PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Leveraged Core
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


UGL 25%SPXL 25%MLPR 25%FNGU 25%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
Leveraged Equities, Leveraged
25%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
Leveraged Equities, Leveraged
25%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged
25%
UGL
ProShares Ultra Gold
Leveraged Commodities, Leveraged, Gold
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged Core и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
658.70%
72.81%
Leveraged Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 июн. 2020 г., начальной даты MLPR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-8.25%-6.60%-5.32%3.55%16.80%10.02%
Leveraged Core-5.54%-7.79%8.69%28.43%N/AN/A
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
-26.37%-20.48%-21.49%-4.70%40.92%19.67%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
13.75%0.39%19.52%22.12%N/AN/A
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
-47.22%-35.60%-23.22%-6.26%56.12%N/A
UGL
ProShares Ultra Gold
35.14%11.99%29.30%63.62%17.83%12.15%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Leveraged Core, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.81%-3.23%-5.17%-6.27%-5.54%
20243.46%12.53%7.85%-5.58%8.40%12.12%0.01%0.37%5.13%1.45%12.43%0.08%73.59%
202324.87%-2.66%18.76%-1.03%21.71%14.69%8.49%-7.21%-13.10%-2.94%28.06%11.38%141.54%
2022-6.58%-1.36%4.75%-14.64%0.78%-16.35%13.46%-3.13%-13.83%11.56%8.40%-6.51%-25.64%
2021-0.11%5.85%0.90%11.99%4.41%7.58%-1.94%3.57%-7.74%16.44%-5.01%3.56%44.02%
2020-0.10%20.34%29.11%-14.98%-5.48%19.08%20.42%78.87%

Комиссия

Комиссия Leveraged Core составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXL: 1.02%
График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPR: 0.95%
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGU: 0.95%
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UGL: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Leveraged Core составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Leveraged Core, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Leveraged Core, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Leveraged Core, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Leveraged Core, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Leveraged Core, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Leveraged Core, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.82
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.19
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.16
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 1.26
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 3.72
^GSPC: 1.15

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
-0.100.151.02-0.13-0.46
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
0.931.391.171.744.80
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
-0.060.471.06-0.08-0.21
UGL
ProShares Ultra Gold
2.112.561.334.1710.49

Leveraged Core на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.19 до 0.83, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.25
Leveraged Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Leveraged Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.


TTM20242023202220212020201920182017
Портфель2.48%2.58%2.76%2.60%2.70%1.11%0.21%0.26%0.97%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.09%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
8.85%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.28%
-12.17%
Leveraged Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Leveraged Core показал максимальную просадку в 41.15%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Leveraged Core составляет 19.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.15%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.1548 мая 2023 г.369
-27.81%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.3313 дек. 2023 г.104
-25.59%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.514 дек. 2020 г.65
-23.73%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.5318 окт. 2024 г.71
-19.28%19 февр. 2025 г.323 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Leveraged Core составляет 13.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
7.38%
Leveraged Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UGLMLPRFNGUSPXL
UGL1.000.190.130.15
MLPR0.191.000.240.46
FNGU0.130.241.000.80
SPXL0.150.460.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 июн. 2020 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab