Портфель FAANG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Портфель FAANG

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

FAANG является расширением популярного портфеля FANG, состоящим из акций пяти крупных технологических компаний США, показывающих безпрецендентный рост: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	20%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	20%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	20%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	20%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	20%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAANG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Портфель FAANG

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Портфель FAANG на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 25.09% с начала года и доходность в 27.00% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Портфель FAANG	23.61%	-6.40%	13.97%	38.50%	23.41%	26.93%
Активы портфеля:
GOOG Alphabet Inc.	20.17%	-8.74%	10.12%	30.40%	22.11%	19.27%
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.96%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.45%
NFLX Netflix, Inc.	30.24%	-6.43%	11.16%	53.47%	13.59%	26.53%
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.91%	20.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель FAANG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.91%	8.99%	1.10%	-3.21%	8.73%	7.51%							23.61%
2023	18.04%	-1.36%	13.46%	3.59%	12.44%	7.00%	4.88%	-1.27%	-6.28%	1.80%	10.47%	4.23%	87.27%
2022	-10.78%	-8.74%	3.52%	-22.05%	-2.38%	-10.36%	15.96%	-2.86%	-8.64%	-1.57%	4.59%	-7.88%	-43.89%
2021	-0.86%	0.24%	2.60%	8.98%	-2.58%	6.23%	2.33%	6.49%	-4.88%	5.67%	0.56%	0.32%	27.07%
2020	5.28%	-4.41%	-5.30%	18.56%	4.61%	7.05%	11.06%	13.07%	-9.16%	-0.76%	6.24%	4.33%	58.78%
2019	16.38%	0.53%	4.87%	7.02%	-8.61%	6.70%	1.49%	-4.25%	-0.50%	6.39%	5.56%	4.02%	44.62%
2018	16.32%	2.04%	-4.55%	3.77%	9.63%	3.90%	-1.66%	8.93%	-1.61%	-12.00%	-5.12%	-8.11%	8.29%
2017	8.95%	4.78%	3.93%	4.46%	5.74%	-4.59%	8.29%	1.57%	-0.55%	8.86%	0.66%	0.41%	50.47%
2016	-7.04%	-3.20%	8.59%	-3.77%	7.46%	-4.95%	6.87%	2.33%	3.92%	4.96%	-5.35%	2.15%	10.78%
2015	9.75%	6.76%	-3.62%	8.31%	4.11%	1.86%	14.38%	-3.10%	-2.97%	13.15%	5.21%	-2.56%	61.83%
2014				-3.12%	10.30%	4.25%	0.50%	6.31%	-1.08%	-3.85%	2.47%	-4.14%	11.20%

Комиссия

Комиссия Портфель FAANG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель FAANG среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Портфель FAANG

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Портфель FAANG

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GOOG Alphabet Inc.	1.36	1.85	1.26	2.09	8.19
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
NFLX Netflix, Inc.	1.45	2.31	1.29	0.97	7.31
META Meta Platforms, Inc.	1.47	2.27	1.29	2.10	8.33

Коэффициент Шарпа

Портфель FAANG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Портфель FAANG

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель FAANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель FAANG	0.16%	0.10%	0.14%	0.10%	0.12%	0.21%	0.36%	0.29%	0.39%	0.39%	0.33%	0.42%
Активы портфеля:
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Портфель FAANG

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель FAANG показал максимальную просадку в 48.98%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

Текущая просадка Портфель FAANG составляет 9.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.98%	22 нояб. 2021 г.	240	3 нояб. 2022 г.	281	18 дек. 2023 г.	521
-30.93%	31 авг. 2018 г.	79	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	160
-26.21%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	37	7 мая 2020 г.	55
-20.04%	7 дек. 2015 г.	43	8 февр. 2016 г.	125	5 авг. 2016 г.	168
-16.89%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	82	21 янв. 2021 г.	96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель FAANG составляет 7.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Портфель FAANG

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NFLX	AAPL	META	AMZN	GOOG
NFLX	1.00	0.44	0.51	0.54	0.48
AAPL	0.44	1.00	0.51	0.56	0.58
META	0.51	0.51	1.00	0.61	0.66
AMZN	0.54	0.56	0.61	1.00	0.67
GOOG	0.48	0.58	0.66	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.