PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Portfolio v1.0
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 5%ETH-USD 5%QQQ 35%SPY 35%URTH 20%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
5%
ETH-USD
Ethereum
5%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
35%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
35%
URTH
iShares MSCI World ETF
Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio v1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.88%
13.90%
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
27.68%2.72%13.90%32.81%14.15%11.47%
Portfolio v1.036.14%5.70%15.88%40.33%26.15%N/A
QQQ
Invesco QQQ
29.12%2.52%14.06%35.17%21.67%18.49%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
29.08%2.05%14.54%33.86%15.92%13.41%
BTC-USD
Bitcoin
136.41%31.64%44.17%126.24%68.34%75.91%
ETH-USD
Ethereum
75.58%38.34%8.83%69.83%93.42%N/A
URTH
iShares MSCI World ETF
23.50%1.90%11.73%28.47%12.88%10.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio v1.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.41%9.04%3.73%-5.39%6.55%3.14%0.03%0.25%2.50%-0.66%9.18%36.14%
202310.96%-1.39%7.47%1.39%2.34%6.42%2.73%-2.60%-4.15%-0.13%9.90%5.84%44.66%
2022-8.12%-2.34%4.36%-11.20%-2.42%-11.03%12.97%-5.30%-9.79%6.94%3.56%-6.66%-27.98%
20214.11%4.00%7.89%6.98%-1.63%1.92%3.73%5.72%-5.76%10.71%0.10%0.02%43.51%
20204.22%-5.39%-13.83%16.39%6.15%2.97%9.38%9.35%-5.59%-0.80%15.99%8.86%52.85%
20196.23%4.32%2.78%6.34%1.03%10.25%0.10%-2.65%1.16%3.48%1.39%2.14%42.52%
20187.02%-4.19%-7.10%5.61%0.52%-1.57%3.73%1.10%-0.59%-7.85%-3.07%-7.83%-14.58%
20174.71%7.42%20.03%5.77%20.28%5.74%1.91%7.31%-1.02%5.48%8.65%8.53%144.49%
20161.48%22.11%29.01%-1.47%5.55%0.10%4.00%0.04%1.70%-1.64%1.22%3.04%80.65%
2015-8.21%-3.23%11.24%1.27%-0.18%-0.11%

Комиссия

Комиссия Portfolio v1.0 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio v1.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio v1.0, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio v1.0, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio v1.0, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio v1.0, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio v1.0, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio v1.0, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio v1.0, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.782.77
Коэффициент Сортино Portfolio v1.0, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.383.66
Коэффициент Омега Portfolio v1.0, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.51
Коэффициент Кальмара Portfolio v1.0, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.813.99
Коэффициент Мартина Portfolio v1.0, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.9117.73
Portfolio v1.0
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
1.542.041.280.666.56
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.992.661.370.9111.72
BTC-USD
Bitcoin
1.322.041.201.125.84
ETH-USD
Ethereum
0.320.971.100.110.86
URTH
iShares MSCI World ETF
1.622.221.290.669.24

Portfolio v1.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.95 до 2.84, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.78
2.77
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio v1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.88%1.04%1.20%0.87%1.03%1.30%1.49%1.30%1.51%1.54%1.61%1.20%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.15%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.40%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%1.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio v1.0 показал максимальную просадку в 33.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.51%15 февр. 2020 г.3823 мар. 2020 г.11920 июл. 2020 г.157
-33.44%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.43019 дек. 2023 г.771
-26.61%29 янв. 2018 г.33125 дек. 2018 г.17417 июн. 2019 г.505
-13.4%8 авг. 2015 г.5329 сент. 2015 г.3029 окт. 2015 г.83
-12.75%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.8816 июн. 2016 г.95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio v1.0 составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.25%
2.22%
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDETH-USDQQQURTHSPY
BTC-USD1.000.640.150.160.15
ETH-USD0.641.000.150.160.16
QQQ0.150.151.000.800.85
URTH0.160.160.801.000.91
SPY0.150.160.850.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab