Non Stock Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | Total Bond Market | 20% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | Commodities | 25% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Non Stock Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июл. 2015 г., начальной даты AGGY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Non Stock Portfolio | 6.33% | 5.26% | 5.51% | 12.45% | 10.01% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 25.81% | 10.69% | 22.02% | 42.63% | 13.73% | 10.40% |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 1.48% | 0.80% | 0.61% | 5.02% | -0.89% | N/A |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -2.85% | 4.75% | -1.86% | -3.95% | 18.75% | -0.03% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.74% | 4.16% | 1.42% | 8.11% | 5.08% | 3.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Non Stock Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.06% | 0.82% | 2.72% | -0.84% | 0.47% | 6.33% | |||||||
| 2024 | 0.73% | 0.20% | 3.79% | 0.09% | 0.89% | 0.49% | 1.74% | 0.82% | 2.11% | 0.67% | -0.26% | -0.20% | 11.56% |
| 2023 | 3.26% | -3.53% | 2.89% | 0.13% | -2.47% | 1.04% | 3.63% | -0.23% | -1.06% | 0.27% | 2.05% | 1.38% | 7.33% |
| 2022 | 1.18% | 3.37% | 2.17% | -1.64% | 1.33% | -4.93% | 1.83% | -3.42% | -4.66% | 1.82% | 3.59% | -0.34% | -0.21% |
| 2021 | 0.11% | 0.73% | -0.68% | 3.33% | 2.60% | -0.17% | 1.26% | -0.49% | 0.32% | 1.77% | -3.23% | 3.22% | 8.91% |
| 2020 | -1.24% | -2.04% | -10.23% | 1.66% | 5.33% | 2.21% | 5.45% | 0.85% | -2.48% | -1.04% | 2.98% | 3.91% | 4.40% |
| 2019 | 4.62% | 1.13% | 0.84% | 0.85% | -1.97% | 4.37% | 0.02% | 1.60% | -0.53% | 0.90% | -0.51% | 3.14% | 15.23% |
| 2018 | 1.55% | -2.04% | 0.80% | 0.84% | 0.24% | -0.59% | -0.86% | 0.03% | 0.89% | -1.90% | -2.67% | -0.48% | -4.21% |
| 2017 | 1.32% | 1.47% | -1.12% | 0.20% | 0.20% | -0.85% | 2.07% | 0.97% | 0.03% | 0.85% | 0.29% | 1.71% | 7.30% |
| 2016 | -0.19% | 2.98% | 1.85% | 4.96% | -1.13% | 3.33% | -1.38% | 0.21% | 1.44% | -1.68% | -2.00% | 1.49% | 10.05% |
| 2015 | -3.88% | 0.40% | -2.66% | 1.71% | -4.84% | -2.81% | -11.65% |
Комиссия
Комиссия Non Stock Portfolio составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Non Stock Portfolio составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.45 | 3.20 | 1.41 | 5.12 | 13.67 |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0.88 | 1.30 | 1.16 | 0.41 | 2.59 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.22 | -0.20 | 0.98 | -0.16 | -0.68 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.45 | 2.07 | 1.30 | 1.73 | 9.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Non Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.67% | 2.68% | 2.48% | 2.15% | 1.63% | 2.06% | 2.10% | 2.34% | 2.09% | 2.22% | 2.02% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.51% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% | 0.00% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Non Stock Portfolio показал максимальную просадку в 19.54%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Non Stock Portfolio составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.54% | 7 янв. 2020 г. | 52 | 20 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 147 |
| -17.03% | 9 мар. 2022 г. | 139 | 26 сент. 2022 г. | 380 | 2 апр. 2024 г. | 519 |
| -14.87% | 13 июл. 2015 г. | 132 | 19 янв. 2016 г. | 148 | 18 авг. 2016 г. | 280 |
| -7.5% | 25 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 289 |
| -5.81% | 19 авг. 2016 г. | 61 | 14 нояб. 2016 г. | 177 | 31 июл. 2017 г. | 238 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Non Stock Portfolio составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AGGY | GLD | GSG | HYG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.02 | 0.30 | 0.73 | 0.39 |
| AGGY | 0.03 | 1.00 | 0.35 | -0.07 | 0.28 | 0.29 |
| GLD | 0.02 | 0.35 | 1.00 | 0.16 | 0.13 | 0.62 |
| GSG | 0.30 | -0.07 | 0.16 | 1.00 | 0.32 | 0.78 |
| HYG | 0.73 | 0.28 | 0.13 | 0.32 | 1.00 | 0.54 |
| Portfolio | 0.39 | 0.29 | 0.62 | 0.78 | 0.54 | 1.00 |