PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ETFs

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

IGSB 10%IAU 35%BTC-USD 15%IWDA.AS 20%IAK 10%IGM 5%SMH 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
15%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		Financials Equities
10%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
35%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		Technology Equities
5%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
10%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
20%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.91%
8.95%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

ETFs на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 28.72% с начала года и доходность в 24.44% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
ETFs28.72%2.79%11.91%49.90%22.87%24.44%
Активы портфеля:
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		30.22%5.71%13.18%40.04%14.73%12.63%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		26.64%0.05%8.66%52.32%23.58%23.18%
IAU
iShares Gold Trust		26.88%4.34%20.99%36.27%11.37%7.71%
BTC-USD
Bitcoin		49.52%3.30%-0.92%137.86%44.39%64.49%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		5.50%1.21%4.85%9.94%2.33%2.27%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		36.04%-5.08%4.51%70.03%35.00%28.34%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		17.79%1.33%8.27%28.82%12.52%9.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.24%8.95%7.62%-2.90%4.18%0.31%3.04%0.56%28.72%
202311.32%-2.39%7.80%1.17%-1.09%3.46%1.72%-2.58%-2.63%6.17%6.18%4.72%38.13%
2022-5.25%3.06%2.57%-6.95%-2.92%-8.74%4.81%-4.92%-5.03%3.05%3.42%-1.25%-17.74%
20210.83%5.85%7.77%2.87%-1.66%-2.92%4.23%3.53%-4.13%9.06%-1.86%-0.86%23.99%
20206.23%-4.89%-9.46%11.67%4.45%2.00%9.60%2.75%-4.03%3.36%11.23%15.19%55.78%
20193.33%3.11%1.00%6.57%9.36%13.71%0.00%1.06%-1.50%3.19%-2.70%2.09%45.50%
2018-1.27%-1.73%-4.57%4.83%-3.46%-3.88%3.92%-1.55%-1.05%-3.31%-4.85%-1.59%-17.45%
20172.85%5.61%-1.13%5.05%14.00%2.12%4.55%11.64%-2.22%8.89%13.03%10.29%103.47%
2016-3.11%6.76%1.50%2.81%2.01%7.02%1.59%-1.48%1.62%0.79%-0.34%5.72%27.27%
2015-3.49%2.19%-1.73%0.08%0.43%0.55%-0.25%-4.38%-1.20%9.11%1.78%2.29%4.86%
20140.95%-1.25%-2.73%-0.03%5.55%3.52%-3.31%-1.22%-5.12%-2.47%2.75%-1.88%-5.60%
20139.45%10.01%57.06%6.25%-2.40%-9.13%6.02%4.99%0.11%9.38%92.33%-19.51%236.25%

Комиссия

Комиссия ETFs составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IWDA.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ETFs, с текущим значением в 8585
ETFs
Ранг коэф-та Шарпа ETFs, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFs, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFs, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFs, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFs, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETFs, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETFs, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETFs, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETFs, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETFs, с текущим значением в 21.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0021.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.983.911.522.2717.19
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		1.732.341.300.948.38
IAU
iShares Gold Trust		2.863.771.502.7119.13
BTC-USD
Bitcoin		1.382.061.210.826.10
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		3.154.781.641.3321.00
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.562.081.270.986.29
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		2.233.081.411.0513.18

Коэффициент Шарпа

ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.19
2.32
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETFs0.53%0.52%0.52%0.47%0.53%0.82%0.69%0.50%0.44%0.53%0.41%0.42%
Активы портфеля:
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.20%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.13%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.30%0.39%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.78%0.87%0.78%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		3.72%3.26%2.06%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%1.17%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.19%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETFs показал максимальную просадку в 48.89%, зарегистрированную 23 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 473 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.89%10 июн. 2011 г.16723 нояб. 2011 г.47310 мар. 2013 г.640
-32.96%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.110527 дек. 2016 г.1119
-29.59%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.17922 июн. 2019 г.553
-27.6%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.40019 нояб. 2023 г.741
-26.37%11 апр. 2013 г.865 июл. 2013 г.1257 нояб. 2013 г.211

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETFs составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.21%
4.31%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDIAUIGSBIAKIWDA.ASSMHIGM
BTC-USD1.000.050.040.050.070.100.10
IAU0.051.000.26-0.030.100.020.03
IGSB0.040.261.00-0.020.090.060.11
IAK0.05-0.03-0.021.000.450.420.48
IWDA.AS0.070.100.090.451.000.450.51
SMH0.100.020.060.420.451.000.80
IGM0.100.030.110.480.510.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 июл. 2010 г.