PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Future Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Future Growth

Последнее обновление 16 окт. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 10%ETH-USD 5%QQQ 25%SOXX 15%EFG 15%CIBR 10%ICLN 10%BKCH 5%TOKE 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BKCH
Global X Blockchain ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
5%
BTC-USD
Bitcoin
10%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		Technology Equities, Cybersecurity
10%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		Foreign Large Cap Equities
15%
ETH-USD
Ethereum
5%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		Alternative Energy Equities
10%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
25%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
15%
TOKE
Cambria Cannabis ETF		All Cap Equities, Actively Managed, Cannabis
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Future Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.22%
15.79%
Future Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2021 г., начальной даты BKCH

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		21.92%3.36%15.12%32.96%14.22%11.94%
Future Growth17.65%3.73%10.22%44.49%N/AN/A
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		58.62%15.21%9.41%135.93%52.59%67.25%
ETH-USD
Ethereum		14.23%13.54%-12.69%66.47%71.04%N/A
QQQ
Invesco QQQ		20.38%3.87%15.61%34.22%21.32%19.11%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		18.96%3.65%8.48%43.08%26.93%25.69%
BKCH
Global X Blockchain ETF		5.42%15.66%28.41%111.35%N/AN/A
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		15.42%6.51%17.38%33.16%18.26%N/A
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		-13.50%-8.04%2.26%-5.07%5.34%5.00%
TOKE
Cambria Cannabis ETF		5.38%-1.31%1.94%11.07%-16.62%N/A
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		8.59%-0.88%7.21%22.28%6.51%6.61%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Future Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.39%12.50%4.66%-6.80%7.10%1.10%-0.06%-1.55%2.44%17.65%
202316.51%-1.45%9.10%-1.20%4.00%6.17%3.27%-6.25%-5.13%-0.32%12.03%11.19%55.84%
2022-12.01%1.08%3.62%-14.30%-4.06%-14.20%15.61%-5.88%-11.23%5.01%3.29%-7.68%-37.11%
20215.15%6.75%-7.22%14.07%0.11%-5.06%12.92%

Комиссия

Комиссия Future Growth составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
График комиссии CIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
BKCH
Global X Blockchain ETF
График комиссии BKCH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
TOKE
Cambria Cannabis ETF
График комиссии TOKE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
График комиссии EFG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Future Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Future Growth, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Future Growth, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Future Growth, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Future Growth, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Future Growth, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Future Growth, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Future Growth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Future Growth, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Future Growth, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Future Growth, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Future Growth, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Future Growth, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.81
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		1.642.291.231.246.87
ETH-USD
Ethereum		0.220.801.080.060.59
QQQ
Invesco QQQ		1.241.731.230.495.28
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.591.001.130.252.10
BKCH
Global X Blockchain ETF		0.971.811.200.433.59
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.811.171.150.322.74
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		-0.20-0.130.99-0.05-0.72
TOKE
Cambria Cannabis ETF		0.270.651.080.030.95
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		0.701.091.130.193.49

Коэффициент Шарпа

Future Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.21 до 2.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.18
2.74
Future Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Future Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Future Growth1.00%1.04%0.87%1.00%0.75%0.89%1.03%0.84%1.22%1.00%1.22%0.92%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.64%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
BKCH
Global X Blockchain ETF		2.12%2.33%1.29%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.43%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.63%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.82%2.10%
TOKE
Cambria Cannabis ETF		4.23%4.20%2.11%3.54%4.33%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		1.48%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%1.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.42%
-0.76%
Future Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Future Growth показал максимальную просадку в 45.85%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 506 торговых сессий.

Текущая просадка Future Growth составляет 4.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.85%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.5064 мар. 2024 г.847
-14.66%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.———
-11.29%7 сент. 2021 г.2329 сент. 2021 г.2120 окт. 2021 г.44
-9.21%13 мар. 2024 г.3819 апр. 2024 г.3120 мая 2024 г.69
-3.88%15 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.423 июл. 2021 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Future Growth составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.20%
3.01%
Future Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ETH-USDBTC-USDTOKEICLNCIBRBKCHEFGSOXXQQQ
ETH-USD1.000.840.250.280.270.500.330.290.30
BTC-USD0.841.000.270.290.270.560.320.310.30
TOKE0.250.271.000.500.480.490.490.430.45
ICLN0.280.290.501.000.530.530.600.520.55
CIBR0.270.270.480.531.000.530.630.680.75
BKCH0.500.560.490.530.531.000.510.530.56
EFG0.330.320.490.600.630.511.000.670.70
SOXX0.290.310.430.520.680.530.671.000.83
QQQ0.300.300.450.550.750.560.700.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июл. 2021 г.