PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
stock picking pea
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

stock picking pea

Последнее обновление 4 нояб. 2024 г.

Распределение активов

RACE 14.29%NVO 14.29%SBGSY 14.29%XDN0.DE 14.29%NXI.PA 14.29%HESAY 14.29%BBAR 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BBAR
Banco BBVA Argentina S.A.		Financial Services
14.29%
HESAY
Hermes International SA		Consumer Cyclical
14.29%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
14.29%
NXI.PA
Nexity		Real Estate
14.29%
RACE
Ferrari N.V.		Consumer Cyclical
14.29%
SBGSY
Schneider Electric SA		Industrials
14.29%
XDN0.DE
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		Europe Equities
14.29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в stock picking pea и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
326.52%
183.75%
stock picking pea
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 окт. 2015 г., начальной даты RACE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		20.10%-0.39%11.72%31.44%13.30%10.96%
stock picking pea36.98%4.49%13.38%55.97%23.44%N/A
Активы портфеля:
RACE
Ferrari N.V.		41.78%5.99%10.80%44.78%23.72%N/A
NVO
Novo Nordisk A/S		9.40%-2.76%-8.69%15.28%32.90%20.18%
SBGSY
Schneider Electric SA		30.60%-0.46%12.60%62.82%24.08%15.79%
XDN0.DE
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		3.72%-3.53%-0.33%18.41%10.38%8.81%
NXI.PA
Nexity		-16.50%11.90%30.38%0.22%-16.10%-1.62%
HESAY
Hermes International SA		7.10%-5.06%-9.09%16.55%25.91%23.95%
BBAR
Banco BBVA Argentina S.A.		200.56%23.81%53.55%273.30%37.37%4.50%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью stock picking pea, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.68%5.81%7.04%1.69%9.01%-8.33%2.56%7.77%1.82%3.97%36.98%
202312.33%0.29%0.33%5.44%-3.46%10.27%-3.26%0.71%-8.72%-1.57%16.25%4.56%34.98%
2022-9.19%-4.56%3.71%-9.06%-1.67%-9.24%10.86%-5.66%-5.31%6.10%15.93%4.24%-7.36%
2021-3.82%2.69%1.28%5.89%7.10%0.10%3.88%7.45%-6.40%6.38%-0.44%3.51%30.05%
2020-2.31%-6.01%-11.54%3.75%11.04%6.22%4.21%1.63%-4.66%-2.97%17.77%6.55%22.21%
201910.28%0.94%1.02%-0.46%-0.70%11.05%-0.41%-10.00%1.04%2.15%3.25%7.02%26.16%
20185.37%-2.67%0.50%0.58%-3.48%-3.50%2.52%-5.14%2.27%-10.83%1.11%-4.40%-17.22%
20174.52%-2.08%6.87%5.64%7.58%-0.32%0.82%6.52%3.96%3.46%-1.91%2.74%44.25%
2016-3.70%1.95%4.54%4.03%-1.86%-1.21%7.00%-1.47%-0.26%-3.99%-3.36%3.47%4.50%
20154.94%-3.24%-1.99%-0.48%

Комиссия

Комиссия stock picking pea составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XDN0.DE
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D
График комиссии XDN0.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг stock picking pea среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности stock picking pea, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа stock picking pea, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино stock picking pea, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега stock picking pea, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара stock picking pea, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина stock picking pea, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

stock picking pea
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа stock picking pea, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино stock picking pea, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега stock picking pea, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара stock picking pea, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина stock picking pea, с текущим значением в 13.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.62
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
RACE
Ferrari N.V.		1.562.441.293.978.55
NVO
Novo Nordisk A/S		0.400.801.100.501.36
SBGSY
Schneider Electric SA		2.222.841.373.8013.21
XDN0.DE
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		1.231.921.211.365.57
NXI.PA
Nexity		0.100.501.070.060.15
HESAY
Hermes International SA		0.581.061.130.801.70
BBAR
Banco BBVA Argentina S.A.		4.344.141.513.5530.03

Коэффициент Шарпа

stock picking pea на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.15 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
2.88
stock picking pea
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность stock picking pea за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.61%3.78%3.46%1.36%2.23%2.92%1.81%2.05%2.62%1.78%2.31%1.81%
Активы портфеля:
RACE
Ferrari N.V.		0.55%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.87%0.66%0.89%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		1.29%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.46%2.13%3.94%1.31%1.96%1.68%
SBGSY
Schneider Electric SA		1.46%1.71%2.20%1.56%1.90%2.58%4.01%2.55%3.21%3.68%3.60%2.79%
XDN0.DE
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		2.58%2.54%4.77%1.05%4.85%4.09%1.09%2.45%1.64%0.00%3.10%0.00%
NXI.PA
Nexity		0.00%14.84%9.59%4.84%5.64%5.58%1.32%4.84%4.95%4.90%6.37%7.30%
HESAY
Hermes International SA		1.20%0.65%0.58%0.31%0.82%0.69%0.90%0.76%0.90%2.60%1.01%0.90%
BBAR
Banco BBVA Argentina S.A.		11.20%5.14%5.21%0.00%0.00%4.69%2.04%1.00%2.86%0.00%0.15%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.32%
-2.32%
stock picking pea
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

stock picking pea показал максимальную просадку в 32.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка stock picking pea составляет 7.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.01%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.98
-30.46%9 нояб. 2021 г.22926 сент. 2022 г.7813 янв. 2023 г.307
-26.16%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.27417 янв. 2020 г.509
-16.81%29 окт. 2015 г.7511 февр. 2016 г.4719 апр. 2016 г.122
-14.46%14 июл. 2023 г.7425 окт. 2023 г.1820 нояб. 2023 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность stock picking pea составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.84%
3.23%
stock picking pea
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BBARNVONXI.PARACEHESAYSBGSYXDN0.DE
BBAR1.000.110.170.200.160.270.26
NVO0.111.000.150.290.250.290.44
NXI.PA0.170.151.000.280.340.340.48
RACE0.200.290.281.000.410.510.45
HESAY0.160.250.340.411.000.460.56
SBGSY0.270.290.340.510.461.000.59
XDN0.DE0.260.440.480.450.560.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 окт. 2015 г.