Roth IRA Growth
37.5% - QQQM 37.5% - VGT 10% - VOO 10% - SCHD 5% - JEPI
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Roth IRA Growth | 12.94% | -2.72% | 9.35% | 21.84% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.62% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.22% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.06% | -0.12% | 4.24% | 8.95% | N/A | N/A |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 12.27% | -4.63% | 8.46% | 22.61% | N/A | N/A |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.71% | 4.62% | 1.94% | -4.75% | 6.23% | 5.74% | 12.94% | ||||||
2023 | 8.57% | -0.61% | 7.71% | 0.27% | 5.67% | 6.07% | 3.37% | -1.73% | -5.37% | -2.08% | 10.84% | 5.15% | 43.31% |
2022 | -7.17% | -3.80% | 3.74% | -10.95% | -0.74% | -8.71% | 11.30% | -4.87% | -10.39% | 6.60% | 5.61% | -7.35% | -26.03% |
2021 | -0.40% | 1.57% | 2.49% | 4.99% | -0.44% | 5.32% | 2.76% | 3.48% | -5.33% | 7.42% | 1.57% | 2.79% | 28.86% |
2020 | -8.15% | 11.57% | 4.80% | 7.40% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA Growth составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Roth IRA Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.20 | 1.70 | 1.21 | 1.30 | 5.04 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.34 | 1.86 | 1.24 | 1.59 | 6.74 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.79 | 5.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roth IRA Growth | 1.36% | 1.40% | 1.75% | 1.12% | 1.13% | 0.90% | 1.00% | 0.81% | 0.98% | 0.99% | 0.87% | 0.83% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.34% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA Growth показал максимальную просадку в 30.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Roth IRA Growth составляет 5.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.91% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
-8.15% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 11 | 16 нояб. 2020 г. | 24 |
-7.88% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 19 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
-7.09% | 25 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 37 |
-6.59% | 11 июл. 2024 г. | 11 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA Growth составляет 5.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHD | JEPI | VGT | QQQM | VOO | |
---|---|---|---|---|---|
SCHD | 1.00 | 0.81 | 0.57 | 0.56 | 0.79 |
JEPI | 0.81 | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.81 |
VGT | 0.57 | 0.63 | 1.00 | 0.97 | 0.91 |
QQQM | 0.56 | 0.64 | 0.97 | 1.00 | 0.92 |
VOO | 0.79 | 0.81 | 0.91 | 0.92 | 1.00 |