Best ETFS ?

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best ETFS ? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 20 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Best ETFS ? закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -4.7%.

Best ETFS ?: годовая альфа составляет 24.45%, бета — 0.57, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 20.06.2023.

• Портфель участвовал в 115.18% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -10.05%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.37 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Best ETFS ? составляет 0.28%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Best ETFS ? имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Best ETFS ? имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.86
• За всё время: 2.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Best ETFS ? за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Best ETFS ? показал максимальную просадку в 13.66%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Best ETFS ? составляет 10.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.