PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Brian's Aggressive Mix (2)

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


VOO 40%MGK 30%VTIAX 10%VTWO 10%SCHD 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

40%

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities

30%

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities

10%

VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
Small Cap Blend Equities

10%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian's Aggressive Mix (2) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
14.07%
13.40%
Brian's Aggressive Mix (2)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Brian's Aggressive Mix (2) на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 3.82% с начала года и доходность в 12.09% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Brian's Aggressive Mix (2)3.82%2.81%14.07%24.02%14.11%12.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.51%2.98%14.29%23.95%14.31%12.56%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
6.45%3.07%19.37%44.04%19.14%15.46%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
0.58%3.20%8.95%8.76%5.60%4.19%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
-0.92%3.30%9.13%4.79%6.44%7.10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.10%0.50%7.54%3.81%12.08%11.43%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.86%
20233.71%-1.96%-4.99%-2.61%9.56%5.26%

Коэффициент Шарпа

Brian's Aggressive Mix (2) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.80

Коэффициент Шарпа Brian's Aggressive Mix (2) находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.80
1.75
Brian's Aggressive Mix (2)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brian's Aggressive Mix (2) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Brian's Aggressive Mix (2)1.51%1.55%1.68%1.32%1.43%1.75%1.92%1.73%1.97%1.97%1.83%1.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.47%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.20%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%3.40%2.71%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.46%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%1.04%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.45%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Комиссия

Комиссия Brian's Aggressive Mix (2) составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.11%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.91
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
2.62
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
0.69
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
0.24
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.33

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIAXVTWOSCHDMGKVOO
VTIAX1.000.730.750.740.81
VTWO0.731.000.780.750.84
SCHD0.750.781.000.730.88
MGK0.740.750.731.000.93
VOO0.810.840.880.931.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.20%
-1.08%
Brian's Aggressive Mix (2)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Brian's Aggressive Mix (2) показал максимальную просадку в 33.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Brian's Aggressive Mix (2) составляет 1.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.59%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-27.03%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.493
-20.06%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-14.75%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.245
-10.12%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.5316 авг. 2012 г.95

График волатильности

Текущая волатильность Brian's Aggressive Mix (2) составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.76%
3.37%
Brian's Aggressive Mix (2)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев