Portfolio v1.0
- QQQ 35% - SPY 35% - URTH 20% - BTC 5% - ETH 5%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
ETH-USD Ethereum | 5% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
URTH iShares MSCI World ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio v1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Portfolio v1.0 | 39.92% | 7.00% | 12.74% | 35.03% | 16.64% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 47.92% | 5.16% | 10.94% | 39.10% | 20.28% | 17.41% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 21.67% | 5.25% | 7.82% | 17.97% | 13.69% | 11.83% |
BTC-USD Bitcoin | 166.91% | 23.87% | 66.79% | 156.28% | 41.32% | 29.99% |
ETH-USD Ethereum | 97.09% | 24.85% | 28.18% | 84.12% | 55.87% | N/A |
URTH iShares MSCI World ETF | 19.15% | 5.65% | 6.47% | 16.06% | 11.24% | 8.68% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.34% | 6.42% | 2.73% | -2.60% | -4.15% | -0.13% | 9.90% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio v1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio v1.0 | 1.00% | 1.20% | 0.87% | 1.03% | 1.30% | 1.49% | 1.30% | 1.51% | 1.54% | 1.61% | 1.20% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% | 1.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.41% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% | 2.18% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% | 2.69% |
Комиссия
Комиссия Portfolio v1.0 составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 2.18 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.38 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 1.71 | ||||
ETH-USD Ethereum | 0.83 | ||||
URTH iShares MSCI World ETF | 1.28 |
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | ETH-USD | QQQ | URTH | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.62 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| ETH-USD | 0.62 | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| QQQ | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 0.80 | 0.85 |
| URTH | 0.15 | 0.15 | 0.80 | 1.00 | 0.91 |
| SPY | 0.14 | 0.15 | 0.85 | 0.91 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio v1.0 показал максимальную просадку в 33.55%, зарегистрированную 22 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 120 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.55% | 15 февр. 2020 г. | 37 | 22 мар. 2020 г. | 120 | 20 июл. 2020 г. | 157 |
| -33.45% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -26.61% | 29 янв. 2018 г. | 331 | 25 дек. 2018 г. | 174 | 17 июн. 2019 г. | 505 |
| -13.4% | 8 авг. 2015 г. | 53 | 29 сент. 2015 г. | 30 | 29 окт. 2015 г. | 83 |
| -12.75% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 88 | 16 июн. 2016 г. | 95 |
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio v1.0 составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.