PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Future Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 10%ETH-USD 5%QQQ 25%SOXX 15%EFG 15%CIBR 10%ICLN 10%BKCH 5%TOKE 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

10%

ETH-USD
Ethereum

5%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

25%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

15%

EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
Foreign Large Cap Equities

15%

CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
Technology Equities, Cybersecurity

10%

ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
Alternative Energy Equities

10%

BKCH
Global X Blockchain ETF
Technology Equities, Actively Managed, Blockchain

5%

TOKE
Cambria Cannabis ETF
All Cap Equities, Actively Managed, Cannabis

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Future Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
38.77%
18.38%
Future Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2021 г., начальной даты BKCH

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
Future Growth10.84%-2.93%38.78%36.19%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin
58.99%-5.88%150.15%120.42%66.96%62.74%
ETH-USD
Ethereum
42.15%-16.48%108.52%54.31%80.81%N/A
QQQ
Invesco QQQ
7.16%-0.07%20.44%38.49%19.56%18.84%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
13.67%-0.93%38.20%58.02%30.42%28.29%
BKCH
Global X Blockchain ETF
-11.59%-3.68%91.11%59.47%N/AN/A
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
1.92%-3.73%19.55%30.83%14.42%N/A
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-13.10%0.15%-2.59%-29.92%7.39%4.52%
TOKE
Cambria Cannabis ETF
4.81%7.64%13.62%1.50%N/AN/A
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
2.50%-4.19%16.06%5.88%6.21%5.32%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.39%12.50%4.66%
2023-5.03%-0.32%12.03%11.26%

Комиссия

Комиссия Future Growth составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Future Growth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Future Growth, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Future Growth, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Future Growth, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Future Growth, с текущим значением в 10.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
4.774.431.532.3633.65
ETH-USD
Ethereum
2.422.891.321.0214.05
QQQ
Invesco QQQ
1.752.461.301.8210.78
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.692.391.282.408.34
BKCH
Global X Blockchain ETF
0.431.251.140.881.43
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
1.832.421.321.0010.32
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-1.02-1.560.84-0.44-1.72
TOKE
Cambria Cannabis ETF
0.210.481.050.020.57
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
0.791.211.140.272.29

Коэффициент Шарпа

Future Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.21

Коэффициент Шарпа Future Growth находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.21
2.15
Future Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Future Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Future Growth1.19%1.28%1.25%1.19%0.99%1.26%1.44%1.11%1.54%1.38%1.69%1.27%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.68%2.35%3.76%1.91%2.43%3.70%4.11%2.70%3.23%3.86%4.69%3.55%
BKCH
Global X Blockchain ETF
2.64%2.33%1.29%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.46%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.83%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.82%2.10%
TOKE
Cambria Cannabis ETF
3.82%4.20%2.11%3.54%4.33%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
1.59%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%1.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.73%
-2.49%
Future Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Future Growth показал максимальную просадку в 45.67%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 506 торговых сессий.

Текущая просадка Future Growth составляет 4.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.67%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.5064 мар. 2024 г.847
-11.23%7 сент. 2021 г.2329 сент. 2021 г.2120 окт. 2021 г.44
-5.35%13 мар. 2024 г.719 мар. 2024 г.
-3.86%15 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.423 июл. 2021 г.9
-3.65%10 авг. 2021 г.918 авг. 2021 г.523 авг. 2021 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Future Growth составляет 6.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.73%
3.24%
Future Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDETH-USDTOKEICLNCIBRBKCHEFGSOXXQQQ
BTC-USD1.000.850.280.300.280.570.320.310.30
ETH-USD0.851.000.270.310.290.520.360.300.31
TOKE0.280.271.000.550.520.520.530.470.49
ICLN0.300.310.551.000.570.560.610.540.57
CIBR0.280.290.520.571.000.550.630.700.77
BKCH0.570.520.520.560.551.000.510.530.56
EFG0.320.360.530.610.630.511.000.680.71
SOXX0.310.300.470.540.700.530.681.000.84
QQQ0.300.310.490.570.770.560.710.841.00