Non Stock Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Non Stock Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июл. 2015 г., начальной даты AGGY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.05% | -4.27% | 18.82% | 21.22% | 11.38% | 10.42% |
| Non Stock Portfolio | 5.69% | 1.92% | 9.08% | 10.53% | 6.60% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 12.76% | 7.60% | 17.82% | 17.00% | 12.37% | 5.58% |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | -2.65% | -2.10% | 5.84% | 1.24% | -0.23% | N/A |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 12.16% | 3.21% | 1.72% | 11.33% | 6.42% | -3.79% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.29% | -1.17% | 9.08% | 8.15% | 2.60% | 3.16% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.73% | 0.20% | 3.79% | |||||||||
| 2023 | -1.06% | 0.27% | 2.05% | 1.38% |
Комиссия
Комиссия Non Stock Portfolio составляет 0.46%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 1.29 | 1.96 | 1.23 | 1.23 | 3.50 |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0.17 | 0.30 | 1.03 | 0.06 | 0.46 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.64 | 0.98 | 1.12 | 0.39 | 1.73 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.38 | 2.12 | 1.24 | 0.89 | 7.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Non Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non Stock Portfolio | 2.59% | 2.48% | 2.15% | 1.63% | 2.06% | 2.10% | 2.34% | 2.09% | 2.22% | 2.02% | 1.71% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.09% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.18% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Non Stock Portfolio показал максимальную просадку в 19.54%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Non Stock Portfolio составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.54% | 7 янв. 2020 г. | 52 | 20 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 147 |
| -17.03% | 9 мар. 2022 г. | 139 | 26 сент. 2022 г. | 380 | 2 апр. 2024 г. | 519 |
| -14.87% | 13 июл. 2015 г. | 132 | 19 янв. 2016 г. | 148 | 18 авг. 2016 г. | 280 |
| -7.5% | 25 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 289 |
| -5.81% | 19 авг. 2016 г. | 61 | 14 нояб. 2016 г. | 177 | 31 июл. 2017 г. | 238 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Non Stock Portfolio составляет 1.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GSG | GLD | AGGY | HYG | |
|---|---|---|---|---|
| GSG | 1.00 | 0.14 | -0.06 | 0.33 |
| GLD | 0.14 | 1.00 | 0.37 | 0.11 |
| AGGY | -0.06 | 0.37 | 1.00 | 0.25 |
| HYG | 0.33 | 0.11 | 0.25 | 1.00 |