PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Current Book
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Current Book

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

BIL 30%USDC-USD 41%GOOGL 13%MSFT 8%PLTR 4%SOFI 4%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
30%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		Communication Services
13%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
8%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
4%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		Financial Services
4%
USDC-USD
USDCoin
41%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.64%8.97%-2.62%11.90%15.76%10.69%
Current Book0.86%4.00%4.12%15.86%N/AN/A
Активы портфеля:
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-16.20%0.84%-11.94%-5.59%18.83%19.34%
MSFT
Microsoft Corporation		6.80%15.65%7.91%9.15%21.25%26.93%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		56.63%33.78%96.65%475.05%N/AN/A
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-8.83%31.09%-0.50%102.31%N/AN/A
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		1.48%0.31%2.13%4.76%2.57%1.77%
USDC-USD
USDCoin		0.00%0.00%0.02%0.00%-0.02%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current Book, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.45%-2.71%-2.15%2.77%1.63%0.86%
2024-0.48%2.89%0.28%0.09%1.50%2.01%-0.32%0.54%1.39%2.23%5.55%2.09%19.13%
20234.78%-1.31%3.12%0.88%6.54%1.28%4.03%-2.12%-0.77%-0.50%3.23%1.35%22.08%
2022-3.28%-0.98%0.44%-5.39%-0.10%-1.86%2.92%-2.81%-2.90%0.66%0.61%-2.80%-14.68%
20216.85%-2.30%-0.13%2.33%0.70%1.59%0.25%2.01%-1.71%4.13%-2.12%-0.28%11.51%
20200.49%0.49%

Комиссия

Комиссия Current Book составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Current Book составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Current Book, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Current Book, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Current Book, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Current Book, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Current Book, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Current Book, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-0.180.081.01-0.20-0.29
MSFT
Microsoft Corporation		0.360.841.110.111.31
PLTR
Palantir Technologies Inc.		6.615.121.6910.7336.87
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		1.692.371.300.926.52
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		16.80237.70137.3459.734,642.66
USDC-USD
USDCoin		-0.020.041.000.000.16

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Current Book имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.72
  • За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current Book за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.53%1.61%1.54%0.49%0.05%0.17%0.71%0.63%0.35%0.21%0.19%0.20%
Активы портфеля:
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.50%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.69%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
USDC-USD
USDCoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Current Book показал максимальную просадку в 18.32%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.

Текущая просадка Current Book составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.32%5 нояб. 2021 г.4275 янв. 2023 г.34718 дек. 2023 г.774
-7.99%5 февр. 2025 г.638 апр. 2025 г.———
-5.36%10 февр. 2021 г.278 мар. 2021 г.928 июн. 2021 г.119
-4.08%11 июл. 2024 г.265 авг. 2024 г.4519 сент. 2024 г.71
-2.56%27 дек. 2024 г.1813 янв. 2025 г.922 янв. 2025 г.27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBILUSDC-USDSOFIPLTRGOOGLMSFTPortfolio
^GSPC1.00-0.01-0.040.530.550.710.770.77
BIL-0.011.000.040.000.040.020.040.06
USDC-USD-0.040.041.00-0.04-0.04-0.03-0.010.09
SOFI0.530.00-0.041.000.540.370.350.67
PLTR0.550.04-0.040.541.000.390.420.69
GOOGL0.710.02-0.030.370.391.000.670.75
MSFT0.770.04-0.010.350.420.671.000.70
Portfolio0.770.060.090.670.690.750.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 дек. 2020 г.