Roth IRA Growth
37.5% - QQQM 37.5% - VGT 10% - VOO 10% - SCHD 5% - JEPI
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 23.00% | -0.84% | 7.20% | 24.88% | 12.77% | 10.96% |
Roth IRA Growth | 25.18% | 0.96% | 7.53% | 27.10% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 24.65% | -0.66% | 7.93% | 26.60% | 14.57% | 13.02% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 10.68% | -4.57% | 7.11% | 12.60% | 10.81% | 10.89% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 12.03% | -2.33% | 5.85% | 13.24% | N/A | N/A |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 26.81% | 2.62% | 7.67% | 28.89% | N/A | N/A |
Vanguard Information Technology ETF | 29.19% | 1.61% | 7.41% | 31.03% | 21.70% | 20.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.71% | 4.62% | 1.94% | -4.75% | 6.23% | 5.74% | -0.35% | 1.47% | 2.23% | -0.70% | 5.85% | 25.18% | |
2023 | 8.57% | -0.61% | 7.71% | 0.27% | 5.67% | 6.07% | 3.37% | -1.73% | -5.37% | -2.08% | 10.84% | 5.15% | 43.31% |
2022 | -7.17% | -3.80% | 3.74% | -10.95% | -0.74% | -8.71% | 11.30% | -4.87% | -10.39% | 6.60% | 5.61% | -7.35% | -26.03% |
2021 | -0.40% | 1.57% | 2.49% | 4.99% | -0.44% | 5.32% | 2.76% | 3.48% | -5.33% | 7.42% | 1.57% | 2.79% | 28.86% |
2020 | -8.15% | 11.57% | 4.80% | 7.40% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA Growth составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth IRA Growth составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 1.98 | 2.65 | 1.37 | 2.93 | 13.12 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 0.97 | 1.44 | 1.17 | 1.47 | 4.84 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.69 | 2.30 | 1.33 | 2.73 | 11.34 |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.51 | 2.04 | 1.27 | 1.99 | 7.20 |
Vanguard Information Technology ETF | 1.35 | 1.83 | 1.24 | 1.90 | 6.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.22% | 1.40% | 1.75% | 1.12% | 1.13% | 0.90% | 1.00% | 0.81% | 0.98% | 0.99% | 0.87% | 0.83% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 0.92% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.37% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA Growth показал максимальную просадку в 30.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Roth IRA Growth составляет 3.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.91% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
-11.57% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 64 |
-8.15% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 11 | 16 нояб. 2020 г. | 24 |
-7.88% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 19 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
-7.09% | 25 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA Growth составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHD | JEPI | VGT | QQQM | VOO | |
---|---|---|---|---|---|
SCHD | 1.00 | 0.81 | 0.55 | 0.54 | 0.77 |
JEPI | 0.81 | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.81 |
VGT | 0.55 | 0.63 | 1.00 | 0.97 | 0.91 |
QQQM | 0.54 | 0.64 | 0.97 | 1.00 | 0.92 |
VOO | 0.77 | 0.81 | 0.91 | 0.92 | 1.00 |