RRSPGrowth
RRSP Growth
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RRSPGrowth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
RRSPGrowth | 13.75% | 4.28% | 11.41% | 22.40% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 13.18% | 5.98% | 5.58% | 23.11% | N/A | N/A |
AAPL Apple Inc | 15.14% | 5.66% | 30.92% | 17.02% | 33.88% | 26.02% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 14.08% | 7.65% | -0.10% | 26.27% | 13.63% | 25.96% |
GOOG Alphabet Inc. | 12.11% | -1.76% | 19.18% | 15.57% | 21.34% | 18.42% |
MSFT Microsoft Corporation | 9.48% | 3.80% | 2.20% | 23.67% | 25.16% | 26.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RRSPGrowth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.22% | 4.11% | 1.81% | -1.47% | 6.54% | 7.69% | -2.30% | -0.87% | 13.75% | ||||
2023 | 12.08% | -3.26% | 12.27% | 3.23% | 9.58% | 5.01% | 3.27% | -0.26% | -5.83% | 0.92% | 10.29% | 2.98% | 60.76% |
2022 | -6.85% | -2.35% | 4.63% | -14.91% | -2.60% | -7.63% | 14.90% | -5.44% | -11.27% | 0.72% | 2.82% | -10.42% | -34.84% |
2021 | 1.48% | 0.19% | 1.09% | 9.78% | -2.79% | 7.02% | 3.83% | 5.32% | -6.60% | 9.06% | 2.35% | 1.48% | 35.79% |
2020 | -7.27% | 7.94% | 4.40% | 4.49% |
Комиссия
Комиссия RRSPGrowth составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RRSPGrowth среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.33 | 1.84 | 1.24 | 1.69 | 6.22 |
AAPL Apple Inc | 0.76 | 1.23 | 1.15 | 1.03 | 2.26 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.89 | 1.38 | 1.18 | 0.71 | 3.90 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.56 | 0.90 | 1.13 | 0.85 | 2.35 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.28 | 1.75 | 1.22 | 1.65 | 5.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RRSPGrowth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRSPGrowth | 0.40% | 0.38% | 0.52% | 0.31% | 0.34% | 0.45% | 0.70% | 0.66% | 0.86% | 0.85% | 0.83% | 0.94% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RRSPGrowth показал максимальную просадку в 38.03%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.
Текущая просадка RRSPGrowth составляет 10.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.03% | 28 дек. 2021 г. | 258 | 5 янв. 2023 г. | 220 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
-14.89% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-8.92% | 8 февр. 2021 г. | 20 | 8 мар. 2021 г. | 21 | 7 апр. 2021 г. | 41 |
-8.37% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 37 |
-7.44% | 30 апр. 2021 г. | 9 | 12 мая 2021 г. | 22 | 14 июн. 2021 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RRSPGrowth составляет 5.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AAPL | AMZN | GOOG | MSFT | QQQM | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 1.00 | 0.62 | 0.63 | 0.69 | 0.79 |
AMZN | 0.62 | 1.00 | 0.68 | 0.69 | 0.78 |
GOOG | 0.63 | 0.68 | 1.00 | 0.73 | 0.77 |
MSFT | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 1.00 | 0.85 |
QQQM | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.85 | 1.00 |