recommended portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DODIX Dodge & Cox Income Fund	Total Bond Market	20%
FCNKX Fidelity Contrafund Fund	Large Cap Growth Equities	0.75%
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	Inflation-Protected Bonds	7%
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund	Foreign Large Cap Equities	16%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	32.50%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	13%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	Total Bond Market	10%
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	0.75%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в recommended portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2012 г., начальной даты FIPDX

Доходность по периодам

recommended portfolio на 10 апр. 2026 г. показал доходность в 1.38% с начала года и доходность в 9.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.62%	0.64%	-0.30%	1.33%	25.06%	18.43%	10.57%	12.82%
Портфель recommended portfolio	1.97%	0.50%	1.38%	3.16%	20.95%	13.63%	7.16%	9.34%
Активы портфеля:
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund	4.21%	2.61%	7.50%	11.81%	41.24%	17.46%	8.33%	9.03%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	2.51%	0.11%	-0.59%	1.31%	25.84%	19.85%	12.04%	14.65%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	2.52%	0.37%	-0.18%	1.40%	26.46%	19.59%	10.83%	14.14%
DODIX Dodge & Cox Income Fund	0.31%	-0.49%	0.59%	1.65%	7.20%	4.90%	1.44%	3.08%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	0.29%	-0.34%	0.44%	1.37%	5.84%	3.40%	0.20%	1.59%
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	0.00%	-0.21%	0.89%	0.78%	4.55%	3.01%	1.51%	2.61%
FCNKX Fidelity Contrafund Fund	3.08%	-0.54%	-0.98%	0.79%	26.60%	26.82%	13.90%	17.14%
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares	2.16%	1.75%	2.51%	6.85%	27.71%	17.02%	10.33%	12.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении recommended portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.74%	1.22%	-4.39%	2.97%									1.38%
2025	2.29%	0.39%	-2.64%	0.28%	3.47%	3.64%	0.84%	2.13%	2.67%	1.58%	0.31%	0.40%	16.31%
2024	0.36%	2.61%	2.39%	-3.23%	3.56%	1.80%	2.01%	1.99%	1.88%	-2.02%	3.35%	-2.39%	12.70%
2023	5.75%	-2.58%	2.66%	1.04%	-0.71%	3.92%	2.30%	-1.83%	-3.66%	-2.27%	7.31%	4.58%	17.02%
2022	-3.85%	-2.09%	0.64%	-6.38%	0.38%	-6.15%	5.96%	-3.42%	-7.72%	4.11%	6.09%	-3.42%	-15.82%
2021	-0.37%	1.28%	1.68%	3.27%	0.91%	1.36%	1.09%	1.60%	-2.99%	3.63%	-1.23%	2.51%	13.30%

Метрики бенчмарка

recommended portfolio: годовая альфа составляет 1.35%, бета — 0.59, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 11.05.2012.

Портфель участвовал в 69.94% снижения S&P 500 Index, но только в 64.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.59 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.35%

Бета: 0.59

R²: 0.94

Участие в росте: 64.93%

Участие в снижении: 69.94%

Комиссия

Комиссия recommended portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FCNKX

Fidelity Contrafund Fund

DODIX

Dodge & Cox Income Fund

VWNAX

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

FSGGX

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

FIPDX

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

FXNAX

Fidelity U.S. Bond Index Fund

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

FSKAX

Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

recommended portfolio имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.67	1.84	+0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.22	2.53	+1.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.58	1.35	+0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.78	3.83	-0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.92	16.98	-0.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund	91	3.29	4.63	1.65	4.00	16.17
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	78	2.29	3.64	1.50	3.97	17.80
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	77	2.29	3.62	1.50	4.02	17.73
DODIX Dodge & Cox Income Fund	33	1.63	2.43	1.29	1.70	5.94
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	24	1.37	2.04	1.24	1.45	4.76
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	22	1.21	1.71	1.22	1.71	4.41
FCNKX Fidelity Contrafund Fund	62	2.12	3.29	1.43	2.73	11.27
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares	85	2.55	4.00	1.54	4.50	18.08

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

recommended portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.67
За 5 лет: 0.67
За 10 лет: 0.85
За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.87, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность recommended portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.45%	2.53%	2.58%	2.53%	2.57%	2.24%	2.38%	2.59%	2.88%	2.02%	2.23%	2.02%
Активы портфеля:
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund	2.51%	2.70%	2.91%	2.95%	2.64%	2.60%	1.71%	2.85%	2.66%	0.22%	0.05%	2.44%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.87%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	1.02%	1.01%	1.19%	1.41%	1.62%	1.15%	1.45%	1.94%	2.54%	2.07%	2.43%	0.82%
DODIX Dodge & Cox Income Fund	4.25%	4.23%	4.24%	3.86%	2.19%	3.23%	4.66%	3.63%	3.43%	3.03%	3.25%	3.09%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	3.65%	3.58%	3.40%	3.15%	1.81%	1.74%	2.92%	2.68%	2.74%	2.57%	2.76%	2.52%
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	3.82%	4.18%	3.75%	3.56%	8.87%	4.76%	1.24%	1.97%	2.26%	1.29%	1.34%	0.38%
FCNKX Fidelity Contrafund Fund	4.69%	5.18%	4.28%	4.31%	13.69%	10.77%	8.00%	4.15%	9.14%	6.09%	3.92%	4.47%
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares	11.27%	11.55%	10.59%	5.19%	7.36%	7.92%	7.39%	10.15%	11.48%	7.38%	8.17%	8.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

recommended portfolio показал максимальную просадку в 23.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка recommended portfolio составляет 1.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.18%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	82	20 июл. 2020 г.	105
-21.73%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	331	9 февр. 2024 г.	566
-11.6%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	123
-11.5%	27 апр. 2015 г.	202	11 февр. 2016 г.	104	12 июл. 2016 г.	306
-10.69%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	61

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 4.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FIPDX	DODIX	FXNAX	FSGGX	FCNKX	VWNAX	FXAIX	FSKAX	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.05	0.03	-0.10	0.77	0.93	0.95	1.00	0.99	0.96
FIPDX	-0.05	1.00	0.76	0.80	0.03	-0.04	-0.07	-0.05	-0.04	0.10
DODIX	0.03	0.76	1.00	0.89	0.11	0.03	0.00	0.03	0.03	0.19
FXNAX	-0.10	0.80	0.89	1.00	-0.03	-0.09	-0.14	-0.10	-0.10	0.05
FSGGX	0.77	0.03	0.11	-0.03	1.00	0.71	0.79	0.77	0.77	0.86
FCNKX	0.93	-0.04	0.03	-0.09	0.71	1.00	0.83	0.93	0.92	0.90
VWNAX	0.95	-0.07	0.00	-0.14	0.79	0.83	1.00	0.94	0.95	0.92
FXAIX	1.00	-0.05	0.03	-0.10	0.77	0.93	0.94	1.00	0.99	0.96
FSKAX	0.99	-0.04	0.03	-0.10	0.77	0.92	0.95	0.99	1.00	0.96
Portfolio	0.96	0.10	0.19	0.05	0.86	0.90	0.92	0.96	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мая 2012 г.

recommended portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов