PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Non Stock Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


HYG 30%AGGY 20%GLD 25%GSG 25%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активы
ПозицияКатегория/СекторВес
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

30%

AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
Total Bond Market

20%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

25%

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
Commodities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Non Stock Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.99%
17.14%
Non Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июл. 2015 г., начальной даты AGGY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
Non Stock Portfolio6.18%2.83%10.00%9.48%6.80%N/A
GLD
SPDR Gold Trust
13.45%8.60%21.88%16.38%12.57%5.64%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
-2.14%-0.98%5.64%1.44%-0.05%N/A
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
13.11%4.03%2.58%8.15%6.87%-3.72%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.25%-0.40%8.27%7.70%2.61%3.17%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.73%0.20%3.79%
2023-1.06%0.27%2.05%1.38%

Комиссия

Комиссия Non Stock Portfolio составляет 0.46%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Non Stock Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Non Stock Portfolio, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Non Stock Portfolio, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Non Stock Portfolio, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Non Stock Portfolio, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Non Stock Portfolio, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLD
SPDR Gold Trust
1.312.011.241.233.49
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
0.180.301.030.060.48
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.450.731.090.271.13
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.342.071.240.867.22

Коэффициент Шарпа

Non Stock Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.35. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.35

Коэффициент Шарпа Non Stock Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.35
2.15
Non Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Non Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Non Stock Portfolio2.58%2.48%2.15%1.63%2.06%2.10%2.34%2.09%2.22%2.02%1.71%1.83%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
4.07%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.18%1.27%0.00%0.00%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.90%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.57%
-2.49%
Non Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Non Stock Portfolio показал максимальную просадку в 19.54%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Non Stock Portfolio составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.54%7 янв. 2020 г.5220 мар. 2020 г.955 авг. 2020 г.147
-17.03%9 мар. 2022 г.13926 сент. 2022 г.3802 апр. 2024 г.519
-14.87%13 июл. 2015 г.13219 янв. 2016 г.14818 авг. 2016 г.280
-7.5%25 янв. 2018 г.23124 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.289
-5.81%19 авг. 2016 г.6114 нояб. 2016 г.17731 июл. 2017 г.238

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Non Stock Portfolio составляет 1.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.43%
3.24%
Non Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GSGGLDAGGYHYG
GSG1.000.14-0.060.33
GLD0.141.000.380.11
AGGY-0.060.381.000.25
HYG0.330.110.251.00