Nighthawk
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 20% |
CME CME Group Inc. | Financial Services | 20% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 20% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 20% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nighthawk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Nighthawk на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.96% с начала года и доходность в 26.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Nighthawk | -4.96% | 14.59% | 2.86% | 27.99% | 31.84% | 26.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
CAT Caterpillar Inc. | -9.84% | 18.95% | -19.88% | -4.33% | 26.31% | 16.86% |
GOOG Alphabet Inc | -18.12% | 6.26% | -14.36% | -8.57% | 17.71% | 19.36% |
TSLA Tesla, Inc. | -29.47% | 28.38% | -4.07% | 63.02% | 39.28% | 33.49% |
CME CME Group Inc. | 22.03% | 10.57% | 31.43% | 39.28% | 13.80% | 16.06% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.24% | 11.03% | 10.53% | 32.68% | 29.14% | 23.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nighthawk, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.95% | -7.12% | -5.59% | 3.13% | 1.11% | -4.96% | |||||||
| 2024 | -3.73% | 6.30% | 1.01% | 0.02% | 2.64% | 3.83% | 2.32% | 1.79% | 7.41% | -0.78% | 12.01% | 3.43% | 41.70% |
| 2023 | 15.28% | 1.74% | 2.99% | -4.60% | 5.64% | 10.58% | 6.40% | 1.22% | -1.56% | -7.46% | 8.91% | 7.73% | 54.93% |
| 2022 | -6.02% | -1.67% | 11.03% | -11.41% | -6.48% | -5.56% | 12.24% | -5.32% | -8.88% | 4.26% | 3.20% | -10.53% | -25.17% |
| 2021 | 2.33% | 3.39% | 3.65% | 5.28% | 0.44% | 1.09% | 2.58% | 3.66% | -3.40% | 17.13% | 0.83% | 1.68% | 44.62% |
| 2020 | 12.96% | -4.41% | -12.04% | 15.43% | 4.34% | 5.81% | 10.88% | 24.19% | -6.31% | -0.50% | 17.51% | 7.25% | 95.84% |
| 2019 | 1.56% | 1.89% | -1.08% | 0.07% | -7.02% | 7.74% | 4.50% | 0.00% | 1.91% | 8.96% | 2.75% | 7.11% | 31.05% |
| 2018 | 7.82% | -1.52% | -7.51% | 1.94% | 2.41% | 4.07% | 0.94% | 2.81% | -1.28% | -0.25% | 4.25% | -5.50% | 7.44% |
| 2017 | 6.51% | 2.34% | 0.38% | 7.38% | 5.14% | -0.46% | -0.85% | 3.03% | 3.57% | 2.37% | 4.25% | 3.36% | 43.49% |
| 2016 | -7.44% | 0.83% | 9.81% | -1.91% | -0.46% | -0.18% | 8.68% | -1.61% | -0.39% | -2.92% | 4.16% | 4.55% | 12.46% |
| 2015 | -4.35% | 5.45% | -1.87% | 3.62% | 2.58% | 0.00% | 4.72% | -3.01% | -2.60% | 4.90% | 3.82% | -0.79% | 12.44% |
| 2014 | -2.17% | 1.13% | 4.41% | -1.54% | 6.88% | -2.00% | 2.18% | 1.11% | -2.49% | 7.31% |
Комиссия
Комиссия Nighthawk составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Nighthawk составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | -0.14 | 0.04 | 1.01 | -0.11 | -0.29 |
GOOG Alphabet Inc | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.27 | -0.59 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.88 | 1.54 | 1.18 | 0.92 | 2.28 |
CME CME Group Inc. | 2.27 | 3.09 | 1.41 | 2.84 | 11.10 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.50 | 2.09 | 1.28 | 1.96 | 5.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Nighthawk за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.29% | 1.36% | 1.83% | 1.55% | 1.12% | 1.78% | 1.23% | 1.22% | 2.20% | 1.86% | 2.76% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CAT Caterpillar Inc. | 1.74% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
GOOG Alphabet Inc | 0.51% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CME CME Group Inc. | 3.72% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nighthawk показал максимальную просадку в 35.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Nighthawk составляет 11.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -29.88% | 5 апр. 2022 г. | 190 | 5 янв. 2023 г. | 130 | 14 июл. 2023 г. | 320 |
| -22.65% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.02% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 26 | 21 мар. 2016 г. | 169 |
| -13.84% | 5 янв. 2022 г. | 34 | 23 февр. 2022 г. | 23 | 28 мар. 2022 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nighthawk составляет 11.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CME | TSLA | CAT | COST | GOOG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.39 | 0.47 | 0.62 | 0.56 | 0.70 | 0.78 |
| CME | 0.39 | 1.00 | 0.11 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.42 |
| TSLA | 0.47 | 0.11 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.39 | 0.78 |
| CAT | 0.62 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | 0.27 | 0.35 | 0.58 |
| COST | 0.56 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.41 | 0.55 |
| GOOG | 0.70 | 0.23 | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 1.00 | 0.67 |
| Portfolio | 0.78 | 0.42 | 0.78 | 0.58 | 0.55 | 0.67 | 1.00 |