PortfoliosLab logo

Alternatives

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

1.29%

Дивидендный доход

26.72%

Распределение активов


MFTNX 40%ASFYX 20%FFGCX 20%BTC-USD 5%VMNIX 15%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alternatives в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $39,140 при доходности около 291.40%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-7.31%
10.20%
Альтернативные инвестиции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Alternatives на 21 мар. 2023 г. показал доходность в -7.00% с начала года и доходность в 8.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%5.31%6.69%
Alternatives-8.12%-7.00%-5.43%3.48%7.43%8.43%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares
-0.49%-0.89%5.71%6.90%1.29%1.65%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
-8.41%-9.51%-3.97%-12.02%6.02%3.04%
BTC-USD
Bitcoin
13.03%67.80%42.99%-34.08%16.98%51.99%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-10.14%-9.44%-11.81%7.82%5.14%4.34%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
-12.50%-14.81%-13.95%5.77%4.45%2.56%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Alternatives на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.03
0.14
Альтернативные инвестиции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Alternatives за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.73%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

26.73%23.19%3.77%1.43%14.43%6.87%2.22%7.59%3.48%5.13%0.68%0.88%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-11.68%
-17.62%
Альтернативные инвестиции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alternatives с января 2010 показал максимальную просадку в 26.28%, зарегистрированную 13 дек. 2018 г.. Портфель полностью восстановился за 748 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.28%29 янв. 2018 г.31913 дек. 2018 г.74830 дек. 2020 г.1067
-16.13%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.91116 июн. 2016 г.925
-12.76%7 мар. 2023 г.915 мар. 2023 г.
-11.48%9 мая 2021 г.7219 июл. 2021 г.9219 окт. 2021 г.164
-10.06%11 апр. 2013 г.843 июл. 2013 г.1266 нояб. 2013 г.210
-9.62%9 июл. 2016 г.12813 нояб. 2016 г.9415 февр. 2017 г.222
-9.46%21 окт. 2021 г.6120 дек. 2021 г.431 февр. 2022 г.104
-8.93%15 июн. 2022 г.514 авг. 2022 г.5427 сент. 2022 г.105
-7.55%4 нояб. 2022 г.347 дек. 2022 г.852 мар. 2023 г.119
-6%2 мар. 2017 г.4919 апр. 2017 г.2211 мая 2017 г.71

График волатильности

На текущий момент Alternatives показывает волатильность на уровне 50.97%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
40.32%
15.52%
Альтернативные инвестиции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля