Cockroach Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 25% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Cockroach Portfolio на 16 мая 2025 г. показал доходность в 6.99% с начала года и доходность в 6.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| Cockroach Portfolio | 6.99% | 2.41% | 7.47% | 14.16% | 7.66% | 6.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 23.01% | 0.02% | 25.67% | 34.84% | 12.73% | 9.77% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.05% | 9.83% | 0.15% | 12.87% | 17.33% | 12.69% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.01% | 0.07% | 1.88% | 4.26% | -0.97% | 1.47% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.84% | 0.08% | 2.58% | 5.18% | 1.04% | 1.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cockroach Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.62% | 0.87% | 1.22% | 1.45% | 0.66% | 6.99% | |||||||
| 2024 | 0.08% | 1.00% | 3.27% | -0.96% | 2.24% | 1.19% | 2.53% | 1.70% | 2.37% | 0.07% | 1.01% | -1.32% | 13.87% |
| 2023 | 4.04% | -2.87% | 4.00% | 0.83% | -0.60% | 0.93% | 1.44% | -0.80% | -3.03% | 0.99% | 4.25% | 2.63% | 12.09% |
| 2022 | -2.42% | 0.44% | 0.18% | -3.81% | -0.42% | -2.94% | 2.35% | -2.68% | -4.45% | 1.24% | 4.61% | -0.97% | -8.88% |
| 2021 | -1.27% | -1.24% | 0.62% | 2.45% | 2.18% | -1.18% | 1.58% | 0.68% | -2.27% | 2.04% | -0.35% | 1.85% | 5.05% |
| 2020 | 1.75% | -1.48% | -2.97% | 5.72% | 2.06% | 1.31% | 4.57% | 1.46% | -2.12% | -0.91% | 1.66% | 2.63% | 14.15% |
| 2019 | 3.07% | 0.70% | 0.70% | 0.90% | -0.59% | 4.14% | 0.40% | 2.43% | -0.58% | 1.35% | 0.10% | 1.66% | 15.14% |
| 2018 | 1.83% | -1.74% | -0.30% | -0.38% | 0.58% | -0.73% | 0.34% | 0.56% | -0.16% | -1.37% | 0.78% | -0.13% | -0.77% |
| 2017 | 1.87% | 1.96% | -0.07% | 0.93% | 0.52% | -0.39% | 1.24% | 1.39% | -0.53% | 0.38% | 0.79% | 0.97% | 9.39% |
| 2016 | 0.59% | 3.09% | 1.53% | 1.49% | -1.21% | 2.96% | 1.55% | -0.92% | 0.22% | -1.42% | -1.89% | 0.19% | 6.21% |
| 2015 | 2.18% | -0.63% | -0.73% | 0.13% | 0.35% | -1.16% | -0.85% | -0.78% | -0.77% | 2.70% | -1.72% | -0.63% | -2.00% |
| 2014 | 0.41% | 2.84% | -0.69% | 0.53% | 0.14% | 2.05% | -1.34% | 1.41% | -2.03% | 0.07% | 0.82% | 0.19% | 4.39% |
Комиссия
Комиссия Cockroach Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Cockroach Portfolio составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 1.97 | 2.84 | 1.36 | 4.65 | 12.04 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.64 | 1.16 | 1.17 | 0.79 | 3.04 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.81 | 1.43 | 1.17 | 0.42 | 2.51 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.13 | 5.51 | 1.71 | 5.66 | 15.57 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cockroach Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.23% | 2.20% | 1.87% | 1.39% | 0.85% | 1.17% | 1.65% | 1.64% | 1.33% | 1.31% | 1.29% | 1.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.96% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cockroach Portfolio показал максимальную просадку в 17.22%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка Cockroach Portfolio составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.22% | 29 февр. 2008 г. | 186 | 20 нояб. 2008 г. | 205 | 16 сент. 2009 г. | 391 |
| -13.84% | 19 нояб. 2021 г. | 231 | 20 окт. 2022 г. | 280 | 1 дек. 2023 г. | 511 |
| -10.79% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 41 | 18 мая 2020 г. | 60 |
| -6.66% | 5 окт. 2012 г. | 181 | 27 июн. 2013 г. | 160 | 14 февр. 2014 г. | 341 |
| -5.88% | 23 янв. 2015 г. | 249 | 19 янв. 2016 г. | 40 | 16 мар. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | BND | SHY | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.05 | -0.16 | -0.22 | 0.99 | 0.62 |
| GLD | 0.05 | 1.00 | 0.25 | 0.26 | 0.05 | 0.72 |
| BND | -0.16 | 0.25 | 1.00 | 0.72 | -0.16 | 0.25 |
| SHY | -0.22 | 0.26 | 0.72 | 1.00 | -0.21 | 0.19 |
| SPY | 0.99 | 0.05 | -0.16 | -0.21 | 1.00 | 0.62 |
| Portfolio | 0.62 | 0.72 | 0.25 | 0.19 | 0.62 | 1.00 |