PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
KAY P4
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

KAY P4

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Portfolio Build Proposition

Распределение активов

BTC-USD 10%ARCC 35%CGDV 25%QQQM 20%SCHD 10%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARCC
Ares Capital Corporation		Financial Services
35%
BTC-USD
Bitcoin
10%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		Large Cap Value Equities, Dividend
25%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KAY P4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.75%
8.95%
KAY P4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
KAY P420.00%2.26%8.75%38.31%N/AN/A
Активы портфеля:
ARCC
Ares Capital Corporation		10.32%0.91%7.99%17.77%12.08%12.58%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		22.20%3.37%12.78%38.24%N/AN/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		18.25%1.62%8.35%35.66%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.60%7.55%21.93%12.87%11.51%
BTC-USD
Bitcoin		49.99%4.99%-1.04%138.51%45.48%65.03%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KAY P4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.85%6.67%5.71%-3.80%5.07%0.40%2.29%0.35%20.00%
20239.26%-0.76%4.38%1.41%0.70%5.67%3.40%-2.27%-1.20%0.72%7.28%6.14%39.85%
20223.41%1.92%-7.81%-2.18%-9.75%8.69%-3.00%-9.88%10.55%2.35%-4.24%-11.68%

Комиссия

Комиссия KAY P4 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KAY P4 среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KAY P4, с текущим значением в 5151
KAY P4
Ранг коэф-та Шарпа KAY P4, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAY P4, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAY P4, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAY P4, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAY P4, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAY P4
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KAY P4, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KAY P4, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KAY P4, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KAY P4, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KAY P4, с текущим значением в 15.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ARCC
Ares Capital Corporation		1.021.461.190.396.65
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		2.873.871.522.2324.75
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.472.021.260.636.48
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.421.290.858.10
BTC-USD
Bitcoin		1.402.071.211.326.16

Коэффициент Шарпа

KAY P4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.26
2.32
KAY P4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KAY P4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KAY P43.98%4.25%4.38%3.02%3.64%3.43%3.73%3.61%3.48%4.11%3.74%3.28%
Активы портфеля:
ARCC
Ares Capital Corporation		9.32%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.41%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.28%
-0.19%
KAY P4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

KAY P4 показал максимальную просадку в 24.00%, зарегистрированную 2 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка KAY P4 составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24%30 мар. 2022 г.1872 окт. 2022 г.27029 июн. 2023 г.457
-7.47%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.4519 сент. 2024 г.65
-6.68%3 мар. 2022 г.1214 мар. 2022 г.1125 мар. 2022 г.23
-5.29%1 авг. 2023 г.643 окт. 2023 г.302 нояб. 2023 г.94
-4.6%1 апр. 2024 г.1717 апр. 2024 г.2815 мая 2024 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KAY P4 составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.03%
4.31%
KAY P4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDARCCQQQMSCHDCGDV
BTC-USD1.000.210.290.270.28
ARCC0.211.000.450.560.58
QQQM0.290.451.000.570.75
SCHD0.270.560.571.000.84
CGDV0.280.580.750.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 февр. 2022 г.