Mr
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AbbVie Inc. | Healthcare | 27.92% |
Allogene Therapeutics, Inc. | Healthcare | 0.31% |
Arcutis Biotherapeutics, Inc. | Healthcare | 2.34% |
Microsoft Corporation | Technology | 68.12% |
Vodafone Group Plc | Communication Services | 1.31% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
20 дек. 2022 г. | Куп. | AbbVie Inc. | 1 | $90.00 |
20 дек. 2022 г. | Куп. | Allogene Therapeutics, Inc. | 1 | $27.00 |
20 дек. 2022 г. | Куп. | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 1 | $17.00 |
20 дек. 2022 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 1 | $90.00 |
20 дек. 2022 г. | Куп. | Vodafone Group Plc | 1 | $20.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
Mr | 18.49% | 3.77% | 0.43% | 18.89% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AbbVie Inc. | 19.33% | 0.81% | 5.06% | 19.35% | 19.78% | 14.99% |
Allogene Therapeutics, Inc. | -39.25% | -11.76% | -25.29% | -36.27% | -40.95% | N/A |
Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 363.47% | 47.63% | 68.58% | 405.74% | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | 16.61% | 4.38% | -2.40% | 17.07% | 23.72% | 26.68% |
Vodafone Group Plc | 3.99% | -4.12% | -5.95% | 3.63% | -8.86% | -7.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.36% | 5.85% | 1.96% | -8.32% | 4.47% | 6.97% | -1.74% | 1.78% | 2.01% | -2.70% | 0.25% | 18.49% | |
2023 | 0.06% | 1.63% | 8.37% | 3.45% | -0.07% | 2.26% | 2.63% | -2.68% | -2.72% | 2.51% | 8.40% | 2.13% | 28.47% |
2022 | 77.31% | 77.31% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mr составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AbbVie Inc. | 0.89 | 1.22 | 1.20 | 1.11 | 3.03 |
Allogene Therapeutics, Inc. | -0.36 | -0.04 | 1.00 | -0.38 | -0.64 |
Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 5.54 | 4.54 | 1.53 | 5.75 | 22.21 |
Microsoft Corporation | 0.88 | 1.22 | 1.17 | 1.12 | 2.57 |
Vodafone Group Plc | 0.12 | 0.35 | 1.04 | 0.11 | 0.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mr за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
TTM | 2023 | |
---|---|---|
Портфель | 1.52% | 1.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $1.55 | $0.75 | $0.00 | $1.55 | $0.75 | $0.47 | $1.55 | $0.75 | $0.00 | $1.55 | $1.07 | $0.00 | $9.99 |
2023 | $1.48 | $0.68 | $0.00 | $1.48 | $0.68 | $0.49 | $1.48 | $0.68 | $0.00 | $1.48 | $1.23 | $0.00 | $9.68 |
2022 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mr показал максимальную просадку в 8.93%, зарегистрированную 30 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.
Текущая просадка Mr составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-8.93% | 15 мар. 2024 г. | 32 | 30 апр. 2024 г. | 31 | 13 июн. 2024 г. | 63 |
-8.19% | 8 июл. 2024 г. | 21 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 53 |
-8.13% | 19 июл. 2023 г. | 54 | 3 окт. 2023 г. | 26 | 8 нояб. 2023 г. | 80 |
-8.06% | 31 окт. 2024 г. | 12 | 15 нояб. 2024 г. | 21 | 17 дек. 2024 г. | 33 |
-7% | 15 февр. 2023 г. | 17 | 10 мар. 2023 г. | 5 | 17 мар. 2023 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mr составляет 4.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MSFT | ABBV | VOD | ALLO | ARQT | |
---|---|---|---|---|---|
MSFT | 1.00 | -0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.08 |
ABBV | -0.00 | 1.00 | 0.17 | 0.11 | 0.10 |
VOD | 0.04 | 0.17 | 1.00 | 0.16 | 0.24 |
ALLO | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 1.00 | 0.34 |
ARQT | 0.08 | 0.10 | 0.24 | 0.34 | 1.00 |