PortfoliosLab logo
Alternatives
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MFTNX 40%ASFYX 20%FFGCX 20%BTC-USD 5%VMNIX 15%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мар. 2012 г., начальной даты MFTNX

Доходность по периодам

Alternatives на 11 мая 2025 г. показал доходность в -6.51% с начала года и доходность в 9.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.64%8.97%-2.62%11.90%15.76%10.69%
Alternatives-7.69%2.79%-7.32%-13.75%12.01%9.50%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares
2.02%2.44%0.31%2.03%9.91%3.52%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
3.18%6.99%-2.03%-4.16%17.01%5.68%
BTC-USD
Bitcoin
11.43%22.07%17.37%69.42%62.21%83.72%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-18.74%-2.21%-18.68%-28.70%0.96%0.12%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
-13.64%0.41%-10.67%-24.46%3.69%2.95%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alternatives, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.14%-4.08%-3.31%-3.17%-1.30%-7.69%
20243.09%10.65%4.76%-0.40%-1.64%-3.68%-0.48%-3.03%1.23%-4.30%5.17%-1.22%9.52%
2023-0.85%3.21%-6.87%4.01%-0.28%5.64%0.75%-1.87%2.44%-1.84%-4.61%1.15%0.16%
20225.12%6.13%10.56%3.97%-0.23%-2.85%-1.03%5.13%2.68%3.46%-4.10%0.42%32.32%
20210.44%6.33%3.98%4.30%1.06%-3.25%-0.25%0.22%-0.65%7.53%-8.23%3.53%14.92%
20200.29%-5.19%-0.59%4.89%-0.28%-1.52%2.64%1.57%-4.18%0.51%5.87%9.46%13.26%
2019-0.66%1.27%5.46%2.64%2.35%6.92%1.79%4.80%-5.38%-2.35%0.34%0.48%18.45%
20185.22%-11.29%-1.81%4.46%-3.46%-0.50%0.83%1.24%0.34%-7.89%-5.78%0.75%-17.66%
20170.55%3.39%-1.38%0.70%3.45%-0.57%1.82%3.60%-0.18%9.40%5.48%6.52%37.44%
20160.68%3.34%-0.36%0.33%-0.60%7.47%0.76%-2.80%0.78%-5.13%0.66%3.10%7.98%
20151.37%-0.01%0.58%-1.69%0.05%-2.56%2.08%-2.39%-0.33%1.24%3.02%-3.02%-1.85%
2014-0.84%-1.15%-0.33%0.81%2.26%1.50%-1.73%0.07%-1.75%-1.10%3.28%0.99%1.90%

Комиссия

Комиссия Alternatives составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Alternatives составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Alternatives, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Alternatives, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Alternatives, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Alternatives, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Alternatives, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Alternatives, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares
0.31-0.370.960.50-0.74
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
-0.210.011.00-0.14-0.40
BTC-USD
Bitcoin
1.363.051.322.3911.34
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-2.12-2.670.65-0.77-3.24
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
-1.10-1.190.86-0.76-2.07

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alternatives имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.99
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.70
  • За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alternatives за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.71%1.67%6.05%23.19%2.93%1.13%10.22%4.23%1.37%4.12%2.18%3.34%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares
5.63%5.67%5.15%0.78%0.20%0.85%3.22%1.00%1.16%0.45%0.10%0.00%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.54%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%1.35%1.53%2.86%3.07%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
1.80%1.46%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Alternatives показал максимальную просадку в 26.30%, зарегистрированную 13 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.

Текущая просадка Alternatives составляет 15.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.3%29 янв. 2018 г.31913 дек. 2018 г.74830 дек. 2020 г.1067
-19.78%12 апр. 2024 г.3628 апр. 2025 г.
-16.13%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.91116 июн. 2016 г.925
-12.39%7 мар. 2023 г.915 мар. 2023 г.1103 июл. 2023 г.119
-11.48%9 мая 2021 г.7219 июл. 2021 г.9219 окт. 2021 г.164

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCVMNIXBTC-USDFFGCXMFTNXASFYXPortfolio
^GSPC1.000.070.140.650.100.200.38
VMNIX0.071.00-0.040.040.120.120.16
BTC-USD0.14-0.041.000.100.030.020.46
FFGCX0.650.040.101.000.080.170.42
MFTNX0.100.120.030.081.000.650.69
ASFYX0.200.120.020.170.651.000.62
Portfolio0.380.160.460.420.690.621.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мар. 2012 г.