PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Current Book
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Current Book

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

BIL 30%USDC-USD 41%GOOGL 13%MSFT 8%PLTR 4%SOFI 4%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds

30%

GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services

13%

MSFT
Microsoft Corporation		Technology

8%

PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology

4%

SOFI
SoFi Technologies, Inc.		Financial Services

4%

USDC-USD
USDCoin

41%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Book и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
23.16%
49.08%
Current Book
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Current Book5.51%-0.79%4.73%9.36%N/AN/A
Активы портфеля:
GOOGL
Alphabet Inc.		19.89%-9.03%10.05%29.42%21.94%18.82%
MSFT
Microsoft Corporation		11.67%-7.47%3.96%27.50%25.49%27.36%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		55.10%10.50%62.87%64.89%N/AN/A
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-26.93%12.54%-4.59%-20.02%N/AN/A
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		2.97%0.42%2.57%5.30%2.06%1.39%
USDC-USD
USDCoin		-0.01%0.02%-0.01%0.02%-0.04%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current Book, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.48%2.89%0.28%0.09%1.50%2.01%5.51%
20234.78%-1.31%3.12%0.88%6.54%1.28%4.03%-2.12%-0.77%-0.50%3.23%1.35%22.08%
2022-3.28%-0.98%0.44%-5.39%-0.10%-1.86%2.92%-2.81%-2.90%0.66%0.61%-2.80%-14.68%
20216.70%-2.19%-0.15%2.38%0.67%1.68%0.18%2.06%-1.69%4.07%-2.12%-0.28%11.50%
20200.51%0.51%

Комиссия

Комиссия Current Book составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Current Book среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Current Book, с текущим значением в 5555
Current Book
Ранг коэф-та Шарпа Current Book, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Current Book, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Current Book, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Current Book, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Current Book, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Current Book
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current Book, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current Book, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current Book, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Current Book, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current Book, с текущим значением в 13.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOGL
Alphabet Inc.		1.231.801.240.797.61
MSFT
Microsoft Corporation		0.911.301.170.425.92
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.881.721.220.373.75
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.210.721.090.040.47
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		16.77389.00324.2374.257,625.12
USDC-USD
USDCoin		0.030.051.000.000.13

Коэффициент Шарпа

Current Book на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.46
1.58
Current Book
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current Book за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current Book1.64%1.54%0.49%0.05%0.17%0.71%0.63%0.35%0.21%0.19%0.20%0.21%
Активы портфеля:
GOOGL
Alphabet Inc.		0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.22%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
USDC-USD
USDCoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.32%
-4.73%
Current Book
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current Book показал максимальную просадку в 18.33%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.

Текущая просадка Current Book составляет 1.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.33%5 нояб. 2021 г.4275 янв. 2023 г.34718 дек. 2023 г.774
-5.38%10 февр. 2021 г.278 мар. 2021 г.928 июн. 2021 г.119
-2.45%27 сент. 2021 г.84 окт. 2021 г.1418 окт. 2021 г.22
-2.32%11 июл. 2024 г.1525 июл. 2024 г.———
-2.23%30 янв. 2024 г.231 янв. 2024 г.77 февр. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current Book составляет 2.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.16%
3.80%
Current Book
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USDC-USDBILSOFIPLTRGOOGLMSFT
USDC-USD1.000.02-0.02-0.02-0.01-0.02
BIL0.021.00-0.000.020.020.04
SOFI-0.02-0.001.000.530.350.34
PLTR-0.020.020.531.000.400.41
GOOGL-0.010.020.350.401.000.70
MSFT-0.020.040.340.410.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 дек. 2020 г.