Non Stock Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Non Stock Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июл. 2015 г., начальной даты AGGY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.78% | -0.38% | 11.47% | 18.82% | 12.44% | 10.64% |
| Non Stock Portfolio | 6.96% | 0.51% | 6.31% | 9.83% | 6.42% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 16.02% | 3.37% | 18.52% | 21.00% | 10.70% | 5.85% |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0.50% | 0.12% | 1.61% | 4.55% | -0.38% | N/A |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 6.73% | -3.08% | 1.66% | 0.75% | 7.03% | -4.03% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 4.00% | 1.33% | 3.60% | 9.81% | 2.97% | 3.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Non Stock Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.73% | 0.20% | 3.79% | 0.09% | 0.89% | 0.49% | 6.96% | ||||||
| 2023 | 3.26% | -3.53% | 2.89% | 0.13% | -2.47% | 1.04% | 3.63% | -0.23% | -1.06% | 0.27% | 2.05% | 1.38% | 7.33% |
| 2022 | 1.18% | 3.37% | 2.17% | -1.64% | 1.33% | -4.93% | 1.83% | -3.42% | -4.66% | 1.82% | 3.59% | -0.34% | -0.21% |
| 2021 | 0.11% | 0.73% | -0.68% | 3.33% | 2.60% | -0.17% | 1.26% | -0.49% | 0.32% | 1.77% | -3.23% | 3.22% | 8.91% |
| 2020 | -1.24% | -2.04% | -10.23% | 1.66% | 5.33% | 2.21% | 5.45% | 0.85% | -2.48% | -1.04% | 2.98% | 3.91% | 4.40% |
| 2019 | 4.62% | 1.13% | 0.84% | 0.85% | -1.97% | 4.37% | 0.02% | 1.60% | -0.53% | 0.90% | -0.51% | 3.14% | 15.22% |
| 2018 | 1.55% | -2.04% | 0.80% | 0.84% | 0.24% | -0.59% | -0.86% | 0.03% | 0.89% | -1.90% | -2.67% | -0.48% | -4.21% |
| 2017 | 1.32% | 1.47% | -1.12% | 0.20% | 0.20% | -0.85% | 2.07% | 0.97% | 0.03% | 0.85% | 0.29% | 1.71% | 7.30% |
| 2016 | -0.19% | 2.98% | 1.85% | 4.96% | -1.13% | 3.33% | -1.38% | 0.21% | 1.44% | -1.68% | -2.00% | 1.49% | 10.05% |
| 2015 | -3.88% | 0.40% | -2.66% | 1.71% | -4.84% | -2.81% | -11.65% |
Комиссия
Комиссия Non Stock Portfolio составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Non Stock Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 1.62 | 2.31 | 1.29 | 1.72 | 7.92 |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0.74 | 1.13 | 1.13 | 0.24 | 2.40 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.03 | 0.15 | 1.02 | 0.02 | 0.08 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.77 | 2.74 | 1.33 | 1.07 | 9.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Non Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non Stock Portfolio | 2.53% | 2.48% | 2.15% | 1.63% | 2.06% | 2.10% | 2.34% | 2.09% | 2.22% | 2.02% | 1.71% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 3.84% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.18% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Non Stock Portfolio показал максимальную просадку в 19.54%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Non Stock Portfolio составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.54% | 7 янв. 2020 г. | 52 | 20 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 147 |
| -17.03% | 9 мар. 2022 г. | 139 | 26 сент. 2022 г. | 380 | 2 апр. 2024 г. | 519 |
| -14.87% | 13 июл. 2015 г. | 132 | 19 янв. 2016 г. | 148 | 18 авг. 2016 г. | 280 |
| -7.5% | 25 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 289 |
| -5.81% | 19 авг. 2016 г. | 61 | 14 нояб. 2016 г. | 177 | 31 июл. 2017 г. | 238 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Non Stock Portfolio составляет 2.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GSG | GLD | AGGY | HYG | |
|---|---|---|---|---|
| GSG | 1.00 | 0.15 | -0.06 | 0.33 |
| GLD | 0.15 | 1.00 | 0.37 | 0.12 |
| AGGY | -0.06 | 0.37 | 1.00 | 0.26 |
| HYG | 0.33 | 0.12 | 0.26 | 1.00 |