Portfolio v1.0
- QQQ 35% - SPY 35% - URTH 20% - BTC 5% - ETH 5%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
ETH-USD Ethereum | 5% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
URTH iShares MSCI World ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio v1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Portfolio v1.0 | -12.33% | -18.76% | 22.65% | 35.41% | 57.53% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 2.59% | 1.14% | 19.69% | 23.14% | 18.66% | 18.65% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.68% | 1.66% | 15.99% | 23.74% | 14.21% | 13.34% |
BTC-USD Bitcoin | 4.76% | -0.45% | 74.66% | 129.43% | 58.68% | 83.37% |
ETH-USD Ethereum | -17.93% | -24.74% | 11.24% | 18.97% | 66.72% | N/A |
URTH iShares MSCI World ETF | 3.31% | 2.33% | 14.10% | 20.04% | 11.46% | 10.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio v1.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.34% | -12.33% | |||||||||||
| 2024 | 0.23% | 43.78% | 9.97% | -16.56% | 21.85% | -7.98% | -4.32% | -19.04% | 4.18% | -0.61% | 43.02% | -8.35% | 55.92% |
| 2023 | 31.57% | 0.91% | 14.16% | 2.88% | -0.80% | 4.38% | -3.56% | -10.72% | 1.41% | 10.55% | 12.19% | 10.95% | 93.99% |
| 2022 | -25.23% | 8.50% | 11.24% | -16.65% | -26.26% | -42.23% | 48.11% | -8.16% | -13.02% | 16.09% | -16.08% | -7.16% | -65.71% |
| 2021 | 54.11% | 12.61% | 32.44% | 32.40% | -7.51% | -14.26% | 11.99% | 31.03% | -11.70% | 41.18% | 5.98% | -19.68% | 275.82% |
| 2020 | 25.22% | 7.14% | -29.94% | 39.00% | 9.56% | -1.02% | 35.84% | 18.29% | -13.52% | 9.38% | 47.76% | 23.98% | 294.59% |
| 2019 | -9.99% | 16.84% | 3.70% | 14.16% | 44.96% | 11.73% | -16.34% | -13.09% | -1.34% | 4.57% | -12.46% | -7.60% | 22.34% |
| 2018 | 33.89% | -20.38% | -48.08% | 55.45% | -12.91% | -18.35% | -0.91% | -26.53% | -12.57% | -11.83% | -32.11% | 5.04% | -75.51% |
| 2017 | 6.44% | 12.21% | 39.46% | 27.48% | 106.79% | 20.91% | -22.43% | 67.07% | -17.14% | 6.76% | 41.31% | 56.67% | 1,247.19% |
| 2016 | -4.04% | 8.27% | 14.04% | -4.16% | 11.76% | -0.96% | 2.14% | -0.59% | 3.41% | -3.08% | -1.34% | 3.53% | 30.65% |
| 2015 | -8.21% | -3.55% | 10.64% | 1.48% | -0.47% | -1.06% |
Комиссия
Комиссия Portfolio v1.0 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio v1.0 составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.13 | 1.55 | 1.21 | 0.46 | 4.94 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.65 | 2.19 | 1.31 | 0.74 | 10.48 |
BTC-USD Bitcoin | 1.39 | 2.10 | 1.21 | 1.14 | 6.37 |
ETH-USD Ethereum | -0.61 | -0.65 | 0.94 | 0.03 | -1.60 |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.34 | 1.83 | 1.25 | 0.52 | 7.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio v1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.89% | 0.91% | 1.04% | 1.20% | 0.87% | 1.03% | 1.30% | 1.49% | 1.30% | 1.51% | 1.54% | 1.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.54% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.43% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio v1.0 показал максимальную просадку в 88.52%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 754 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio v1.0 составляет 3.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.52% | 14 янв. 2018 г. | 335 | 14 дек. 2018 г. | 754 | 6 янв. 2021 г. | 1089 |
| -77.08% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -54.35% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 92 | 20 окт. 2021 г. | 162 |
| -51.17% | 13 июн. 2017 г. | 34 | 16 июл. 2017 г. | 46 | 31 авг. 2017 г. | 80 |
| -38.18% | 2 сент. 2017 г. | 13 | 14 сент. 2017 г. | 66 | 19 нояб. 2017 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio v1.0 составляет 17.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | ETH-USD | QQQ | URTH | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.64 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| ETH-USD | 0.64 | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| QQQ | 0.15 | 0.16 | 1.00 | 0.80 | 0.85 |
| URTH | 0.16 | 0.16 | 0.80 | 1.00 | 0.91 |
| SPY | 0.15 | 0.16 | 0.85 | 0.91 | 1.00 |