PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IdleBill Vanguard Mix
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IdleBill Vanguard Mix

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

VUG 50%VOO 30%VXUS 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
30%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
50%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IdleBill Vanguard Mix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.19%
5.56%
IdleBill Vanguard Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

IdleBill Vanguard Mix на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 13.21% с начала года и доходность в 12.03% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
IdleBill Vanguard Mix13.21%1.60%5.19%22.72%14.37%11.99%
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		14.88%1.07%5.22%25.44%17.06%14.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.47%1.83%6.30%23.11%14.52%12.53%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		6.69%2.50%2.96%14.90%6.51%4.32%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IdleBill Vanguard Mix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.22%5.70%2.29%-3.76%5.47%4.32%-0.02%2.32%13.21%
20238.82%-2.30%5.60%1.37%2.04%6.32%3.44%-1.91%-4.98%-2.20%10.21%4.55%34.13%
2022-6.84%-3.73%2.93%-10.37%-0.91%-8.30%10.00%-4.64%-9.95%5.17%6.57%-6.24%-25.38%
2021-0.77%1.72%2.67%5.61%0.06%3.63%2.10%3.03%-4.77%6.81%-0.68%2.84%24.04%
20200.87%-6.98%-12.21%12.89%5.97%3.85%6.38%8.07%-3.90%-2.73%10.99%4.38%27.43%
20198.51%3.15%2.31%4.12%-6.16%6.64%1.19%-1.20%1.26%2.64%3.28%3.25%32.20%
20186.23%-3.63%-2.07%0.33%2.59%0.42%2.83%2.81%0.45%-8.30%1.19%-7.85%-5.88%
20173.11%3.62%1.29%1.86%2.42%0.10%2.56%0.78%1.50%2.55%2.26%1.24%25.88%
2016-5.57%-0.76%7.32%0.14%1.56%-0.42%4.40%-0.03%0.66%-2.21%1.33%1.60%7.75%
2015-1.57%5.95%-2.73%2.67%0.92%-1.96%2.18%-6.47%-2.93%8.27%-0.06%-2.17%1.20%
2014-3.67%5.29%-0.44%0.49%2.86%2.20%-1.54%3.73%-2.31%2.21%2.27%-1.30%9.79%
20134.23%0.60%3.17%2.14%0.89%-2.23%5.30%-2.24%4.94%4.20%2.12%2.81%28.80%

Комиссия

Комиссия IdleBill Vanguard Mix составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IdleBill Vanguard Mix среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IdleBill Vanguard Mix, с текущим значением в 4040
IdleBill Vanguard Mix
Ранг коэф-та Шарпа IdleBill Vanguard Mix, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IdleBill Vanguard Mix, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IdleBill Vanguard Mix, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IdleBill Vanguard Mix, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IdleBill Vanguard Mix, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IdleBill Vanguard Mix
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IdleBill Vanguard Mix, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IdleBill Vanguard Mix, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IdleBill Vanguard Mix, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IdleBill Vanguard Mix, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IdleBill Vanguard Mix, с текущим значением в 7.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF		1.441.961.261.336.83
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.812.471.331.978.80
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		1.111.601.200.785.47

Коэффициент Шарпа

IdleBill Vanguard Mix на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.56
1.66
IdleBill Vanguard Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IdleBill Vanguard Mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IdleBill Vanguard Mix1.27%1.38%1.48%1.23%1.22%1.65%1.91%1.65%1.88%1.85%1.84%1.69%
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		0.53%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.03%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.99%
-4.57%
IdleBill Vanguard Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IdleBill Vanguard Mix показал максимальную просадку в 32.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка IdleBill Vanguard Mix составляет 5.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-30.57%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.518
-19.89%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
-19.87%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-16.03%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10818 июл. 2016 г.291

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IdleBill Vanguard Mix составляет 5.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.45%
4.88%
IdleBill Vanguard Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VXUSVUGVOO
VXUS1.000.770.83
VUG0.771.000.95
VOO0.830.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.