PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Roth IRA Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Roth IRA Growth

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

37.5% - QQQM 37.5% - VGT 10% - VOO 10% - SCHD 5% - JEPI

Распределение активов

QQQM 37.5%VGT 37.5%VOO 10%SCHD 10%JEPI 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
5%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
37.50%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
37.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
73.50%
61.92%
Roth IRA Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
Roth IRA Growth-5.38%7.59%-1.29%11.73%N/AN/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.02%5.37%-0.14%12.28%16.67%12.58%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-3.75%-2.51%-5.55%4.12%13.55%10.63%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		-0.60%1.71%-0.87%7.31%N/AN/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.22%8.41%0.63%13.00%N/AN/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-8.61%10.96%-2.99%12.00%19.96%19.45%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.08%-1.89%-7.11%0.08%2.64%-5.38%
20241.71%4.62%1.94%-4.75%6.23%5.74%-0.35%1.47%2.23%-0.70%5.85%-0.90%24.98%
20238.57%-0.61%7.71%0.27%5.67%6.07%3.37%-1.73%-5.37%-2.08%10.84%5.15%43.31%
2022-7.17%-3.80%3.74%-10.95%-0.74%-8.71%11.30%-4.87%-10.39%6.60%5.61%-7.35%-26.03%
2021-0.40%1.57%2.49%4.99%-0.44%5.32%2.76%3.48%-5.33%7.42%1.57%2.79%28.86%
2020-8.15%11.57%4.80%7.40%

Комиссия

Комиссия Roth IRA Growth составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Roth IRA Growth составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Roth IRA Growth, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Roth IRA Growth, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Roth IRA Growth, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Roth IRA Growth, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Roth IRA Growth, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Roth IRA Growth, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.61
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.99
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.14
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.64
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 2.34
^GSPC: 2.70
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.751.151.170.773.04
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.340.581.080.341.16
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.600.921.150.622.75
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.641.041.150.702.34
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.510.901.120.561.88

Roth IRA Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.61
0.67
Roth IRA Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth IRA Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.38%1.31%1.40%1.75%1.12%1.13%0.90%1.00%0.81%0.98%0.99%0.87%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.99%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.62%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.35%
-7.45%
Roth IRA Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth IRA Growth показал максимальную просадку в 30.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Roth IRA Growth составляет 9.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.91%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.2841 дек. 2023 г.486
-22.42%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-11.57%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.449 окт. 2024 г.64
-8.15%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.1116 нояб. 2020 г.24
-7.88%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.195 апр. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roth IRA Growth составляет 16.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.27%
14.17%
Roth IRA Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов
1.002.003.004.005.00
Эффективные активы: 3.29

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSCHDJEPIVGTQQQMVOOPortfolio
^GSPC1.000.760.820.910.921.000.96
SCHD0.761.000.810.540.540.760.61
JEPI0.820.811.000.640.650.820.70
VGT0.910.540.641.000.970.910.99
QQQM0.920.540.650.971.000.920.99
VOO1.000.760.820.910.921.000.95
Portfolio0.960.610.700.990.990.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.