PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
My Current ROTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

My Current ROTH

Последнее обновление 17 сент. 2024 г.

Created on 9/17/24. This was initially a clone of the "Superior ROTH", until today.

BITB: While there's many BTC ETF's out there, I prefer BITB. They hold their own Bitcoin. They also list their wallet address for full transparency. And their fee is "0.20%".

*MSTR: Bitcoin proxy. Very volatile. But massive gains to come.

*TSLA: NOT just a car company. Leader in AI (yes, that's correct. FSD). Explosive growth over the upcoming years (2030+). I hold a large majority of shares in my taxable account, that's why only a small percentage in here.

  • I swap between TSLA and MSTR for maximum gains. When one is up, sell, and rotate into the other. Rinse and repeat. I will stop doing this when TSLA hits the $300-$350 mark.

MAIN: Has a long track record of outperforming the S&P. Provides a monthly income while also adding growth.

DGRO: While this is a good ETF, I wasn't initially going to include it, but I wanted to have dividend growth with some downside protection.

MAGS: It's a newer ETF. Excellent growth so far. The name could be misleading because they don't just hold the magnificent 7. I like for the extra exposure to TSLA.

VONG: Overshadowed by other ETF's. Outperforms VOO/SPLG/SPY. Slightly less performance than SCHG but holds around 400 companies (more blue-chip companies).

Распределение активов

BITB 5%DGRO 25%VONG 25%MAIN 20%MAGS 15%MSTR 5%TSLA 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		Blockchain
5%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
25%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
15%
MAIN
Main Street Capital Corporation		Financial Services
20%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
5%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
5%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Current ROTH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.75%
9.39%
My Current ROTH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты BITB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.10%1.42%9.39%26.58%13.42%10.88%
My Current ROTHN/A1.34%12.75%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
MAIN
Main Street Capital Corporation		22.87%2.21%13.56%33.53%10.79%13.03%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		16.44%2.38%10.20%23.19%12.15%11.88%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		34.08%-0.20%15.68%44.97%N/AN/A
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		21.00%0.54%10.10%33.21%18.74%15.94%
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		N/A-2.95%-13.51%N/AN/AN/A
MSTR
MicroStrategy Incorporated		112.99%1.12%-10.48%294.77%55.68%25.72%
TSLA
Tesla, Inc.		-8.73%4.93%30.48%-17.35%69.74%29.45%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Current ROTH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.07%11.91%9.74%-3.55%5.06%3.60%3.15%-1.33%32.10%

Комиссия

Комиссия My Current ROTH составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
BITB
Bitwise Bitcoin ETF
График комиссии BITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Current ROTH среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности My Current ROTH, с текущим значением в 9393
My Current ROTH
Ранг коэф-та Шарпа My Current ROTH, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My Current ROTH, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My Current ROTH, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My Current ROTH, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My Current ROTH, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My Current ROTH
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MAIN
Main Street Capital Corporation		2.333.081.443.5412.84
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.153.001.381.8510.21
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.662.211.292.327.57
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		1.832.421.321.998.95
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		—————
MSTR
MicroStrategy Incorporated		2.983.191.383.2014.09
TSLA
Tesla, Inc.		-0.33-0.130.98-0.27-0.68

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для My Current ROTH. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Current ROTH за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My Current ROTH2.36%2.56%2.42%1.77%2.16%2.16%2.59%2.21%2.42%2.83%2.35%1.96%
Активы портфеля:
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.04%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.20%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.33%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.63%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.26%
-0.60%
My Current ROTH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Current ROTH показал максимальную просадку в 10.88%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка My Current ROTH составляет 3.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.88%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-6.23%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.34
-3.8%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.27 мар. 2024 г.3
-3.26%14 мар. 2024 г.419 мар. 2024 г.425 мар. 2024 г.8
-1.97%31 янв. 2024 г.131 янв. 2024 г.22 февр. 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Current ROTH составляет 5.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.37%
4.09%
My Current ROTH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
MAINBITBTSLADGROMSTRMAGSVONG
MAIN1.000.130.270.460.180.310.33
BITB0.131.000.270.310.800.260.28
TSLA0.270.271.000.320.280.620.50
DGRO0.460.310.321.000.310.390.54
MSTR0.180.800.280.311.000.360.39
MAGS0.310.260.620.390.361.000.93
VONG0.330.280.500.540.390.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.