PortfoliosLab logo

simple 25% x4

Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

Комиссия

0.10%

Дивидендный доход

1.06%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в simple 25% x4 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,532 при доходности около 55.32%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
8.93%
6.48%
simple 25% x4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

simple 25% x4 на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 1.74% с начала года и доходность в 13.54% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.31%2.01%0.39%-10.12%8.22%8.22%
simple 25% x4-6.62%1.74%4.11%-9.16%13.54%13.54%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-5.95%2.09%0.28%-9.69%9.28%9.28%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.83%14.61%9.74%-6.06%17.36%17.36%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-5.56%-4.98%6.08%-12.67%10.61%10.61%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-14.18%-4.70%-0.90%-9.73%12.14%12.14%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

simple 25% x4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.37
-0.43
simple 25% x4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность simple 25% x4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.06%1.08%0.79%0.89%0.85%0.88%0.72%0.88%0.91%0.81%0.80%0.98%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-14.36%
-18.34%
simple 25% x4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

simple 25% x4 с января 2010 показал максимальную просадку в 35.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.4%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-23.52%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.
-9.08%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-8.7%5 янв. 2022 г.3423 февр. 2022 г.2225 мар. 2022 г.56
-5.59%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.33
-4.64%15 мар. 2021 г.824 мар. 2021 г.75 апр. 2021 г.15
-4.36%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.131 июн. 2021 г.16
-4.18%3 сент. 2021 г.1221 сент. 2021 г.1815 окт. 2021 г.30
-4.04%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.113 авг. 2021 г.16
-3.78%21 янв. 2020 г.931 янв. 2020 г.812 февр. 2020 г.17

График волатильности

На текущий момент simple 25% x4 показывает волатильность на уровне 35.29%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
24.58%
21.17%
simple 25% x4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля