Optimal Retirement Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimal Retirement Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2012 г., начальной даты SPHD
Доходность по периодам
Optimal Retirement Portfolio на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -5.65% с начала года и доходность в 10.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Optimal Retirement Portfolio | -7.30% | -6.40% | -8.54% | 8.04% | 14.56% | 10.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.20% | 10.23% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -7.15% | -10.61% | 9.33% | 17.18% | 14.15% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | -3.14% | -4.88% | -10.07% | 2.58% | 11.07% | 8.57% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | -1.64% | -5.48% | -6.19% | 12.77% | 12.84% | 7.82% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 14.32% | -1.99% | 11.49% | 27.93% | 22.46% | 13.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimal Retirement Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.37% | 0.29% | -3.75% | -6.19% | -7.30% | ||||||||
| 2024 | 1.40% | 4.41% | 3.23% | -3.78% | 4.33% | 2.49% | 2.97% | 2.94% | 1.43% | -0.89% | 5.73% | -4.32% | 21.21% |
| 2023 | 4.79% | -2.73% | 2.26% | 1.04% | -0.79% | 6.02% | 3.49% | -1.45% | -4.48% | -2.27% | 8.42% | 4.08% | 19.02% |
| 2022 | -4.57% | -2.45% | 4.25% | -7.24% | 0.49% | -7.69% | 7.50% | -3.78% | -8.70% | 8.29% | 5.98% | -5.49% | -14.47% |
| 2021 | -0.83% | 2.89% | 5.52% | 5.13% | 1.07% | 1.46% | 1.88% | 2.69% | -4.55% | 6.14% | -1.32% | 4.91% | 27.34% |
| 2020 | -0.37% | -8.18% | -12.89% | 11.70% | 4.55% | 1.05% | 5.96% | 6.45% | -2.99% | -1.82% | 11.60% | 3.45% | 16.64% |
| 2019 | 7.23% | 2.98% | 1.83% | 3.43% | -6.04% | 6.73% | 1.05% | -1.19% | 2.40% | 1.48% | 3.28% | 2.46% | 28.04% |
| 2018 | 4.64% | -4.51% | -1.77% | -0.07% | 2.07% | 1.12% | 3.39% | 2.89% | 0.74% | -5.70% | 2.98% | -8.40% | -3.48% |
| 2017 | 1.52% | 3.61% | -0.05% | 0.71% | 1.69% | 0.36% | 1.70% | 0.45% | 1.90% | 2.48% | 3.54% | 0.71% | 20.19% |
| 2016 | -3.62% | 1.30% | 6.95% | 0.28% | 1.07% | 1.74% | 3.58% | -0.14% | -0.19% | -2.15% | 3.25% | 1.40% | 13.88% |
| 2015 | -2.03% | 4.83% | -1.26% | -0.01% | 1.08% | -2.50% | 2.44% | -5.33% | -1.73% | 7.62% | 0.24% | -2.39% | 0.28% |
| 2014 | -3.29% | 4.22% | 1.55% | 1.30% | 2.12% | 1.66% | -1.97% | 4.02% | -0.96% | 2.93% | 3.12% | -0.92% | 14.31% |
Комиссия
Комиссия Optimal Retirement Portfolio составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Optimal Retirement Portfolio составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 0.15 | 0.31 | 1.05 | 0.14 | 0.50 |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 1.12 | 1.55 | 1.23 | 1.19 | 4.55 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.64 | 2.29 | 1.33 | 3.47 | 8.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimal Retirement Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.10% | 1.95% | 2.18% | 2.05% | 1.69% | 2.16% | 2.07% | 2.40% | 1.84% | 2.13% | 2.19% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 1.07% | 1.02% | 1.16% | 1.14% | 0.78% | 1.03% | 1.24% | 1.76% | 1.22% | 1.53% | 1.78% | 1.30% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.46% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimal Retirement Portfolio показал максимальную просадку в 33.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Optimal Retirement Portfolio составляет 10.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -21.73% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -17.14% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -16.15% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.93% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 24 | 17 мар. 2016 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimal Retirement Portfolio составляет 12.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | BRK-B | SPHD | SCHD | PRDGX | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.56 | 0.53 | 0.68 | 0.84 |
| BRK-B | 0.56 | 1.00 | 0.67 | 0.74 | 0.74 |
| SPHD | 0.53 | 0.67 | 1.00 | 0.86 | 0.77 |
| SCHD | 0.68 | 0.74 | 0.86 | 1.00 | 0.88 |
| PRDGX | 0.84 | 0.74 | 0.77 | 0.88 | 1.00 |