PortfoliosLab logo
Leveraged Core
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


UGL 25%SPXL 25%MLPR 25%FNGU 25%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged Core и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
700.99%
76.93%
Leveraged Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 июн. 2020 г., начальной даты MLPR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
Leveraged Core-0.28%-2.46%8.47%45.06%N/AN/A
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
-25.30%-15.21%-24.19%7.52%31.36%19.27%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
6.17%-10.47%13.61%17.36%N/AN/A
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
-35.44%-9.99%-16.02%33.85%44.98%N/A
UGL
ProShares Ultra Gold
51.04%17.35%36.28%78.59%17.94%13.51%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Leveraged Core, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.81%-3.23%-5.17%-1.04%-0.28%
20243.46%12.53%7.85%-5.58%8.40%12.12%0.01%0.37%5.13%1.45%12.43%0.08%73.59%
202324.87%-2.66%18.76%-1.03%21.71%14.69%8.49%-7.21%-13.10%-2.94%28.06%11.38%141.54%
2022-6.58%-1.36%4.75%-14.64%0.78%-16.35%13.46%-3.13%-13.83%11.56%8.40%-6.51%-25.64%
2021-0.11%5.85%0.90%11.99%4.41%7.58%-1.94%3.57%-7.74%16.44%-5.01%3.56%44.02%
2020-0.10%20.34%29.11%-14.98%-5.48%19.08%20.42%78.87%

Комиссия

Комиссия Leveraged Core составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXL: 1.02%
График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPR: 0.95%
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGU: 0.95%
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UGL: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Leveraged Core составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Leveraged Core, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Leveraged Core, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Leveraged Core, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Leveraged Core, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Leveraged Core, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Leveraged Core, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 1.09
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.54
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.22
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 1.42
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 4.76
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.110.551.080.120.44
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
0.570.921.130.732.82
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.371.131.150.551.36
UGL
ProShares Ultra Gold
2.342.851.365.0212.71

Leveraged Core на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.46
Leveraged Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Leveraged Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.


TTM20242023202220212020201920182017
Портфель2.83%2.58%2.76%2.60%2.70%1.11%0.21%0.26%0.97%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.07%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
10.25%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.78%
-10.07%
Leveraged Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Leveraged Core показал максимальную просадку в 41.15%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Leveraged Core составляет 14.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.15%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.1548 мая 2023 г.369
-31.85%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-27.81%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.3313 дек. 2023 г.104
-25.59%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.514 дек. 2020 г.65
-23.73%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.5318 окт. 2024 г.71

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Leveraged Core составляет 23.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.10%
14.23%
Leveraged Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
1.002.003.004.00
Эффективные активы: 4.00

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCUGLMLPRFNGUSPXLPortfolio
^GSPC1.000.140.470.811.000.86
UGL0.141.000.180.130.140.33
MLPR0.470.181.000.250.470.52
FNGU0.810.130.251.000.800.88
SPXL1.000.140.470.801.000.86
Portfolio0.860.330.520.880.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 июн. 2020 г.