PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanny2023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Vanny2023

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

vanguard current - 6/2024

Распределение активов

VIGAX 16%VPCCX 15%VFIAX 13.5%VMGMX 9%VSGAX 8%VWENX 22%VWIAX 16.5%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities
13.50%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		Large Cap Growth Equities
16%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		Mid Cap Growth Equities
9%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		Large Cap Blend Equities
15%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		Small Cap Growth Equities
8%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		Diversified Portfolio
22%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		Diversified Portfolio
16.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanny2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.89%
8.95%
Vanny2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 сент. 2011 г., начальной даты VMGMX

Доходность по периодам

Vanny2023 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 14.30% с начала года и доходность в 10.72% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Vanny202314.30%0.85%6.89%26.43%11.67%10.72%
Активы портфеля:
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		22.86%0.47%10.11%40.20%18.61%15.45%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		10.06%2.01%3.42%25.20%10.71%10.42%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		13.45%-0.72%4.44%25.04%13.36%12.13%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		10.49%2.72%3.75%25.60%7.91%9.03%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.73%0.49%7.15%22.51%8.89%8.52%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		7.61%0.96%6.44%15.10%4.87%5.64%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		20.74%1.58%9.66%33.58%15.59%13.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanny2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.34%4.33%2.69%-3.86%4.06%2.43%1.14%2.06%14.30%
20236.53%-2.75%3.14%0.83%0.32%5.38%2.78%-1.64%-4.36%-2.82%8.57%5.31%22.36%
2022-6.11%-2.50%1.65%-8.19%0.14%-7.12%8.16%-3.65%-8.25%5.78%5.59%-4.97%-19.35%
2021-0.31%2.41%2.07%4.29%0.24%2.75%1.74%2.26%-3.91%5.40%-1.46%3.03%19.75%
20200.48%-6.14%-11.28%11.01%5.15%2.20%5.08%4.97%-2.43%-1.70%10.02%3.67%20.44%
20197.28%3.32%1.51%3.22%-4.79%5.79%1.50%-0.77%0.97%1.90%3.00%2.25%27.69%
20184.23%-3.18%-1.36%-0.12%2.52%0.40%3.11%2.95%0.14%-6.68%2.03%-7.05%-3.74%
20172.10%3.25%0.27%1.30%1.71%0.56%1.43%0.39%2.11%1.88%2.39%0.93%19.89%
2016-4.63%0.05%5.99%0.45%1.72%0.14%3.87%0.11%0.32%-2.35%2.59%1.51%9.76%
2015-1.34%4.42%-0.59%0.12%0.95%-1.84%1.84%-5.06%-2.20%6.54%0.26%-1.66%0.91%
2014-1.82%4.38%-0.01%-0.16%2.28%2.20%-1.66%3.71%-1.78%2.33%2.38%-0.26%11.94%
20134.40%1.26%3.31%1.67%1.50%-1.44%4.39%-2.07%3.56%3.30%2.02%2.12%26.56%

Комиссия

Комиссия Vanny2023 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund
График комиссии VPCCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VWENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
График комиссии VMGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Vanny2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Vanny2023, с текущим значением в 4444
Vanny2023
Ранг коэф-та Шарпа Vanny2023, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Vanny2023, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Vanny2023, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Vanny2023, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Vanny2023, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Vanny2023
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Vanny2023, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Vanny2023, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Vanny2023, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Vanny2023, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Vanny2023, с текущим значением в 12.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		2.152.811.382.0010.99
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		1.432.001.250.727.76
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		1.462.111.292.057.22
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		1.151.671.200.655.73
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		2.363.261.431.6615.90
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		1.832.661.371.1611.20
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		2.463.291.442.6915.42

Коэффициент Шарпа

Vanny2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.10
2.32
Vanny2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanny2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Vanny20232.85%3.39%4.81%4.26%4.03%3.27%5.41%3.28%3.15%3.77%3.93%3.63%
Активы портфеля:
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.39%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.56%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%0.79%0.61%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		5.05%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%7.24%4.40%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%0.65%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		5.05%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%6.63%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.97%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%4.06%4.07%5.66%4.99%5.87%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.26%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.48%
-0.19%
Vanny2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vanny2023 показал максимальную просадку в 29.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Vanny2023 составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.56%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-25.04%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3262 февр. 2024 г.561
-16.21%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.131
-12.23%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.761 июн. 2016 г.262
-8.47%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanny2023 составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.79%
4.31%
Vanny2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VWIAXVSGAXVIGAXVMGMXVPCCXVWENXVFIAX
VWIAX1.000.620.630.650.700.830.73
VSGAX0.621.000.860.950.870.810.86
VIGAX0.630.861.000.920.880.880.95
VMGMX0.650.950.921.000.890.850.91
VPCCX0.700.870.880.891.000.900.94
VWENX0.830.810.880.850.901.000.96
VFIAX0.730.860.950.910.940.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 сент. 2011 г.