Comfortable old age

График показывает рост $10,000 инвестированных в Comfortable old age и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Comfortable old age на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 0.74% с начала года и доходность в 12.32% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Comfortable old age закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.

Comfortable old age: годовая альфа составляет 1.16%, бета — 0.83, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (84.97%) было выше, чем в снижении (84.25%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.

Комиссия Comfortable old age составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Comfortable old age имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Comfortable old age имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.48
• За 5 лет: 0.78
• За 10 лет: 0.82
• За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Comfortable old age за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Comfortable old age показал максимальную просадку в 30.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Comfortable old age составляет 6.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.