PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Mr

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


MSFT 70.44%ABBV 26.97%VOD 1.73%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology70.44%
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare26.97%
VOD
Vodafone Group Plc
Communication Services1.73%
ALLO
Allogene Therapeutics, Inc.
Healthcare0.47%
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.
Healthcare0.37%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
20 дек. 2022 г.Куп.AbbVie Inc.1$90.00
20 дек. 2022 г.Куп.Allogene Therapeutics, Inc.1$27.00
20 дек. 2022 г.Куп.Arcutis Biotherapeutics, Inc.1$17.00
20 дек. 2022 г.Куп.Microsoft Corporation1$90.00
20 дек. 2022 г.Куп.Vodafone Group Plc1$20.00

1–5 of 5

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
117.89%
20.23%
Mr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Mr22.89%5.00%7.26%N/AN/AN/A
ABBV
AbbVie Inc.
-7.68%0.66%7.00%-7.69%13.98%15.79%
ALLO
Allogene Therapeutics, Inc.
-59.94%-10.95%-55.08%-73.11%-39.62%N/A
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.
-86.55%-11.95%-75.73%-88.35%N/AN/A
MSFT
Microsoft Corporation
57.55%8.44%12.12%48.35%28.94%27.84%
VOD
Vodafone Group Plc
1.21%5.67%7.02%-9.20%-9.45%-5.93%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.21%2.18%2.36%-2.84%-2.76%2.24%8.30%

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABBV
AbbVie Inc.
-0.38
ALLO
Allogene Therapeutics, Inc.
-1.03
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.
-1.17
MSFT
Microsoft Corporation
1.86
VOD
Vodafone Group Plc
-0.34

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MSFTABBVVODALLOARQT
MSFT1.000.000.090.110.06
ABBV0.001.000.130.060.14
VOD0.090.131.000.190.30
ALLO0.110.060.191.000.39
ARQT0.060.140.300.391.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.54%
0
Mr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mr показал максимальную просадку в 8.36%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 28 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.36%19 июл. 2023 г.543 окт. 2023 г.2810 нояб. 2023 г.82
-7.17%15 февр. 2023 г.1710 мар. 2023 г.517 мар. 2023 г.22
-5.32%22 дек. 2022 г.1819 янв. 2023 г.102 февр. 2023 г.28
-4.49%16 июн. 2023 г.626 июн. 2023 г.1518 июл. 2023 г.21
-2.73%14 апр. 2023 г.825 апр. 2023 г.126 апр. 2023 г.9

График волатильности

Текущая волатильность Mr составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.05%
2.79%
Mr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев