Mr
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 70.44% |
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 26.97% |
VOD Vodafone Group Plc | Communication Services | 1.73% |
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. | Healthcare | 0.47% |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | Healthcare | 0.37% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 20 дек. 2022 г. | Куп. | AbbVie Inc. | 1 | $90.00 |
| 20 дек. 2022 г. | Куп. | Allogene Therapeutics, Inc. | 1 | $27.00 |
| 20 дек. 2022 г. | Куп. | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 1 | $17.00 |
| 20 дек. 2022 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 1 | $90.00 |
| 20 дек. 2022 г. | Куп. | Vodafone Group Plc | 1 | $20.00 |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mr | 22.89% | 5.00% | 7.26% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ABBV AbbVie Inc. | -7.68% | 0.66% | 7.00% | -7.69% | 13.98% | 15.79% |
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. | -59.94% | -10.95% | -55.08% | -73.11% | -39.62% | N/A |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -86.55% | -11.95% | -75.73% | -88.35% | N/A | N/A |
MSFT Microsoft Corporation | 57.55% | 8.44% | 12.12% | 48.35% | 28.94% | 27.84% |
VOD Vodafone Group Plc | 1.21% | 5.67% | 7.02% | -9.20% | -9.45% | -5.93% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.21% | 2.18% | 2.36% | -2.84% | -2.76% | 2.24% | 8.30% |
Недостаточно данных для анализаКомиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | -0.38 | ||||
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. | -1.03 | ||||
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -1.17 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.86 | ||||
VOD Vodafone Group Plc | -0.34 |
Таблица корреляции активов
| MSFT | ABBV | VOD | ALLO | ARQT | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 1.00 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.06 |
| ABBV | 0.00 | 1.00 | 0.13 | 0.06 | 0.14 |
| VOD | 0.09 | 0.13 | 1.00 | 0.19 | 0.30 |
| ALLO | 0.11 | 0.06 | 0.19 | 1.00 | 0.39 |
| ARQT | 0.06 | 0.14 | 0.30 | 0.39 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mr показал максимальную просадку в 8.36%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 28 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.36% | 19 июл. 2023 г. | 54 | 3 окт. 2023 г. | 28 | 10 нояб. 2023 г. | 82 |
| -7.17% | 15 февр. 2023 г. | 17 | 10 мар. 2023 г. | 5 | 17 мар. 2023 г. | 22 |
| -5.32% | 22 дек. 2022 г. | 18 | 19 янв. 2023 г. | 10 | 2 февр. 2023 г. | 28 |
| -4.49% | 16 июн. 2023 г. | 6 | 26 июн. 2023 г. | 15 | 18 июл. 2023 г. | 21 |
| -2.73% | 14 апр. 2023 г. | 8 | 25 апр. 2023 г. | 1 | 26 апр. 2023 г. | 9 |
График волатильности
Текущая волатильность Mr составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.