Leveraged Core
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | Leveraged Equities, Leveraged | 25% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | Leveraged Equities, Leveraged | 25% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 25% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged Core и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 июн. 2020 г., начальной даты MLPR
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
Leveraged Core | -0.28% | -2.46% | 8.47% | 45.06% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -25.30% | -15.21% | -24.19% | 7.52% | 31.36% | 19.27% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 6.17% | -10.47% | 13.61% | 17.36% | N/A | N/A |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.44% | -9.99% | -16.02% | 33.85% | 44.98% | N/A |
UGL ProShares Ultra Gold | 51.04% | 17.35% | 36.28% | 78.59% | 17.94% | 13.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Leveraged Core, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9.81% | -3.23% | -5.17% | -1.04% | -0.28% | ||||||||
2024 | 3.46% | 12.53% | 7.85% | -5.58% | 8.40% | 12.12% | 0.01% | 0.37% | 5.13% | 1.45% | 12.43% | 0.08% | 73.59% |
2023 | 24.87% | -2.66% | 18.76% | -1.03% | 21.71% | 14.69% | 8.49% | -7.21% | -13.10% | -2.94% | 28.06% | 11.38% | 141.54% |
2022 | -6.58% | -1.36% | 4.75% | -14.64% | 0.78% | -16.35% | 13.46% | -3.13% | -13.83% | 11.56% | 8.40% | -6.51% | -25.64% |
2021 | -0.11% | 5.85% | 0.90% | 11.99% | 4.41% | 7.58% | -1.94% | 3.57% | -7.74% | 16.44% | -5.01% | 3.56% | 44.02% |
2020 | -0.10% | 20.34% | 29.11% | -14.98% | -5.48% | 19.08% | 20.42% | 78.87% |
Комиссия
Комиссия Leveraged Core составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Leveraged Core составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.11 | 0.55 | 1.08 | 0.12 | 0.44 |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 0.57 | 0.92 | 1.13 | 0.73 | 2.82 |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.37 | 1.13 | 1.15 | 0.55 | 1.36 |
UGL ProShares Ultra Gold | 2.34 | 2.85 | 1.36 | 5.02 | 12.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Leveraged Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.83% | 2.58% | 2.76% | 2.60% | 2.70% | 1.11% | 0.21% | 0.26% | 0.97% |
Активы портфеля: | |||||||||
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 1.07% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 10.25% | 9.57% | 10.08% | 10.07% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Leveraged Core показал максимальную просадку в 41.15%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
Текущая просадка Leveraged Core составляет 14.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-41.15% | 17 нояб. 2021 г. | 215 | 26 сент. 2022 г. | 154 | 8 мая 2023 г. | 369 |
-31.85% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-27.81% | 19 июл. 2023 г. | 71 | 26 окт. 2023 г. | 33 | 13 дек. 2023 г. | 104 |
-25.59% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 51 | 4 дек. 2020 г. | 65 |
-23.73% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 53 | 18 окт. 2024 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Leveraged Core составляет 23.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | UGL | MLPR | FNGU | SPXL | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.14 | 0.47 | 0.81 | 1.00 | 0.86 |
UGL | 0.14 | 1.00 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.33 |
MLPR | 0.47 | 0.18 | 1.00 | 0.25 | 0.47 | 0.52 |
FNGU | 0.81 | 0.13 | 0.25 | 1.00 | 0.80 | 0.88 |
SPXL | 1.00 | 0.14 | 0.47 | 0.80 | 1.00 | 0.86 |
Portfolio | 0.86 | 0.33 | 0.52 | 0.88 | 0.86 | 1.00 |