PortfoliosLab logo
Mr
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 67.65%ABBV 28.65%ARQT 2.09%VOD 1.43%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare
28.65%
ALLO
Allogene Therapeutics, Inc.
Healthcare
0.18%
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.
Healthcare
2.09%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
67.65%
VOD
Vodafone Group Plc
Communication Services
1.43%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
20 дек. 2022 г.Куп.AbbVie Inc.1$90.00
20 дек. 2022 г.Куп.Allogene Therapeutics, Inc.1$27.00
20 дек. 2022 г.Куп.Arcutis Biotherapeutics, Inc.1$17.00
20 дек. 2022 г.Куп.Microsoft Corporation1$90.00
20 дек. 2022 г.Куп.Vodafone Group Plc1$20.00

1–5 of 5

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
175.19%
48.36%
Mr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Mr4.36%16.74%0.60%11.22%N/AN/A
ABBV
AbbVie Inc.
6.39%6.62%-5.71%19.87%22.17%15.79%
ALLO
Allogene Therapeutics, Inc.
-44.60%-13.24%-63.01%-57.25%-48.23%N/A
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.
-2.98%1.69%29.95%69.15%-11.25%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.98%26.84%
VOD
Vodafone Group Plc
8.95%12.94%2.04%18.18%-0.95%-6.61%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.07%1.36%-2.93%1.10%4.84%4.36%
20246.36%5.85%1.96%-8.32%4.47%6.97%-1.74%1.78%2.01%-2.70%0.25%-1.10%15.76%
20230.06%1.63%8.37%3.45%-0.07%2.26%2.63%-2.68%-2.72%2.51%8.40%2.13%28.47%
202277.31%77.31%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Mr составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Mr, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Mr, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mr, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mr, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mr, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mr, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ABBV
AbbVie Inc.
0.730.991.150.882.15
ALLO
Allogene Therapeutics, Inc.
-0.56-0.750.92-0.71-1.68
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.
0.951.781.201.215.30
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.571.070.290.63
VOD
Vodafone Group Plc
0.670.931.130.651.63

Mr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.58
0.48
Mr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mr за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.


TTM20242023
Портфель1.53%1.55%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$1.64$0.83$0.00$1.64$0.00$4.11
2024$1.55$0.75$0.00$1.55$0.75$0.47$1.55$0.75$0.00$1.55$1.07$0.00$9.99
2023$1.48$0.68$0.00$1.48$0.68$0.49$1.48$0.68$0.00$1.48$1.23$0.00$9.68
2022$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.84%
-7.82%
Mr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mr показал максимальную просадку в 14.79%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.

Текущая просадка Mr составляет 1.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.79%18 дек. 2024 г.758 апр. 2025 г.172 мая 2025 г.92
-8.93%15 мар. 2024 г.3230 апр. 2024 г.3113 июн. 2024 г.63
-8.19%8 июл. 2024 г.215 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.53
-8.13%19 июл. 2023 г.543 окт. 2023 г.268 нояб. 2023 г.80
-8.06%31 окт. 2024 г.1215 нояб. 2024 г.2117 дек. 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mr составляет 10.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.66%
11.21%
Mr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 1.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCVODABBVARQTALLOMSFTPortfolio
^GSPC1.000.210.210.260.330.720.74
VOD0.211.000.200.210.140.010.11
ABBV0.210.201.000.120.100.010.36
ARQT0.260.210.121.000.350.120.23
ALLO0.330.140.100.351.000.170.24
MSFT0.720.010.010.120.171.000.90
Portfolio0.740.110.360.230.240.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 дек. 2022 г.