Portfolio 1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2018 г., начальной даты CMDY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Portfolio 1 | -1.16% | -3.85% | -2.45% | 9.88% | 11.98% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -10.37% | -7.05% | -9.81% | 6.11% | 14.25% | 10.94% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 4.15% | -4.61% | -2.14% | 9.17% | 9.89% | 4.60% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | -13.45% | -8.69% | -13.88% | -0.27% | 12.25% | 6.96% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | -1.57% | -3.97% | -9.18% | 14.97% | 6.64% | 4.68% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.82% | -0.60% | 0.25% | 6.60% | -0.97% | 1.29% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.04% | 0.75% | 3.05% | 7.18% | 3.90% | 2.73% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.69% | 0.00% | 1.87% | 4.60% | 2.53% | 1.72% |
IAU iShares Gold Trust | 26.50% | 8.90% | 21.92% | 39.18% | 14.27% | 10.44% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 5.29% | -3.13% | 6.23% | 5.84% | 12.38% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | -9.13% | -2.25% | 24.08% | 33.67% | 63.89% | 80.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.02% | -0.16% | -1.47% | -2.47% | -1.16% | ||||||||
| 2024 | -0.62% | 3.92% | 3.38% | -3.12% | 3.66% | 0.64% | 2.69% | 1.73% | 2.39% | -1.64% | 3.68% | -2.79% | 14.42% |
| 2023 | 7.27% | -2.99% | 2.79% | 0.97% | -1.71% | 4.34% | 2.79% | -2.65% | -3.51% | -1.35% | 7.19% | 4.93% | 18.66% |
| 2022 | -4.01% | -1.09% | 1.30% | -6.03% | -0.24% | -7.09% | 5.56% | -3.66% | -7.88% | 4.15% | 6.63% | -3.10% | -15.54% |
| 2021 | 0.16% | 2.88% | 2.86% | 3.45% | 0.82% | 0.46% | 1.08% | 1.96% | -3.21% | 4.62% | -2.49% | 2.58% | 15.94% |
| 2020 | -0.02% | -5.38% | -11.78% | 9.00% | 4.17% | 2.42% | 4.80% | 3.86% | -2.46% | -0.77% | 10.09% | 6.07% | 19.40% |
| 2019 | 6.27% | 2.16% | 1.11% | 2.94% | -1.85% | 6.52% | -0.13% | -0.77% | 1.00% | 2.29% | 0.92% | 2.52% | 25.15% |
| 2018 | 0.90% | 0.13% | -0.82% | 2.30% | 0.39% | -0.31% | -5.45% | 0.37% | -4.94% | -7.47% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 1 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 1 составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -0.01 | 0.14 | 1.02 | 0.27 | -0.05 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 0.46 | 0.75 | 1.10 | 0.11 | 1.56 |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | -0.29 | -0.27 | 0.96 | -0.05 | -0.88 |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | -0.11 | -0.03 | 1.00 | 0.55 | -0.36 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.30 | 0.46 | 1.06 | 0.01 | 0.62 |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.37 | 5.39 | 1.75 | 1.22 | 19.33 |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.27 | — | — | — | — |
IAU iShares Gold Trust | 3.58 | 4.69 | 1.63 | 2.90 | 18.86 |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 1.14 | 1.64 | 1.22 | 0.16 | 5.55 |
BTC-USD Bitcoin | 1.16 | 1.81 | 1.18 | 0.86 | 5.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.45% | 2.29% | 1.62% | 2.21% | 2.40% | 1.97% | 2.06% | 1.96% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.44% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 3.15% | 3.33% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.63% | 1.30% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.18% | 3.85% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.74% | 3.69% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 2.74% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.68% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.49% | 5.11% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 4.02% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 1 показал максимальную просадку в 26.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio 1 составляет 5.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.45% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 135 | 5 авг. 2020 г. | 173 |
| -23.48% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 495 | 22 февр. 2024 г. | 836 |
| -13.43% | 30 авг. 2018 г. | 118 | 25 дек. 2018 г. | 101 | 5 апр. 2019 г. | 219 |
| -11.47% | 19 февр. 2025 г. | 49 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.74% | 3 сент. 2020 г. | 21 | 23 сент. 2020 г. | 19 | 12 окт. 2020 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 1 составляет 8.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VMFXX | BTC-USD | VBTLX | IAU | CMDY | VTAPX | VGSLX | VTSAX | VSMAX | VTIAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMFXX | 1.00 | -0.03 | 0.17 | -0.01 | -0.05 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| BTC-USD | -0.03 | 1.00 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| VBTLX | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.34 | -0.05 | 0.51 | 0.17 | -0.02 | -0.04 | -0.01 |
| IAU | -0.01 | 0.11 | 0.34 | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.24 |
| CMDY | -0.05 | 0.09 | -0.05 | 0.35 | 1.00 | 0.25 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 0.36 |
| VTAPX | 0.03 | 0.05 | 0.51 | 0.38 | 0.25 | 1.00 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| VGSLX | 0.00 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 1.00 | 0.60 | 0.62 | 0.50 |
| VTSAX | -0.01 | 0.22 | -0.02 | 0.09 | 0.27 | 0.14 | 0.60 | 1.00 | 0.86 | 0.76 |
| VSMAX | -0.01 | 0.23 | -0.04 | 0.09 | 0.27 | 0.14 | 0.62 | 0.86 | 1.00 | 0.71 |
| VTIAX | -0.04 | 0.21 | -0.01 | 0.24 | 0.36 | 0.18 | 0.50 | 0.76 | 0.71 | 1.00 |