Portfolio 1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2018 г., начальной даты CMDY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| Portfolio 1 | 3.88% | 5.93% | 2.12% | 11.60% | 12.53% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.66% | 4.26% | -5.58% | 9.34% | 15.22% | 11.77% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 10.45% | 10.23% | 6.54% | 10.18% | 10.70% | 5.16% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | -6.69% | 5.39% | -11.09% | 1.51% | 12.17% | 7.92% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 5.36% | -5.21% | 11.67% | 7.51% | 5.29% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.71% | -0.00% | 0.76% | 4.80% | -0.86% | 1.50% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.45% | 0.48% | 3.59% | 6.94% | 3.87% | 2.80% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.69% | 0.00% | 1.46% | 4.14% | 2.52% | 1.72% |
IAU iShares Gold Trust | 26.78% | 7.52% | 23.81% | 41.60% | 13.99% | 10.55% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 5.73% | 2.76% | 6.57% | 5.23% | 12.50% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 10.50% | 25.03% | 34.88% | 63.75% | 63.80% | 83.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.02% | -0.16% | -1.47% | 1.02% | 1.48% | 3.88% | |||||||
| 2024 | -0.62% | 3.92% | 3.38% | -3.12% | 3.66% | 0.64% | 2.69% | 1.73% | 2.39% | -1.64% | 3.68% | -2.79% | 14.42% |
| 2023 | 7.27% | -2.99% | 2.79% | 0.97% | -1.71% | 4.34% | 2.79% | -2.65% | -3.51% | -1.35% | 7.19% | 4.93% | 18.65% |
| 2022 | -4.01% | -1.09% | 1.31% | -6.04% | -0.24% | -7.09% | 5.56% | -3.66% | -7.88% | 4.15% | 6.63% | -3.10% | -15.54% |
| 2021 | 0.16% | 2.88% | 2.86% | 3.45% | 0.82% | 0.46% | 1.08% | 1.96% | -3.21% | 4.62% | -2.49% | 2.60% | 15.96% |
| 2020 | -0.02% | -5.38% | -11.78% | 9.00% | 4.17% | 2.42% | 4.80% | 3.86% | -2.46% | -0.77% | 10.09% | 6.09% | 19.41% |
| 2019 | 6.27% | 2.16% | 1.11% | 2.94% | -1.85% | 6.52% | -0.14% | -0.77% | 1.00% | 2.29% | 0.92% | 2.52% | 25.15% |
| 2018 | 0.90% | 0.13% | -0.82% | 2.30% | 0.39% | -0.31% | -5.45% | 0.37% | -4.94% | -7.47% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 1 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 1 составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.48 | 0.24 | 1.03 | 0.01 | 0.22 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 0.66 | 0.72 | 1.10 | 0.10 | 1.45 |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.07 | -0.12 | 0.98 | 0.09 | -0.50 |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 0.65 | -0.25 | 0.97 | 0.54 | -0.78 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.90 | 0.01 | 1.00 | 0.40 | -0.04 |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.66 | 4.92 | 1.70 | 1.17 | 18.01 |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.25 | — | — | — | — |
IAU iShares Gold Trust | 2.39 | 3.81 | 1.49 | 2.44 | 15.88 |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 0.40 | 1.46 | 1.20 | 0.13 | 4.51 |
BTC-USD Bitcoin | 1.25 | 3.00 | 1.31 | 2.33 | 11.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.36% | 2.50% | 2.50% | 2.45% | 2.29% | 1.62% | 2.21% | 2.40% | 1.97% | 2.06% | 1.96% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.34% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.97% | 3.33% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.51% | 1.30% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.08% | 3.85% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.46% | 3.69% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 2.73% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.68% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.05% | 5.11% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 4.00% | 4.23% | 5.09% | 3.98% | 16.09% | 0.14% | 2.21% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 1 показал максимальную просадку в 26.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio 1 составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.45% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 135 | 5 авг. 2020 г. | 173 |
| -23.46% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 495 | 22 февр. 2024 г. | 836 |
| -13.43% | 30 авг. 2018 г. | 118 | 25 дек. 2018 г. | 101 | 5 апр. 2019 г. | 219 |
| -11.47% | 19 февр. 2025 г. | 49 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.74% | 3 сент. 2020 г. | 21 | 23 сент. 2020 г. | 19 | 12 окт. 2020 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 1 составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 4.91, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VMFXX | VBTLX | BTC-USD | IAU | VTAPX | CMDY | VGSLX | VSMAX | VTIAX | VTSAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.02 | -0.02 | 0.26 | 0.07 | 0.13 | 0.28 | 0.63 | 0.86 | 0.79 | 0.99 | 0.92 |
| VMFXX | -0.02 | 1.00 | 0.17 | -0.03 | -0.01 | 0.03 | -0.05 | 0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
| VBTLX | -0.02 | 0.17 | 1.00 | 0.00 | 0.34 | 0.51 | -0.05 | 0.17 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | 0.05 |
| BTC-USD | 0.26 | -0.03 | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.44 |
| IAU | 0.07 | -0.01 | 0.34 | 0.11 | 1.00 | 0.37 | 0.35 | 0.14 | 0.08 | 0.24 | 0.08 | 0.23 |
| VTAPX | 0.13 | 0.03 | 0.51 | 0.05 | 0.37 | 1.00 | 0.25 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.20 |
| CMDY | 0.28 | -0.05 | -0.05 | 0.09 | 0.35 | 0.25 | 1.00 | 0.15 | 0.27 | 0.36 | 0.27 | 0.35 |
| VGSLX | 0.63 | 0.00 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 1.00 | 0.62 | 0.50 | 0.60 | 0.61 |
| VSMAX | 0.86 | -0.01 | -0.03 | 0.23 | 0.08 | 0.14 | 0.27 | 0.62 | 1.00 | 0.71 | 0.86 | 0.82 |
| VTIAX | 0.79 | -0.04 | -0.01 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.36 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 0.75 | 0.86 |
| VTSAX | 0.99 | -0.01 | -0.02 | 0.22 | 0.08 | 0.13 | 0.27 | 0.60 | 0.86 | 0.75 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.92 | -0.02 | 0.05 | 0.44 | 0.23 | 0.20 | 0.35 | 0.61 | 0.82 | 0.86 | 0.87 | 1.00 |