PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BB Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

BB Portfolio

Последнее обновление 6 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BNDW 5%GLD 5%LYTR.DE 5%USDC-USD 15%BTC-USD 10%SOL-USD 3%EUR=X 27%DURA 15%URTH 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		Total Bond Market
5%
BTC-USD
Bitcoin
10%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
15%
EUR=X
USD/EUR
27%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		Commodities
5%
SOL-USD
Solana
3%
URTH
iShares MSCI World ETF		Large Cap Growth Equities
15%
USDC-USD
USDCoin
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BB Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.60%
11.47%
BB Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		21.24%0.55%11.47%32.45%13.43%11.05%
BB Portfolio16.01%1.28%5.60%31.46%N/AN/A
Активы портфеля:
USDC-USD
USDCoin		0.00%0.01%0.02%0.01%-0.13%N/A
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		13.38%-0.38%9.91%19.47%7.10%N/A
URTH
iShares MSCI World ETF		18.20%-0.24%9.70%30.05%12.18%10.14%
BTC-USD
Bitcoin		64.11%10.41%11.27%97.96%49.56%69.93%
GLD
SPDR Gold Trust		32.55%3.43%18.30%38.21%12.92%8.43%
EUR=X
USD/EUR		-0.01%0.05%0.02%0.01%0.46%1.38%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		2.56%-0.75%3.58%8.83%0.03%N/A
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		7.67%-3.06%-0.25%3.99%7.96%1.19%
SOL-USD
Solana		64.25%13.85%12.55%295.75%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BB Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.15%5.93%5.90%-3.18%2.81%-0.71%1.98%-0.43%2.00%1.02%16.01%
20239.69%-2.07%3.74%1.04%-2.08%2.45%1.74%-2.48%-1.02%4.76%6.01%8.56%33.74%
2022-3.46%0.97%2.40%-4.39%-1.78%-6.08%4.27%-4.02%-3.37%3.18%-0.23%-1.73%-13.88%
20216.25%20.50%14.29%5.03%-3.78%-0.20%2.94%8.43%0.05%7.00%-2.07%-1.04%70.90%
20201.42%-3.55%0.40%9.32%8.78%16.80%

Комиссия

Комиссия BB Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
График комиссии DURA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
URTH
iShares MSCI World ETF
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc
График комиссии LYTR.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BB Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BB Portfolio, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BB Portfolio, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB Portfolio, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB Portfolio, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB Portfolio, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB Portfolio, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BB Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BB Portfolio, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BB Portfolio, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BB Portfolio, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BB Portfolio, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BB Portfolio, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
USDC-USD
USDCoin		0.050.071.010.000.28
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		2.243.241.411.3213.05
URTH
iShares MSCI World ETF		1.522.101.270.608.73
BTC-USD
Bitcoin		0.310.831.080.161.23
GLD
SPDR Gold Trust		3.544.521.603.7224.57
EUR=X
USD/EUR		0.020.031.000.000.11
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		1.402.031.240.096.63
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		0.931.401.160.142.03
SOL-USD
Solana		0.781.551.150.542.67

Коэффициент Шарпа

BB Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.02 до 2.81, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.70
BB Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BB Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.86%0.98%0.81%0.79%0.83%0.94%0.53%0.28%0.32%0.35%0.35%0.16%
Активы портфеля:
USDC-USD
USDCoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		2.92%3.58%3.01%2.89%3.49%3.08%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.46%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%1.04%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUR=X
USD/EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.15%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOL-USD
Solana		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-1.40%
BB Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BB Portfolio показал максимальную просадку в 20.36%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 371 торговую сессию.

Текущая просадка BB Portfolio составляет 0.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.36%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.37115 нояб. 2023 г.737
-8.16%25 февр. 2021 г.428 февр. 2021 г.2727 мар. 2021 г.31
-7.58%9 мая 2021 г.7320 июл. 2021 г.2413 авг. 2021 г.97
-7.13%7 сент. 2021 г.1521 сент. 2021 г.2819 окт. 2021 г.43
-4.92%1 сент. 2020 г.2323 сент. 2020 г.435 нояб. 2020 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BB Portfolio составляет 2.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05%
3.19%
BB Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
EUR=XUSDC-USDBNDWLYTR.DEGLDSOL-USDBTC-USDDURAURTH
EUR=X1.000.04-0.010.000.020.020.030.050.02
USDC-USD0.041.000.000.040.01-0.03-0.060.01-0.02
BNDW-0.010.001.00-0.020.310.030.040.140.15
LYTR.DE0.000.04-0.021.000.290.080.100.190.24
GLD0.020.010.310.291.000.090.100.160.20
SOL-USD0.02-0.030.030.080.091.000.590.150.24
BTC-USD0.03-0.060.040.100.100.591.000.170.29
DURA0.050.010.140.190.160.150.171.000.63
URTH0.02-0.020.150.240.200.240.290.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 авг. 2020 г.