Всепогодный портфель Рэя Далио

График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Всепогодный портфель Рэя Далио закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.

Всепогодный портфель Рэя Далио: годовая альфа составляет 3.53%, бета — 0.22, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (29.45%) было выше, чем в снижении (25.34%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 3.53% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.22 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Всепогодный портфель Рэя Далио имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Всепогодный портфель Рэя Далио имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.59
• За 5 лет: 1.31
• За всё время: 1.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Всепогодный портфель Рэя Далио показал максимальную просадку в 7.60%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 1.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.