PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nighthawk
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CAT 20%GOOG 20%TSLA 20%CME 20%COST 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials
20%
CME
CME Group Inc.
Financial Services
20%
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive
20%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
20%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nighthawk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.79%
12.24%
Nighthawk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Nighthawk на 10 окт. 2024 г. показал доходность в 21.75% с начала года и доходность в 26.54% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
21.43%5.87%12.23%32.90%14.34%11.78%
Nighthawk21.75%8.46%17.79%27.48%36.50%26.54%
CAT
Caterpillar Inc.
35.66%18.61%7.31%47.57%28.27%18.79%
GOOG
Alphabet Inc.
15.99%9.04%3.68%17.43%21.96%19.71%
TSLA
Tesla, Inc.
-2.99%11.46%40.34%-8.56%71.21%31.40%
CME
CME Group Inc.
6.87%1.34%5.61%7.32%4.71%15.04%
COST
Costco Wholesale Corporation
38.35%1.41%26.19%66.46%27.27%24.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nighthawk, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.73%6.30%1.01%0.02%2.64%3.83%2.32%1.79%7.41%21.75%
202315.28%1.74%2.99%-4.60%5.64%10.58%6.40%1.22%-1.56%-7.46%8.91%7.73%54.93%
2022-6.02%-1.67%11.03%-11.41%-6.48%-5.56%12.24%-5.32%-8.88%4.26%3.20%-10.53%-25.17%
20212.33%3.39%3.65%5.28%0.44%1.09%2.58%3.66%-3.40%17.13%0.83%1.68%44.62%
202012.96%-4.41%-12.04%15.43%4.34%5.81%10.88%24.19%-6.31%-0.50%17.51%7.25%95.84%
20191.56%1.89%-1.08%0.07%-7.02%7.74%4.50%0.00%1.91%8.96%2.75%7.11%31.05%
20187.82%-1.52%-7.51%1.94%2.41%4.07%0.94%2.81%-1.28%-0.25%4.25%-5.50%7.44%
20176.51%2.34%0.38%7.38%5.14%-0.46%-0.85%3.03%3.57%2.37%4.25%3.36%43.49%
2016-7.44%0.83%9.81%-1.91%-0.46%-0.18%8.68%-1.61%-0.39%-2.92%4.16%4.55%12.46%
2015-4.35%5.45%-1.87%3.62%2.58%0.00%4.72%-3.01%-2.60%4.90%3.82%-0.79%12.44%
2014-2.17%1.13%4.41%-1.54%6.88%-2.00%2.18%1.11%-2.49%7.31%

Комиссия

Комиссия Nighthawk составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Nighthawk среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Nighthawk, с текущим значением в 2121
Nighthawk
Ранг коэф-та Шарпа Nighthawk, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Nighthawk, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Nighthawk, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Nighthawk, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Nighthawk, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Nighthawk
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Nighthawk, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Nighthawk, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Nighthawk, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Nighthawk, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Nighthawk, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.37

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CAT
Caterpillar Inc.
1.832.361.322.286.30
GOOG
Alphabet Inc.
0.620.961.140.772.07
TSLA
Tesla, Inc.
-0.130.201.02-0.11-0.30
CME
CME Group Inc.
0.440.731.090.511.41
COST
Costco Wholesale Corporation
3.434.021.606.5617.01

Коэффициент Шарпа

Nighthawk на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.16 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.59
2.68
Nighthawk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Nighthawk за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Nighthawk1.63%1.83%1.55%1.12%1.78%1.23%1.22%2.20%1.86%2.76%1.64%1.70%
CAT
Caterpillar Inc.
1.34%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
GOOG
Alphabet Inc.
0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CME
CME Group Inc.
4.43%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%5.61%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.13%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.38%
0
Nighthawk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Nighthawk показал максимальную просадку в 35.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Nighthawk составляет 1.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-29.88%5 апр. 2022 г.1905 янв. 2023 г.13014 июл. 2023 г.320
-15.02%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.2621 мар. 2016 г.169
-13.84%5 янв. 2022 г.3423 февр. 2022 г.2328 мар. 2022 г.57
-13.79%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.13611 июл. 2019 г.150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nighthawk составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.46%
2.94%
Nighthawk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CMETSLACATCOSTGOOG
CME1.000.130.240.260.26
TSLA0.131.000.250.260.37
CAT0.240.251.000.270.35
COST0.260.260.271.000.42
GOOG0.260.370.350.421.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.