Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | Gold, Derivative Income | 14.29% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | Derivative Income | 14.29% |
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 14.29% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | Derivative Income, Gold | 14.29% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | Derivative Income, Gold | 14.29% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | Derivative Income, Gold | 14.29% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | Gold, Leveraged Commodities | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gold dividend ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 окт. 2025 г., начальной даты GDXW
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Gold dividend ETFs | -1.84% | -9.46% | 5.08% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -1.76% | -7.11% | 4.87% | 15.00% | — | — | — | — |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -1.42% | -5.55% | 1.82% | 6.23% | 19.84% | — | — | — |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -2.21% | -18.94% | -0.57% | 8.62% | 59.85% | — | — | — |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -1.71% | -7.91% | 2.34% | 8.42% | 65.88% | — | — | — |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -1.94% | -8.83% | 9.12% | 20.80% | — | — | — | — |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -1.88% | -9.67% | 9.04% | — | — | — | — | — |
GLD SPDR Gold Shares | -1.92% | -7.88% | 8.35% | 20.07% | 53.51% | 32.51% | 21.53% | 13.97% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +2.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Gold dividend ETFs закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.90% | 12.80% | -15.90% | 0.80% | 5.08% | ||||||||
| 2025 | -0.56% | 7.73% | 2.17% | 9.46% |
Метрики бенчмарка
Gold dividend ETFs: годовая альфа составляет 64.31%, бета — 1.13, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 31.10.2025.
- Портфель участвовал в 836.15% роста S&P 500 Index, но только в 53.99% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.15 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 64.31%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 836.15%
- Участие в снижении
- 53.99%
Комиссия
Комиссия Gold dividend ETFs составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | — | — | — | — | — | — |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | — | — | — | — | — | — |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 63 | 1.35 | 1.82 | 1.26 | 1.76 | 6.55 |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 64 | 1.41 | 1.72 | 1.27 | 1.85 | 6.81 |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | — | — | — | — | — | — |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | — | — | — | — | — | — |
GLD SPDR Gold Shares | 78 | 1.77 | 2.19 | 1.32 | 2.57 | 9.28 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gold dividend ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Портфель | 23.76% | 17.22% | 3.42% |
| Активы портфеля: | |||
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 10.01% | 6.88% | 0.00% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 48.82% | 37.38% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.59% | 12.05% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 61.82% | 52.13% | 23.91% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 7.59% | 4.59% | 0.00% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 22.49% | 7.48% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Gold dividend ETFs показал максимальную просадку в 22.83%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Gold dividend ETFs составляет 15.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.83% | 3 мар. 2026 г. | 18 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -14.57% | 29 янв. 2026 г. | 3 | 2 февр. 2026 г. | 19 | 2 мар. 2026 г. | 22 |
| -5.47% | 29 дек. 2025 г. | 3 | 31 дек. 2025 г. | 7 | 12 янв. 2026 г. | 10 |
| -4.57% | 13 нояб. 2025 г. | 6 | 20 нояб. 2025 г. | 4 | 26 нояб. 2025 г. | 10 |
| -3.29% | 31 окт. 2025 г. | 3 | 4 нояб. 2025 г. | 4 | 10 нояб. 2025 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GDXY | GLDY | GDXW | KGLD | IAUI | GLD | YGLD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.47 | 0.31 | 0.47 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.39 |
| GDXY | 0.47 | 1.00 | 0.70 | 0.98 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.89 |
| GLDY | 0.31 | 0.70 | 1.00 | 0.72 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.87 |
| GDXW | 0.47 | 0.98 | 0.72 | 1.00 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.92 |
| KGLD | 0.31 | 0.76 | 0.88 | 0.79 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.95 |
| IAUI | 0.30 | 0.78 | 0.89 | 0.80 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
| GLD | 0.30 | 0.77 | 0.89 | 0.79 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | 0.96 |
| YGLD | 0.38 | 0.77 | 0.86 | 0.81 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.39 | 0.89 | 0.87 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |