Portfolio v1.0
- QQQ 35% - SPY 35% - URTH 20% - BTC 5% - ETH 5%
Комиссия
- 0.15%
Дивидендный доход
- 1.32%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
ETH-USD Ethereum | 5% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
URTH iShares MSCI World ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio v1.0 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $95,326 при доходности около 853.26%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Portfolio v1.0 на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 12.32% с начала года и доходность в 22.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | 5.31% | 6.00% |
| Portfolio v1.0 | -0.38% | 12.32% | 8.37% | -11.17% | 11.20% | 22.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 1.75% | 15.08% | 6.36% | -12.18% | 9.19% | 10.31% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -2.95% | 3.35% | 2.98% | -9.92% | 6.54% | 7.31% |
BTC-USD Bitcoin | 13.03% | 67.80% | 42.99% | -34.08% | 16.98% | 51.67% |
ETH-USD Ethereum | 2.39% | 45.00% | 29.95% | -41.10% | 16.97% | 79.19% |
URTH iShares MSCI World ETF | -3.51% | 3.23% | 5.18% | -9.58% | 4.72% | 5.34% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Portfolio v1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.32% | 1.20% | 0.88% | 1.06% | 1.36% | 1.59% | 1.41% | 1.66% | 1.73% | 1.83% | 1.39% | 2.06% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio v1.0 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.55%, зарегистрированную 22 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 120 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.55% | 15 февр. 2020 г. | 37 | 22 мар. 2020 г. | 120 | 20 июл. 2020 г. | 157 |
| -33.45% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -26.61% | 29 янв. 2018 г. | 331 | 25 дек. 2018 г. | 174 | 17 июн. 2019 г. | 505 |
| -13.4% | 8 авг. 2015 г. | 53 | 29 сент. 2015 г. | 30 | 29 окт. 2015 г. | 83 |
| -12.75% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 88 | 16 июн. 2016 г. | 95 |
| -11.71% | 3 сент. 2020 г. | 21 | 23 сент. 2020 г. | 49 | 11 нояб. 2020 г. | 70 |
| -9.55% | 4 нояб. 2015 г. | 73 | 15 янв. 2016 г. | 14 | 29 янв. 2016 г. | 87 |
| -9.05% | 14 июн. 2017 г. | 28 | 11 июл. 2017 г. | 51 | 31 авг. 2017 г. | 79 |
| -7.83% | 22 февр. 2021 г. | 11 | 4 мар. 2021 г. | 28 | 1 апр. 2021 г. | 39 |
| -7.74% | 10 мая 2021 г. | 14 | 23 мая 2021 г. | 64 | 26 июл. 2021 г. | 78 |
График волатильности
На текущий момент Portfolio v1.0 показывает волатильность на уровне 67.79%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.