Non Stock Portfolio
Комиссия
- 0.46%
Дивидендный доход
- 2.59%
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Non Stock Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $13,079 при доходности около 30.79%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Non Stock Portfolio на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 0.10% с начала года и доходность в 3.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | 7.79% | 8.90% |
| Non Stock Portfolio | 0.12% | 0.10% | 2.21% | -6.46% | 4.76% | 3.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 7.35% | 8.37% | 17.97% | 2.53% | 8.15% | 6.74% |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 1.12% | 2.73% | 1.73% | -7.35% | 0.53% | 1.09% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -6.31% | -10.41% | -11.04% | -16.21% | 3.27% | -0.49% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -1.27% | 0.46% | 1.53% | -6.40% | 1.84% | 2.67% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Non Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.59% | 2.17% | 1.72% | 2.25% | 2.40% | 2.79% | 2.63% | 2.91% | 2.85% | 2.59% | 2.93% | 3.37% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Non Stock Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 19.54%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.54% | 7 янв. 2020 г. | 52 | 20 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 147 |
| -17.03% | 9 мар. 2022 г. | 139 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -14.87% | 13 июл. 2015 г. | 132 | 19 янв. 2016 г. | 148 | 18 авг. 2016 г. | 280 |
| -7.5% | 25 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 289 |
| -5.81% | 19 авг. 2016 г. | 61 | 14 нояб. 2016 г. | 177 | 31 июл. 2017 г. | 238 |
| -4.61% | 7 авг. 2020 г. | 59 | 29 окт. 2020 г. | 32 | 15 дек. 2020 г. | 91 |
| -4.55% | 10 нояб. 2021 г. | 15 | 1 дек. 2021 г. | 33 | 19 янв. 2022 г. | 48 |
| -3.37% | 25 февр. 2021 г. | 24 | 30 мар. 2021 г. | 18 | 26 апр. 2021 г. | 42 |
| -3.07% | 30 июл. 2021 г. | 16 | 20 авг. 2021 г. | 17 | 15 сент. 2021 г. | 33 |
| -2.71% | 11 апр. 2019 г. | 35 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 49 |
График волатильности
На текущий момент Non Stock Portfolio показывает волатильность на уровне 11.12%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.