Future Growth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Future Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2021 г., начальной даты BKCH
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.78% | -0.38% | 11.47% | 18.82% | 12.44% | 10.64% |
Future Growth | 16.03% | -1.19% | 17.08% | 29.89% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 54.67% | 5.77% | 63.70% | 122.70% | 45.95% | 60.02% |
ETH-USD Ethereum | 46.24% | -1.73% | 50.44% | 78.21% | 72.31% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 13.48% | -3.34% | 9.00% | 23.59% | 19.72% | 17.96% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 19.87% | -6.78% | 12.41% | 37.12% | 29.87% | 27.82% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 18.11% | 3.67% | 70.03% | 44.07% | N/A | N/A |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 2.13% | -0.37% | -2.29% | 18.49% | 13.17% | N/A |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -10.01% | 0.94% | 0.08% | -24.23% | 6.50% | 3.87% |
TOKE Cambria Cannabis ETF | 3.89% | 2.50% | 5.98% | 2.85% | -22.37% | N/A |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 5.47% | -1.79% | 5.82% | 7.42% | 6.03% | 5.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Future Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.39% | 12.50% | 4.66% | -6.80% | 7.10% | 1.10% | 16.03% | ||||||
2023 | 16.51% | -1.45% | 9.19% | -1.20% | 4.00% | 6.21% | 3.27% | -6.25% | -5.03% | -0.32% | 12.03% | 11.26% | 56.29% |
2022 | -12.02% | 1.08% | 3.67% | -14.29% | -4.06% | -14.17% | 15.61% | -5.88% | -11.09% | 5.01% | 3.29% | -7.59% | -36.90% |
2021 | 5.18% | 6.75% | -7.18% | 14.07% | 0.10% | -4.98% | 13.08% |
Комиссия
Комиссия Future Growth составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Future Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 2.29 | 2.77 | 1.29 | 1.34 | 12.79 |
ETH-USD Ethereum | 1.67 | 2.33 | 1.24 | 0.84 | 7.32 |
QQQ Invesco QQQ | 2.05 | 2.71 | 1.37 | 1.31 | 16.21 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.87 | 2.39 | 1.31 | 1.37 | 10.77 |
BKCH Global X Blockchain ETF | 2.38 | 2.89 | 1.33 | 1.40 | 9.84 |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 1.24 | 1.68 | 1.23 | 0.42 | 4.31 |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 0.03 | 0.22 | 1.02 | 0.00 | 0.06 |
TOKE Cambria Cannabis ETF | 0.52 | 1.00 | 1.13 | 0.06 | 2.02 |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.64 | 2.33 | 1.28 | 0.31 | 9.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Future Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Growth | 0.97% | 1.04% | 0.87% | 1.00% | 0.75% | 0.89% | 1.03% | 0.84% | 1.22% | 1.00% | 1.22% | 0.92% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.64% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.89% | 2.33% | 1.29% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.48% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.57% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.82% | 2.10% |
TOKE Cambria Cannabis ETF | 3.87% | 4.20% | 2.11% | 3.54% | 4.33% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.53% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% | 1.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Future Growth показал максимальную просадку в 45.67%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 506 торговых сессий.
Текущая просадка Future Growth составляет 5.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-45.67% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 506 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
-11.23% | 7 сент. 2021 г. | 23 | 29 сент. 2021 г. | 21 | 20 окт. 2021 г. | 44 |
-9.21% | 13 мар. 2024 г. | 38 | 19 апр. 2024 г. | 31 | 20 мая 2024 г. | 69 |
-5.74% | 17 июл. 2024 г. | 8 | 24 июл. 2024 г. | — | — | — |
-3.86% | 15 июл. 2021 г. | 5 | 19 июл. 2021 г. | 4 | 23 июл. 2021 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Future Growth составляет 5.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ETH-USD | BTC-USD | TOKE | ICLN | CIBR | BKCH | SOXX | EFG | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD | 1.00 | 0.84 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.50 | 0.28 | 0.34 | 0.29 |
BTC-USD | 0.84 | 1.00 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.56 | 0.29 | 0.32 | 0.29 |
TOKE | 0.24 | 0.26 | 1.00 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.45 |
ICLN | 0.28 | 0.28 | 0.51 | 1.00 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.61 | 0.55 |
CIBR | 0.27 | 0.27 | 0.49 | 0.55 | 1.00 | 0.54 | 0.68 | 0.62 | 0.75 |
BKCH | 0.50 | 0.56 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 1.00 | 0.52 | 0.51 | 0.55 |
SOXX | 0.28 | 0.29 | 0.43 | 0.52 | 0.68 | 0.52 | 1.00 | 0.66 | 0.83 |
EFG | 0.34 | 0.32 | 0.49 | 0.61 | 0.62 | 0.51 | 0.66 | 1.00 | 0.70 |
QQQ | 0.29 | 0.29 | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.83 | 0.70 | 1.00 |