Nighthawk
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
Caterpillar Inc. | Industrials | 20% |
CME Group Inc. | Financial Services | 20% |
Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 20% |
Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nighthawk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Nighthawk на 28 дек. 2024 г. показал доходность в 45.45% с начала года и доходность в 28.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.18% | -0.47% | 9.35% | 24.83% | 13.03% | 11.14% |
Nighthawk | 51.17% | 11.49% | 49.00% | 51.17% | 35.08% | 26.43% |
Активы портфеля: | ||||||
Caterpillar Inc. | 25.38% | -10.16% | 10.38% | 25.38% | 22.57% | 17.98% |
Alphabet Inc. | 38.18% | 13.94% | 6.05% | 38.18% | 23.93% | 22.25% |
Tesla, Inc. | 73.72% | 25.06% | 118.14% | 73.72% | 73.26% | 40.20% |
CME Group Inc. | 16.04% | 1.03% | 22.95% | 16.04% | 7.36% | 14.73% |
Costco Wholesale Corporation | 43.19% | -3.31% | 10.86% | 43.19% | 28.42% | 23.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nighthawk, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -9.96% | 6.57% | -3.06% | 0.96% | 2.49% | 5.42% | 4.65% | -0.28% | 9.61% | -1.88% | 19.07% | 51.17% | |
2023 | 20.64% | 5.72% | 2.59% | -9.77% | 11.15% | 15.95% | 4.59% | -0.86% | -1.91% | -11.38% | 12.22% | 6.47% | 63.88% |
2022 | -8.88% | -3.66% | 16.08% | -15.18% | -9.92% | -6.93% | 19.75% | -5.97% | -6.72% | -5.21% | -4.12% | -21.34% | -45.59% |
2021 | 6.57% | -5.85% | 1.44% | 5.80% | -4.40% | 4.07% | 2.51% | 5.07% | 0.06% | 28.10% | 2.05% | -2.78% | 46.74% |
2020 | 11.46% | -5.31% | -11.01% | 15.13% | 4.12% | 5.26% | 13.99% | 32.56% | -8.09% | -3.89% | 26.43% | 13.16% | 126.28% |
2019 | 1.17% | 1.50% | -1.47% | 1.77% | -4.24% | 6.24% | 3.80% | 3.02% | 0.43% | 4.86% | 1.70% | 3.69% | 24.40% |
2018 | 7.40% | -0.79% | -6.45% | 1.00% | 2.86% | 2.78% | 0.99% | 3.77% | -0.97% | -0.67% | 3.93% | -5.19% | 8.11% |
2017 | 5.72% | 2.63% | -0.39% | 6.34% | 4.93% | -0.63% | -1.34% | 3.01% | 3.63% | 2.16% | 4.73% | 2.94% | 38.99% |
2016 | -6.75% | -0.03% | 8.83% | -2.81% | 0.67% | -0.17% | 8.20% | -0.98% | -1.35% | -2.81% | 4.42% | 4.60% | 11.21% |
2015 | -3.99% | 5.94% | -1.46% | 1.76% | 2.34% | -0.50% | 4.65% | -3.08% | -1.91% | 4.23% | 4.10% | -0.50% | 11.54% |
2014 | -2.17% | 1.13% | 4.40% | -1.66% | 7.02% | -2.14% | 2.28% | 1.25% | -2.33% | 7.59% |
Комиссия
Комиссия Nighthawk составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Nighthawk составляет 75, что ставит его в топ 25% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Caterpillar Inc. | 0.94 | 1.44 | 1.18 | 1.54 | 3.30 |
Alphabet Inc. | 1.36 | 1.89 | 1.25 | 1.69 | 4.16 |
Tesla, Inc. | 1.03 | 1.81 | 1.22 | 1.00 | 3.03 |
CME Group Inc. | 0.97 | 1.42 | 1.17 | 1.09 | 3.15 |
Costco Wholesale Corporation | 2.23 | 2.81 | 1.40 | 4.06 | 10.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Nighthawk за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.35% | 1.83% | 1.55% | 1.12% | 1.78% | 1.23% | 1.22% | 2.20% | 1.86% | 2.76% | 1.64% | 1.70% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Caterpillar Inc. | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Alphabet Inc. | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CME Group Inc. | 4.45% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
Costco Wholesale Corporation | 0.48% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nighthawk показал максимальную просадку в 51.69%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 464 торговые сессии.
Текущая просадка Nighthawk составляет 4.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-51.69% | 5 нояб. 2021 г. | 291 | 3 янв. 2023 г. | 464 | 6 нояб. 2024 г. | 755 |
-33.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
-20.44% | 11 янв. 2021 г. | 39 | 8 мар. 2021 г. | 127 | 7 сент. 2021 г. | 166 |
-18.28% | 1 сент. 2020 г. | 5 | 8 сент. 2020 г. | 51 | 18 нояб. 2020 г. | 56 |
-14.23% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nighthawk составляет 10.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CME | TSLA | CAT | COST | GOOG | |
---|---|---|---|---|---|
CME | 1.00 | 0.12 | 0.23 | 0.26 | 0.25 |
TSLA | 0.12 | 1.00 | 0.25 | 0.26 | 0.37 |
CAT | 0.23 | 0.25 | 1.00 | 0.27 | 0.34 |
COST | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 1.00 | 0.41 |
GOOG | 0.25 | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 1.00 |