PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
simple 25% x4
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

simple 25% x4

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

VTI 25%VGT 25%BRK-B 25%AVUV 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
25%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
25%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
25%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в simple 25% x4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.72%
16.59%
simple 25% x4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
simple 25% x422.38%4.01%17.72%37.68%19.31%N/A
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		22.57%3.83%17.22%37.03%15.53%13.46%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.44%6.09%21.88%43.56%23.71%21.75%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		30.57%1.97%16.45%36.61%17.47%13.04%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		11.23%4.40%14.49%31.10%16.45%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью simple 25% x4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.98%4.80%3.20%-5.34%5.63%1.58%4.85%1.93%0.25%22.38%
20236.84%-1.28%1.42%1.41%0.71%7.44%4.56%-1.37%-4.35%-2.98%9.22%5.43%29.34%
2022-3.09%-0.40%4.66%-8.85%0.16%-10.98%10.90%-4.56%-9.07%10.42%5.97%-5.94%-13.04%
20210.59%5.94%4.60%5.03%2.31%0.95%0.44%2.99%-3.65%6.02%-0.96%4.58%32.34%
2020-1.48%-8.59%-15.44%12.58%4.44%2.42%6.01%9.51%-3.83%-1.70%14.10%4.96%20.51%
2019-0.03%2.55%3.87%3.38%10.08%

Комиссия

Комиссия simple 25% x4 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг simple 25% x4 среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности simple 25% x4, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа simple 25% x4, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино simple 25% x4, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега simple 25% x4, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара simple 25% x4, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина simple 25% x4, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

simple 25% x4
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа simple 25% x4, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино simple 25% x4, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега simple 25% x4, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара simple 25% x4, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина simple 25% x4, с текущим значением в 15.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0015.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.753.661.502.5016.71
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.962.541.342.699.58
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.573.411.443.3012.91
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.472.141.262.457.24

Коэффициент Шарпа

simple 25% x4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.63
2.69
simple 25% x4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность simple 25% x4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
simple 25% x40.88%0.93%1.08%0.78%0.86%0.82%0.83%0.67%0.81%0.82%0.72%0.70%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.62%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.58%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.30%
simple 25% x4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

simple 25% x4 показал максимальную просадку в 35.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.4%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-23.52%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.19412 июл. 2023 г.322
-10.1%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-9.58%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33
-9.08%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность simple 25% x4 составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.55%
3.03%
simple 25% x4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BRK-BVGTAVUVVTI
BRK-B1.000.460.670.66
VGT0.461.000.550.90
AVUV0.670.551.000.77
VTI0.660.900.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.