PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Nighthawk

Последнее обновление 8 дек. 2023 г.

Распределение активов


CAT 20%GOOG 20%TSLA 20%CME 20%COST 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials20%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services20%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical20%
CME
CME Group Inc.
Financial Services20%
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nighthawk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.44%
6.67%
Nighthawk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Nighthawk на 8 дек. 2023 г. показал доходность в 45.70% с начала года и доходность в 25.33% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Nighthawk45.70%5.71%11.44%38.17%31.59%25.38%
CAT
Caterpillar Inc.
9.65%9.57%10.91%14.72%18.70%14.74%
GOOG
Alphabet Inc.
56.04%4.57%12.86%45.51%21.75%17.85%
TSLA
Tesla, Inc.
96.98%9.21%3.31%39.42%59.13%38.43%
CME
CME Group Inc.
27.53%-0.77%14.25%25.81%5.84%14.60%
COST
Costco Wholesale Corporation
34.85%6.95%17.91%27.72%23.79%19.84%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.64%10.58%6.40%1.22%-1.56%-7.46%8.90%

Коэффициент Шарпа

Nighthawk на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.88

Коэффициент Шарпа Nighthawk находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.88
1.20
Nighthawk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Nighthawk за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Nighthawk1.36%1.55%1.12%1.78%1.23%1.22%2.20%1.86%2.76%1.64%1.70%3.64%
CAT
Caterpillar Inc.
1.94%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%2.77%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CME
CME Group Inc.
4.22%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%5.61%7.29%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.65%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%8.17%

Комиссия

Комиссия Nighthawk составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CAT
Caterpillar Inc.
0.54
GOOG
Alphabet Inc.
1.35
TSLA
Tesla, Inc.
0.61
CME
CME Group Inc.
1.27
COST
Costco Wholesale Corporation
1.52

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLACMECATCOSTGOOG
TSLA1.000.180.260.250.37
CME0.181.000.300.310.31
CAT0.260.301.000.290.39
COST0.250.310.291.000.42
GOOG0.370.310.390.421.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.22%
-4.40%
Nighthawk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Nighthawk показал максимальную просадку в 35.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-29.88%5 апр. 2022 г.1905 янв. 2023 г.13014 июл. 2023 г.320
-19.23%22 июл. 2011 г.2119 авг. 2011 г.533 нояб. 2011 г.74
-15.55%27 мар. 2012 г.471 июн. 2012 г.13718 дек. 2012 г.184
-15.02%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.2621 мар. 2016 г.169

График волатильности

Текущая волатильность Nighthawk составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.93%
2.98%
Nighthawk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев