PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nighthawk
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CAT 20%GOOG 20%TSLA 20%CME 20%COST 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials
20%
CME
CME Group Inc.
Financial Services
20%
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive
20%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
20%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nighthawk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,016.59%
216.12%
Nighthawk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Nighthawk на 28 дек. 2024 г. показал доходность в 45.45% с начала года и доходность в 28.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.18%-0.47%9.35%24.83%13.03%11.14%
Nighthawk51.17%11.49%49.00%51.17%35.08%26.43%
CAT
Caterpillar Inc.
25.38%-10.16%10.38%25.38%22.57%17.98%
GOOG
Alphabet Inc.
38.18%13.94%6.05%38.18%23.93%22.25%
TSLA
Tesla, Inc.
73.72%25.06%118.14%73.72%73.26%40.20%
CME
CME Group Inc.
16.04%1.03%22.95%16.04%7.36%14.73%
COST
Costco Wholesale Corporation
43.19%-3.31%10.86%43.19%28.42%23.45%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nighthawk, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.96%6.57%-3.06%0.96%2.49%5.42%4.65%-0.28%9.61%-1.88%19.07%51.17%
202320.64%5.72%2.59%-9.77%11.15%15.95%4.59%-0.86%-1.91%-11.38%12.22%6.47%63.88%
2022-8.88%-3.66%16.08%-15.18%-9.92%-6.93%19.75%-5.97%-6.72%-5.21%-4.12%-21.34%-45.59%
20216.57%-5.85%1.44%5.80%-4.40%4.07%2.51%5.07%0.06%28.10%2.05%-2.78%46.74%
202011.46%-5.31%-11.01%15.13%4.12%5.26%13.99%32.56%-8.09%-3.89%26.43%13.16%126.28%
20191.17%1.50%-1.47%1.77%-4.24%6.24%3.80%3.02%0.43%4.86%1.70%3.69%24.40%
20187.40%-0.79%-6.45%1.00%2.86%2.78%0.99%3.77%-0.97%-0.67%3.93%-5.19%8.11%
20175.72%2.63%-0.39%6.34%4.93%-0.63%-1.34%3.01%3.63%2.16%4.73%2.94%38.99%
2016-6.75%-0.03%8.83%-2.81%0.67%-0.17%8.20%-0.98%-1.35%-2.81%4.42%4.60%11.21%
2015-3.99%5.94%-1.46%1.76%2.34%-0.50%4.65%-3.08%-1.91%4.23%4.10%-0.50%11.54%
2014-2.17%1.13%4.40%-1.66%7.02%-2.14%2.28%1.25%-2.33%7.59%

Комиссия

Комиссия Nighthawk составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Nighthawk составляет 75, что ставит его в топ 25% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Nighthawk, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Nighthawk, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Nighthawk, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Nighthawk, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Nighthawk, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Nighthawk, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Nighthawk, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.661.98
Коэффициент Сортино Nighthawk, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.342.65
Коэффициент Омега Nighthawk, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.301.37
Коэффициент Кальмара Nighthawk, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.682.93
Коэффициент Мартина Nighthawk, с текущим значением в 6.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.9712.73
Nighthawk
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CAT
Caterpillar Inc.
0.941.441.181.543.30
GOOG
Alphabet Inc.
1.361.891.251.694.16
TSLA
Tesla, Inc.
1.031.811.221.003.03
CME
CME Group Inc.
0.971.421.171.093.15
COST
Costco Wholesale Corporation
2.232.811.404.0610.39

Nighthawk на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.66
1.98
Nighthawk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Nighthawk за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.35%1.83%1.55%1.12%1.78%1.23%1.22%2.20%1.86%2.76%1.64%1.70%
CAT
Caterpillar Inc.
1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
GOOG
Alphabet Inc.
0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CME
CME Group Inc.
4.45%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%5.61%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.48%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.47%
-1.96%
Nighthawk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Nighthawk показал максимальную просадку в 51.69%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 464 торговые сессии.

Текущая просадка Nighthawk составляет 4.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.69%5 нояб. 2021 г.2913 янв. 2023 г.4646 нояб. 2024 г.755
-33.07%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-20.44%11 янв. 2021 г.398 мар. 2021 г.1277 сент. 2021 г.166
-18.28%1 сент. 2020 г.58 сент. 2020 г.5118 нояб. 2020 г.56
-14.23%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nighthawk составляет 10.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.69%
4.07%
Nighthawk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CMETSLACATCOSTGOOG
CME1.000.120.230.260.25
TSLA0.121.000.250.260.37
CAT0.230.251.000.270.34
COST0.260.260.271.000.41
GOOG0.250.370.340.411.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab