simple 25% x4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 25% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 25% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
| simple 25% x4 | 1.10% | 8.94% | -2.15% | 13.94% | 22.52% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.53% | 9.75% | -2.80% | 12.82% | 17.03% | 12.02% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -3.67% | 15.01% | -3.58% | 16.49% | 20.71% | 19.73% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13.46% | -1.87% | 10.04% | 24.81% | 24.81% | 13.52% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -6.73% | 13.56% | -13.78% | -1.31% | 24.05% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью simple 25% x4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.87% | -0.13% | -4.03% | -1.13% | 4.73% | 1.10% | |||||||
| 2024 | 1.98% | 4.80% | 3.20% | -5.34% | 5.63% | 1.58% | 4.85% | 1.93% | 0.25% | -1.19% | 8.00% | -4.33% | 22.55% |
| 2023 | 6.84% | -1.28% | 1.42% | 1.41% | 0.71% | 7.44% | 4.56% | -1.37% | -4.35% | -2.98% | 9.22% | 5.43% | 29.34% |
| 2022 | -3.09% | -0.40% | 4.66% | -8.85% | 0.16% | -10.98% | 10.90% | -4.56% | -9.07% | 10.42% | 5.97% | -5.94% | -13.04% |
| 2021 | 0.59% | 5.94% | 4.60% | 5.03% | 2.31% | 0.95% | 0.44% | 2.99% | -3.65% | 6.02% | -0.96% | 4.58% | 32.34% |
| 2020 | -1.48% | -8.59% | -15.44% | 12.58% | 4.44% | 2.42% | 6.01% | 9.51% | -3.83% | -1.70% | 14.10% | 4.96% | 20.51% |
| 2019 | -0.03% | 2.55% | 3.87% | 3.38% | 10.08% |
Комиссия
Комиссия simple 25% x4 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг simple 25% x4 составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.64 | 1.08 | 1.16 | 0.70 | 2.67 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.55 | 0.95 | 1.13 | 0.61 | 2.00 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.27 | 1.88 | 1.27 | 3.02 | 7.59 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.05 | 0.16 | 1.02 | -0.02 | -0.05 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность simple 25% x4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.90% | 0.87% | 0.93% | 1.08% | 0.78% | 0.86% | 0.82% | 0.83% | 0.67% | 0.81% | 0.82% | 0.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.53% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.77% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
simple 25% x4 показал максимальную просадку в 35.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка simple 25% x4 составляет 6.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.4% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -23.52% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 12 июл. 2023 г. | 322 |
| -17.48% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.1% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
| -9.58% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BRK-B | AVUV | VGT | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.65 | 0.73 | 0.91 | 0.99 | 0.95 |
| BRK-B | 0.65 | 1.00 | 0.66 | 0.44 | 0.64 | 0.76 |
| AVUV | 0.73 | 0.66 | 1.00 | 0.55 | 0.77 | 0.88 |
| VGT | 0.91 | 0.44 | 0.55 | 1.00 | 0.90 | 0.83 |
| VTI | 0.99 | 0.64 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.95 | 0.76 | 0.88 | 0.83 | 0.96 | 1.00 |