PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Roth IRA Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQM 37.5%VGT 37.5%VOO 10%SCHD 10%JEPI 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

37.50%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

37.50%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
51.79%
43.00%
Roth IRA Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
5.29%-2.47%16.40%20.88%11.60%10.43%
Roth IRA Growth3.46%-3.50%17.78%27.97%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
5.65%-3.28%18.25%22.72%13.44%12.48%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.36%-3.38%10.30%6.55%10.71%10.83%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
2.80%-2.58%8.68%9.31%N/AN/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
4.17%-2.88%18.84%34.63%N/AN/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF
3.07%-4.32%19.76%31.29%19.94%20.02%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.71%4.62%1.94%
2023-5.37%-2.08%10.84%5.15%

Комиссия

Комиссия Roth IRA Growth составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Roth IRA Growth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Roth IRA Growth, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Roth IRA Growth, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Roth IRA Growth, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Roth IRA Growth, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Roth IRA Growth, с текущим значением в 8.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.21

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.942.821.341.678.16
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.540.851.100.481.73
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.281.811.231.405.79
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
2.142.981.361.5410.96
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.742.461.291.567.16

Коэффициент Шарпа

Roth IRA Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.89

Коэффициент Шарпа Roth IRA Growth находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.89
1.79
Roth IRA Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth IRA Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Roth IRA Growth1.40%1.40%1.75%1.12%1.13%0.90%1.00%0.81%0.98%0.99%0.87%0.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.53%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.67%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.68%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.73%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.98%
-4.42%
Roth IRA Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth IRA Growth показал максимальную просадку в 30.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Roth IRA Growth составляет 4.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.91%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.2841 дек. 2023 г.486
-8.15%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.1116 нояб. 2020 г.24
-7.88%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.195 апр. 2021 г.34
-6.57%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1626 окт. 2021 г.36
-6.48%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.2111 июн. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roth IRA Growth составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.96%
3.35%
Roth IRA Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDJEPIQQQMVGTVOO
SCHD1.000.820.600.610.82
JEPI0.821.000.660.650.82
QQQM0.600.661.000.980.92
VGT0.610.650.981.000.91
VOO0.820.820.920.911.00