Warren Buffet with FLOT & FFRHX & VUG
Warren Buffet with 10% FLOT and 10% FFRHX (higher yield Fidelity Mutual Fund) 70% S&P500 & 10% VUG (Vngrd Growth ETF) and 20% Floating Bank Rate + more stability + higher performance in bank rate vs bonds - Amateur Prediction: will drop with interest rates drop, whereas the bond fund (BSV or SHY) would increase
outperformed S&P 500 5 yr ending 10/2023??
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | High Yield Bonds | 15% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | Corporate Bonds | 5% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Warren Buffet with FLOT & FFRHX & VUG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июн. 2011 г., начальной даты FLOT
Доходность по периодам
Warren Buffet with FLOT & FFRHX & VUG на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 16.33% с начала года и доходность в 11.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Warren Buffet with FLOT & FFRHX & VUG | 16.33% | 0.22% | 7.22% | 24.44% | 13.49% | 11.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 18.91% | 0.30% | 8.27% | 28.20% | 15.19% | 12.81% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.79% | 0.55% | 3.03% | 6.53% | 2.88% | 2.22% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 5.83% | 0.72% | 3.28% | 8.30% | 5.20% | 4.37% |
VUG Vanguard Growth ETF | 20.25% | -1.27% | 7.86% | 32.48% | 18.02% | 14.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Warren Buffet with FLOT & FFRHX & VUG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.56% | 4.54% | 2.49% | -3.01% | 4.26% | 3.11% | 0.87% | 1.90% | 16.33% | ||||
| 2023 | 5.94% | -1.80% | 3.39% | 1.31% | 0.95% | 5.65% | 2.84% | -1.06% | -3.87% | -1.60% | 7.77% | 3.83% | 25.17% |
| 2022 | -4.57% | -2.59% | 2.99% | -7.47% | -0.41% | -6.95% | 8.05% | -3.12% | -7.85% | 6.27% | 4.59% | -4.94% | -16.33% |
| 2021 | -0.65% | 2.19% | 3.36% | 4.49% | 0.43% | 2.25% | 2.01% | 2.55% | -3.73% | 5.82% | -0.52% | 3.47% | 23.51% |
| 2020 | 0.33% | -6.57% | -11.73% | 11.08% | 4.71% | 1.90% | 5.18% | 6.17% | -3.12% | -2.07% | 9.07% | 3.25% | 17.01% |
| 2019 | 6.92% | 2.92% | 1.67% | 3.55% | -5.16% | 5.60% | 1.38% | -1.24% | 1.53% | 1.72% | 3.04% | 2.65% | 26.89% |
| 2018 | 4.75% | -2.92% | -1.99% | 0.41% | 2.15% | 0.61% | 2.93% | 2.79% | 0.56% | -5.70% | 1.19% | -7.32% | -3.24% |
| 2017 | 1.67% | 3.24% | 0.25% | 1.01% | 1.35% | 0.41% | 1.83% | 0.28% | 1.60% | 2.01% | 2.42% | 1.07% | 18.49% |
| 2016 | -4.18% | -0.24% | 5.93% | 0.53% | 1.59% | 0.16% | 3.28% | 0.23% | 0.20% | -1.43% | 2.77% | 1.74% | 10.71% |
| 2015 | -2.12% | 4.76% | -1.47% | 1.14% | 1.04% | -1.62% | 1.81% | -5.07% | -2.09% | 6.86% | 0.18% | -1.59% | 1.24% |
| 2014 | -2.71% | 3.77% | 0.49% | 0.52% | 2.04% | 1.80% | -1.15% | 3.28% | -1.27% | 2.03% | 2.28% | -0.52% | 10.85% |
| 2013 | 4.19% | 1.04% | 3.04% | 1.71% | 1.82% | -1.41% | 4.45% | -2.37% | 2.88% | 3.68% | 2.40% | 2.27% | 26.15% |
Комиссия
Комиссия Warren Buffet with FLOT & FFRHX & VUG составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Warren Buffet with FLOT & FFRHX & VUG среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.52 | 3.36 | 1.46 | 2.70 | 15.62 |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 8.81 | 16.95 | 5.00 | 14.46 | 168.85 |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 3.30 | 9.66 | 3.00 | 9.88 | 43.49 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.15 | 2.81 | 1.39 | 1.96 | 10.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Warren Buffet with FLOT & FFRHX & VUG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warren Buffet with FLOT & FFRHX & VUG | 2.52% | 2.59% | 2.12% | 1.43% | 1.79% | 2.32% | 2.40% | 2.04% | 2.19% | 2.27% | 2.04% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.95% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.47% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 8.51% | 8.23% | 5.06% | 3.26% | 3.84% | 5.15% | 4.72% | 4.05% | 3.94% | 4.25% | 4.00% | 3.46% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.51% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Warren Buffet with FLOT & FFRHX & VUG показал максимальную просадку в 30.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Warren Buffet with FLOT & FFRHX & VUG составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -21.38% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 12 окт. 2022 г. | 283 | 22 нояб. 2023 г. | 480 |
| -16.39% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -15.54% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -11.4% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 189 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Warren Buffet with FLOT & FFRHX & VUG составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FLOT | FFRHX | VUG | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| FLOT | 1.00 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| FFRHX | 0.11 | 1.00 | 0.23 | 0.26 |
| VUG | 0.10 | 0.23 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.10 | 0.26 | 0.94 | 1.00 |