Asset Allocation - Quarterly Rebalance

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	5%
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	15%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	5%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	10%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	5%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	50%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Asset Allocation - Quarterly Rebalance и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2017 г., начальной даты IDEV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.62%	0.64%	-0.30%	1.33%	25.06%	18.43%	10.57%	12.82%
Портфель Asset Allocation - Quarterly Rebalance	0.28%	1.32%	2.75%	4.81%	26.21%	15.74%	8.43%	—
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.59%	0.69%	-0.02%	1.89%	26.59%	20.02%	12.16%	14.70%
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	-0.30%	2.17%	6.23%	10.81%	36.79%	16.75%	8.99%	—
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.25%	-1.40%	0.58%	-0.60%	1.98%	-2.85%	-5.77%	-1.43%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.20%	3.30%	7.33%	9.36%	28.16%	14.29%	7.37%	11.19%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.71%	4.94%	8.97%	11.54%	34.48%	12.89%	5.25%	10.67%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	0.11%	0.79%	1.04%	2.77%	9.40%	8.61%	3.87%	5.25%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-0.27%	2.54%	10.00%	12.95%	49.19%	18.29%	5.70%	8.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Asset Allocation - Quarterly Rebalance закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.55%	1.64%	-5.36%	4.16%									2.75%
2025	2.73%	-0.36%	-3.68%	-0.34%	4.63%	4.32%	1.02%	2.64%	2.93%	1.52%	0.63%	0.30%	17.27%
2024	-0.11%	3.75%	3.19%	-4.10%	4.44%	1.53%	2.70%	1.94%	1.96%	-2.18%	4.71%	-3.58%	14.66%
2023	7.26%	-2.93%	2.37%	1.02%	-1.27%	5.64%	2.86%	-2.50%	-4.74%	-3.20%	8.75%	5.86%	19.55%
2022	-4.84%	-2.12%	1.37%	-7.99%	0.48%	-7.71%	7.60%	-4.21%	-9.01%	6.12%	7.00%	-4.54%	-18.10%
2021	-0.41%	2.42%	2.92%	4.00%	1.11%	1.44%	1.36%	2.10%	-3.84%	5.08%	-1.44%	3.65%	19.61%

Метрики бенчмарка

Asset Allocation - Quarterly Rebalance: годовая альфа составляет 0.57%, бета — 0.81, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 24.03.2017.

Портфель участвовал в 89.00% снижения S&P 500 Index, но только в 84.29% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.57%

Бета: 0.81

R²: 0.95

Участие в росте: 84.29%

Участие в снижении: 89.00%

Комиссия

Комиссия Asset Allocation - Quarterly Rebalance составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

IDEV

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Asset Allocation - Quarterly Rebalance имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.19	1.84	+0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.02	2.53	+0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.35	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.12	3.83	+0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.96	16.98	+0.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IVV iShares Core S&P 500 ETF	56	1.95	2.67	1.37	4.11	18.31
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	71	2.62	3.58	1.47	4.14	17.14
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	8	0.19	0.33	1.04	0.10	0.22
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	48	1.67	2.39	1.30	4.19	15.01
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	54	1.83	2.60	1.32	4.84	15.70
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	69	2.14	3.06	1.46	5.05	21.96
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	74	2.76	3.62	1.52	4.32	17.07

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Asset Allocation - Quarterly Rebalance имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.19
За 5 лет: 0.59
За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.87 до 2.87, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Asset Allocation - Quarterly Rebalance за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.12%	2.17%	2.27%	2.16%	2.14%	1.76%	1.76%	2.27%	2.51%	1.90%	1.86%	2.05%
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.18%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	3.20%	3.40%	3.30%	3.07%	2.69%	3.05%	2.00%	3.18%	3.16%	1.54%	0.00%	0.00%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.51%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.26%	1.36%	1.33%	1.46%	1.68%	1.18%	1.28%	1.63%	1.72%	1.19%	1.60%	1.56%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	1.22%	1.44%	2.05%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.22%	1.48%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.81%	5.71%	6.01%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.50%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Asset Allocation - Quarterly Rebalance показал максимальную просадку в 29.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Asset Allocation - Quarterly Rebalance составляет 1.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.4%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	117
-24.72%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	335	15 февр. 2024 г.	537
-16.28%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	155
-15.1%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	42	9 июн. 2025 г.	77
-8.96%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	138	27 авг. 2018 г.	147

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TLT	IEMG	HYG	IJR	IDEV	IJH	IVV	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.09	0.68	0.73	0.78	0.79	0.85	1.00	0.96
TLT	-0.09	1.00	-0.07	0.16	-0.11	-0.05	-0.10	-0.09	0.02
IEMG	0.68	-0.07	1.00	0.60	0.58	0.77	0.62	0.68	0.75
HYG	0.73	0.16	0.60	1.00	0.66	0.69	0.69	0.74	0.79
IJR	0.78	-0.11	0.58	0.66	1.00	0.71	0.96	0.78	0.85
IDEV	0.79	-0.05	0.77	0.69	0.71	1.00	0.76	0.79	0.87
IJH	0.85	-0.10	0.62	0.69	0.96	0.76	1.00	0.85	0.90
IVV	1.00	-0.09	0.68	0.74	0.78	0.79	0.85	1.00	0.97
Portfolio	0.96	0.02	0.75	0.79	0.85	0.87	0.90	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 мар. 2017 г.

Asset Allocation - Quarterly Rebalance

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов