PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Current Book
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Current Book

Последнее обновление 18 апр. 2024 г.

Распределение активов

BIL 30%USDC-USD 41%GOOGL 13%MSFT 8%PLTR 4%SOFI 4%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds

30%

USDC-USD
USDCoin

41%

GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services

13%

MSFT
Microsoft Corporation		Technology

8%

PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology

4%

SOFI
SoFi Technologies, Inc.		Financial Services

4%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Book и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
19.78%
38.67%
Current Book
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		5.29%-2.47%16.40%20.88%11.60%10.43%
Current Book2.61%0.28%5.50%17.27%N/AN/A
Активы портфеля:
GOOGL
Alphabet Inc.		11.30%5.74%12.86%49.23%20.21%19.09%
MSFT
Microsoft Corporation		9.72%-2.27%24.79%43.95%28.60%28.43%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		24.11%-10.46%24.91%151.00%N/AN/A
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-28.04%3.47%-6.16%17.76%N/AN/A
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		1.54%0.40%2.60%5.21%1.90%1.25%
USDC-USD
USDCoin		-0.01%-0.01%0.00%0.00%-0.10%N/A

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.48%2.89%0.28%
2023-0.77%-0.50%3.23%1.35%

Комиссия

Комиссия Current Book составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Current Book
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current Book, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current Book, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current Book, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Current Book, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current Book, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.21
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOGL
Alphabet Inc.		1.131.481.220.295.77
MSFT
Microsoft Corporation		2.293.011.391.0017.12
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.931.951.230.795.02
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-0.45-0.300.960.01-1.47
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		16.92396.86330.7676.147,782.43
USDC-USD
USDCoin		-0.09-0.120.990.00-0.48

Коэффициент Шарпа

Current Book на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.36

Коэффициент Шарпа Current Book находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.36
1.79
Current Book
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current Book за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current Book1.60%1.54%0.49%0.05%0.17%0.71%0.63%0.35%0.21%0.19%0.20%0.21%
Активы портфеля:
GOOGL
Alphabet Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.13%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
USDC-USD
USDCoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.16%
-4.42%
Current Book
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current Book показал максимальную просадку в 18.33%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.

Текущая просадка Current Book составляет 1.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.33%5 нояб. 2021 г.4275 янв. 2023 г.34718 дек. 2023 г.774
-5.38%10 февр. 2021 г.278 мар. 2021 г.928 июн. 2021 г.119
-2.45%27 сент. 2021 г.84 окт. 2021 г.1418 окт. 2021 г.22
-2.23%30 янв. 2024 г.231 янв. 2024 г.77 февр. 2024 г.9
-2.2%11 февр. 2024 г.245 мар. 2024 г.1520 мар. 2024 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current Book составляет 1.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.60%
3.35%
Current Book
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USDC-USDBILSOFIPLTRGOOGLMSFT
USDC-USD1.000.02-0.02-0.02-0.02-0.02
BIL0.021.000.000.020.020.05
SOFI-0.020.001.000.550.350.35
PLTR-0.020.020.551.000.410.41
GOOGL-0.020.020.350.411.000.70
MSFT-0.020.050.350.410.701.00