Roth IRA Growth
37.5% - QQQM 37.5% - VGT 10% - VOO 10% - SCHD 5% - JEPI
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.33% | -2.81% | 21.13% | 24.56% | 11.55% | 10.55% |
| Roth IRA Growth | 3.82% | -3.88% | 23.14% | 31.50% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 6.68% | -2.54% | 23.46% | 26.95% | 13.39% | 12.59% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | -0.94% | 16.67% | 13.95% | 11.58% | 11.22% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 4.35% | -1.15% | 12.89% | 12.45% | N/A | N/A |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 4.33% | -3.79% | 24.76% | 37.85% | N/A | N/A |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 2.57% | -5.46% | 24.45% | 33.70% | 19.53% | 20.05% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.71% | 4.62% | 1.94% | |||||||||
| 2023 | -5.37% | -2.08% | 10.84% | 5.15% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA Growth составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.06 | 2.98 | 1.36 | 1.78 | 8.54 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.89 | 1.34 | 1.16 | 0.79 | 3.04 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.42 | 2.02 | 1.26 | 1.57 | 6.31 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 2.19 | 3.03 | 1.37 | 1.61 | 11.11 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.78 | 2.48 | 1.30 | 1.62 | 7.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth IRA Growth | 1.39% | 1.40% | 1.75% | 1.12% | 1.13% | 0.90% | 1.00% | 0.81% | 0.98% | 0.99% | 0.87% | 0.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.56% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.73% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA Growth показал максимальную просадку в 30.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Roth IRA Growth составляет 4.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.91% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -8.15% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 11 | 16 нояб. 2020 г. | 24 |
| -7.88% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 19 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
| -7.19% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -6.57% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 16 | 26 окт. 2021 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA Growth составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | JEPI | QQQM | VGT | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.81 | 0.59 | 0.60 | 0.82 |
| JEPI | 0.81 | 1.00 | 0.66 | 0.66 | 0.82 |
| QQQM | 0.59 | 0.66 | 1.00 | 0.98 | 0.92 |
| VGT | 0.60 | 0.66 | 0.98 | 1.00 | 0.91 |
| VOO | 0.82 | 0.82 | 0.92 | 0.91 | 1.00 |