IdleBill Vanguard Mix
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IdleBill Vanguard Mix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
IdleBill Vanguard Mix на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 13.21% с начала года и доходность в 12.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
IdleBill Vanguard Mix | 13.21% | 1.60% | 5.19% | 22.72% | 14.37% | 11.99% |
Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 14.88% | 1.07% | 5.22% | 25.44% | 17.06% | 14.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.53% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.69% | 2.50% | 2.96% | 14.90% | 6.51% | 4.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IdleBill Vanguard Mix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.22% | 5.70% | 2.29% | -3.76% | 5.47% | 4.32% | -0.02% | 2.32% | 13.21% | ||||
2023 | 8.82% | -2.30% | 5.60% | 1.37% | 2.04% | 6.32% | 3.44% | -1.91% | -4.98% | -2.20% | 10.21% | 4.55% | 34.13% |
2022 | -6.84% | -3.73% | 2.93% | -10.37% | -0.91% | -8.30% | 10.00% | -4.64% | -9.95% | 5.17% | 6.57% | -6.24% | -25.38% |
2021 | -0.77% | 1.72% | 2.67% | 5.61% | 0.06% | 3.63% | 2.10% | 3.03% | -4.77% | 6.81% | -0.68% | 2.84% | 24.04% |
2020 | 0.87% | -6.98% | -12.21% | 12.89% | 5.97% | 3.85% | 6.38% | 8.07% | -3.90% | -2.73% | 10.99% | 4.38% | 27.43% |
2019 | 8.51% | 3.15% | 2.31% | 4.12% | -6.16% | 6.64% | 1.19% | -1.20% | 1.26% | 2.64% | 3.28% | 3.25% | 32.20% |
2018 | 6.23% | -3.63% | -2.07% | 0.33% | 2.59% | 0.42% | 2.83% | 2.81% | 0.45% | -8.30% | 1.19% | -7.85% | -5.88% |
2017 | 3.11% | 3.62% | 1.29% | 1.86% | 2.42% | 0.10% | 2.56% | 0.78% | 1.50% | 2.55% | 2.26% | 1.24% | 25.88% |
2016 | -5.57% | -0.76% | 7.32% | 0.14% | 1.56% | -0.42% | 4.40% | -0.03% | 0.66% | -2.21% | 1.33% | 1.60% | 7.75% |
2015 | -1.57% | 5.95% | -2.73% | 2.67% | 0.92% | -1.96% | 2.18% | -6.47% | -2.93% | 8.27% | -0.06% | -2.17% | 1.20% |
2014 | -3.67% | 5.29% | -0.44% | 0.49% | 2.86% | 2.20% | -1.54% | 3.73% | -2.31% | 2.21% | 2.27% | -1.30% | 9.79% |
2013 | 4.23% | 0.60% | 3.17% | 2.14% | 0.89% | -2.23% | 5.30% | -2.24% | 4.94% | 4.20% | 2.12% | 2.81% | 28.80% |
Комиссия
Комиссия IdleBill Vanguard Mix составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IdleBill Vanguard Mix среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 1.44 | 1.96 | 1.26 | 1.33 | 6.83 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.11 | 1.60 | 1.20 | 0.78 | 5.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IdleBill Vanguard Mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IdleBill Vanguard Mix | 1.27% | 1.38% | 1.48% | 1.23% | 1.22% | 1.65% | 1.91% | 1.65% | 1.88% | 1.85% | 1.84% | 1.69% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.03% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IdleBill Vanguard Mix показал максимальную просадку в 32.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка IdleBill Vanguard Mix составляет 5.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
-30.57% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
-19.89% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
-19.87% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
-16.03% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 18 июл. 2016 г. | 291 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IdleBill Vanguard Mix составляет 5.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VXUS | VUG | VOO | |
---|---|---|---|
VXUS | 1.00 | 0.77 | 0.83 |
VUG | 0.77 | 1.00 | 0.95 |
VOO | 0.83 | 0.95 | 1.00 |