VTTSX 2023 Equivalent
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 7% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 2.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 53.90% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 36.40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
VTTSX 2023 Equivalent на 11 мая 2025 г. показал доходность в 1.97% с начала года и доходность в 8.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| VTTSX 2023 Equivalent | 1.97% | 8.42% | -0.42% | 9.43% | 12.24% | 8.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.58% | 11.19% | 6.81% | 9.90% | 10.82% | 5.13% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.98% | 1.19% | 5.53% | -0.78% | 1.51% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.10% | 0.72% | 1.65% | 5.47% | 0.11% | 2.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTTSX 2023 Equivalent, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.91% | -0.17% | -2.96% | 0.70% | 1.57% | 1.97% | |||||||
| 2024 | -0.05% | 3.82% | 3.03% | -3.39% | 4.15% | 1.44% | 2.20% | 2.14% | 2.17% | -2.21% | 3.72% | -2.82% | 14.71% |
| 2023 | 7.18% | -3.08% | 2.75% | 1.31% | -1.12% | 5.26% | 3.38% | -2.69% | -4.06% | -2.76% | 8.48% | 5.05% | 20.37% |
| 2022 | -4.48% | -2.49% | 1.36% | -7.64% | 0.47% | -7.47% | 6.61% | -3.93% | -8.94% | 5.53% | 7.82% | -4.05% | -17.46% |
| 2021 | -0.17% | 2.38% | 2.57% | 3.78% | 1.36% | 1.29% | 0.65% | 2.06% | -3.77% | 4.63% | -2.29% | 3.30% | 16.63% |
| 2020 | -1.08% | -6.57% | -13.42% | 10.08% | 4.82% | 2.84% | 4.74% | 5.40% | -2.61% | -1.92% | 11.04% | 4.70% | 16.40% |
| 2019 | 7.50% | 2.54% | 1.22% | 3.13% | -5.32% | 6.03% | 0.08% | -1.66% | 1.88% | 2.39% | 2.39% | 3.10% | 25.20% |
| 2018 | 4.80% | -4.02% | -1.12% | 0.35% | 0.92% | -0.34% | 2.72% | 1.03% | 0.13% | -7.16% | 1.75% | -6.54% | -7.92% |
| 2017 | 2.47% | 2.54% | 1.13% | 1.39% | 1.70% | 0.73% | 2.27% | 0.36% | 1.96% | 1.92% | 1.86% | 1.43% | 21.62% |
| 2016 | -4.94% | -0.80% | 6.88% | 1.16% | 0.59% | 0.01% | 3.86% | 0.26% | 0.73% | -1.98% | 1.47% | 1.84% | 8.97% |
| 2015 | -1.15% | 5.07% | -1.12% | 2.03% | 0.30% | -2.02% | 0.81% | -6.02% | -2.84% | 6.57% | -0.17% | -1.96% | -1.13% |
| 2014 | -3.53% | 4.68% | 0.45% | 0.56% | 1.93% | 2.12% | -1.71% | 2.77% | -2.98% | 1.52% | 1.25% | -1.34% | 5.53% |
Комиссия
Комиссия VTTSX 2023 Equivalent составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VTTSX 2023 Equivalent составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 1.00 | 1.13 | 0.78 | 2.46 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.40 | 1.97 | 1.24 | 0.57 | 6.11 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTTSX 2023 Equivalent за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.20% | 2.28% | 2.29% | 2.25% | 2.02% | 1.73% | 2.35% | 2.53% | 2.15% | 2.33% | 2.32% | 2.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.00% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.29% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VTTSX 2023 Equivalent показал максимальную просадку в 31.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка VTTSX 2023 Equivalent составляет 3.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.33% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -25.46% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
| -17.4% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -16.87% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
| -14.66% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDX | BND | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.03 | 0.80 | 0.99 | 0.96 |
| BNDX | -0.01 | 1.00 | 0.72 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
| BND | -0.03 | 0.72 | 1.00 | 0.02 | -0.03 | 0.02 |
| VXUS | 0.80 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.81 | 0.93 |
| VTI | 0.99 | -0.01 | -0.03 | 0.81 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.02 | 0.02 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |