PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mr
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 68.93%ABBV 27.38%ARQT 1.93%VOD 1.42%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare
27.38%
ALLO
Allogene Therapeutics, Inc.
Healthcare
0.34%
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.
Healthcare
1.93%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
68.93%
VOD
Vodafone Group Plc
Communication Services
1.42%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
20 дек. 2022 г.Куп.AbbVie Inc.1$90.00
20 дек. 2022 г.Куп.Allogene Therapeutics, Inc.1$27.00
20 дек. 2022 г.Куп.Arcutis Biotherapeutics, Inc.1$17.00
20 дек. 2022 г.Куп.Microsoft Corporation1$90.00
20 дек. 2022 г.Куп.Vodafone Group Plc1$20.00

1–5 of 5

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
171.80%
59.53%
Mr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
27.68%1.58%13.90%32.27%14.27%11.62%
Mr19.32%-0.10%5.84%21.34%N/AN/A
ABBV
AbbVie Inc.
17.86%-11.68%5.80%22.35%20.40%14.84%
ALLO
Allogene Therapeutics, Inc.
-31.78%-28.90%-5.60%-11.34%-40.70%N/A
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.
283.90%14.60%71.27%474.07%N/AN/A
MSFT
Microsoft Corporation
18.84%5.19%5.05%19.42%25.23%27.13%
VOD
Vodafone Group Plc
13.93%1.27%4.76%13.54%-6.64%-6.30%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.36%5.85%1.96%-8.32%4.47%6.97%-1.74%1.78%2.01%-2.70%0.25%19.32%
20230.06%1.63%8.37%3.45%-0.07%2.26%2.63%-2.68%-2.72%2.51%8.40%2.13%28.47%
202277.31%77.31%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mr среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Mr, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Mr, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mr, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mr, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mr, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mr, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mr, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.542.77
Коэффициент Сортино Mr, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.023.66
Коэффициент Омега Mr, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.51
Коэффициент Кальмара Mr, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.593.99
Коэффициент Мартина Mr, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.1417.73
Mr
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ABBV
AbbVie Inc.
1.051.381.231.303.93
ALLO
Allogene Therapeutics, Inc.
-0.180.321.03-0.19-0.33
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.
5.554.611.545.4122.26
MSFT
Microsoft Corporation
1.081.461.201.373.17
VOD
Vodafone Group Plc
0.370.681.090.351.55

Mr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.95 до 2.84, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.54
2.77
Mr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mr за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.


TTM2023
Портфель1.51%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$1.55$0.75$0.00$1.55$0.75$0.47$1.55$0.75$0.00$1.55$1.07$0.00$9.99
2023$1.48$0.68$0.00$1.48$0.68$0.49$1.48$0.68$0.00$1.48$1.23$0.00$9.68
2022$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.48%
0
Mr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mr показал максимальную просадку в 8.93%, зарегистрированную 30 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.

Текущая просадка Mr составляет 1.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.93%15 мар. 2024 г.3230 апр. 2024 г.3113 июн. 2024 г.63
-8.19%8 июл. 2024 г.215 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.53
-8.13%19 июл. 2023 г.543 окт. 2023 г.268 нояб. 2023 г.80
-8.06%31 окт. 2024 г.1215 нояб. 2024 г.
-7%15 февр. 2023 г.1710 мар. 2023 г.517 мар. 2023 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mr составляет 6.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.38%
2.22%
Mr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MSFTABBVVODALLOARQT
MSFT1.00-0.000.040.140.07
ABBV-0.001.000.160.090.09
VOD0.040.161.000.160.24
ALLO0.140.090.161.000.34
ARQT0.070.090.240.341.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 дек. 2022 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab