PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100)

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

SGOV 35%ICSH 30%SHY 20%SPAB 14%SHYL 1%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		Money Market, Actively Managed
30%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		Government Bonds
35%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
20%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
1%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
14%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100)2.03%0.09%2.08%5.38%2.01%N/A
Активы портфеля:
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.75%0.35%2.15%4.82%2.74%N/A
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		2.00%0.33%2.41%5.39%2.93%2.40%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		2.13%-0.25%2.38%5.69%1.09%1.41%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		2.55%-0.69%0.70%5.84%-0.94%1.51%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		2.76%1.67%2.40%9.87%6.33%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.43%0.72%0.31%0.46%0.09%2.03%
20240.32%0.01%0.48%-0.18%0.72%0.51%0.93%0.74%0.66%-0.25%0.49%0.05%4.56%
20230.91%-0.36%0.98%0.40%0.02%0.15%0.35%0.32%-0.10%0.12%1.23%1.10%5.22%
2022-0.45%-0.27%-0.74%-0.67%0.29%-0.39%0.56%-0.49%-0.78%-0.06%0.91%0.19%-1.89%
2021-0.09%-0.21%-0.14%0.14%0.06%0.09%0.19%-0.02%-0.14%-0.09%0.01%-0.08%-0.28%
20200.07%0.18%0.30%-0.10%-0.01%-0.09%0.23%0.05%0.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100) составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100) составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100), с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100), с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100), с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100), с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100), с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100), с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		21.63474.39475.39485.717,710.35
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		11.6827.276.1365.56355.58
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.455.851.775.9615.95
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		1.101.611.190.472.72
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		1.792.581.432.0911.62

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 4.72
  • За 5 лет: 1.59
  • За всё время: 1.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.54%4.75%4.27%1.68%0.53%0.97%1.67%1.47%0.98%0.78%0.63%0.55%
Активы портфеля:
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.69%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		4.96%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.95%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		3.90%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%2.43%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		7.32%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100) показал максимальную просадку в 3.66%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.66%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.18113 июл. 2023 г.488
-0.51%4 янв. 2021 г.5218 мар. 2021 г.8419 июл. 2021 г.136
-0.48%2 февр. 2024 г.813 февр. 2024 г.145 мар. 2024 г.22
-0.39%28 мар. 2024 г.1316 апр. 2024 г.122 мая 2024 г.25
-0.38%4 апр. 2025 г.611 апр. 2025 г.925 апр. 2025 г.15
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSGOVICSHSHYLSHYSPABPortfolio
^GSPC1.000.000.080.710.080.150.16
SGOV0.001.000.290.010.110.040.15
ICSH0.080.291.000.240.510.450.59
SHYL0.710.010.241.000.340.440.46
SHY0.080.110.510.341.000.770.87
SPAB0.150.040.450.440.771.000.96
Portfolio0.160.150.590.460.870.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя