Nighthawk
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 20% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
CME CME Group Inc. | Financial Services | 20% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nighthawk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Nighthawk на 8 дек. 2023 г. показал доходность в 45.70% с начала года и доходность в 25.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nighthawk | 45.70% | 5.71% | 11.44% | 38.17% | 31.59% | 25.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
CAT Caterpillar Inc. | 9.65% | 9.57% | 10.91% | 14.72% | 18.70% | 14.74% |
GOOG Alphabet Inc. | 56.04% | 4.57% | 12.86% | 45.51% | 21.75% | 17.85% |
TSLA Tesla, Inc. | 96.98% | 9.21% | 3.31% | 39.42% | 59.13% | 38.43% |
CME CME Group Inc. | 27.53% | -0.77% | 14.25% | 25.81% | 5.84% | 14.60% |
COST Costco Wholesale Corporation | 34.85% | 6.95% | 17.91% | 27.72% | 23.79% | 19.84% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.64% | 10.58% | 6.40% | 1.22% | -1.56% | -7.46% | 8.90% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Nighthawk за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nighthawk | 1.36% | 1.55% | 1.12% | 1.78% | 1.23% | 1.22% | 2.20% | 1.86% | 2.76% | 1.64% | 1.70% | 3.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CAT Caterpillar Inc. | 1.94% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% | 2.77% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CME CME Group Inc. | 4.22% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% | 7.29% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.65% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% | 8.17% |
Комиссия
Комиссия Nighthawk составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.54 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 1.35 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.61 | ||||
CME CME Group Inc. | 1.27 | ||||
COST Costco Wholesale Corporation | 1.52 |
Таблица корреляции активов
| TSLA | CME | CAT | COST | GOOG | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.18 | 0.26 | 0.25 | 0.37 |
| CME | 0.18 | 1.00 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| CAT | 0.26 | 0.30 | 1.00 | 0.29 | 0.39 |
| COST | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 1.00 | 0.42 |
| GOOG | 0.37 | 0.31 | 0.39 | 0.42 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nighthawk показал максимальную просадку в 35.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -29.88% | 5 апр. 2022 г. | 190 | 5 янв. 2023 г. | 130 | 14 июл. 2023 г. | 320 |
| -19.23% | 22 июл. 2011 г. | 21 | 19 авг. 2011 г. | 53 | 3 нояб. 2011 г. | 74 |
| -15.55% | 27 мар. 2012 г. | 47 | 1 июн. 2012 г. | 137 | 18 дек. 2012 г. | 184 |
| -15.02% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 26 | 21 мар. 2016 г. | 169 |
График волатильности
Текущая волатильность Nighthawk составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.