PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
scott
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

scott

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

scott

Распределение активов

PLTR 32%TSLA 30%NVDA 21%FTNT 15%BOC 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BOC
Boston Omaha Corp		Communication Services
2%
FTNT
Fortinet, Inc.		Technology
15%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
21%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
32%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
30%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.67%10.48%-1.79%10.08%14.60%10.64%
scott 15.81%30.73%30.69%166.75%N/AN/A
Активы портфеля:
PLTR
Palantir Technologies Inc.		61.70%30.11%99.30%477.66%N/AN/A
TSLA
Tesla, Inc.		-15.55%43.31%0.41%89.35%44.33%35.36%
NVDA
NVIDIA Corporation		-1.08%34.32%-9.42%39.93%71.34%74.59%
FTNT
Fortinet, Inc.		9.67%9.80%10.21%68.30%29.43%29.42%
BOC
Boston Omaha Corp		0.21%-6.82%-3.60%-2.94%-5.24%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью scott , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.83%-5.21%-7.42%16.93%10.84%15.81%
2024-2.69%28.02%-2.01%-2.23%3.35%11.59%5.69%7.65%13.22%4.57%35.54%9.35%174.78%
202327.15%12.21%8.53%-10.10%45.34%12.11%12.73%-11.93%-2.23%-10.30%18.96%-1.69%130.94%
2022-17.56%-3.73%13.80%-22.91%-8.74%-6.78%19.55%-15.94%-4.18%3.59%-3.91%-17.75%-53.30%
202118.40%-12.70%-0.79%5.62%-0.68%14.05%-3.65%14.18%-3.73%22.60%0.87%-7.07%49.35%
2020-3.24%76.10%1.55%73.04%

Комиссия

Комиссия scott составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг scott составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности scott , с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа scott , с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино scott , с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега scott , с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара scott , с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина scott , с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PLTR
Palantir Technologies Inc.		6.715.061.689.9334.64
TSLA
Tesla, Inc.		1.252.091.251.633.87
NVDA
NVIDIA Corporation		0.671.261.161.092.67
FTNT
Fortinet, Inc.		1.632.671.362.149.06
BOC
Boston Omaha Corp		-0.110.451.050.060.52

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

scott имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.36
  • За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность scott за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.00%0.00%0.01%0.02%0.01%0.03%0.06%0.10%0.06%0.10%0.25%0.36%
Активы портфеля:
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
FTNT
Fortinet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOC
Boston Omaha Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

scott показал максимальную просадку в 61.62%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 137 торговых сессий.

Текущая просадка scott составляет 4.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.62%5 нояб. 2021 г.28727 дек. 2022 г.13717 июл. 2023 г.424
-34.26%19 февр. 2025 г.334 апр. 2025 г.———
-28.53%10 февр. 2021 г.6513 мая 2021 г.7023 авг. 2021 г.135
-23.47%19 июл. 2023 г.7330 окт. 2023 г.676 февр. 2024 г.140
-19.08%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.86, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBOCFTNTTSLANVDAPLTRPortfolio
^GSPC1.000.470.620.560.690.540.70
BOC0.471.000.300.330.270.370.40
FTNT0.620.301.000.400.530.470.62
TSLA0.560.330.401.000.470.500.78
NVDA0.690.270.530.471.000.510.72
PLTR0.540.370.470.500.511.000.86
Portfolio0.700.400.620.780.720.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.