PortfoliosLab logo

Non Stock Portfolio

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.46%

Дивидендный доход

2.59%

Распределение активов


HYG 30%AGGY 20%GLD 25%GSG 25%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активы

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Non Stock Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $13,079 при доходности около 30.79%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
3.30%
7.43%
Non Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Non Stock Portfolio на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 0.10% с начала года и доходность в 3.55% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%7.79%8.90%
Non Stock Portfolio0.12%0.10%2.21%-6.46%4.76%3.55%
GLD
SPDR Gold Trust
7.35%8.37%17.97%2.53%8.15%6.74%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
1.12%2.73%1.73%-7.35%0.53%1.09%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-6.31%-10.41%-11.04%-16.21%3.27%-0.49%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-1.27%0.46%1.53%-6.40%1.84%2.67%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Non Stock Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.53
-0.45
Non Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Non Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.59%2.17%1.72%2.25%2.40%2.79%2.63%2.91%2.85%2.59%2.93%3.37%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-11.58%
-17.62%
Non Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Non Stock Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 19.54%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.54%7 янв. 2020 г.5220 мар. 2020 г.955 авг. 2020 г.147
-17.03%9 мар. 2022 г.13926 сент. 2022 г.
-14.87%13 июл. 2015 г.13219 янв. 2016 г.14818 авг. 2016 г.280
-7.5%25 янв. 2018 г.23124 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.289
-5.81%19 авг. 2016 г.6114 нояб. 2016 г.17731 июл. 2017 г.238
-4.61%7 авг. 2020 г.5929 окт. 2020 г.3215 дек. 2020 г.91
-4.55%10 нояб. 2021 г.151 дек. 2021 г.3319 янв. 2022 г.48
-3.37%25 февр. 2021 г.2430 мар. 2021 г.1826 апр. 2021 г.42
-3.07%30 июл. 2021 г.1620 авг. 2021 г.1715 сент. 2021 г.33
-2.71%11 апр. 2019 г.3531 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.49

График волатильности

На текущий момент Non Stock Portfolio показывает волатильность на уровне 11.12%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
8.02%
20.82%
Non Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля