B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100)

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	Money Market, Actively Managed	30%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Government Bonds	35%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	20%
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	1%
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	14%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.92%	-9.92%	5.42%	12.98%	9.70%
B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100)	1.57%	0.28%	1.98%	5.64%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	1.27%	0.36%	2.21%	4.93%	N/A	N/A
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	1.47%	0.40%	2.37%	5.52%	2.98%	2.47%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	1.93%	0.63%	2.21%	6.11%	1.08%	1.39%
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	2.13%	-0.54%	0.31%	6.74%	-0.87%	1.31%
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF	-0.25%	-1.54%	0.38%	8.18%	5.96%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.43%	0.72%	0.31%	0.10%									1.57%
2024	0.32%	0.01%	0.48%	-0.18%	0.72%	0.51%	0.93%	0.74%	0.66%	-0.25%	0.49%	0.05%	4.56%
2023	0.91%	-0.36%	0.98%	0.40%	0.02%	0.15%	0.35%	0.32%	-0.10%	0.12%	1.23%	1.10%	5.22%
2022	-0.45%	-0.27%	-0.74%	-0.67%	0.29%	-0.39%	0.56%	-0.49%	-0.78%	-0.06%	0.91%	0.19%	-1.89%
2021	-0.09%	-0.21%	-0.14%	0.14%	0.06%	0.09%	0.19%	-0.02%	-0.14%	-0.09%	0.01%	-0.08%	-0.28%
2020					0.07%	0.18%	0.30%	-0.10%	-0.01%	-0.09%	0.23%	0.05%	0.63%

Комиссия

Комиссия B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100) составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SHYL

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

SHYL: 0.20%

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

SHY: 0.15%

ICSH

iShares Ultra Short-Term Bond ETF

ICSH: 0.08%

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

SGOV: 0.03%

SPAB

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

SPAB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100) составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 5.04

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 9.08

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 2.20

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 15.17

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 42.88

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	21.61	490.28	491.28	502.33	7,974.31
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	12.59	31.11	7.00	67.32	405.39
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.78	6.66	1.86	6.33	18.20
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	1.32	1.95	1.23	0.53	3.38
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF	1.56	2.23	1.37	1.78	10.50

B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.60%	4.75%	4.27%	1.68%	0.53%	0.97%	1.67%	1.47%	0.98%	0.78%	0.63%	0.55%
Активы портфеля:
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	4.79%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	5.04%	5.24%	4.78%	1.66%	0.42%	1.21%	2.61%	2.20%	1.36%	0.88%	0.54%	0.46%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.94%	3.92%	2.99%	1.30%	0.24%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%	0.36%
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	3.88%	3.86%	3.34%	2.59%	2.11%	2.43%	2.92%	2.96%	2.67%	2.63%	2.59%	2.43%
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF	7.49%	7.26%	6.60%	5.52%	4.65%	6.16%	5.93%	5.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100) показал максимальную просадку в 3.66%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100) составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-3.66%	4 авг. 2021 г.	307	20 окт. 2022 г.	181	13 июл. 2023 г.	488
-0.51%	4 янв. 2021 г.	52	18 мар. 2021 г.	84	19 июл. 2021 г.	136
-0.48%	2 февр. 2024 г.	8	13 февр. 2024 г.	14	5 мар. 2024 г.	22
-0.39%	28 мар. 2024 г.	13	16 апр. 2024 г.	12	2 мая 2024 г.	25
-0.38%	4 апр. 2025 г.	6	11 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100) составляет 0.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SGOV	SHYL	ICSH	SPAB	SHY
SGOV	1.00	0.01	0.30	0.04	0.11
SHYL	0.01	1.00	0.25	0.44	0.35
ICSH	0.30	0.25	1.00	0.44	0.51
SPAB	0.04	0.44	0.44	1.00	0.77
SHY	0.11	0.35	0.51	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

B.7 Portfolio INT - Bond Portfolio (0/100)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество