Ultimate ETF Portfolio
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ultimate ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 июл. 2015 г., начальной даты CIBR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ultimate ETF Portfolio | 24.31% | 7.93% | 10.12% | 19.37% | 16.64% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 43.59% | 8.51% | 14.07% | 35.94% | 21.27% | 19.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.83% | 3.18% | 3.11% | -3.71% | 11.31% | 10.41% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 5.75% | 3.49% | 3.56% | 2.83% | 6.91% | 7.76% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 25.34% | 8.12% | 14.73% | 20.45% | 15.70% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 47.38% | 10.19% | 16.05% | 38.12% | 20.40% | 17.70% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.03% | 3.86% | 6.05% | 3.83% | -1.82% | -5.15% | -2.95% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ultimate ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate ETF Portfolio | 1.52% | 1.54% | 1.21% | 1.42% | 1.44% | 1.59% | 1.33% | 1.62% | 1.59% | 1.50% | 1.33% | 1.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.70% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% | 1.21% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.66% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% | 2.86% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.74% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% | 1.86% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% | 1.26% |
Комиссия
Комиссия Ultimate ETF Portfolio составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.72 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.23 | ||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.10 | ||||
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 1.09 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.95 |
Таблица корреляции активов
| SCHD | CIBR | VB | QQQ | VGT | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.56 | 0.82 | 0.67 | 0.68 |
| CIBR | 0.56 | 1.00 | 0.74 | 0.78 | 0.81 |
| VB | 0.82 | 0.74 | 1.00 | 0.74 | 0.76 |
| QQQ | 0.67 | 0.78 | 0.74 | 1.00 | 0.97 |
| VGT | 0.68 | 0.81 | 0.76 | 0.97 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ultimate ETF Portfolio показал максимальную просадку в 32.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 76 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.24% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -27.74% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.25% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -15.15% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 130 |
| -12.97% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 68 | 1 дек. 2015 г. | 94 |
График волатильности
Текущая волатильность Ultimate ETF Portfolio составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.