PortfoliosLab logo

Current Book

Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

Комиссия

0.04%

Дивидендный доход

0.69%

Распределение активов


BIL 30%USDC-USD 41%GOOGL 13%MSFT 8%PLTR 4%SOFI 4%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Book в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $10,145 при доходности около 1.45%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
1.45%
10.53%
Current Book
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Current Book на 22 мар. 2023 г. показал доходность в 6.10% с начала года и доходность в 0.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.87%4.25%2.64%-10.31%3.04%3.04%
Current Book0.89%6.10%2.37%-5.44%0.43%0.43%
GOOGL
Alphabet Inc.
11.20%18.92%1.79%-22.92%5.51%5.51%
MSFT
Microsoft Corporation
6.09%14.45%12.56%-7.98%8.30%8.30%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
-8.15%31.62%7.51%-34.09%-29.48%-29.48%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
-15.86%20.82%-8.39%-43.57%-17.25%-17.25%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.40%0.93%1.88%2.35%0.67%0.67%
USDC-USD
USDCoin
-0.14%-0.15%-0.13%-0.14%-0.04%-0.04%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Current Book на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.02. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.02
0.27
Current Book
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Current Book за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

0.69%0.49%0.06%0.17%0.73%0.66%0.38%0.23%0.21%0.23%0.24%0.30%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-12.57%
-16.55%
Current Book
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current Book с января 2010 показал максимальную просадку в 18.35%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.35%9 нояб. 2021 г.4235 янв. 2023 г.
-5.38%10 февр. 2021 г.278 мар. 2021 г.928 июн. 2021 г.119
-2.45%27 сент. 2021 г.84 окт. 2021 г.1418 окт. 2021 г.22
-1.43%22 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.928 июл. 2021 г.37
-1.31%29 дек. 2020 г.96 янв. 2021 г.17 янв. 2021 г.10
-1.31%17 сент. 2021 г.420 сент. 2021 г.424 сент. 2021 г.8
-0.91%27 окт. 2021 г.127 окт. 2021 г.51 нояб. 2021 г.6
-0.9%13 авг. 2021 г.517 авг. 2021 г.623 авг. 2021 г.11
-0.8%9 дек. 2020 г.1119 дек. 2020 г.423 дек. 2020 г.15
-0.75%8 янв. 2021 г.714 янв. 2021 г.519 янв. 2021 г.12

График волатильности

На текущий момент Current Book показывает волатильность на уровне 0.31%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
7.76%
16.33%
Current Book
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля