PortfoliosLab logo
simple 25% x4
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.64%8.97%-2.62%11.90%15.76%10.69%
simple 25% x41.10%8.94%-2.15%13.94%22.52%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-0.53%9.75%-2.80%12.82%17.03%12.02%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-3.67%15.01%-3.58%16.49%20.71%19.73%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
13.46%-1.87%10.04%24.81%24.81%13.52%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-6.73%13.56%-13.78%-1.31%24.05%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью simple 25% x4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.87%-0.13%-4.03%-1.13%4.73%1.10%
20241.98%4.80%3.20%-5.34%5.63%1.58%4.85%1.93%0.25%-1.19%8.00%-4.33%22.55%
20236.84%-1.28%1.42%1.41%0.71%7.44%4.56%-1.37%-4.35%-2.98%9.22%5.43%29.34%
2022-3.09%-0.40%4.66%-8.85%0.16%-10.98%10.90%-4.56%-9.07%10.42%5.97%-5.94%-13.04%
20210.59%5.94%4.60%5.03%2.31%0.95%0.44%2.99%-3.65%6.02%-0.96%4.58%32.34%
2020-1.48%-8.59%-15.44%12.58%4.44%2.42%6.01%9.51%-3.83%-1.70%14.10%4.96%20.51%
2019-0.03%2.55%3.87%3.38%10.08%

Комиссия

Комиссия simple 25% x4 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг simple 25% x4 составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности simple 25% x4, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа simple 25% x4, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино simple 25% x4, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега simple 25% x4, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара simple 25% x4, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина simple 25% x4, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.641.081.160.702.67
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.550.951.130.612.00
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.271.881.273.027.59
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-0.050.161.02-0.02-0.05

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

simple 25% x4 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 1.17
  • За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность simple 25% x4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.90%0.87%0.93%1.08%0.78%0.86%0.82%0.83%0.67%0.81%0.82%0.72%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.31%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.53%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.77%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

simple 25% x4 показал максимальную просадку в 35.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка simple 25% x4 составляет 6.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.4%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-23.52%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.19412 июл. 2023 г.322
-17.48%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.
-10.1%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-9.58%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBRK-BAVUVVGTVTIPortfolio
^GSPC1.000.650.730.910.990.95
BRK-B0.651.000.660.440.640.76
AVUV0.730.661.000.550.770.88
VGT0.910.440.551.000.900.83
VTI0.990.640.770.901.000.96
Portfolio0.950.760.880.830.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.