Alternatives
Комиссия
- 1.29%
Дивидендный доход
- 26.72%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | Systematic Trend | 40% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 20% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | Commodities | 20% |
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | Long-Short | 15% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alternatives в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $39,140 при доходности около 291.40%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Alternatives на 21 мар. 2023 г. показал доходность в -7.00% с начала года и доходность в 8.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | 5.31% | 6.69% |
| Alternatives | -8.12% | -7.00% | -5.43% | 3.48% | 7.43% | 8.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | -0.49% | -0.89% | 5.71% | 6.90% | 1.29% | 1.65% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | -8.41% | -9.51% | -3.97% | -12.02% | 6.02% | 3.04% |
BTC-USD Bitcoin | 13.03% | 67.80% | 42.99% | -34.08% | 16.98% | 51.99% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -10.14% | -9.44% | -11.81% | 7.82% | 5.14% | 4.34% |
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | -12.50% | -14.81% | -13.95% | 5.77% | 4.45% | 2.56% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Alternatives за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.73%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 26.73% | 23.19% | 3.77% | 1.43% | 14.43% | 6.87% | 2.22% | 7.59% | 3.48% | 5.13% | 0.68% | 0.88% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alternatives с января 2010 показал максимальную просадку в 26.28%, зарегистрированную 13 дек. 2018 г.. Портфель полностью восстановился за 748 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.28% | 29 янв. 2018 г. | 319 | 13 дек. 2018 г. | 748 | 30 дек. 2020 г. | 1067 |
| -16.13% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 911 | 16 июн. 2016 г. | 925 |
| -12.76% | 7 мар. 2023 г. | 9 | 15 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -11.48% | 9 мая 2021 г. | 72 | 19 июл. 2021 г. | 92 | 19 окт. 2021 г. | 164 |
| -10.06% | 11 апр. 2013 г. | 84 | 3 июл. 2013 г. | 126 | 6 нояб. 2013 г. | 210 |
| -9.62% | 9 июл. 2016 г. | 128 | 13 нояб. 2016 г. | 94 | 15 февр. 2017 г. | 222 |
| -9.46% | 21 окт. 2021 г. | 61 | 20 дек. 2021 г. | 43 | 1 февр. 2022 г. | 104 |
| -8.93% | 15 июн. 2022 г. | 51 | 4 авг. 2022 г. | 54 | 27 сент. 2022 г. | 105 |
| -7.55% | 4 нояб. 2022 г. | 34 | 7 дек. 2022 г. | 85 | 2 мар. 2023 г. | 119 |
| -6% | 2 мар. 2017 г. | 49 | 19 апр. 2017 г. | 22 | 11 мая 2017 г. | 71 |
График волатильности
На текущий момент Alternatives показывает волатильность на уровне 50.97%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.