PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BB Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

BB Portfolio

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Hello, The BB portfolio is a Core Satellite ETF portfolio balanced in risk and geared to towards providing income and make use of secular trend thematic investing for long term growth overall higher compounding than the benchmark SP500 index. Satellite 15% Bitcoin, Solana, Ethereum (secular trend growth) Satellite 15% stablecoins (lending for income 9,5%) Core 5% gold (safe haven asset) Core 20% stocks (world exposure) Core 20% stocks (dividend income 4,6%) Satellite 25% short duration tbills (interest income +4%) Portfolio drawdown risk with quarterly rebalancing <25%

Распределение активов

BIL 25%GLD 5%USDC-USD 15%BTC-USD 10%ETH-USD 2.5%SOL-USD 2.5%DURA 20%URTH 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
25%
BTC-USD
Bitcoin
10%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
20%
ETH-USD
Ethereum
2.50%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
SOL-USD
Solana
2.50%
URTH
iShares MSCI World ETF		Large Cap Growth Equities
20%
USDC-USD
USDCoin
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BB Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.15%
7.19%
BB Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
BB Portfolio15.07%0.89%3.15%36.98%N/AN/A
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.82%0.43%2.61%5.37%2.17%1.48%
USDC-USD
USDCoin		-0.03%-0.01%-0.03%-0.04%-0.12%N/A
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.72%2.22%10.04%13.66%7.49%N/A
URTH
iShares MSCI World ETF		15.96%0.66%6.63%26.00%12.54%9.75%
BTC-USD
Bitcoin		45.86%4.47%-5.87%127.22%43.36%65.54%
GLD
SPDR Gold Trust		23.19%1.31%16.61%31.31%10.54%7.25%
ETH-USD
Ethereum		3.87%-7.90%-32.16%46.02%61.15%N/A
SOL-USD
Solana		32.00%-6.41%-25.24%559.90%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BB Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.04%7.39%6.06%-3.87%3.53%-0.72%2.36%-0.42%15.07%
202310.15%-1.66%4.35%1.31%-1.76%3.15%1.48%-2.72%-1.35%4.50%6.64%8.21%36.30%
2022-4.54%0.62%2.43%-5.27%-2.26%-7.04%5.96%-4.21%-4.15%4.59%0.04%-1.92%-15.46%
20216.89%17.77%14.81%5.52%-3.63%-0.96%3.20%8.59%-1.40%8.17%-1.80%-1.36%68.54%
20201.55%-3.80%0.66%11.28%9.56%19.89%

Комиссия

Комиссия BB Portfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
График комиссии DURA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
URTH
iShares MSCI World ETF
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BB Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BB Portfolio, с текущим значением в 3636
BB Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа BB Portfolio, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB Portfolio, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB Portfolio, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB Portfolio, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB Portfolio, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BB Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BB Portfolio, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BB Portfolio, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BB Portfolio, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BB Portfolio, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BB Portfolio, с текущим значением в 11.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		16.85400.60333.8677.117,856.08
USDC-USD
USDCoin		-0.00-0.001.000.00-0.01
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		1.832.651.330.8310.90
URTH
iShares MSCI World ETF		1.972.671.360.8611.61
BTC-USD
Bitcoin		0.901.561.160.473.94
GLD
SPDR Gold Trust		2.643.501.462.4117.52
ETH-USD
Ethereum		-0.180.191.020.02-0.54
SOL-USD
Solana		0.571.341.130.272.18

Коэффициент Шарпа

BB Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.81
2.06
BB Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BB Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BB Portfolio2.21%2.29%1.28%0.88%1.08%1.56%1.01%0.55%0.45%0.47%0.46%0.21%
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.23%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
USDC-USD
USDCoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.04%3.58%3.01%2.89%3.49%3.08%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.49%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOL-USD
Solana		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.85%
-0.86%
BB Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BB Portfolio показал максимальную просадку в 22.99%, зарегистрированную 2 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 425 торговых сессий.

Текущая просадка BB Portfolio составляет 0.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.99%9 нояб. 2021 г.3282 окт. 2022 г.4251 дек. 2023 г.753
-9.69%9 мая 2021 г.7219 июл. 2021 г.3119 авг. 2021 г.103
-8.05%7 сент. 2021 г.1521 сент. 2021 г.2819 окт. 2021 г.43
-7.91%25 февр. 2021 г.428 февр. 2021 г.1111 мар. 2021 г.15
-5.91%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.435 нояб. 2020 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BB Portfolio составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.94%
3.99%
BB Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILUSDC-USDGLDDURAURTHSOL-USDBTC-USDETH-USD
BIL1.000.020.030.010.020.000.03-0.01
USDC-USD0.021.000.010.01-0.01-0.03-0.06-0.07
GLD0.030.011.000.160.200.090.090.11
DURA0.010.010.161.000.640.140.170.17
URTH0.02-0.010.200.641.000.240.290.28
SOL-USD0.00-0.030.090.140.241.000.590.64
BTC-USD0.03-0.060.090.170.290.591.000.81
ETH-USD-0.01-0.070.110.170.280.640.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 авг. 2020 г.