PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alternatives
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MFTNX 40%ASFYX 20%FFGCX 20%BTC-USD 5%VMNIX 15%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
Systematic Trend

20%

BTC-USD
Bitcoin

5%

FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
Commodities

20%

MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
Systematic Trend

40%

VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares
Long-Short

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alternatives и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.63%
15.14%
Альтернативные инвестиции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мар. 2012 г., начальной даты MFTNX

Доходность по периодам

Alternatives на 14 июн. 2024 г. показал доходность в 11.14% с начала года и доходность в 10.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.92%3.57%15.13%24.27%13.51%10.88%
Alternatives11.14%-5.28%12.62%8.16%14.41%10.62%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares
4.38%-1.01%5.13%17.22%7.66%3.30%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
4.87%-6.16%8.57%6.82%11.92%4.70%
BTC-USD
Bitcoin
57.95%0.74%59.21%161.01%49.36%59.92%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
5.37%-4.09%5.94%-0.57%8.65%5.41%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
12.17%-7.70%13.23%-6.83%8.08%5.24%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alternatives, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.09%10.65%4.76%-0.40%-1.61%11.14%
2023-0.85%3.21%-6.87%4.01%-0.28%5.64%0.75%-1.87%2.44%-1.84%-4.61%1.15%0.16%
20225.11%6.13%10.56%3.97%-0.23%-2.86%-1.03%5.13%2.68%3.46%-4.10%0.42%32.31%
20210.44%6.33%3.97%4.32%1.05%-3.24%-0.24%0.22%-0.66%7.53%-8.24%3.54%14.92%
20200.28%-5.20%-0.59%4.88%-0.29%-1.49%2.61%1.56%-4.18%0.52%5.89%9.41%13.23%
2019-0.66%1.27%5.51%2.61%2.34%6.93%1.79%4.81%-5.38%-2.34%0.34%0.49%18.47%
20185.22%-11.29%-1.81%4.46%-3.46%-0.49%0.82%1.23%0.35%-7.81%-5.86%0.77%-17.63%
20170.55%3.39%-1.38%0.70%3.45%-0.57%1.82%3.60%-0.18%9.40%5.48%6.59%37.53%
20160.68%3.34%-0.36%0.33%-0.60%7.47%0.76%-2.80%0.78%-5.13%0.66%3.22%8.12%
20151.37%-0.01%0.58%-1.69%0.05%-2.56%2.08%-2.39%-0.33%1.24%3.02%-3.02%-1.85%
2014-0.84%-1.15%-0.33%0.81%2.26%1.50%-1.73%0.07%-1.75%-1.10%3.28%0.96%1.87%
20133.44%2.77%22.00%3.48%-2.17%-3.71%1.94%0.60%1.11%4.46%32.70%-8.64%66.00%

Комиссия

Комиссия Alternatives составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VMNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии FFGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии MFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.56%
График комиссии ASFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Alternatives среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Alternatives, с текущим значением в 1414
Alternatives
Ранг коэф-та Шарпа Alternatives, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Alternatives, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Alternatives, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Alternatives, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Alternatives, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Alternatives
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Alternatives, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Alternatives, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Alternatives, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Alternatives, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Alternatives, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.07

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares
1.502.231.260.897.33
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
0.821.231.150.153.10
BTC-USD
Bitcoin
5.004.521.503.1536.80
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-0.10-0.060.990.03-0.21
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
-0.050.141.020.00-0.12

Коэффициент Шарпа

Alternatives на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.33, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.96
2.15
Альтернативные инвестиции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alternatives за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Alternatives5.49%6.05%23.19%2.93%1.13%10.22%4.23%1.37%4.12%2.18%3.32%0.56%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares
4.97%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%0.00%0.04%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
1.92%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%1.35%1.53%2.86%3.07%2.75%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
0.93%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.52%0.00%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
10.43%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-8.59%
0
Альтернативные инвестиции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alternatives показал максимальную просадку в 26.28%, зарегистрированную 13 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.

Текущая просадка Alternatives составляет 8.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.28%29 янв. 2018 г.31913 дек. 2018 г.74830 дек. 2020 г.1067
-16.13%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.91116 июн. 2016 г.925
-12.39%7 мар. 2023 г.915 мар. 2023 г.1103 июл. 2023 г.119
-11.48%9 мая 2021 г.7219 июл. 2021 г.9219 окт. 2021 г.164
-10.06%11 апр. 2013 г.843 июл. 2013 г.1266 нояб. 2013 г.210

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alternatives составляет 4.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.62%
2.49%
Альтернативные инвестиции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDVMNIXFFGCXMFTNXASFYX
BTC-USD1.00-0.030.100.020.02
VMNIX-0.031.000.050.130.13
FFGCX0.100.051.000.070.16
MFTNX0.020.130.071.000.64
ASFYX0.020.130.160.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мар. 2012 г.