Future Growth

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Future Growth

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BKCH Global X Blockchain ETF	Technology Equities, Actively Managed, Blockchain	5%
BTC-USD Bitcoin		10%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	Technology Equities, Cybersecurity	10%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	Foreign Large Cap Equities	15%
ETH-USD Ethereum		5%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	Alternative Energy Equities	10%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	25%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	15%
TOKE Cambria Cannabis ETF	All Cap Equities, Actively Managed, Cannabis	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2021 г., начальной даты BKCH

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.64%	8.97%	-2.62%	11.90%	15.76%	10.69%
Future Growth	2.16%	16.25%	-0.89%	12.73%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BTC-USD Bitcoin	11.43%	22.07%	17.37%	69.42%	62.25%	83.75%
ETH-USD Ethereum	-24.67%	52.73%	-25.62%	-14.29%	66.04%	N/A
QQQ Invesco QQQ	-0.51%	11.76%	-0.86%	15.58%	19.11%	17.55%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-3.41%	20.67%	-7.58%	-5.00%	23.27%	21.95%
BKCH Global X Blockchain ETF	-18.21%	26.20%	-38.61%	13.49%	N/A	N/A
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	10.46%	12.02%	8.71%	29.01%	19.51%	N/A
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	8.52%	9.39%	1.14%	-9.31%	3.95%	1.43%
TOKE Cambria Cannabis ETF	-10.57%	11.39%	-8.56%	-24.46%	-11.96%	N/A
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	10.41%	9.67%	5.97%	5.43%	8.63%	5.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Future Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.17%	-6.10%	-6.32%	3.84%	8.41%								2.16%
2024	-1.39%	12.50%	4.66%	-6.80%	7.10%	1.10%	-0.06%	-1.55%	2.44%	-1.77%	9.43%	-3.72%	22.20%
2023	16.51%	-1.45%	9.10%	-1.20%	4.00%	6.17%	3.27%	-6.25%	-5.13%	-0.32%	12.03%	11.19%	55.84%
2022	-12.01%	1.08%	3.62%	-14.30%	-4.06%	-14.20%	15.61%	-5.88%	-11.23%	5.01%	3.29%	-7.68%	-37.11%
2021							5.15%	6.75%	-7.22%	14.07%	0.11%	-5.06%	12.92%

Комиссия

Комиссия Future Growth составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

BKCH

Global X Blockchain ETF

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF

TOKE

Cambria Cannabis ETF

EFG

iShares MSCI EAFE Growth ETF

QQQ

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Future Growth составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BTC-USD Bitcoin	1.36	3.05	1.32	2.39	11.34
ETH-USD Ethereum	-0.19	0.54	1.06	0.01	-0.05
QQQ Invesco QQQ	0.61	0.74	1.10	0.10	1.42
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-0.11	-0.15	0.98	-0.11	-1.00
BKCH Global X Blockchain ETF	0.18	0.67	1.08	0.01	0.16
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	1.19	1.54	1.21	0.43	4.26
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	-0.40	-0.95	0.88	-0.13	-0.98
TOKE Cambria Cannabis ETF	-0.77	-1.11	0.85	-0.29	-1.50
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.29	0.17	1.02	0.00	0.04

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Future Growth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.49
За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Future Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.97%	1.03%	0.93%	0.80%	0.79%	0.75%	0.86%	1.03%	0.84%	1.22%	1.00%	1.22%
Активы портфеля:
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETH-USD Ethereum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.59%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.71%	0.67%	0.78%	1.26%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%
BKCH Global X Blockchain ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.23%	0.29%	0.42%	0.30%	0.59%	1.10%	0.23%	0.22%	0.10%	0.77%	0.58%	0.00%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	1.70%	1.85%	1.59%	0.89%	1.18%	0.34%	1.36%	2.77%	2.49%	3.88%	2.36%	2.83%
TOKE Cambria Cannabis ETF	6.04%	6.63%	4.21%	2.12%	3.54%	4.33%	1.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	1.48%	1.64%	1.63%	1.27%	1.54%	0.85%	1.69%	1.98%	1.56%	2.20%	1.75%	2.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Future Growth показал максимальную просадку в 45.85%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 506 торговых сессий.

Текущая просадка Future Growth составляет 8.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-45.85%	9 нояб. 2021 г.	341	15 окт. 2022 г.	506	4 мар. 2024 г.	847
-25.74%	17 дек. 2024 г.	113	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-14.66%	17 июл. 2024 г.	20	5 авг. 2024 г.	97	10 нояб. 2024 г.	117
-11.29%	7 сент. 2021 г.	23	29 сент. 2021 г.	21	20 окт. 2021 г.	44
-9.21%	13 мар. 2024 г.	38	19 апр. 2024 г.	31	20 мая 2024 г.	69

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	ETH-USD	TOKE	BTC-USD	ICLN	BKCH	CIBR	EFG	SOXX	QQQ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.39	0.53	0.37	0.58	0.60	0.79	0.80	0.82	0.94	0.84
ETH-USD	0.39	1.00	0.22	0.83	0.27	0.50	0.28	0.33	0.31	0.31	0.68
TOKE	0.53	0.22	1.00	0.23	0.46	0.44	0.44	0.47	0.40	0.43	0.50
BTC-USD	0.37	0.83	0.23	1.00	0.27	0.56	0.28	0.30	0.31	0.30	0.70
ICLN	0.58	0.27	0.46	0.27	1.00	0.50	0.49	0.58	0.50	0.51	0.60
BKCH	0.60	0.50	0.44	0.56	0.50	1.00	0.55	0.51	0.54	0.57	0.77
CIBR	0.79	0.28	0.44	0.28	0.49	0.55	1.00	0.62	0.69	0.76	0.70
EFG	0.80	0.33	0.47	0.30	0.58	0.51	0.62	1.00	0.66	0.69	0.70
SOXX	0.82	0.31	0.40	0.31	0.50	0.54	0.69	0.66	1.00	0.83	0.76
QQQ	0.94	0.31	0.43	0.30	0.51	0.57	0.76	0.69	0.83	1.00	0.77
Portfolio	0.84	0.68	0.50	0.70	0.60	0.77	0.70	0.70	0.76	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июл. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Future Growth

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество