33% | -3.15% | 0.51% |
FFR First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate | -6.84% | 1.88% | -4.10% | -19.78% | 0.76% | 1.95% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.08% | 2.11% | 2.01% | 1.57% | 2.84% | 2.84% | 2.36% | 2.80% | 2.79% | 2.61% | 1.66% | 2.90% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
(no name) с января 2010 показал максимальную просадку в 34.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 160 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.27% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 160 | 6 нояб. 2020 г. | 204 |
| -28.05% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.2% | 20 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 253 | 13 февр. 2017 г. | 438 |
| -19.49% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -9.7% | 25 июл. 2014 г. | 59 | 16 окт. 2014 г. | 107 | 23 мар. 2015 г. | 166 |
| -5.66% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 22 | 3 нояб. 2021 г. | 42 |
| -4.6% | 17 февр. 2021 г. | 12 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 33 |
| -3.93% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 12 | 28 мая 2021 г. | 15 |
| -3.87% | 21 янв. 2021 г. | 7 | 29 янв. 2021 г. | 5 | 5 февр. 2021 г. | 12 |
| -3.02% | 15 июн. 2021 г. | 24 | 19 июл. 2021 г. | 11 | 3 авг. 2021 г. | 35 |
График волатильности
На текущий момент (no name) показывает волатильность на уровне 19.11%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.