PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Mag 7
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Mag 7

Strive Asset Mgmt. ETF filing prospectus. Article Oct. 31, 2022. Based on equal parts of Fuels, Aerospace & Defense, Agriculture, Nuclear, and Gold.

Распределение активов

AMZN 16.67%AAPL 16.67%TSLA 16.67%GOOG 16.67%META 16.67%NVDA 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
16.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
16.67%
GOOG
Alphabet Inc		Communication Services
16.67%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
16.67%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
16.67%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Mag 7 на 2 июн. 2025 г. показал доходность в -5.50% с начала года и доходность в 37.99% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%3.96%-2.00%12.02%14.19%10.85%
Mag 7-5.50%9.81%-0.75%30.59%37.17%37.99%
Активы портфеля:
AMZN
Amazon.com, Inc.		-6.55%7.91%-2.71%16.19%10.92%25.27%
AAPL
Apple Inc		-19.60%-2.06%-15.97%4.96%21.05%21.31%
TSLA
Tesla, Inc.		-14.21%20.63%-2.98%94.55%44.15%35.54%
GOOG
Alphabet Inc		-9.13%4.25%0.15%-0.17%19.44%20.48%
META
Meta Platforms, Inc.		10.68%8.45%9.41%39.21%23.65%23.25%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.63%18.02%-2.51%23.29%72.51%74.01%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mag 7, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.01%-8.73%-11.15%0.00%13.13%-5.50%
20241.46%13.28%2.41%-1.17%8.49%9.41%0.52%-0.59%7.22%0.69%9.46%6.95%74.42%
202324.11%7.33%12.83%0.11%16.80%10.26%6.25%-0.42%-5.78%-4.40%11.57%4.67%115.69%
2022-8.84%-7.34%9.27%-18.72%-4.34%-11.62%17.23%-6.49%-12.08%-5.79%5.81%-13.60%-47.35%
20211.57%-1.88%2.12%10.84%-2.33%9.98%2.03%7.36%-5.56%13.70%7.30%-2.60%48.98%
202012.64%-1.75%-10.00%23.72%8.25%11.11%15.48%28.01%-9.43%-2.67%13.13%6.32%132.29%
20199.11%1.17%5.46%2.88%-13.43%10.45%5.04%-3.40%2.51%11.75%5.18%9.35%53.10%
201813.56%-0.68%-8.70%3.42%7.27%3.58%-0.69%8.80%-3.60%-7.33%-5.79%-8.94%-2.03%
20178.59%2.64%5.68%4.66%11.00%-1.21%3.59%4.35%-0.84%8.16%-0.24%-0.55%55.49%
2016-7.89%-1.67%11.01%-0.37%7.95%-2.89%11.11%0.63%4.71%-0.24%1.18%6.40%32.03%
20151.10%6.90%-2.52%5.66%3.06%0.34%8.05%-1.85%1.00%9.99%5.80%0.44%44.10%
2014-2.59%4.47%4.61%-1.01%8.36%-2.57%-0.14%5.27%-5.28%10.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Mag 7 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Mag 7 составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Mag 7, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Mag 7, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mag 7, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mag 7, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mag 7, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mag 7, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.420.751.090.411.04
AAPL
Apple Inc		0.170.511.070.190.57
TSLA
Tesla, Inc.		1.312.101.251.643.87
GOOG
Alphabet Inc		0.000.111.01-0.08-0.17
META
Meta Platforms, Inc.		1.071.541.201.043.13
NVDA
NVIDIA Corporation		0.380.841.110.511.24

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mag 7 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.86
  • За 5 лет: 1.11
  • За 10 лет: 1.24
  • За всё время: 1.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mag 7 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.22%0.18%0.09%0.13%0.09%0.12%0.22%0.37%0.29%0.40%0.52%0.56%
Активы портфеля:
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc		0.46%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.31%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Mag 7 показал максимальную просадку в 51.61%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка Mag 7 составляет 10.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.61%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.13413 июл. 2023 г.411
-36.44%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-31.23%26 дек. 2024 г.708 апр. 2025 г.———
-29.38%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.290
-20.71%30 дек. 2015 г.289 февр. 2016 г.361 апр. 2016 г.64
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCTSLANVDAAAPLMETAAMZNGOOGPortfolio
^GSPC1.000.470.630.680.610.640.700.77
TSLA0.471.000.410.410.370.420.390.71
NVDA0.630.411.000.500.510.540.520.76
AAPL0.680.410.501.000.500.550.570.70
META0.610.370.510.501.000.610.650.73
AMZN0.640.420.540.550.611.000.670.77
GOOG0.700.390.520.570.650.671.000.75
Portfolio0.770.710.760.700.730.770.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя