10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 18 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.29%, а средняя месячная доходность — +6.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +39.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2025 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 16 окт. 2025 г. с доходностью -11.3%.

10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS: годовая альфа составляет 79.15%, бета — 1.17, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 18.07.2023.

• Портфель участвовал в 393.20% роста S&P 500 Index, но только в 62.69% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.12 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия 10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.13
• За всё время: 1.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS показал максимальную просадку в 50.77%, зарегистрированную 21 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 10 14 2025 NEW HIGH RISK/REWARD STOCKS составляет 43.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.