Diversified Defensive Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	35%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	25%
^GSPC S&P 500 Index		25%
GARIX Gotham Absolute Return Fund	Long-Short	8%
GC=F Gold Futures		3%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	2%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Commodities	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Defensive Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Diversified Defensive Portfolio	0.06%	-0.19%	4.69%	5.01%	11.95%	10.86%	—	—
Активы портфеля:
^GSPC S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	-1.04%	-8.35%	27.68%	28.76%	30.29%	12.92%	11.29%	8.27%
GARIX Gotham Absolute Return Fund	1.25%	1.51%	9.41%	9.67%	19.56%	18.51%	13.93%	9.83%
GC=F Gold Futures	—	—	—	—	—	—	—	—
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-0.17%	0.25%	-0.47%	-0.18%	3.78%	2.86%	-1.24%	0.59%
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF	-0.15%	0.18%	2.49%	2.88%	7.65%	8.84%	4.53%	4.39%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-0.02%	0.19%	0.55%	0.80%	3.29%	4.15%	1.74%	1.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Diversified Defensive Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.07%	0.38%	-2.11%	4.19%	1.90%	-0.70%							4.69%
2025	1.70%	0.32%	-1.67%	-0.36%	2.29%	2.51%	0.70%	1.23%	1.42%	0.99%	0.25%	0.39%	10.15%
2024	1.26%	1.99%	1.41%	-1.77%	2.22%	1.14%	1.37%	1.62%	1.67%	-0.90%	1.98%	-1.18%	11.26%
2023	2.86%	-1.20%	1.40%	0.64%	-0.18%	2.81%	1.36%	-0.24%	-1.85%	-1.05%	4.31%	2.63%	11.90%
2022	0.58%	-2.05%	0.55%	-2.86%	0.48%	-3.41%	3.20%	-1.73%	-3.70%	2.67%	2.89%	-1.99%	-5.56%

Метрики бенчмарка

Diversified Defensive Portfolio has an annualized alpha of 2.51%, beta of 0.35, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2022.

This portfolio participated in 41.78% of S&P 500 Index downside but only 39.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.35 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 2.51%

Бета: 0.35

R²: 0.88

Участие в росте: 39.83%

Участие в снижении: 41.78%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Diversified Defensive Portfolio составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GARIX

Gotham Absolute Return Fund

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

PGHY

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Diversified Defensive Portfolio имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diversified Defensive Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.39	1.86	+0.53
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.53	2.53	+1.00
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.47	1.34	+0.13
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.71	2.53	+1.18
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	17.80	11.37	+6.43

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
^GSPC S&P 500 Index	71	1.86	2.53	1.34	2.53	11.37
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	62	1.82	2.42	1.32	3.48	9.64
GARIX Gotham Absolute Return Fund	85	2.33	3.27	1.41	5.05	20.05
GC=F Gold Futures	—	—	—	—	—	—
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	21	0.72	1.10	1.12	0.84	2.35
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF	51	1.46	2.24	1.26	2.46	9.42
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	85	2.43	3.97	1.50	3.64	14.45

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Diversified Defensive Portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 2.39 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Diversified Defensive Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.06%	4.20%	5.28%	4.13%	2.17%	1.89%	2.16%	2.47%	2.41%	2.21%	2.40%	1.89%
Активы портфеля:
^GSPC S&P 500 Index	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2.61%	3.33%	5.22%	4.94%	0.59%	0.00%	0.00%	1.59%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%
GARIX Gotham Absolute Return Fund	6.56%	7.18%	18.74%	5.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.36%
GC=F Gold Futures	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.89%	3.77%	3.62%	2.91%	1.96%	0.83%	1.08%	2.08%	2.24%	1.82%	1.81%	1.90%
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF	7.09%	7.24%	7.49%	7.87%	5.12%	5.17%	5.45%	5.32%	5.45%	5.52%	6.26%	4.60%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.68%	3.81%	3.92%	2.99%	1.30%	0.26%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Diversified Defensive Portfolio показал максимальную просадку в 9.91%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.

Текущая просадка Diversified Defensive Portfolio составляет 0.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-9.91%сент. 2022 г.	7mo 29d	9mo 16d	1y 5moфевр. 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-7.20%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 26d	3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2023 года2023	-3.50%окт. 2023 г.	2mo 27d	18d	3mo 15dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-3.12%март 2026 г.	28d	14d	1mo 12dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-2.17%апр. 2024 г.	22d	26d	1mo 18dмарт 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.91, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.32	1.36	1.34

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.34, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Diversified Defensive Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Diversified Defensive Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.91 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.90
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.	0.92

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у ^GSPC: 1.00, а самая низкая у GC=F: -0.05.

-0.05

0.12

0.12

0.13

0.42

0.89

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Diversified Defensive Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у ^GSPC: 0.92, а самая низкая у GC=F: -0.03.

-0.03

0.15

0.25

0.27

0.68

0.85

0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GC=F	DBC	IEF	SHY	PGHY	GARIX	^GSPC
GC=F	1.00	0.11	0.06	0.06	-0.01	-0.06	-0.05
DBC	0.11	1.00	-0.09	-0.06	0.03	0.11	0.12
IEF	0.06	-0.09	1.00	0.85	0.30	0.06	0.12
SHY	0.06	-0.06	0.85	1.00	0.30	0.07	0.13
PGHY	-0.01	0.03	0.30	0.30	1.00	0.35	0.42
GARIX	-0.06	0.11	0.06	0.07	0.35	1.00	0.89
^GSPC	-0.05	0.12	0.12	0.13	0.42	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Diversified Defensive Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Diversified Defensive Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации