VTTSX 2023 Equivalent
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 7% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 2.7% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 53.9% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 36.4% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTTSX 2023 Equivalent и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
VTTSX 2023 Equivalent на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 11.29% с начала года и доходность в 7.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| VTTSX 2023 Equivalent | 0.76% | 7.81% | 11.29% | 15.46% | 6.52% | 7.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.40% | 12.10% | 15.20% | 16.72% | 9.51% | 11.42% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42% | 4.35% | 8.29% | 17.37% | 3.19% | 3.81% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.27% | -3.11% | 0.29% | -0.33% | 0.34% | 1.24% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.14% | -1.20% | 2.79% | 1.31% | 0.11% | 1.88% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BNDX | BND | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.70 | -0.03 | -0.04 |
| BND | 0.70 | 1.00 | -0.03 | -0.07 |
| VXUS | -0.03 | -0.03 | 1.00 | 0.82 |
| VTI | -0.04 | -0.07 | 0.82 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTTSX 2023 Equivalent за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTTSX 2023 Equivalent | 2.39% | 2.28% | 2.10% | 1.84% | 2.56% | 2.82% | 2.46% | 2.72% | 2.78% | 2.99% | 2.70% | 3.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.90% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.02% | 3.15% | 3.25% | 2.32% | 3.40% | 3.64% | 3.23% | 3.56% | 3.54% | 4.37% | 3.58% | 4.04% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.00% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.98% | 1.53% | 3.84% | 1.18% | 3.67% | 3.35% | 2.56% | 2.22% | 1.94% | 1.87% | 1.07% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия VTTSX 2023 Equivalent составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.83 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.85 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.14 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTTSX 2023 Equivalent с января 2010 показал максимальную просадку в 31.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.33% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -25.46% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.4% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -16.87% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
| -7.94% | 4 сент. 2014 г. | 31 | 16 окт. 2014 г. | 29 | 26 нояб. 2014 г. | 60 |
График волатильности
Текущая волатильность VTTSX 2023 Equivalent составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.