PortfoliosLab logo

Future Growth

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.33%

Дивидендный доход

0.82%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Future Growth в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $8,476 при доходности около -15.24%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
19.68%
10.21%
Future Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Future Growth на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 19.38% с начала года и доходность в -6.56% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%-4.09%-4.09%
Future Growth0.56%19.38%10.90%-16.24%-6.56%-6.56%
BTC-USD
Bitcoin
13.03%67.80%42.99%-34.08%-6.67%-6.67%
ETH-USD
Ethereum
2.39%45.00%29.95%-41.10%-5.57%-5.57%
QQQ
Invesco QQQ
1.75%15.08%6.36%-12.18%-6.35%-6.35%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
3.37%23.55%22.39%-8.28%-0.86%-0.86%
BKCH
Global X Blockchain ETF
-1.30%65.45%-17.08%-68.26%-44.01%-44.01%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
-2.03%6.04%0.86%-19.30%-5.50%-5.50%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-5.25%-6.35%-15.77%-11.35%-7.23%-7.23%
TOKE
Cambria Cannabis ETF
-11.57%-7.61%-13.18%-44.27%-32.99%-32.99%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
-1.78%6.63%15.03%-7.02%-7.12%-7.12%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Future Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.51
0.14
Future Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Future Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

0.82%0.87%1.01%0.77%0.93%1.08%0.89%1.32%1.09%1.36%1.05%1.43%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-32.92%
-17.62%
Future Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Future Growth с января 2010 показал максимальную просадку в 45.85%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.85%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.
-11.3%7 сент. 2021 г.2329 сент. 2021 г.2120 окт. 2021 г.44
-3.84%15 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.423 июл. 2021 г.9
-3.6%10 авг. 2021 г.918 авг. 2021 г.523 авг. 2021 г.14
-1.93%21 окт. 2021 г.222 окт. 2021 г.628 окт. 2021 г.8
-1.3%26 авг. 2021 г.126 авг. 2021 г.127 авг. 2021 г.2
-0.55%8 авг. 2021 г.18 авг. 2021 г.19 авг. 2021 г.2
-0.52%27 июл. 2021 г.127 июл. 2021 г.128 июл. 2021 г.2
-0.44%1 авг. 2021 г.33 авг. 2021 г.14 авг. 2021 г.4
-0.37%30 окт. 2021 г.231 окт. 2021 г.11 нояб. 2021 г.3

График волатильности

На текущий момент Future Growth показывает волатильность на уровне 66.49%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
18.01%
15.52%
Future Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля