PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
RRSPGrowth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQM 20%AAPL 20%AMZN 20%GOOG 20%MSFT 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

20%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

20%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

20%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

20%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RRSPGrowth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
77.41%
54.66%
RRSPGrowth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
RRSPGrowth19.35%4.97%20.87%34.32%N/AN/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
17.23%6.02%18.84%31.26%N/AN/A
AAPL
Apple Inc.
10.66%11.93%7.84%15.52%35.54%26.48%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.88%0.02%22.46%46.35%14.47%27.47%
GOOG
Alphabet Inc.
26.71%1.79%33.42%43.94%26.92%20.80%
MSFT
Microsoft Corporation
18.12%5.13%19.81%30.29%28.53%28.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RRSPGrowth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.22%4.11%1.81%-1.47%6.51%19.35%
202312.08%-3.26%12.27%3.23%9.58%5.01%3.27%-0.26%-5.83%0.92%10.29%2.98%60.76%
2022-6.85%-2.35%4.63%-14.91%-2.60%-7.63%14.90%-5.44%-11.27%0.72%2.82%-10.42%-34.84%
20211.48%0.19%1.09%9.78%-2.79%7.02%3.83%5.32%-6.60%9.06%2.35%1.48%35.79%
2020-7.27%7.94%4.40%4.49%

Комиссия

Комиссия RRSPGrowth составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RRSPGrowth среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RRSPGrowth, с текущим значением в 6666
RRSPGrowth
Ранг коэф-та Шарпа RRSPGrowth, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRSPGrowth, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRSPGrowth, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRSPGrowth, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRSPGrowth, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RRSPGrowth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RRSPGrowth, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RRSPGrowth, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RRSPGrowth, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RRSPGrowth, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RRSPGrowth, с текущим значением в 13.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
2.032.791.352.329.63
AAPL
Apple Inc.
0.741.221.150.971.93
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.642.431.291.269.36
GOOG
Alphabet Inc.
1.572.111.301.949.48
MSFT
Microsoft Corporation
1.562.121.272.486.03

Коэффициент Шарпа

RRSPGrowth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.95
2.14
RRSPGrowth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RRSPGrowth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RRSPGrowth0.37%0.38%0.52%0.31%0.34%0.45%0.70%0.66%0.86%0.85%0.83%0.94%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.60%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.46%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.66%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.24%
-0.04%
RRSPGrowth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

RRSPGrowth показал максимальную просадку в 38.03%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.

Текущая просадка RRSPGrowth составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.03%28 дек. 2021 г.2585 янв. 2023 г.22020 нояб. 2023 г.478
-8.92%8 февр. 2021 г.208 мар. 2021 г.217 апр. 2021 г.41
-8.37%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.37
-7.44%30 апр. 2021 г.912 мая 2021 г.2214 июн. 2021 г.31
-7.41%14 окт. 2020 г.142 нояб. 2020 г.35 нояб. 2020 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RRSPGrowth составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.66%
2.26%
RRSPGrowth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLAMZNGOOGMSFTQQQM
AAPL1.000.620.640.700.80
AMZN0.621.000.680.690.79
GOOG0.640.681.000.730.78
MSFT0.700.690.731.000.85
QQQM0.800.790.780.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.