Ultimate ETF Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | Technology Equities, Cybersecurity | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 15% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 июл. 2015 г., начальной даты CIBR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Ultimate ETF Portfolio | -4.42% | 8.69% | -6.50% | 9.09% | 16.30% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.02% | 12.05% | -8.30% | 11.24% | 18.63% | 19.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 3.04% | -9.89% | 1.08% | 12.64% | 10.39% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -6.65% | 10.05% | -11.06% | 1.87% | 12.36% | 7.93% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 7.04% | 10.14% | 6.70% | 25.01% | 17.67% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | -4.41% | 9.37% | -4.80% | 11.06% | 17.35% | 17.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ultimate ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.04% | -1.71% | -5.83% | -1.08% | 2.31% | -4.42% | |||||||
| 2024 | 0.95% | 4.20% | 2.27% | -5.03% | 4.53% | 4.06% | 1.73% | 1.75% | 1.71% | -0.30% | 6.29% | -2.59% | 20.76% |
| 2023 | 7.57% | -0.91% | 4.53% | -1.03% | 3.86% | 6.05% | 3.83% | -1.82% | -5.15% | -2.95% | 10.17% | 6.58% | 33.81% |
| 2022 | -6.95% | -2.06% | 3.52% | -9.78% | -0.72% | -8.52% | 9.51% | -3.67% | -9.91% | 7.99% | 4.88% | -6.40% | -22.12% |
| 2021 | -0.14% | 2.40% | 3.16% | 4.44% | 0.27% | 3.91% | 1.98% | 3.28% | -4.83% | 6.95% | -0.25% | 3.42% | 26.96% |
| 2020 | 1.34% | -7.79% | -11.19% | 13.79% | 7.06% | 3.71% | 6.15% | 7.59% | -4.11% | -1.85% | 13.20% | 6.06% | 35.28% |
| 2019 | 8.58% | 5.21% | 2.20% | 4.86% | -8.11% | 7.52% | 2.43% | -2.41% | 1.49% | 2.96% | 4.42% | 2.74% | 35.55% |
| 2018 | 6.05% | -1.96% | -2.28% | 0.21% | 4.64% | 0.37% | 2.67% | 5.87% | 0.02% | -8.52% | 0.96% | -8.73% | -2.00% |
| 2017 | 3.12% | 3.83% | 1.25% | 1.29% | 2.56% | -1.05% | 2.51% | 1.29% | 1.60% | 4.36% | 2.37% | 0.97% | 26.81% |
| 2016 | -6.04% | -0.31% | 7.63% | -1.83% | 3.39% | -0.49% | 5.83% | 1.11% | 1.86% | -1.69% | 2.57% | 1.25% | 13.30% |
| 2015 | 1.20% | -6.42% | -2.09% | 8.95% | 1.14% | -2.36% | -0.24% |
Комиссия
Комиссия Ultimate ETF Portfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ultimate ETF Portfolio составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.39 | 0.73 | 1.10 | 0.43 | 1.39 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.07 | 0.30 | 1.04 | 0.09 | 0.28 |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 1.04 | 1.49 | 1.20 | 1.21 | 4.23 |
QQQ Invesco QQQ | 0.45 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.65 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ultimate ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.55% | 1.42% | 1.46% | 1.54% | 1.21% | 1.42% | 1.44% | 1.59% | 1.32% | 1.62% | 1.59% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.51% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.24% | 0.29% | 0.42% | 0.30% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.22% | 0.10% | 0.77% | 0.58% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ultimate ETF Portfolio показал максимальную просадку в 32.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка Ultimate ETF Portfolio составляет 8.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.24% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -27.74% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -21.25% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -20.86% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.15% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | CIBR | VB | QQQ | VGT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.82 | 0.75 | 0.86 | 0.91 | 0.90 | 0.96 |
| SCHD | 0.82 | 1.00 | 0.53 | 0.81 | 0.62 | 0.63 | 0.78 |
| CIBR | 0.75 | 0.53 | 1.00 | 0.73 | 0.78 | 0.81 | 0.84 |
| VB | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 1.00 | 0.73 | 0.74 | 0.88 |
| QQQ | 0.91 | 0.62 | 0.78 | 0.73 | 1.00 | 0.97 | 0.94 |
| VGT | 0.90 | 0.63 | 0.81 | 0.74 | 0.97 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.96 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |