PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

VTTSX 2023 Equivalent

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


BND 7%BNDX 2.7%VTI 53.9%VXUS 36.4%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market7%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market2.7%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities53.9%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities36.4%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VTTSX 2023 Equivalent и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.54%
10.86%
VTTSX 2023 Equivalent
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

VTTSX 2023 Equivalent на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 11.29% с начала года и доходность в 7.78% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
VTTSX 2023 Equivalent0.76%7.81%11.29%15.46%6.52%7.81%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.40%12.10%15.20%16.72%9.51%11.42%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.42%4.35%8.29%17.37%3.19%3.81%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.27%-3.11%0.29%-0.33%0.34%1.24%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.14%-1.20%2.79%1.31%0.11%1.88%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDXBNDVXUSVTI
BNDX1.000.70-0.03-0.04
BND0.701.00-0.03-0.07
VXUS-0.03-0.031.000.82
VTI-0.04-0.070.821.00

Коэффициент Шарпа

VTTSX 2023 Equivalent на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.91

Коэффициент Шарпа VTTSX 2023 Equivalent находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.91
0.82
VTTSX 2023 Equivalent
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VTTSX 2023 Equivalent за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VTTSX 2023 Equivalent2.39%2.28%2.10%1.84%2.56%2.82%2.46%2.72%2.78%2.99%2.70%3.16%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.90%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.02%3.15%3.25%2.32%3.40%3.64%3.23%3.56%3.54%4.37%3.58%4.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.00%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.98%1.53%3.84%1.18%3.67%3.35%2.56%2.22%1.94%1.87%1.07%0.00%

Комиссия

Комиссия VTTSX 2023 Equivalent составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.83
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.85
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.14

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.06%
-8.22%
VTTSX 2023 Equivalent
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VTTSX 2023 Equivalent с января 2010 показал максимальную просадку в 31.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.33%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-25.46%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-17.4%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-16.87%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326
-7.94%4 сент. 2014 г.3116 окт. 2014 г.2926 нояб. 2014 г.60

График волатильности

Текущая волатильность VTTSX 2023 Equivalent составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.82%
3.27%
VTTSX 2023 Equivalent
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля