PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
simple 25% x4
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VTI 25%VGT 25%BRK-B 25%AVUV 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed

25%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

25%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

25%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в simple 25% x4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.73%
15.14%
simple 25% x4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.92%3.57%15.13%24.27%13.51%10.88%
simple 25% x411.50%0.72%12.72%23.26%N/AN/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
12.90%1.62%14.31%23.13%14.41%12.22%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
19.53%7.66%20.17%31.18%24.13%21.08%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
13.81%-1.66%13.86%19.45%14.65%12.42%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-0.11%-4.66%2.29%17.51%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью simple 25% x4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.98%4.80%3.20%-5.34%5.64%11.50%
20236.84%-1.28%1.42%1.41%0.71%7.44%4.56%-1.37%-4.35%-2.98%9.22%5.43%29.34%
2022-3.09%-0.40%4.66%-8.85%0.16%-10.98%10.90%-4.56%-9.07%10.42%5.97%-5.94%-13.04%
20210.59%5.94%4.60%5.03%2.31%0.95%0.44%2.99%-3.65%6.02%-0.96%4.58%32.34%
2020-1.48%-8.59%-15.44%12.58%4.44%2.42%6.01%9.51%-3.83%-1.70%14.10%4.96%20.51%
2019-0.03%2.55%3.87%3.38%10.08%

Комиссия

Комиссия simple 25% x4 составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг simple 25% x4 среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности simple 25% x4, с текущим значением в 6464
simple 25% x4
Ранг коэф-та Шарпа simple 25% x4, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино simple 25% x4, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега simple 25% x4, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара simple 25% x4, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина simple 25% x4, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


simple 25% x4
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа simple 25% x4, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино simple 25% x4, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега simple 25% x4, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара simple 25% x4, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина simple 25% x4, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.07

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.112.981.371.757.71
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.892.571.322.617.37
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.712.501.291.986.04
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.941.481.171.413.60

Коэффициент Шарпа

simple 25% x4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.33, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.02
2.15
simple 25% x4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность simple 25% x4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
simple 25% x40.90%0.93%1.08%0.78%0.86%0.82%0.83%0.67%0.81%0.82%0.72%0.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.33%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.63%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.65%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.23%
0
simple 25% x4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

simple 25% x4 показал максимальную просадку в 35.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка simple 25% x4 составляет 0.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.4%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-23.52%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.19412 июл. 2023 г.322
-10.1%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-9.08%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-8.7%5 янв. 2022 г.3423 февр. 2022 г.2225 мар. 2022 г.56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность simple 25% x4 составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.88%
2.49%
simple 25% x4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BRK-BVGTAVUVVTI
BRK-B1.000.480.680.68
VGT0.481.000.550.90
AVUV0.680.551.000.78
VTI0.680.900.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.