scott
scott
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | Communication Services | 2% |
FTNT Fortinet, Inc. | Technology | 15% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 21% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 32% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в scott и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| scott | 134.54% | 29.17% | 97.78% | 128.79% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PLTR Palantir Technologies Inc. | 244.67% | 39.48% | 173.35% | 196.64% | N/A | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | 25.23% | 41.72% | 77.98% | 28.14% | 67.88% | 33.87% |
NVDA NVIDIA Corporation | 196.42% | 11.52% | 55.56% | 200.29% | 96.27% | 77.78% |
FTNT Fortinet, Inc. | 61.39% | 14.30% | 54.25% | 85.00% | 36.09% | 33.26% |
BOC Boston Omaha Corp | -6.55% | -0.14% | 6.60% | -2.20% | -8.02% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью scott , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.69% | 28.02% | -2.01% | -2.23% | 3.35% | 11.59% | 5.69% | 7.65% | 13.22% | 4.57% | 134.54% | ||
| 2023 | 27.15% | 12.21% | 8.53% | -10.10% | 45.34% | 12.11% | 12.73% | -11.93% | -2.23% | -10.30% | 18.96% | -1.69% | 130.94% |
| 2022 | -17.56% | -3.73% | 13.80% | -22.91% | -8.74% | -6.78% | 19.55% | -15.94% | -4.18% | 3.59% | -3.91% | -17.75% | -53.30% |
| 2021 | 18.40% | -12.70% | -0.79% | 5.62% | -0.68% | 14.05% | -3.65% | 14.18% | -3.73% | 22.60% | 0.87% | -7.07% | 49.35% |
| 2020 | -3.24% | 76.10% | 1.55% | 73.03% |
Комиссия
Комиссия scott составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг scott среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 3.13 | 4.00 | 1.52 | 3.33 | 16.32 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.51 | 1.21 | 1.14 | 0.48 | 1.36 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.78 | 3.85 | 1.50 | 7.23 | 22.81 |
FTNT Fortinet, Inc. | 2.17 | 3.51 | 1.46 | 2.26 | 8.08 |
BOC Boston Omaha Corp | -0.08 | 0.11 | 1.01 | -0.04 | -0.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность scott за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.10% | 0.06% | 0.10% | 0.25% | 0.36% | 0.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOC Boston Omaha Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
scott показал максимальную просадку в 61.62%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 137 торговых сессий.
Текущая просадка scott составляет 4.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.62% | 5 нояб. 2021 г. | 287 | 27 дек. 2022 г. | 137 | 17 июл. 2023 г. | 424 |
| -28.53% | 10 февр. 2021 г. | 65 | 13 мая 2021 г. | 70 | 23 авг. 2021 г. | 135 |
| -23.47% | 19 июл. 2023 г. | 73 | 30 окт. 2023 г. | 67 | 6 февр. 2024 г. | 140 |
| -19.08% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 28 |
| -18.78% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 37 | 12 июн. 2024 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность scott составляет 15.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BOC | FTNT | TSLA | NVDA | PLTR | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOC | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.28 | 0.38 |
| FTNT | 0.31 | 1.00 | 0.40 | 0.52 | 0.45 |
| TSLA | 0.34 | 0.40 | 1.00 | 0.47 | 0.50 |
| NVDA | 0.28 | 0.52 | 0.47 | 1.00 | 0.50 |
| PLTR | 0.38 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |