Mr
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AbbVie Inc. | Healthcare | 29.69% |
Allogene Therapeutics, Inc. | Healthcare | 0.43% |
Arcutis Biotherapeutics, Inc. | Healthcare | 1.56% |
Microsoft Corporation | Technology | 66.79% |
Vodafone Group Plc | Communication Services | 1.54% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
20 дек. 2022 г. | Куп. | AbbVie Inc. | 1 | $90.00 |
20 дек. 2022 г. | Куп. | Allogene Therapeutics, Inc. | 1 | $27.00 |
20 дек. 2022 г. | Куп. | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 1 | $17.00 |
20 дек. 2022 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 1 | $90.00 |
20 дек. 2022 г. | Куп. | Vodafone Group Plc | 1 | $20.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
Mr | 19.33% | 2.39% | 3.50% | 33.33% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AbbVie Inc. | 28.38% | -2.07% | 10.43% | 31.56% | 27.11% | 17.40% |
Allogene Therapeutics, Inc. | -12.77% | 7.28% | -34.27% | -23.29% | -38.55% | N/A |
Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 214.24% | 3.26% | 5.62% | 88.66% | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | 16.38% | 4.43% | 1.89% | 38.34% | 26.85% | 26.95% |
Vodafone Group Plc | 20.96% | 2.98% | 22.37% | 10.94% | -6.01% | -5.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.19% | 5.84% | 2.00% | -8.73% | 4.44% | 7.06% | -2.02% | 1.71% | 19.33% | ||||
2023 | -0.28% | 1.48% | 8.41% | 3.15% | -0.21% | 2.18% | 2.36% | -2.84% | -2.76% | 2.24% | 8.30% | 2.17% | 26.24% |
2022 | 77.31% | 77.31% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mr среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AbbVie Inc. | 1.63 | 2.13 | 1.30 | 2.08 | 5.49 |
Allogene Therapeutics, Inc. | -0.31 | 0.08 | 1.01 | -0.34 | -0.68 |
Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 0.77 | 1.70 | 1.20 | 0.81 | 2.11 |
Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
Vodafone Group Plc | 0.41 | 0.75 | 1.09 | 0.37 | 1.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mr показал максимальную просадку в 9.34%, зарегистрированную 30 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.
Текущая просадка Mr составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.34% | 15 мар. 2024 г. | 32 | 30 апр. 2024 г. | 32 | 14 июн. 2024 г. | 64 |
-8.61% | 8 июл. 2024 г. | 21 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-8.36% | 19 июл. 2023 г. | 54 | 3 окт. 2023 г. | 28 | 10 нояб. 2023 г. | 82 |
-7.17% | 15 февр. 2023 г. | 17 | 10 мар. 2023 г. | 5 | 17 мар. 2023 г. | 22 |
-5.32% | 22 дек. 2022 г. | 18 | 19 янв. 2023 г. | 10 | 2 февр. 2023 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mr составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MSFT | ABBV | VOD | ARQT | ALLO | |
---|---|---|---|---|---|
MSFT | 1.00 | -0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.14 |
ABBV | -0.01 | 1.00 | 0.15 | 0.08 | 0.09 |
VOD | 0.05 | 0.15 | 1.00 | 0.24 | 0.18 |
ARQT | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 1.00 | 0.36 |
ALLO | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 1.00 |