Current Book
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 30% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 13% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 8% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 4% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | Financial Services | 4% |
USDC-USD USDCoin | 41% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
Current Book | 0.86% | 4.00% | 4.12% | 15.86% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc Class A | -16.20% | 0.84% | -11.94% | -5.59% | 18.83% | 19.34% |
MSFT Microsoft Corporation | 6.80% | 15.65% | 7.91% | 9.15% | 21.25% | 26.93% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 56.63% | 33.78% | 96.65% | 475.05% | N/A | N/A |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -8.83% | 31.09% | -0.50% | 102.31% | N/A | N/A |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.48% | 0.31% | 2.13% | 4.76% | 2.57% | 1.77% |
USDC-USD USDCoin | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | -0.02% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current Book, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.45% | -2.71% | -2.15% | 2.77% | 1.63% | 0.86% | |||||||
2024 | -0.48% | 2.89% | 0.28% | 0.09% | 1.50% | 2.01% | -0.32% | 0.54% | 1.39% | 2.23% | 5.55% | 2.09% | 19.13% |
2023 | 4.78% | -1.31% | 3.12% | 0.88% | 6.54% | 1.28% | 4.03% | -2.12% | -0.77% | -0.50% | 3.23% | 1.35% | 22.08% |
2022 | -3.28% | -0.98% | 0.44% | -5.39% | -0.10% | -1.86% | 2.92% | -2.81% | -2.90% | 0.66% | 0.61% | -2.80% | -14.68% |
2021 | 6.85% | -2.30% | -0.13% | 2.33% | 0.70% | 1.59% | 0.25% | 2.01% | -1.71% | 4.13% | -2.12% | -0.28% | 11.51% |
2020 | 0.49% | 0.49% |
Комиссия
Комиссия Current Book составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Current Book составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.18 | 0.08 | 1.01 | -0.20 | -0.29 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.36 | 0.84 | 1.11 | 0.11 | 1.31 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 6.61 | 5.12 | 1.69 | 10.73 | 36.87 |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 1.69 | 2.37 | 1.30 | 0.92 | 6.52 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.80 | 237.70 | 137.34 | 59.73 | 4,642.66 |
USDC-USD USDCoin | -0.02 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | 0.16 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current Book за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.53% | 1.61% | 1.54% | 0.49% | 0.05% | 0.17% | 0.71% | 0.63% | 0.35% | 0.21% | 0.19% | 0.20% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.50% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
USDC-USD USDCoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Current Book показал максимальную просадку в 18.32%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.
Текущая просадка Current Book составляет 2.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.32% | 5 нояб. 2021 г. | 427 | 5 янв. 2023 г. | 347 | 18 дек. 2023 г. | 774 |
-7.99% | 5 февр. 2025 г. | 63 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-5.36% | 10 февр. 2021 г. | 27 | 8 мар. 2021 г. | 92 | 8 июн. 2021 г. | 119 |
-4.08% | 11 июл. 2024 г. | 26 | 5 авг. 2024 г. | 45 | 19 сент. 2024 г. | 71 |
-2.56% | 27 дек. 2024 г. | 18 | 13 янв. 2025 г. | 9 | 22 янв. 2025 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BIL | USDC-USD | SOFI | PLTR | GOOGL | MSFT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.04 | 0.53 | 0.55 | 0.71 | 0.77 | 0.77 |
BIL | -0.01 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
USDC-USD | -0.04 | 0.04 | 1.00 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.09 |
SOFI | 0.53 | 0.00 | -0.04 | 1.00 | 0.54 | 0.37 | 0.35 | 0.67 |
PLTR | 0.55 | 0.04 | -0.04 | 0.54 | 1.00 | 0.39 | 0.42 | 0.69 |
GOOGL | 0.71 | 0.02 | -0.03 | 0.37 | 0.39 | 1.00 | 0.67 | 0.75 |
MSFT | 0.77 | 0.04 | -0.01 | 0.35 | 0.42 | 0.67 | 1.00 | 0.70 |
Portfolio | 0.77 | 0.06 | 0.09 | 0.67 | 0.69 | 0.75 | 0.70 | 1.00 |