Alternatives
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 20% |
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | Commodities | 20% |
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | Systematic Trend | 40% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | Long-Short | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alternatives и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мар. 2012 г., начальной даты MFTNX
Доходность по периодам
Alternatives на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 9.88% с начала года и доходность в 10.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Alternatives | 8.68% | -3.04% | 4.67% | 4.12% | 13.00% | 10.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 6.89% | 2.25% | 2.91% | 18.60% | 8.34% | 3.38% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 6.72% | -0.52% | 11.20% | 4.95% | 11.76% | 4.55% |
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.15% | 60.39% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.64% | -3.94% | 2.09% | -3.70% | 7.76% | 4.64% |
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 5.81% | -7.22% | -4.24% | -12.37% | 6.18% | 4.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alternatives, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.09% | 10.65% | 4.76% | -0.40% | -1.56% | -3.76% | 8.68% | ||||||
| 2023 | -0.85% | 3.21% | -6.87% | 4.01% | -0.28% | 5.64% | 0.75% | -1.87% | 2.44% | -1.84% | -4.61% | 1.15% | 0.16% |
| 2022 | 5.11% | 6.13% | 10.56% | 3.97% | -0.23% | -2.86% | -1.03% | 5.13% | 2.68% | 3.46% | -4.10% | 0.42% | 32.31% |
| 2021 | 0.44% | 6.33% | 3.97% | 4.32% | 1.05% | -3.24% | -0.24% | 0.22% | -0.66% | 7.53% | -8.24% | 3.54% | 14.92% |
| 2020 | 0.28% | -5.20% | -0.59% | 4.88% | -0.29% | -1.49% | 2.61% | 1.56% | -4.18% | 0.52% | 5.89% | 9.41% | 13.23% |
| 2019 | -0.66% | 1.27% | 5.51% | 2.61% | 2.34% | 6.93% | 1.79% | 4.81% | -5.38% | -2.34% | 0.34% | 0.49% | 18.47% |
| 2018 | 5.22% | -11.29% | -1.81% | 4.46% | -3.46% | -0.49% | 0.82% | 1.23% | 0.35% | -7.81% | -5.86% | 0.77% | -17.63% |
| 2017 | 0.55% | 3.39% | -1.38% | 0.70% | 3.45% | -0.57% | 1.82% | 3.60% | -0.18% | 9.40% | 5.48% | 6.59% | 37.53% |
| 2016 | 0.68% | 3.34% | -0.36% | 0.33% | -0.60% | 7.47% | 0.76% | -2.80% | 0.78% | -5.13% | 0.66% | 3.22% | 8.12% |
| 2015 | 1.37% | -0.01% | 0.58% | -1.69% | 0.05% | -2.56% | 2.08% | -2.39% | -0.33% | 1.24% | 3.02% | -3.02% | -1.85% |
| 2014 | -0.84% | -1.15% | -0.33% | 0.81% | 2.26% | 1.50% | -1.73% | 0.07% | -1.75% | -1.10% | 3.28% | 0.96% | 1.87% |
| 2013 | 3.44% | 2.77% | 22.00% | 3.48% | -2.17% | -3.71% | 1.94% | 0.60% | 1.11% | 4.46% | 32.70% | -8.64% | 66.00% |
Комиссия
Комиссия Alternatives составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Alternatives среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 1.85 | 2.73 | 1.32 | 0.73 | 8.06 |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 1.03 | 1.48 | 1.18 | 0.17 | 3.77 |
BTC-USD Bitcoin | 2.64 | 3.04 | 1.32 | 1.59 | 14.62 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.13 | -0.10 | 0.99 | -0.17 | -0.44 |
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 0.01 | 0.17 | 1.02 | 0.00 | 0.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alternatives за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternatives | 5.72% | 6.05% | 23.19% | 2.93% | 1.13% | 10.22% | 4.23% | 1.37% | 4.12% | 2.18% | 3.32% | 0.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 4.85% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% | 0.00% | 0.04% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 1.89% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 1.35% | 1.53% | 2.86% | 3.07% | 2.75% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.97% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.52% | 0.00% |
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 11.05% | 11.69% | 40.52% | 2.53% | 0.00% | 20.10% | 8.43% | 2.28% | 9.35% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alternatives показал максимальную просадку в 26.28%, зарегистрированную 13 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.
Текущая просадка Alternatives составляет 9.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.28% | 29 янв. 2018 г. | 319 | 13 дек. 2018 г. | 748 | 30 дек. 2020 г. | 1067 |
| -16.13% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 911 | 16 июн. 2016 г. | 925 |
| -12.39% | 7 мар. 2023 г. | 9 | 15 мар. 2023 г. | 110 | 3 июл. 2023 г. | 119 |
| -11.48% | 9 мая 2021 г. | 72 | 19 июл. 2021 г. | 92 | 19 окт. 2021 г. | 164 |
| -10.62% | 12 апр. 2024 г. | 105 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alternatives составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | VMNIX | FFGCX | MFTNX | ASFYX | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | -0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| VMNIX | -0.03 | 1.00 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
| FFGCX | 0.10 | 0.05 | 1.00 | 0.08 | 0.16 |
| MFTNX | 0.02 | 0.13 | 0.08 | 1.00 | 0.64 |
| ASFYX | 0.02 | 0.13 | 0.16 | 0.64 | 1.00 |