PortfoliosLab logo

Ultimate ETF Portfolio

Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

Комиссия

0.16%

Дивидендный доход

1.55%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ultimate ETF Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $27,508 при доходности около 175.08%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
175.08%
92.32%
Ultimate ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Ultimate ETF Portfolio на 22 мар. 2023 г. показал доходность в 7.99% с начала года и доходность в 14.05% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.87%4.25%2.64%-10.31%8.11%8.87%
Ultimate ETF Portfolio-1.23%7.99%5.64%-9.04%12.90%14.05%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
3.00%16.26%11.28%-7.85%17.00%18.99%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-5.96%-4.25%2.65%-4.93%11.31%11.82%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
-8.23%1.37%-0.01%-11.47%5.78%7.29%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
-0.62%7.57%1.03%-18.14%10.86%10.66%
QQQ
Invesco QQQ
3.21%16.73%7.05%-10.92%14.04%15.64%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Ultimate ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.35
-0.44
Ultimate ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Ultimate ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.55%1.54%1.24%1.48%1.54%1.73%1.48%1.82%1.84%1.77%1.60%1.97%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-16.59%
-16.55%
Ultimate ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ultimate ETF Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 32.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 76 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.24%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.99
-27.74%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-21.25%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-15.15%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.130
-12.97%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.681 дек. 2015 г.94
-10.36%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-10.03%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.2112 мар. 2018 г.30
-9.32%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.223 июл. 2019 г.42
-8.03%13 мар. 2018 г.142 апр. 2018 г.431 июн. 2018 г.57
-7.42%29 июл. 2019 г.65 авг. 2019 г.5928 окт. 2019 г.65

График волатильности

На текущий момент Ultimate ETF Portfolio показывает волатильность на уровне 24.73%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
23.64%
22.09%
Ultimate ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля