PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Ultimate ETF Portfolio

Последнее обновление 18 нояб. 2023 г.

Распределение активов


VGT 25%SCHD 25%QQQ 25%VB 15%CIBR 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend25%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities25%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities15%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
Technology Equities, Cybersecurity10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ultimate ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.12%
8.46%
Ultimate ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 июл. 2015 г., начальной даты CIBR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Ultimate ETF Portfolio24.31%7.93%10.12%19.37%16.64%N/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF
43.59%8.51%14.07%35.94%21.27%19.78%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-2.83%3.18%3.11%-3.71%11.31%10.41%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
5.75%3.49%3.56%2.83%6.91%7.76%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
25.34%8.12%14.73%20.45%15.70%N/A
QQQ
Invesco QQQ
47.38%10.19%16.05%38.12%20.40%17.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.03%3.86%6.05%3.83%-1.82%-5.15%-2.95%

Коэффициент Шарпа

Ultimate ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.15

Коэффициент Шарпа Ultimate ETF Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
1.06
Ultimate ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ultimate ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Ultimate ETF Portfolio1.52%1.54%1.21%1.42%1.44%1.59%1.33%1.62%1.59%1.50%1.33%1.61%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.70%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%1.21%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.66%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%2.86%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.74%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%1.86%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.32%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%1.26%

Комиссия

Комиссия Ultimate ETF Portfolio составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.60%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.72
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.23
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.10
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
1.09
QQQ
Invesco QQQ
1.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDCIBRVBQQQVGT
SCHD1.000.560.820.670.68
CIBR0.561.000.740.780.81
VB0.820.741.000.740.76
QQQ0.670.780.741.000.97
VGT0.680.810.760.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
-5.19%
Ultimate ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ultimate ETF Portfolio показал максимальную просадку в 32.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 76 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.24%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.99
-27.74%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-21.25%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-15.15%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.130
-12.97%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.681 дек. 2015 г.94

График волатильности

Текущая волатильность Ultimate ETF Portfolio составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.95%
4.21%
Ultimate ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Последние обсуждения