Alles 2026-04-01

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged	Leveraged Commodities	6.27%
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund	Financial Services	1.89%
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF	Materials	0.82%
BNP.PA BNP Paribas SA	Financial Services	1.01%
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	Derivative Income	0.98%
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	6.05%
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V.	Real Estate	0.93%
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF	Materials	0.98%
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc	Global Equities, ESG	8.24%
JCL0.DE Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc	CLO	43.23%
LI.PA Klepierre SA	Real Estate	1.13%
LMP.L LondonMetric Property plc	Real Estate	1.02%
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF	Semiconductors, Technology Equities	1.35%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2.27%
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund	Global Allocation	1.93%
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP	Derivative Income	5.35%
SSSS SuRo Capital Corp.	Financial Services	1.08%
STCK.TO Stack Capital Group Inc	Financial Services	1.08%
TRIN Trinity Capital Inc.	Financial Services	0.79%
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP	Derivative Income	7.98%
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc	Global Equity Income	5.62%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Alles 2026-04-01 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2025 г., начальной даты PLTI.L

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.56%	-2.80%	-2.10%	-0.42%	8.95%	14.67%	10.82%	12.14%
Портфель Alles 2026-04-01	-1.92%	-3.83%	-1.62%	2.49%	—	—	—	—
Активы портфеля:
JCL0.DE Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc	-0.01%	-0.03%	0.47%	1.23%	3.16%	—	—	—
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc	-13.48%	-1.29%	1.22%	6.54%	16.29%	18.34%	13.24%	—
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP	-2.56%	-5.77%	-14.73%	-1.38%	48.74%	—	—	—
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged	-6.35%	-27.20%	8.39%	40.79%	105.82%	73.95%	46.54%	24.24%
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	0.16%	-5.01%	-3.14%	-5.28%	1.17%	12.52%	—	—
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc	0.12%	-0.79%	0.91%	5.12%	12.81%	—	—	—
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP	-2.88%	-0.22%	-30.04%	-40.49%	—	—	—	—
MSFT Microsoft Corporation	0.00%	-8.21%	-22.27%	-27.14%	-8.83%	7.45%	10.09%	22.25%
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund	0.45%	-4.78%	0.98%	3.33%	7.68%	13.18%	—	—
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund	-0.61%	-6.94%	0.80%	6.05%	18.35%	14.82%	10.18%	11.94%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 90% месяцев были с положительной доходностью, а 10% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Alles 2026-04-01 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 1 апр. 2026 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 19 мар. 2026 г. с доходностью -2.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.51%	0.78%	-5.56%	0.84%									-1.62%
2025							3.89%	0.70%	5.98%	3.27%	0.23%	1.08%	16.00%

Метрики бенчмарка

Alles 2026-04-01: годовая альфа составляет 14.61%, бета — 0.44, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 01.07.2025.

Портфель участвовал в 127.66% роста S&P 500 Index, но только в 54.39% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.25 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 14.61%

Бета: 0.44

R²: 0.25

Участие в росте: 127.66%

Участие в снижении: 54.39%

Комиссия

Комиссия Alles 2026-04-01 составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

NMAI

Nuveen Multi-Asset Income Fund

ECAT

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

AOD

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

3GOL.L

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged

CII

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

TSLI.L

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

PLTI.L

IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP

GDXJ

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

LSMC.DE

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

ARAW.DE

abrdn Future Raw Materials UCITS ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JCL0.DE Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc	97	2.57	4.10	1.64	6.69	31.22
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc	51	0.57	1.06	1.20	1.69	12.04
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP	63	1.22	1.78	1.22	2.68	6.54
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged	68	1.36	1.84	1.27	2.42	7.40
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	4	0.06	0.21	1.03	0.07	0.25
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc	41	0.90	1.25	1.18	1.07	4.86
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP	—	—	—	—	—	—
MSFT Microsoft Corporation	26	-0.32	-0.27	0.96	-0.27	-0.69
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund	12	0.45	0.69	1.11	0.64	2.07
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund	66	0.85	1.23	1.19	1.27	4.60

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Alles 2026-04-01. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alles 2026-04-01 за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.13%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	9.13%	8.89%	3.80%	1.38%	1.71%	1.16%	0.44%	0.53%	0.57%	0.43%	1.14%	0.48%
Активы портфеля:
JCL0.DE Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP	74.76%	73.68%	19.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	24.89%	23.00%	17.44%	9.14%	8.94%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc	9.55%	9.38%	4.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP	0.74%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund	9.68%	9.89%	13.73%	10.57%	19.45%	1.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund	12.61%	12.00%	10.73%	8.56%	8.85%	6.75%	7.80%	7.71%	9.57%	7.29%	9.10%	8.93%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Alles 2026-04-01 показал максимальную просадку в 7.99%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alles 2026-04-01 составляет 6.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-7.99%	29 янв. 2026 г.	42	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-3.22%	21 окт. 2025 г.	24	21 нояб. 2025 г.	12	9 дек. 2025 г.	36
-2.39%	29 дек. 2025 г.	4	2 янв. 2026 г.	6	12 янв. 2026 г.	10
-1.96%	11 авг. 2025 г.	8	20 авг. 2025 г.	10	3 сент. 2025 г.	18
-1.48%	1 авг. 2025 г.	1	1 авг. 2025 г.	3	6 авг. 2025 г.	4

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 21, при этом эффективное количество активов равно 4.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	JCL0.DE	LI.PA	LMP.L	3GOL.L	STCK.TO	BNP.PA	TRIN	ECMPA.AS	GDXJ	MSFT	PLTI.L	SSSS	TSLI.L	ARAW.DE	NMAI	LSMC.DE	CII	ECAT	AOD	WINC.AS	IQSA.DE	Portfolio
Benchmark	1.00	0.07	0.04	0.10	0.07	0.24	0.23	0.42	0.22	0.19	0.52	0.35	0.48	0.42	0.34	0.63	0.56	0.72	0.68	0.74	0.62	0.62	0.49
JCL0.DE	0.07	1.00	0.14	0.09	-0.05	-0.01	0.14	-0.03	0.03	-0.05	-0.05	-0.07	0.01	0.14	0.02	0.12	0.04	0.12	0.07	0.11	0.07	0.05	0.09
LI.PA	0.04	0.14	1.00	0.38	0.06	0.01	0.26	0.08	0.47	0.13	0.10	0.05	-0.09	-0.00	0.05	0.11	-0.01	0.12	0.08	0.10	0.23	0.17	0.15
LMP.L	0.10	0.09	0.38	1.00	0.17	0.03	0.18	0.00	0.42	0.15	0.06	-0.07	-0.02	0.10	0.08	0.18	0.02	0.12	0.20	0.16	0.22	0.22	0.22
3GOL.L	0.07	-0.05	0.06	0.17	1.00	0.17	0.09	-0.01	0.18	0.61	-0.02	0.03	0.11	0.15	0.52	0.09	0.12	0.01	0.14	0.17	0.12	0.12	0.64
STCK.TO	0.24	-0.01	0.01	0.03	0.17	1.00	0.11	0.16	0.14	0.21	0.14	0.15	0.19	0.19	0.19	0.19	0.26	0.29	0.16	0.25	0.19	0.20	0.29
BNP.PA	0.23	0.14	0.26	0.18	0.09	0.11	1.00	0.14	0.18	0.16	0.13	0.08	0.09	0.13	0.19	0.18	0.30	0.19	0.22	0.18	0.34	0.45	0.26
TRIN	0.42	-0.03	0.08	0.00	-0.01	0.16	0.14	1.00	0.11	0.03	0.24	0.28	0.32	0.19	0.20	0.30	0.19	0.31	0.35	0.30	0.26	0.20	0.23
ECMPA.AS	0.22	0.03	0.47	0.42	0.18	0.14	0.18	0.11	1.00	0.21	0.05	0.08	0.05	0.13	0.29	0.17	0.18	0.23	0.22	0.26	0.35	0.28	0.28
GDXJ	0.19	-0.05	0.13	0.15	0.61	0.21	0.16	0.03	0.21	1.00	0.10	0.13	0.20	0.13	0.47	0.16	0.22	0.15	0.19	0.29	0.14	0.25	0.52
MSFT	0.52	-0.05	0.10	0.06	-0.02	0.14	0.13	0.24	0.05	0.10	1.00	0.36	0.24	0.24	0.11	0.38	0.33	0.38	0.34	0.37	0.38	0.38	0.32
PLTI.L	0.35	-0.07	0.05	-0.07	0.03	0.15	0.08	0.28	0.08	0.13	0.36	1.00	0.25	0.39	0.27	0.22	0.39	0.30	0.26	0.30	0.38	0.35	0.52
SSSS	0.48	0.01	-0.09	-0.02	0.11	0.19	0.09	0.32	0.05	0.20	0.24	0.25	1.00	0.30	0.32	0.43	0.35	0.44	0.44	0.42	0.34	0.36	0.38
TSLI.L	0.42	0.14	-0.00	0.10	0.15	0.19	0.13	0.19	0.13	0.13	0.24	0.39	0.30	1.00	0.40	0.35	0.50	0.34	0.39	0.40	0.47	0.44	0.68
ARAW.DE	0.34	0.02	0.05	0.08	0.52	0.19	0.19	0.20	0.29	0.47	0.11	0.27	0.32	0.40	1.00	0.32	0.46	0.27	0.37	0.39	0.45	0.46	0.68
NMAI	0.63	0.12	0.11	0.18	0.09	0.19	0.18	0.30	0.17	0.16	0.38	0.22	0.43	0.35	0.32	1.00	0.41	0.62	0.64	0.60	0.58	0.52	0.42
LSMC.DE	0.56	0.04	-0.01	0.02	0.12	0.26	0.30	0.19	0.18	0.22	0.33	0.39	0.35	0.50	0.46	0.41	1.00	0.49	0.47	0.52	0.61	0.74	0.56
CII	0.72	0.12	0.12	0.12	0.01	0.29	0.19	0.31	0.23	0.15	0.38	0.30	0.44	0.34	0.27	0.62	0.49	1.00	0.60	0.66	0.55	0.52	0.41
ECAT	0.68	0.07	0.08	0.20	0.14	0.16	0.22	0.35	0.22	0.19	0.34	0.26	0.44	0.39	0.37	0.64	0.47	0.60	1.00	0.63	0.58	0.58	0.49
AOD	0.74	0.11	0.10	0.16	0.17	0.25	0.18	0.30	0.26	0.29	0.37	0.30	0.42	0.40	0.39	0.60	0.52	0.66	0.63	1.00	0.60	0.61	0.53
WINC.AS	0.62	0.07	0.23	0.22	0.12	0.19	0.34	0.26	0.35	0.14	0.38	0.38	0.34	0.47	0.45	0.58	0.61	0.55	0.58	0.60	1.00	0.78	0.59
IQSA.DE	0.62	0.05	0.17	0.22	0.12	0.20	0.45	0.20	0.28	0.25	0.38	0.35	0.36	0.44	0.46	0.52	0.74	0.52	0.58	0.61	0.78	1.00	0.59
Portfolio	0.49	0.09	0.15	0.22	0.64	0.29	0.26	0.23	0.28	0.52	0.32	0.52	0.38	0.68	0.68	0.42	0.56	0.41	0.49	0.53	0.59	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2025 г.