2025 TEST
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | Technology Equities | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 20% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 TEST и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
2025 TEST на 9 янв. 2025 г. показал доходность в 4.07% с начала года и доходность в 47.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 TEST | 4.07% | 0.67% | 3.95% | 141.67% | 67.22% | 47.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.66% | -2.63% | 6.74% | 25.42% | 13.81% | 12.69% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.95% | -1.86% | 1.57% | 33.26% | 22.33% | 20.91% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.00% | -1.15% | 6.77% | 36.86% | 19.41% | 16.87% |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.33% | 0.94% | 3.87% | 163.72% | 87.65% | 76.66% |
RSG Republic Services, Inc. | 3.17% | -2.25% | 5.73% | 27.79% | 19.72% | 19.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2025 TEST , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20.42% | 25.20% | 12.72% | -4.24% | 24.17% | 12.05% | -4.86% | 2.10% | 1.66% | 8.34% | 4.43% | -2.81% | 145.86% |
| 2023 | 24.32% | 13.50% | 16.52% | 0.49% | 28.71% | 10.86% | 9.00% | 4.22% | -10.61% | -5.18% | 13.98% | 5.58% | 173.15% |
| 2022 | -14.56% | -1.49% | 10.14% | -26.25% | 0.08% | -15.15% | 16.49% | -12.51% | -15.83% | 8.08% | 18.13% | -11.64% | -43.82% |
| 2021 | -0.77% | 3.89% | -0.39% | 10.27% | 5.33% | 17.05% | -0.56% | 11.50% | -6.74% | 19.19% | 20.30% | -7.07% | 92.36% |
| 2020 | 1.88% | 3.92% | -6.87% | 11.31% | 15.46% | 5.42% | 9.73% | 19.69% | -0.36% | -6.00% | 8.21% | -0.43% | 77.07% |
| 2019 | 7.96% | 5.30% | 8.92% | 2.78% | -14.51% | 12.38% | 2.67% | -1.01% | 1.92% | 8.46% | 5.81% | 5.68% | 53.62% |
| 2018 | 16.95% | -1.72% | -3.48% | -1.81% | 8.99% | -3.31% | 3.43% | 10.25% | 0.03% | -17.38% | -11.28% | -12.83% | -16.34% |
| 2017 | 2.50% | -0.18% | 3.80% | -0.98% | 17.20% | -0.11% | 7.24% | 3.00% | 3.52% | 9.69% | -0.87% | -1.22% | 51.20% |
| 2016 | -6.31% | 2.16% | 8.48% | -1.36% | 9.67% | 0.74% | 9.08% | 2.58% | 4.43% | 1.15% | 12.71% | 7.61% | 62.22% |
| 2015 | -2.65% | 7.44% | -1.97% | 1.50% | 1.07% | -3.48% | 2.88% | -2.81% | 0.09% | 9.52% | 2.82% | -0.52% | 13.84% |
| 2014 | -2.58% | 6.92% | -0.18% | 0.92% | 2.76% | 2.71% | -1.29% | 5.16% | -1.83% | 2.05% | 4.11% | -0.82% | 18.92% |
Комиссия
Комиссия 2025 TEST составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2025 TEST составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.95 | 2.61 | 1.36 | 2.95 | 12.14 |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 1.56 | 2.07 | 1.27 | 2.09 | 7.19 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.11 | 2.73 | 1.38 | 3.02 | 11.75 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.19 | 3.45 | 1.43 | 6.22 | 19.03 |
RSG Republic Services, Inc. | 1.88 | 2.37 | 1.35 | 3.31 | 9.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025 TEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.59% | 0.54% | 0.71% | 0.85% | 0.65% | 0.91% | 1.07% | 1.35% | 1.15% | 1.33% | 1.64% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.23% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.21% | 0.21% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.08% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2025 TEST показал максимальную просадку в 57.34%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка 2025 TEST составляет 5.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.34% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -40.76% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 264 | 13 янв. 2020 г. | 322 |
| -33.58% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -26.05% | 18 февр. 2011 г. | 118 | 8 авг. 2011 г. | 419 | 10 апр. 2013 г. | 537 |
| -25.23% | 20 июн. 2024 г. | 34 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2025 TEST составляет 11.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RSG | NVDA | IYW | SCHB | SCHG | |
|---|---|---|---|---|---|
| RSG | 1.00 | 0.25 | 0.41 | 0.53 | 0.48 |
| NVDA | 0.25 | 1.00 | 0.72 | 0.60 | 0.67 |
| IYW | 0.41 | 0.72 | 1.00 | 0.87 | 0.94 |
| SCHB | 0.53 | 0.60 | 0.87 | 1.00 | 0.95 |
| SCHG | 0.48 | 0.67 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |