3 POWL

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 POWL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

3 POWL на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 170.98% с начала года и доходность в 164.19% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.63%, а средняя месячная доходность — +10.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2018 г. с доходностью +242.0%, в то время как худший месяц был дек. 2011 г. с доходностью -49.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 3 POWL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 янв. 2012 г. с доходностью +244.2%, в то время как худший день был 12 янв. 2012 г. с доходностью -70.5%.

3 POWL has an annualized alpha of 317.80%, beta of 1.19, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 2008.

• This portfolio captured 676.36% of S&P 500 Index gains but only 76.28% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.03 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 3 POWL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3 POWL имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 3 POWL на 13 июн. 2026 г. составляет 7.86 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 3 POWL за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3 POWL показал максимальную просадку в 73.37%, зарегистрированную 30 дек. 2011 г.. Полное восстановление заняло 251 торговую сессию.

Текущая просадка 3 POWL составляет 6.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.