PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Non Stock Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


HYG 30%AGGY 20%GLD 25%GSG 25%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активы
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
Total Bond Market
20%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold
25%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
Commodities
25%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Non Stock Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
57.81%
174.89%
Non Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июл. 2015 г., начальной даты AGGY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-4.13%-6.82%0.23%9.48%15.81%10.54%
Non Stock Portfolio5.87%0.69%7.33%16.11%9.41%N/A
GLD
SPDR Gold Trust
13.67%3.36%15.32%37.82%13.96%9.61%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
1.74%0.66%-1.53%4.83%0.53%N/A
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
1.38%-2.78%8.03%1.19%17.51%1.63%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.22%-0.64%1.95%8.58%6.10%4.07%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Non Stock Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.58%1.03%5.87%
20240.38%0.22%4.18%0.38%1.03%0.41%2.29%1.05%2.52%1.17%-0.64%-0.50%13.10%
20233.51%-3.65%3.30%0.23%-2.23%0.64%3.23%-0.33%-1.58%0.82%2.13%1.40%7.43%
20220.14%2.95%1.24%-1.73%0.96%-4.78%1.50%-3.39%-4.54%1.61%3.92%-0.15%-2.70%
2021-0.75%-1.12%-0.53%2.74%2.78%-0.95%1.29%-0.27%-0.37%1.37%-2.45%2.89%4.55%
2020-0.34%-1.57%-8.75%3.68%3.63%1.60%6.05%0.18%-2.28%-0.63%0.93%3.75%5.56%
20194.27%0.90%0.78%0.72%-1.49%4.35%0.07%2.16%-0.70%0.93%-0.63%2.81%14.89%
20181.39%-1.92%0.68%0.59%0.13%-0.72%-0.70%0.01%0.76%-1.79%-2.32%-0.37%-4.26%
20171.45%1.53%-0.95%0.44%0.31%-0.82%1.84%1.15%-0.26%0.58%0.20%1.50%7.16%
20160.12%3.21%1.73%4.50%-1.42%3.63%-0.77%0.01%1.26%-1.69%-2.49%1.15%9.35%
2015-3.88%0.40%-2.68%1.75%-4.70%-2.67%-11.36%

Комиссия

Комиссия Non Stock Portfolio составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии AGGY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Non Stock Portfolio составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Non Stock Portfolio, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Non Stock Portfolio, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Non Stock Portfolio, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Non Stock Portfolio, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Non Stock Portfolio, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Non Stock Portfolio, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Non Stock Portfolio, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.002.110.66
Коэффициент Сортино Non Stock Portfolio, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.980.95
Коэффициент Омега Non Stock Portfolio, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.371.12
Коэффициент Кальмара Non Stock Portfolio, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.820.88
Коэффициент Мартина Non Stock Portfolio, с текущим значением в 14.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0014.553.43
Non Stock Portfolio
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLD
SPDR Gold Trust
2.453.161.414.6512.60
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
0.781.181.130.302.10
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.240.461.050.150.66
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.882.731.343.4212.80

Non Stock Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.51 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.11
0.66
Non Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Non Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.64%2.68%2.48%2.15%1.63%2.06%2.10%2.34%2.09%2.22%2.02%1.71%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
4.37%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%0.00%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.29%
-8.22%
Non Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Non Stock Portfolio показал максимальную просадку в 17.67%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.

Текущая просадка Non Stock Portfolio составляет 0.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.67%24 февр. 2020 г.2020 мар. 2020 г.8623 июл. 2020 г.106
-16.93%9 мар. 2022 г.13926 сент. 2022 г.3791 апр. 2024 г.518
-14.06%13 июл. 2015 г.13219 янв. 2016 г.1151 июл. 2016 г.247
-7.37%25 янв. 2018 г.23124 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.301
-5.73%19 авг. 2016 г.6114 нояб. 2016 г.19728 авг. 2017 г.258

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Non Stock Portfolio составляет 1.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.94%
5.76%
Non Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GSGGLDAGGYHYG
GSG1.000.16-0.070.31
GLD0.161.000.360.13
AGGY-0.070.361.000.28
HYG0.310.130.281.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 июл. 2015 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab