PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Current Book
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BIL 30%USDC-USD 41%GOOGL 13%MSFT 8%PLTR 4%SOFI 4%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

30%

USDC-USD
USDCoin

41%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

13%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

8%

PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

4%

SOFI
SoFi Technologies, Inc.
Financial Services

4%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Book и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.06%
18.38%
Current Book
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
Current Book3.33%1.09%6.06%17.44%N/AN/A
GOOGL
Alphabet Inc.
12.91%10.22%14.83%44.88%20.91%19.15%
MSFT
Microsoft Corporation
12.40%-0.78%29.23%48.66%29.71%28.83%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
32.03%-7.20%30.59%157.32%N/AN/A
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
-26.33%3.97%-9.73%23.82%N/AN/A
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.49%0.41%2.63%5.21%1.90%1.24%
USDC-USD
USDCoin
-0.01%0.00%-0.02%0.00%-0.17%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.48%2.89%0.28%
2023-0.77%-0.50%3.23%1.35%

Комиссия

Комиссия Current Book составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Current Book
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current Book, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current Book, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current Book, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Current Book, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current Book, с текущим значением в 8.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOGL
Alphabet Inc.
1.311.681.250.296.75
MSFT
Microsoft Corporation
2.373.111.401.0017.35
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.551.421.170.792.59
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
-0.50-0.410.950.01-1.55
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
16.84395.66329.7676.147,758.17
USDC-USD
USDCoin
-0.01-0.021.000.00-0.07

Коэффициент Шарпа

Current Book на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.30

Коэффициент Шарпа Current Book находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.30
2.15
Current Book
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current Book за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current Book1.60%1.54%0.49%0.05%0.17%0.71%0.63%0.35%0.21%0.19%0.20%0.21%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.14%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
USDC-USD
USDCoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.46%
-2.49%
Current Book
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current Book показал максимальную просадку в 18.33%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.

Текущая просадка Current Book составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.33%5 нояб. 2021 г.4275 янв. 2023 г.34718 дек. 2023 г.774
-5.38%10 февр. 2021 г.278 мар. 2021 г.928 июн. 2021 г.119
-2.45%27 сент. 2021 г.84 окт. 2021 г.1418 окт. 2021 г.22
-2.23%30 янв. 2024 г.231 янв. 2024 г.77 февр. 2024 г.9
-2.2%11 февр. 2024 г.245 мар. 2024 г.1520 мар. 2024 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current Book составляет 1.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.75%
3.24%
Current Book
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USDC-USDBILSOFIPLTRGOOGLMSFT
USDC-USD1.000.02-0.02-0.02-0.02-0.02
BIL0.021.000.010.030.020.05
SOFI-0.020.011.000.550.350.35
PLTR-0.020.030.551.000.410.41
GOOGL-0.020.020.350.411.000.70
MSFT-0.020.050.350.410.701.00