Non Stock Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | Total Bond Market | 20% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | Commodities | 25% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Non Stock Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июл. 2015 г., начальной даты AGGY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.13% | -6.82% | 0.23% | 9.48% | 15.81% | 10.54% |
| Non Stock Portfolio | 5.87% | 0.69% | 7.33% | 16.11% | 9.41% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 13.67% | 3.36% | 15.32% | 37.82% | 13.96% | 9.61% |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 1.74% | 0.66% | -1.53% | 4.83% | 0.53% | N/A |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 1.38% | -2.78% | 8.03% | 1.19% | 17.51% | 1.63% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.22% | -0.64% | 1.95% | 8.58% | 6.10% | 4.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Non Stock Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.58% | 1.03% | 5.87% | ||||||||||
| 2024 | 0.38% | 0.22% | 4.18% | 0.38% | 1.03% | 0.41% | 2.29% | 1.05% | 2.52% | 1.17% | -0.64% | -0.50% | 13.10% |
| 2023 | 3.51% | -3.65% | 3.30% | 0.23% | -2.23% | 0.64% | 3.23% | -0.33% | -1.58% | 0.82% | 2.13% | 1.40% | 7.43% |
| 2022 | 0.14% | 2.95% | 1.24% | -1.73% | 0.96% | -4.78% | 1.50% | -3.39% | -4.54% | 1.61% | 3.92% | -0.15% | -2.70% |
| 2021 | -0.75% | -1.12% | -0.53% | 2.74% | 2.78% | -0.95% | 1.29% | -0.27% | -0.37% | 1.37% | -2.45% | 2.89% | 4.55% |
| 2020 | -0.34% | -1.57% | -8.75% | 3.68% | 3.63% | 1.60% | 6.05% | 0.18% | -2.28% | -0.63% | 0.93% | 3.75% | 5.56% |
| 2019 | 4.27% | 0.90% | 0.78% | 0.72% | -1.49% | 4.35% | 0.07% | 2.16% | -0.70% | 0.93% | -0.63% | 2.81% | 14.89% |
| 2018 | 1.39% | -1.92% | 0.68% | 0.59% | 0.13% | -0.72% | -0.70% | 0.01% | 0.76% | -1.79% | -2.32% | -0.37% | -4.26% |
| 2017 | 1.45% | 1.53% | -0.95% | 0.44% | 0.31% | -0.82% | 1.84% | 1.15% | -0.26% | 0.58% | 0.20% | 1.50% | 7.16% |
| 2016 | 0.12% | 3.21% | 1.73% | 4.50% | -1.42% | 3.63% | -0.77% | 0.01% | 1.26% | -1.69% | -2.49% | 1.15% | 9.35% |
| 2015 | -3.88% | 0.40% | -2.68% | 1.75% | -4.70% | -2.67% | -11.36% |
Комиссия
Комиссия Non Stock Portfolio составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Non Stock Portfolio составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.45 | 3.16 | 1.41 | 4.65 | 12.60 |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0.78 | 1.18 | 1.13 | 0.30 | 2.10 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.24 | 0.46 | 1.05 | 0.15 | 0.66 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.88 | 2.73 | 1.34 | 3.42 | 12.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Non Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.64% | 2.68% | 2.48% | 2.15% | 1.63% | 2.06% | 2.10% | 2.34% | 2.09% | 2.22% | 2.02% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.37% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% | 0.00% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Non Stock Portfolio показал максимальную просадку в 17.67%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.
Текущая просадка Non Stock Portfolio составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.67% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 86 | 23 июл. 2020 г. | 106 |
| -16.93% | 9 мар. 2022 г. | 139 | 26 сент. 2022 г. | 379 | 1 апр. 2024 г. | 518 |
| -14.06% | 13 июл. 2015 г. | 132 | 19 янв. 2016 г. | 115 | 1 июл. 2016 г. | 247 |
| -7.37% | 25 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 301 |
| -5.73% | 19 авг. 2016 г. | 61 | 14 нояб. 2016 г. | 197 | 28 авг. 2017 г. | 258 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Non Stock Portfolio составляет 1.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GSG | GLD | AGGY | HYG | |
|---|---|---|---|---|
| GSG | 1.00 | 0.16 | -0.07 | 0.31 |
| GLD | 0.16 | 1.00 | 0.36 | 0.13 |
| AGGY | -0.07 | 0.36 | 1.00 | 0.28 |
| HYG | 0.31 | 0.13 | 0.28 | 1.00 |