PortfoliosLab logo

Portfolio v1.0

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

- QQQ 35% - SPY 35% - URTH 20% - BTC 5% - ETH 5%

Комиссия

0.15%

Дивидендный доход

1.32%

Распределение активов


BTC-USD 5%ETH-USD 5%QQQ 35%SPY 35%URTH 20%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio v1.0 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $95,326 при доходности около 853.26%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
16.22%
10.20%
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Portfolio v1.0 на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 12.32% с начала года и доходность в 22.66% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%5.31%6.00%
Portfolio v1.0-0.38%12.32%8.37%-11.17%11.20%22.66%
QQQ
Invesco QQQ
1.75%15.08%6.36%-12.18%9.19%10.31%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-2.95%3.35%2.98%-9.92%6.54%7.31%
BTC-USD
Bitcoin
13.03%67.80%42.99%-34.08%16.98%51.67%
ETH-USD
Ethereum
2.39%45.00%29.95%-41.10%16.97%79.19%
URTH
iShares MSCI World ETF
-3.51%3.23%5.18%-9.58%4.72%5.34%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Portfolio v1.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.47
0.14
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Portfolio v1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.32%1.20%0.88%1.06%1.36%1.59%1.41%1.66%1.73%1.83%1.39%2.06%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-21.87%
-17.62%
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio v1.0 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.55%, зарегистрированную 22 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 120 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.55%15 февр. 2020 г.3722 мар. 2020 г.12020 июл. 2020 г.157
-33.45%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.
-26.61%29 янв. 2018 г.33125 дек. 2018 г.17417 июн. 2019 г.505
-13.4%8 авг. 2015 г.5329 сент. 2015 г.3029 окт. 2015 г.83
-12.75%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.8816 июн. 2016 г.95
-11.71%3 сент. 2020 г.2123 сент. 2020 г.4911 нояб. 2020 г.70
-9.55%4 нояб. 2015 г.7315 янв. 2016 г.1429 янв. 2016 г.87
-9.05%14 июн. 2017 г.2811 июл. 2017 г.5131 авг. 2017 г.79
-7.83%22 февр. 2021 г.114 мар. 2021 г.281 апр. 2021 г.39
-7.74%10 мая 2021 г.1423 мая 2021 г.6426 июл. 2021 г.78

График волатильности

На текущий момент Portfolio v1.0 показывает волатильность на уровне 67.79%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
13.88%
15.52%
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля