PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio v1.0
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio v1.0

Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

- QQQ 35% - SPY 35% - URTH 20% - BTC 5% - ETH 5%

Распределение активов

BTC-USD 5%ETH-USD 5%QQQ 35%SPY 35%URTH 20%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

5%

ETH-USD
Ethereum

5%

QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities

35%

SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

35%

URTH
iShares MSCI World ETF		Large Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio v1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
27.83%
21.13%
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		6.33%-2.81%21.13%24.56%11.55%10.55%
Portfolio v1.09.59%-4.07%27.83%36.75%24.18%N/A
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		4.29%-4.10%22.21%38.51%18.27%18.35%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		6.66%-2.76%21.91%26.26%13.30%12.52%
BTC-USD
Bitcoin		52.08%-8.12%86.29%127.07%64.78%64.75%
ETH-USD
Ethereum		37.62%-12.56%75.66%68.20%82.21%N/A
URTH
iShares MSCI World ETF		5.21%-2.81%20.84%21.26%10.78%9.19%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.41%9.04%3.73%
2023-4.15%-0.13%9.90%5.84%

Комиссия

Комиссия Portfolio v1.0 составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
URTH
iShares MSCI World ETF
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio v1.0
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio v1.0, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Portfolio v1.0, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Portfolio v1.0, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Portfolio v1.0, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Portfolio v1.0, с текущим значением в 16.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.61
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		1.712.381.290.6210.29
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.052.911.360.619.46
BTC-USD
Bitcoin		4.354.111.482.1739.24
ETH-USD
Ethereum		2.232.711.300.9513.77
URTH
iShares MSCI World ETF		1.952.811.340.488.70

Коэффициент Шарпа

Portfolio v1.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.71

Коэффициент Шарпа Portfolio v1.0 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.71
1.91
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio v1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Portfolio v1.01.00%1.04%1.20%0.87%1.03%1.30%1.49%1.30%1.51%1.54%1.61%1.20%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.33%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.61%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.46%
-3.48%
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio v1.0 показал максимальную просадку в 33.50%, зарегистрированную 22 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 120 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio v1.0 составляет 4.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.5%15 февр. 2020 г.3722 мар. 2020 г.12020 июл. 2020 г.157
-33.44%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.43019 дек. 2023 г.771
-26.61%29 янв. 2018 г.33125 дек. 2018 г.17417 июн. 2019 г.505
-13.4%8 авг. 2015 г.5329 сент. 2015 г.3029 окт. 2015 г.83
-12.75%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.8816 июн. 2016 г.95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio v1.0 составляет 4.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.15%
3.59%
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDETH-USDQQQURTHSPY
BTC-USD1.000.630.140.140.14
ETH-USD0.631.000.150.150.15
QQQ0.140.151.000.800.85
URTH0.140.150.801.000.91
SPY0.140.150.850.911.00