Alternatives
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 20% |
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | Commodities | 20% |
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | Systematic Trend | 40% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | Long-Short | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alternatives и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мар. 2012 г., начальной даты MFTNX
Доходность по периодам
Alternatives на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 6.49% с начала года и доходность в 10.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Alternatives | 6.49% | 2.16% | -6.72% | 2.32% | 11.70% | 10.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 8.18% | 0.85% | 4.61% | 15.23% | 8.14% | 3.59% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 1.51% | 0.06% | 2.83% | 1.09% | 11.45% | 4.48% |
BTC-USD Bitcoin | 27.64% | -1.96% | -21.01% | 105.60% | 38.88% | 60.51% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -2.08% | 2.88% | -6.78% | -7.23% | 5.92% | 3.90% |
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 7.30% | 3.99% | -13.83% | -10.75% | 5.09% | 5.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alternatives, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.09% | 10.65% | 4.76% | -0.40% | -1.56% | -3.76% | -0.48% | -3.03% | 6.49% | ||||
| 2023 | -0.85% | 3.21% | -6.87% | 4.01% | -0.28% | 5.64% | 0.75% | -1.87% | 2.44% | -1.84% | -4.61% | 1.15% | 0.16% |
| 2022 | 5.12% | 6.13% | 10.56% | 3.97% | -0.23% | -2.85% | -1.03% | 5.13% | 2.68% | 3.46% | -4.10% | 0.42% | 32.32% |
| 2021 | 0.44% | 6.33% | 3.98% | 4.30% | 1.06% | -3.25% | -0.25% | 0.22% | -0.65% | 7.53% | -8.23% | 3.53% | 14.92% |
| 2020 | 0.29% | -5.19% | -0.59% | 4.89% | -0.28% | -1.52% | 2.64% | 1.57% | -4.18% | 0.51% | 5.87% | 9.46% | 13.27% |
| 2019 | -0.66% | 1.27% | 5.46% | 2.64% | 2.35% | 6.92% | 1.79% | 4.80% | -5.38% | -2.35% | 0.34% | 0.48% | 18.45% |
| 2018 | 5.22% | -11.29% | -1.81% | 4.46% | -3.46% | -0.50% | 0.83% | 1.24% | 0.33% | -7.89% | -5.78% | 0.77% | -17.63% |
| 2017 | 0.55% | 3.39% | -1.38% | 0.70% | 3.45% | -0.57% | 1.82% | 3.60% | -0.18% | 9.40% | 5.48% | 6.59% | 37.53% |
| 2016 | 0.68% | 3.34% | -0.36% | 0.33% | -0.60% | 7.47% | 0.76% | -2.80% | 0.78% | -5.13% | 0.66% | 3.22% | 8.12% |
| 2015 | 1.37% | -0.01% | 0.58% | -1.69% | 0.05% | -2.56% | 2.08% | -2.39% | -0.33% | 1.24% | 3.02% | -3.02% | -1.85% |
| 2014 | -0.84% | -1.15% | -0.33% | 0.81% | 2.26% | 1.50% | -1.73% | 0.07% | -1.75% | -1.10% | 3.28% | 0.96% | 1.87% |
| 2013 | 3.44% | 2.77% | 22.00% | 3.48% | -2.17% | -3.71% | 1.94% | 0.60% | 1.11% | 4.46% | 32.70% | -8.64% | 66.00% |
Комиссия
Комиссия Alternatives составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Alternatives среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 1.97 | 2.92 | 1.34 | 0.85 | 8.46 |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 0.14 | 0.28 | 1.04 | 0.01 | 0.45 |
BTC-USD Bitcoin | 0.77 | 1.42 | 1.14 | 0.38 | 3.62 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.24 | -0.23 | 0.97 | -0.34 | -0.51 |
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 0.49 | 0.80 | 1.10 | 0.10 | 1.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alternatives за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternatives | 5.68% | 6.05% | 23.19% | 2.93% | 1.13% | 10.22% | 4.23% | 1.37% | 4.12% | 2.18% | 3.32% | 0.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 4.80% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% | 0.00% | 0.04% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 1.98% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 1.35% | 1.53% | 2.86% | 3.07% | 2.75% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.00% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.52% | 0.00% |
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 10.90% | 11.69% | 40.52% | 2.53% | 0.00% | 20.10% | 8.43% | 2.28% | 9.35% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alternatives показал максимальную просадку в 26.28%, зарегистрированную 13 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.
Текущая просадка Alternatives составляет 12.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.28% | 29 янв. 2018 г. | 319 | 13 дек. 2018 г. | 748 | 30 дек. 2020 г. | 1067 |
| -16.13% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 911 | 16 июн. 2016 г. | 925 |
| -14.27% | 12 апр. 2024 г. | 118 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -12.39% | 7 мар. 2023 г. | 9 | 15 мар. 2023 г. | 110 | 3 июл. 2023 г. | 119 |
| -11.48% | 9 мая 2021 г. | 72 | 19 июл. 2021 г. | 92 | 19 окт. 2021 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alternatives составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | VMNIX | FFGCX | MFTNX | ASFYX | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | -0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| VMNIX | -0.03 | 1.00 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
| FFGCX | 0.10 | 0.05 | 1.00 | 0.08 | 0.17 |
| MFTNX | 0.02 | 0.13 | 0.08 | 1.00 | 0.65 |
| ASFYX | 0.02 | 0.13 | 0.17 | 0.65 | 1.00 |