Current Portfolio
Mirror current portfolio, reviewed monthly.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 25% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 25% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | Financial Services | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| Current Portfolio | -2.19% | 2.71% | -4.50% | 1.11% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -4.05% | 6.07% | -2.74% | 7.10% | N/A | N/A |
KO The Coca-Cola Company | 16.13% | -2.09% | 13.97% | 19.05% | 13.20% | 9.17% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | -16.60% | 7.34% | -20.48% | -16.62% | -0.21% | 4.98% |
NEE NextEra Energy, Inc. | -4.70% | 0.73% | -10.11% | -7.50% | 5.51% | 13.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.75% | -0.09% | -3.88% | -1.57% | 1.69% | -2.19% | |||||||
| 2024 | 0.53% | 1.51% | 6.67% | -2.12% | 8.17% | -1.64% | 2.03% | 2.56% | 2.77% | -3.66% | 3.97% | -4.35% | 16.79% |
| 2023 | -1.28% | -2.91% | 5.67% | 1.22% | -2.65% | 2.77% | 3.40% | -5.03% | -7.05% | -2.75% | 5.89% | 3.87% | 0.15% |
| 2022 | -1.94% | -3.23% | 6.97% | -2.48% | -9.09% | 2.60% | 9.71% | -4.53% | -3.29% |
Комиссия
Комиссия Current Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Current Portfolio составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.35 | 0.62 | 1.10 | 0.35 | 1.20 |
KO The Coca-Cola Company | 1.13 | 1.56 | 1.19 | 1.13 | 2.47 |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | -0.58 | -0.73 | 0.91 | -0.50 | -1.24 |
NEE NextEra Energy, Inc. | -0.26 | -0.25 | 0.97 | -0.39 | -0.75 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.66% | 5.01% | 5.19% | 4.66% | 2.05% | 1.80% | 1.86% | 2.22% | 1.98% | 2.29% | 2.94% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.40% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.74% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 5.36% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% | 2.05% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 3.12% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Current Portfolio показал максимальную просадку в 19.23%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 390 торговых сессий.
Текущая просадка Current Portfolio составляет 7.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.23% | 17 авг. 2022 г. | 42 | 14 окт. 2022 г. | 390 | 6 мая 2024 г. | 432 |
| -15.75% | 21 окт. 2024 г. | 116 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.11% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 28 | 28 июл. 2022 г. | 58 |
| -4.03% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 25 |
| -2.88% | 30 сент. 2024 г. | 6 | 7 окт. 2024 г. | 7 | 16 окт. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | KO | NEE | JEPQ | TROW | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.33 | 0.38 | 0.93 | 0.75 | 0.78 |
| KO | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.21 | 0.28 | 0.61 |
| NEE | 0.38 | 0.50 | 1.00 | 0.26 | 0.33 | 0.74 |
| JEPQ | 0.93 | 0.21 | 0.26 | 1.00 | 0.66 | 0.67 |
| TROW | 0.75 | 0.28 | 0.33 | 0.66 | 1.00 | 0.79 |
| Portfolio | 0.78 | 0.61 | 0.74 | 0.67 | 0.79 | 1.00 |