Favorite Funds
Vanguard & Schwab
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 20% |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | Mid Cap Blend Equities | 20% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | Global Equities | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Favorite Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Favorite Funds на 7 апр. 2025 г. показал доходность в -15.19% с начала года и доходность в 8.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.73% | -12.06% | -11.77% | -2.50% | 13.85% | 9.30% |
| Favorite Funds | -15.19% | -12.58% | -13.21% | -4.92% | 12.90% | 8.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | -17.89% | -12.84% | -13.96% | -8.37% | 12.83% | 6.70% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | -11.54% | -12.84% | -13.36% | -6.86% | 10.53% | 6.04% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -19.33% | -14.04% | -17.67% | -8.91% | 8.63% | 6.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -13.30% | -11.78% | -11.02% | -0.99% | 15.64% | 11.27% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -14.00% | -12.06% | -11.54% | -2.15% | 15.12% | 10.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Favorite Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.75% | -2.88% | -6.88% | -9.62% | -15.19% | ||||||||
| 2024 | 0.55% | 5.92% | 2.92% | -4.69% | 4.47% | 2.84% | 1.74% | 2.08% | 2.16% | -0.68% | 7.29% | -4.09% | 21.71% |
| 2023 | 8.94% | -2.55% | 2.34% | 0.21% | 1.33% | 6.95% | 4.10% | -2.65% | -5.10% | -3.57% | 10.57% | 6.25% | 28.55% |
| 2022 | -8.07% | -2.66% | 2.35% | -10.43% | -1.18% | -8.56% | 9.55% | -3.56% | -9.54% | 7.27% | 5.27% | -6.19% | -24.94% |
| 2021 | 0.33% | 3.30% | 1.11% | 5.21% | -0.28% | 3.69% | 0.97% | 2.58% | -4.65% | 6.44% | -2.60% | -0.91% | 15.66% |
| 2020 | 0.41% | -7.39% | -14.50% | 14.07% | 6.62% | 3.75% | 6.46% | 7.88% | -3.59% | -1.99% | 13.50% | 4.23% | 28.80% |
| 2019 | 9.17% | 3.83% | 1.07% | 4.04% | -6.29% | 6.95% | 1.29% | -2.35% | 0.98% | 2.25% | 4.09% | 1.41% | 28.79% |
| 2018 | 5.63% | -3.48% | -1.33% | 0.24% | 3.18% | 0.61% | 2.71% | 3.47% | -0.22% | -8.33% | 2.10% | -11.69% | -8.24% |
| 2017 | 2.59% | 3.11% | 0.57% | 1.72% | 1.41% | 1.01% | 2.18% | 0.55% | 2.43% | 2.39% | 2.54% | 0.02% | 22.50% |
| 2016 | -6.45% | -0.45% | 6.90% | 0.54% | 1.85% | -0.48% | 4.69% | 0.13% | 0.67% | -2.61% | 3.46% | 1.20% | 9.18% |
| 2015 | -2.11% | 5.99% | -0.51% | 0.15% | 1.51% | -1.39% | 1.63% | -6.11% | -3.23% | 7.35% | 0.79% | -3.81% | -0.54% |
| 2014 | -2.96% | 5.34% | -0.39% | -0.54% | 2.31% | 2.72% | -2.31% | 4.02% | -2.79% | 2.88% | 2.29% | -1.97% | 8.47% |
Комиссия
Комиссия Favorite Funds составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Favorite Funds составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | -0.40 | -0.41 | 0.95 | -0.35 | -1.41 |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | -0.41 | -0.43 | 0.94 | -0.39 | -1.94 |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -0.36 | -0.31 | 0.96 | -0.32 | -1.28 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.07 | 0.01 | 1.00 | -0.07 | -0.36 |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -0.14 | -0.07 | 0.99 | -0.13 | -0.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Favorite Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.21% | 1.00% | 1.11% | 1.30% | 0.89% | 0.99% | 1.51% | 1.55% | 1.26% | 1.44% | 1.52% | 1.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.43% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 1.42% | 1.25% | 1.15% | 1.65% | 0.92% | 0.67% | 2.33% | 1.59% | 1.29% | 1.51% | 1.71% | 1.56% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 0.24% | 0.20% | 0.28% | 0.37% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.39% | 0.40% | 0.42% | 0.49% | 0.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.44% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Favorite Funds показал максимальную просадку в 35.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Favorite Funds составляет 19.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -33.8% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 626 |
| -22.95% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 217 |
| -22.26% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 103 | 1 мар. 2012 г. | 211 |
| -19.83% | 9 дек. 2024 г. | 80 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Favorite Funds составляет 10.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VWUSX | VEXAX | VHGEX | VOO | SWTSX | |
|---|---|---|---|---|---|
| VWUSX | 1.00 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.90 |
| VEXAX | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 0.88 | 0.92 |
| VHGEX | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 0.93 | 0.94 |
| VOO | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 1.00 | 0.99 |
| SWTSX | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |