Mr
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 28.65% |
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. | Healthcare | 0.18% |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | Healthcare | 2.09% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 67.65% |
VOD Vodafone Group Plc | Communication Services | 1.43% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
20 дек. 2022 г. | Куп. | AbbVie Inc. | 1 | $90.00 |
20 дек. 2022 г. | Куп. | Allogene Therapeutics, Inc. | 1 | $27.00 |
20 дек. 2022 г. | Куп. | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 1 | $17.00 |
20 дек. 2022 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 1 | $90.00 |
20 дек. 2022 г. | Куп. | Vodafone Group Plc | 1 | $20.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Mr | 4.36% | 16.74% | 0.60% | 11.22% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ABBV AbbVie Inc. | 6.39% | 6.62% | -5.71% | 19.87% | 22.17% | 15.79% |
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. | -44.60% | -13.24% | -63.01% | -57.25% | -48.23% | N/A |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -2.98% | 1.69% | 29.95% | 69.15% | -11.25% | N/A |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
VOD Vodafone Group Plc | 8.95% | 12.94% | 2.04% | 18.18% | -0.95% | -6.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.07% | 1.36% | -2.93% | 1.10% | 4.84% | 4.36% | |||||||
2024 | 6.36% | 5.85% | 1.96% | -8.32% | 4.47% | 6.97% | -1.74% | 1.78% | 2.01% | -2.70% | 0.25% | -1.10% | 15.76% |
2023 | 0.06% | 1.63% | 8.37% | 3.45% | -0.07% | 2.26% | 2.63% | -2.68% | -2.72% | 2.51% | 8.40% | 2.13% | 28.47% |
2022 | 77.31% | 77.31% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mr составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 0.73 | 0.99 | 1.15 | 0.88 | 2.15 |
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. | -0.56 | -0.75 | 0.92 | -0.71 | -1.68 |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 0.95 | 1.78 | 1.20 | 1.21 | 5.30 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
VOD Vodafone Group Plc | 0.67 | 0.93 | 1.13 | 0.65 | 1.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mr за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.
TTM | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
Портфель | 1.53% | 1.55% | 1.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $1.64 | $0.83 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $4.11 | |||||||
2024 | $1.55 | $0.75 | $0.00 | $1.55 | $0.75 | $0.47 | $1.55 | $0.75 | $0.00 | $1.55 | $1.07 | $0.00 | $9.99 |
2023 | $1.48 | $0.68 | $0.00 | $1.48 | $0.68 | $0.49 | $1.48 | $0.68 | $0.00 | $1.48 | $1.23 | $0.00 | $9.68 |
2022 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mr показал максимальную просадку в 14.79%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
Текущая просадка Mr составляет 1.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-14.79% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | 17 | 2 мая 2025 г. | 92 |
-8.93% | 15 мар. 2024 г. | 32 | 30 апр. 2024 г. | 31 | 13 июн. 2024 г. | 63 |
-8.19% | 8 июл. 2024 г. | 21 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 53 |
-8.13% | 19 июл. 2023 г. | 54 | 3 окт. 2023 г. | 26 | 8 нояб. 2023 г. | 80 |
-8.06% | 31 окт. 2024 г. | 12 | 15 нояб. 2024 г. | 21 | 17 дек. 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mr составляет 10.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 1.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | VOD | ABBV | ARQT | ALLO | MSFT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.72 | 0.74 |
VOD | 0.21 | 1.00 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.01 | 0.11 |
ABBV | 0.21 | 0.20 | 1.00 | 0.12 | 0.10 | 0.01 | 0.36 |
ARQT | 0.26 | 0.21 | 0.12 | 1.00 | 0.35 | 0.12 | 0.23 |
ALLO | 0.33 | 0.14 | 0.10 | 0.35 | 1.00 | 0.17 | 0.24 |
MSFT | 0.72 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.17 | 1.00 | 0.90 |
Portfolio | 0.74 | 0.11 | 0.36 | 0.23 | 0.24 | 0.90 | 1.00 |