Rollover
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 15.22% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 6.64% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | Money Market | 0.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 61.92% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 16.07% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Rollover на 3 июн. 2025 г. показал доходность в 3.47% с начала года и доходность в 9.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Rollover | 3.47% | 3.45% | 0.54% | 11.99% | 10.51% | 9.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 6.18% | 0.99% | 4.02% | 3.19% | 2.13% | 0.71% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.27% | -0.12% | 0.49% | 5.20% | -1.00% | 1.58% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.57% | 0.36% | 0.59% | 6.39% | 0.13% | 2.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.89% | 4.51% | -2.36% | 13.38% | 14.67% | 12.24% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.11% | 4.00% | 11.58% | 13.99% | 9.43% | 5.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.53% | -0.49% | -3.58% | 0.18% | 4.53% | 0.45% | 3.47% | ||||||
| 2024 | 0.35% | 3.52% | 2.77% | -3.52% | 3.86% | 1.95% | 2.09% | 1.97% | 1.96% | -1.60% | 4.43% | -2.66% | 15.78% |
| 2023 | 6.35% | -2.69% | 2.71% | 1.07% | -0.46% | 4.88% | 2.87% | -2.01% | -4.03% | -2.42% | 8.06% | 4.87% | 19.98% |
| 2022 | -4.61% | -2.25% | 1.35% | -7.49% | 0.18% | -6.69% | 6.93% | -3.70% | -8.16% | 5.41% | 6.02% | -4.31% | -17.34% |
| 2021 | -0.34% | 1.97% | 2.40% | 3.69% | 0.80% | 1.65% | 1.17% | 1.95% | -3.56% | 4.57% | -1.50% | 2.83% | 16.49% |
| 2020 | -0.16% | -5.69% | -11.38% | 9.89% | 4.35% | 2.25% | 4.52% | 5.00% | -2.54% | -1.64% | 9.53% | 3.93% | 17.17% |
| 2019 | 6.77% | 2.51% | 1.39% | 2.89% | -4.56% | 5.57% | 0.66% | -1.08% | 1.41% | 1.87% | 2.48% | 2.44% | 24.22% |
| 2018 | 3.93% | -3.35% | -1.10% | 0.22% | 1.52% | 0.15% | 2.47% | 1.85% | 0.06% | -6.09% | 1.63% | -6.00% | -5.18% |
| 2017 | 1.77% | 2.65% | 0.52% | 1.14% | 1.26% | 0.67% | 1.78% | 0.37% | 1.72% | 1.70% | 1.99% | 1.17% | 18.06% |
| 2016 | -4.14% | -0.16% | 5.81% | 0.80% | 0.96% | 0.46% | 3.34% | 0.16% | 0.41% | -1.89% | 1.98% | 1.65% | 9.43% |
| 2015 | -1.17% | 4.21% | -0.85% | 1.04% | 0.53% | -1.74% | 1.18% | -5.05% | -2.17% | 5.97% | 0.12% | -1.72% | -0.12% |
| 2014 | -2.51% | 3.98% | 0.39% | 0.40% | 1.82% | 1.99% | -1.53% | 3.01% | -2.19% | 1.84% | 1.65% | -0.54% | 8.38% |
Комиссия
Комиссия Rollover составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rollover составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.57 | 1.01 | 1.11 | 0.20 | 1.06 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.98 | 1.09 | 1.13 | 0.34 | 1.82 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.71 | 2.18 | 1.27 | 0.67 | 6.65 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.65 | 0.98 | 1.14 | 0.63 | 2.33 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.82 | 1.19 | 1.16 | 0.95 | 2.97 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.19% | 2.17% | 2.18% | 2.03% | 1.80% | 1.64% | 2.23% | 2.40% | 2.03% | 2.17% | 2.18% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 3.80% | 4.56% | 4.64% | 1.63% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% | 0.77% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.10% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.49% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.89% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rollover показал максимальную просадку в 27.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Rollover составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 5 авг. 2020 г. | 119 |
| -23.53% | 9 нояб. 2021 г. | 241 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 29 янв. 2024 г. | 570 |
| -14.58% | 21 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 3 апр. 2019 г. | 136 |
| -13.82% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.75% | 22 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 105 | 11 июл. 2016 г. | 292 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDX | BND | CMR.TO | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.03 | 0.40 | 0.80 | 0.99 | 0.98 |
| BNDX | -0.01 | 1.00 | 0.72 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.06 |
| BND | -0.03 | 0.72 | 1.00 | 0.09 | 0.02 | -0.03 | 0.05 |
| CMR.TO | 0.40 | 0.02 | 0.09 | 1.00 | 0.55 | 0.41 | 0.45 |
| VXUS | 0.80 | 0.01 | 0.02 | 0.55 | 1.00 | 0.80 | 0.87 |
| VTI | 0.99 | -0.01 | -0.03 | 0.41 | 0.80 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | 0.06 | 0.05 | 0.45 | 0.87 | 0.99 | 1.00 |