Current
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Current
Currency in GBP · Последнее обновление 28 мая 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ATO.PA Atos SE | Technology | 1.53% |
BA.L BAE Systems plc | Industrials | 5.66% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 5.57% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 11.16% | |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 10.88% |
LUNR Intuitive Machines Inc. | Industrials | 4.24% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | Europe Equities | 14.05% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | Financial Services | 1.30% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 16.67% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | Industrials | 5.30% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 1.08% |
TSCO.L Tesco PLC | Consumer Defensive | 8.36% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 8.18% |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | Europe Equities | 6.02% |
Каждый месяц
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2021 г., начальной даты LUNR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.68% | 7.17% | -1.66% | 11.63% | 14.34% | 10.88% |
| Current | 36.48% | 12.62% | 11.12% | 391.30% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
RHM.DE Rheinmetall AG | 212.08% | 38.01% | 206.66% | 256.72% | 94.36% | 47.62% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 12.62% | 5.30% | 12.65% | 8.36% | 10.85% | 7.95% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.77% | 5.21% | 0.99% | 2.92% | 6.14% | 5.36% |
TSCO.L Tesco PLC | 7.79% | 11.11% | 10.92% | 29.12% | 15.24% | 9.24% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -2.87% | 4.83% | -3.88% | 6.23% | 13.24% | 9.23% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 9.25% | 4.45% | 8.07% | 9.90% | 10.91% | 6.22% |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 22.37% | 7.10% | 26.16% | 27.27% | 13.34% | N/A |
BA.L BAE Systems plc | 67.41% | 13.06% | 49.57% | 41.52% | 34.99% | 18.47% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.91% | -6.04% | -2.30% | 18.70% | 22.43% | 13.54% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 54.40% | 12.28% | 60.45% | 95.81% | 48.12% | 7.30% |
LUNR Intuitive Machines Inc. | -35.61% | 44.51% | -18.92% | 132.46% | N/A | N/A |
ATO.PA Atos SE | 46.11% | -1.01% | -99.63% | -74.92% | -62.29% | -36.77% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -12.13% | -4.97% | -12.99% | -5.50% | 27.31% | 5.80% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 17.05% | -1.95% | 16.91% | 31.90% | 11.62% | 11.88% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.77% | 7.51% | 1.88% | 3.84% | 10.32% | 36.48% | |||||||
| 2024 | 3.29% | 10.35% | 7.99% | -1.48% | 2.90% | -3.95% | 2.95% | 3.67% | 0.68% | -0.47% | 258.83% | -2.08% | 350.42% |
| 2023 | 7.43% | 8.91% | 0.85% | 0.28% | -5.13% | 3.05% | 3.03% | -2.17% | -1.04% | 0.05% | 3.63% | 3.92% | 24.33% |
| 2022 | 1.18% | 6.33% | 9.52% | 0.72% | -1.96% | -0.48% | -1.21% | -2.76% | -4.15% | 2.67% | 8.60% | -1.48% | 17.10% |
| 2021 | -4.28% | 2.76% | -1.64% |
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое
Комиссия
Комиссия Current составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Current составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
RHM.DE Rheinmetall AG | 5.07 | 5.41 | 1.74 | 14.16 | 33.31 |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.58 | 0.92 | 1.12 | 0.68 | 2.46 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.17 | 0.68 | 1.09 | 0.42 | 1.40 |
TSCO.L Tesco PLC | 1.26 | 1.76 | 1.28 | 1.38 | 4.72 |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.31 | 0.71 | 1.10 | 0.41 | 1.44 |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 0.69 | 1.12 | 1.17 | 0.80 | 3.99 |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 1.56 | 2.40 | 1.32 | 2.09 | 9.51 |
BA.L BAE Systems plc | 1.24 | 2.05 | 1.27 | 2.25 | 4.74 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.80 | 1.24 | 1.18 | 1.77 | 4.30 |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 2.36 | 2.89 | 1.43 | 3.96 | 17.20 |
LUNR Intuitive Machines Inc. | 1.03 | 2.33 | 1.27 | 1.49 | 4.18 |
ATO.PA Atos SE | -0.01 | 54.96 | 9.95 | -0.58 | -0.74 |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -0.24 | -0.16 | 0.98 | -0.32 | -0.90 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.02 | 2.88 | 1.39 | 5.34 | 15.11 |
Загрузка...
Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.94% | 0.98% | 1.09% | 1.29% | 3.07% | 8.95% | 1.33% | 1.33% | 0.93% | 1.06% | 1.03% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.43% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSCO.L Tesco PLC | 3.54% | 3.39% | 3.75% | 5.15% | 25.41% | 4.19% | 2.64% | 1.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 5.97% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.51% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% | 2.25% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BA.L BAE Systems plc | 1.74% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 7.57% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% | 4.30% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 128.87% | 1.68% | 1.50% | 1.29% | 1.96% | 4.08% | 2.74% |
LUNR Intuitive Machines Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ATO.PA Atos SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.41% | 0.00% | 2.29% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 0.02% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 24.37% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.58% | 22.51% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% | 16.72% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Current показал максимальную просадку в 33.35%, зарегистрированную 21 нояб. 2024 г.. Полное восстановление заняло 3 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.35% | 13 нояб. 2024 г. | 7 | 21 нояб. 2024 г. | 3 | 26 нояб. 2024 г. | 10 |
| -22.75% | 23 февр. 2023 г. | 17 | 17 мар. 2023 г. | 239 | 20 февр. 2024 г. | 256 |
| -19.93% | 28 нояб. 2024 г. | 16 | 19 дек. 2024 г. | 52 | 5 мар. 2025 г. | 68 |
| -13.41% | 9 июн. 2022 г. | 92 | 14 окт. 2022 г. | 57 | 4 янв. 2023 г. | 149 |
| -11.29% | 19 мар. 2025 г. | 14 | 7 апр. 2025 г. | 17 | 1 мая 2025 г. | 31 |
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 9.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | SGLN.L | LUNR | TSCO.L | BA.L | ATO.PA | OXLC | RHM.DE | BRK-B | EMIM.L | RYCEY | XDAX.L | CUKX.L | MEUD.L | VWRD.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.09 | 0.26 | 0.07 | 0.06 | 0.21 | 0.52 | 0.25 | 0.69 | 0.32 | 0.51 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.63 | 0.46 |
| SGLN.L | -0.09 | 1.00 | -0.01 | -0.05 | 0.07 | -0.05 | -0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.11 | -0.07 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.08 | 0.01 |
| LUNR | 0.26 | -0.01 | 1.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.21 | 0.04 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.20 | 0.33 |
| TSCO.L | 0.07 | -0.05 | 0.00 | 1.00 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.28 | 0.39 | 0.30 | 0.16 | 0.31 |
| BA.L | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 1.00 | -0.01 | 0.00 | 0.51 | 0.09 | 0.12 | 0.23 | 0.16 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.44 |
| ATO.PA | 0.21 | -0.05 | 0.05 | 0.11 | -0.01 | 1.00 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.37 |
| OXLC | 0.52 | -0.00 | 0.21 | 0.07 | 0.00 | 0.18 | 1.00 | 0.13 | 0.42 | 0.19 | 0.33 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.39 | 0.30 |
| RHM.DE | 0.25 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.51 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 0.22 | 0.16 | 0.35 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.36 | 0.71 |
| BRK-B | 0.69 | -0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.21 | 0.42 | 0.22 | 1.00 | 0.12 | 0.38 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.45 | 0.40 |
| EMIM.L | 0.32 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.26 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 1.00 | 0.23 | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.45 |
| RYCEY | 0.51 | -0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.20 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.23 | 1.00 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.55 |
| XDAX.L | 0.32 | -0.02 | 0.06 | 0.28 | 0.16 | 0.35 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.55 | 0.41 | 1.00 | 0.70 | 0.91 | 0.62 | 0.60 |
| CUKX.L | 0.29 | -0.00 | 0.07 | 0.39 | 0.30 | 0.30 | 0.19 | 0.29 | 0.28 | 0.52 | 0.37 | 0.70 | 1.00 | 0.83 | 0.59 | 0.63 |
| MEUD.L | 0.33 | -0.00 | 0.06 | 0.30 | 0.20 | 0.34 | 0.19 | 0.28 | 0.24 | 0.59 | 0.38 | 0.91 | 0.83 | 1.00 | 0.66 | 0.63 |
| VWRD.L | 0.63 | -0.08 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.45 | 0.56 | 0.44 | 0.62 | 0.59 | 0.66 | 1.00 | 0.65 |
| Portfolio | 0.46 | 0.01 | 0.33 | 0.31 | 0.44 | 0.37 | 0.30 | 0.71 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 нояб. 2021 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя