Optimal Retirement Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimal Retirement Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2012 г., начальной даты SPHD
Доходность по периодам
Optimal Retirement Portfolio на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 18.32% с начала года и доходность в 12.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Optimal Retirement Portfolio | 18.32% | 1.48% | 9.37% | 27.08% | 14.12% | 12.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.56% | 2.34% | 6.46% | 19.45% | 12.84% | 11.48% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 22.17% | -1.04% | 8.70% | 36.94% | 19.68% | 16.11% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 15.16% | 0.97% | 6.71% | 23.64% | 12.48% | 12.15% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 21.18% | 3.83% | 16.09% | 28.12% | 7.75% | 9.24% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 28.02% | 1.84% | 10.35% | 24.48% | 17.07% | 12.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimal Retirement Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.09% | 3.96% | 3.46% | -3.62% | 4.10% | 1.69% | 3.83% | 3.19% | 18.32% | ||||
| 2023 | 4.66% | -2.83% | 1.98% | 1.04% | -1.57% | 5.93% | 3.45% | -1.63% | -4.38% | -2.31% | 8.12% | 4.46% | 17.32% |
| 2022 | -3.75% | -2.17% | 4.25% | -6.37% | 0.86% | -7.58% | 7.12% | -3.67% | -8.68% | 8.53% | 6.12% | -4.71% | -11.40% |
| 2021 | -0.74% | 3.18% | 6.21% | 4.91% | 1.32% | 0.91% | 1.64% | 2.50% | -4.44% | 5.64% | -1.59% | 5.84% | 27.82% |
| 2020 | -0.56% | -8.27% | -13.11% | 11.41% | 4.26% | 0.75% | 5.64% | 5.90% | -2.85% | -1.65% | 11.88% | 3.28% | 14.55% |
| 2019 | 7.24% | 3.03% | 1.82% | 3.37% | -5.96% | 6.70% | 1.02% | -1.20% | 2.49% | 1.38% | 3.22% | 2.58% | 28.15% |
| 2018 | 4.57% | -4.52% | -1.74% | -0.05% | 2.00% | 1.15% | 3.43% | 2.78% | 0.75% | -5.52% | 3.08% | -8.01% | -2.92% |
| 2017 | 1.52% | 3.60% | -0.03% | 0.74% | 1.70% | 0.37% | 1.68% | 0.44% | 1.90% | 2.48% | 3.54% | 0.90% | 20.46% |
| 2016 | -3.55% | 1.30% | 6.99% | 0.30% | 1.11% | 1.72% | 3.54% | -0.11% | -0.19% | -2.13% | 3.27% | 1.73% | 14.45% |
| 2015 | -2.02% | 4.80% | -1.25% | 0.01% | 1.06% | -2.53% | 2.43% | -5.30% | -1.65% | 7.62% | 0.25% | -1.06% | 1.73% |
| 2014 | -3.26% | 4.20% | 1.59% | 1.34% | 2.10% | 1.67% | -2.00% | 4.01% | -0.97% | 2.96% | 3.09% | -0.16% | 15.25% |
| 2013 | 5.48% | 1.71% | 4.07% | 2.54% | 1.25% | -0.96% | 4.55% | -3.13% | 3.02% | 4.39% | 2.06% | 1.94% | 30.09% |
Комиссия
Комиссия Optimal Retirement Portfolio составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Optimal Retirement Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.58 | 2.31 | 1.27 | 1.41 | 7.06 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.00 | 2.63 | 1.35 | 2.29 | 10.46 |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 2.29 | 3.15 | 1.41 | 2.15 | 12.73 |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 2.22 | 3.21 | 1.40 | 1.45 | 11.33 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.74 | 2.37 | 1.30 | 2.22 | 6.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimal Retirement Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimal Retirement Portfolio | 1.98% | 2.58% | 2.71% | 1.99% | 2.16% | 2.21% | 2.88% | 2.09% | 2.57% | 3.64% | 2.68% | 2.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.59% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.33% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 2.42% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 1.78% | 3.67% | 2.19% | 3.07% | 7.57% | 4.43% | 1.87% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.22% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimal Retirement Portfolio показал максимальную просадку в 33.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Optimal Retirement Portfolio составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -19.87% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 292 | 11 дек. 2023 г. | 486 |
| -16.52% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -10.63% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 117 |
| -9.99% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 102 | 17 авг. 2018 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimal Retirement Portfolio составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | BRK-B | SPHD | SCHD | PRDGX | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.58 | 0.55 | 0.70 | 0.86 |
| BRK-B | 0.58 | 1.00 | 0.67 | 0.74 | 0.75 |
| SPHD | 0.55 | 0.67 | 1.00 | 0.86 | 0.78 |
| SCHD | 0.70 | 0.74 | 0.86 | 1.00 | 0.89 |
| PRDGX | 0.86 | 0.75 | 0.78 | 0.89 | 1.00 |