PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Portfolio v1.0

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

- QQQ 35% - SPY 35% - URTH 20% - BTC 5% - ETH 5%

Распределение активов


BTC-USD 5%ETH-USD 5%QQQ 35%SPY 35%URTH 20%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
5%
ETH-USD
Ethereum
5%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities35%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities35%
URTH
iShares MSCI World ETF
Large Cap Growth Equities20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio v1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.74%
7.10%
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Portfolio v1.039.92%7.00%12.74%35.03%16.64%N/A
QQQ
Invesco QQQ
47.92%5.16%10.94%39.10%20.28%17.41%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
21.67%5.25%7.82%17.97%13.69%11.83%
BTC-USD
Bitcoin
166.91%23.87%66.79%156.28%41.32%29.99%
ETH-USD
Ethereum
97.09%24.85%28.18%84.12%55.87%N/A
URTH
iShares MSCI World ETF
19.15%5.65%6.47%16.06%11.24%8.68%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.34%6.42%2.73%-2.60%-4.15%-0.13%9.90%

Коэффициент Шарпа

Portfolio v1.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.77

Коэффициент Шарпа Portfolio v1.0 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77
1.23
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio v1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Portfolio v1.01.00%1.20%0.87%1.03%1.30%1.49%1.30%1.51%1.54%1.61%1.20%1.74%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%1.26%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.41%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%2.18%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.55%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%2.69%

Комиссия

Комиссия Portfolio v1.0 составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.24%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QQQ
Invesco QQQ
2.18
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.38
BTC-USD
Bitcoin
1.71
ETH-USD
Ethereum
0.83
URTH
iShares MSCI World ETF
1.28

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDETH-USDQQQURTHSPY
BTC-USD1.000.620.150.150.14
ETH-USD0.621.000.150.150.15
QQQ0.150.151.000.800.85
URTH0.150.150.801.000.91
SPY0.140.150.850.911.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.67%
-4.01%
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio v1.0 показал максимальную просадку в 33.55%, зарегистрированную 22 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 120 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.55%15 февр. 2020 г.3722 мар. 2020 г.12020 июл. 2020 г.157
-33.45%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.
-26.61%29 янв. 2018 г.33125 дек. 2018 г.17417 июн. 2019 г.505
-13.4%8 авг. 2015 г.5329 сент. 2015 г.3029 окт. 2015 г.83
-12.75%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.8816 июн. 2016 г.95

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio v1.0 составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.26%
1.61%
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев