PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Brian's Aggressive Mix (2)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Brian's Aggressive Mix (2)

Последнее обновление 12 окт. 2024 г.

Распределение активов

VOO 40%MGK 30%VTIAX 10%VTWO 10%SCHD 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
30%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
40%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities
10%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		Small Cap Blend Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian's Aggressive Mix (2) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.79%
14.88%
Brian's Aggressive Mix (2)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Brian's Aggressive Mix (2) на 12 окт. 2024 г. показал доходность в 21.66% с начала года и доходность в 14.06% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		21.91%4.70%13.50%33.69%14.40%11.99%
Brian's Aggressive Mix (2)21.66%3.48%15.79%35.76%16.19%14.01%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		23.17%3.45%15.67%36.27%16.11%14.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		25.65%3.32%16.75%40.31%20.17%17.06%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		12.38%2.96%10.80%24.49%7.16%5.83%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		11.34%2.40%13.84%31.81%9.48%9.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		22.13%5.52%18.84%33.57%17.44%16.28%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brian's Aggressive Mix (2), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.84%5.19%2.87%-4.34%5.20%3.75%1.74%1.97%2.21%21.66%
20237.76%-2.34%3.95%1.08%1.20%6.41%3.71%-1.96%-4.82%-2.61%9.56%5.27%29.45%
2022-6.22%-3.15%3.20%-9.50%-0.05%-8.35%9.52%-4.14%-9.55%6.96%5.77%-6.06%-21.58%
2021-0.32%2.63%3.83%4.97%0.44%2.89%1.62%2.93%-4.36%6.42%-1.04%3.68%25.87%
20200.20%-7.53%-12.82%13.05%5.35%3.22%5.89%7.74%-3.72%-2.01%11.77%4.70%25.09%
20198.33%3.41%1.91%3.97%-6.60%7.01%1.35%-1.62%1.96%2.41%3.51%3.27%32.02%
20185.72%-3.78%-2.05%0.33%2.96%0.63%3.07%3.14%0.32%-7.88%1.37%-8.38%-5.48%
20172.18%3.65%0.82%1.50%1.73%0.60%2.21%0.45%2.34%2.47%2.77%1.33%24.38%
2016-5.28%-0.44%7.28%0.27%1.62%0.13%4.22%0.17%0.52%-2.17%2.98%2.13%11.44%
2015-2.20%5.78%-1.39%0.77%1.12%-1.65%1.78%-6.30%-2.75%8.39%0.42%-2.24%0.90%
2014-3.62%4.80%0.20%0.38%2.42%2.30%-1.87%3.85%-1.96%2.64%2.31%-0.58%11.01%
20134.77%1.00%3.54%1.99%1.65%-1.79%5.35%-2.55%4.46%4.33%2.63%2.73%31.58%

Комиссия

Комиссия Brian's Aggressive Mix (2) составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Brian's Aggressive Mix (2) среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Brian's Aggressive Mix (2), с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Brian's Aggressive Mix (2), с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Brian's Aggressive Mix (2), с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Brian's Aggressive Mix (2), с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Brian's Aggressive Mix (2), с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Brian's Aggressive Mix (2), с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Brian's Aggressive Mix (2)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Brian's Aggressive Mix (2), с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Brian's Aggressive Mix (2), с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Brian's Aggressive Mix (2), с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Brian's Aggressive Mix (2), с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Brian's Aggressive Mix (2), с текущим значением в 15.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0015.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.07
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.793.731.512.9917.39
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.182.861.392.3410.42
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.852.611.331.2311.58
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.301.921.230.907.11
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.723.931.482.8015.22

Коэффициент Шарпа

Brian's Aggressive Mix (2) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.12 до 2.90, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.55
2.63
Brian's Aggressive Mix (2)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brian's Aggressive Mix (2) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Brian's Aggressive Mix (2)1.90%1.72%1.68%1.60%1.93%2.34%2.21%2.13%2.29%2.13%2.08%1.88%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.81%3.21%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%3.40%2.71%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.29%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%1.04%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.54%5.21%3.39%5.57%8.11%8.93%5.90%6.62%6.09%4.56%5.15%3.82%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
Brian's Aggressive Mix (2)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Brian's Aggressive Mix (2) показал максимальную просадку в 33.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.59%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-27.03%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.493
-19.92%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-14.75%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.224
-10.12%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.5316 авг. 2012 г.95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brian's Aggressive Mix (2) составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.98%
2.82%
Brian's Aggressive Mix (2)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VTIAXSCHDVTWOMGKVOO
VTIAX1.000.740.730.740.81
SCHD0.741.000.770.700.86
VTWO0.730.771.000.730.83
MGK0.740.700.731.000.93
VOO0.810.860.830.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.