10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 14 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.59%, а средняя месячная доходность — +12.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +39.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 13 окт. 2025 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -11.4%.

10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS has an annualized alpha of 216.41%, beta of 1.32, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 14, 2025.

• This portfolio captured 1069.67% of S&P 500 Index gains and 173.78% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.11 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS на 13 июн. 2026 г. составляет 2.28 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS показал максимальную просадку в 50.77%, зарегистрированную 21 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS составляет 37.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.