The Start
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 16.12% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 22.86% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 27.49% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.53% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Start и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2012 г., начальной даты PFE
Доходность по периодам
The Start на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 16.50% с начала года и доходность в 10.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 23.84% | -2.08% | 7.89% | 23.84% | 12.86% | 11.15% |
| The Start | 0.00% | -5.18% | 8.30% | 16.50% | 7.50% | 10.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | 0.00% | -8.50% | 2.81% | -3.35% | -0.99% | 5.82% |
PFE Pfizer Inc. | 0.00% | 0.80% | -2.23% | -2.62% | -2.47% | 2.83% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.00% | -6.93% | 7.41% | 11.29% | 10.93% | 11.03% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.00% | -4.16% | 15.94% | 44.05% | 14.46% | 17.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью The Start, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.52% | 1.90% | 5.56% | -4.12% | 4.40% | -0.41% | 7.17% | 3.27% | -1.43% | 0.69% | 4.84% | 16.50% | |
| 2023 | -0.27% | -3.43% | -2.62% | 0.21% | -3.08% | 3.12% | 4.26% | -4.23% | -4.75% | -4.61% | 8.23% | 5.11% | -3.06% |
| 2022 | -5.36% | -5.25% | 3.50% | -5.27% | 5.62% | -6.18% | 2.83% | -5.40% | -7.88% | 11.37% | 7.03% | -1.17% | -8.05% |
| 2021 | -0.98% | 4.79% | 6.70% | 4.14% | 3.05% | -1.96% | 2.81% | 4.31% | -3.89% | 4.76% | 2.38% | 5.82% | 36.26% |
| 2020 | -1.15% | -9.85% | -17.01% | 12.20% | 1.93% | -3.05% | 7.10% | 2.81% | -2.73% | -0.94% | 13.41% | 2.75% | 1.37% |
| 2019 | 4.72% | 2.16% | 0.73% | 2.15% | -3.59% | 4.22% | -0.94% | -1.94% | 4.09% | 5.18% | 1.05% | 1.75% | 20.93% |
| 2018 | 2.97% | -3.39% | -1.67% | -0.11% | 0.98% | 0.03% | 7.38% | 2.83% | 1.10% | -1.97% | 4.97% | -7.03% | 5.41% |
| 2017 | -0.13% | 5.39% | -1.16% | -0.57% | -2.58% | 3.31% | 1.23% | 0.79% | 3.29% | 0.94% | 4.02% | 1.84% | 17.32% |
| 2016 | -2.20% | 0.08% | 4.74% | 2.45% | 3.31% | 4.16% | 3.63% | -2.50% | -0.35% | -4.09% | 3.30% | 3.53% | 16.73% |
| 2015 | -0.51% | 5.01% | 0.11% | -1.36% | 1.34% | -1.89% | 4.47% | -7.24% | -0.65% | 7.10% | 0.33% | 0.02% | 6.13% |
| 2014 | -1.01% | 5.43% | 0.43% | -0.36% | -0.91% | 1.80% | -1.63% | 3.27% | -1.33% | 3.71% | 2.46% | 1.07% | 13.42% |
Комиссия
Комиссия The Start составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг The Start составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | -0.28 | -0.27 | 0.97 | -0.19 | -0.57 |
PFE Pfizer Inc. | -0.11 | 0.00 | 1.00 | -0.05 | -0.30 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.98 | 1.46 | 1.17 | 1.38 | 4.48 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.87 | 2.59 | 1.38 | 4.33 | 12.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность The Start за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.53% | 4.34% | 3.55% | 2.92% | 3.62% | 3.23% | 3.25% | 3.18% | 3.29% | 3.37% | 3.25% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
O Realty Income Corporation | 5.45% | 5.33% | 4.69% | 3.88% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
PFE Pfizer Inc. | 6.36% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.91% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.65% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The Start показал максимальную просадку в 36.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка The Start составляет 5.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.95% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 220 |
| -23.55% | 13 янв. 2022 г. | 187 | 11 окт. 2022 г. | 442 | 17 июл. 2024 г. | 629 |
| -12.81% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 80 |
| -11.02% | 4 авг. 2015 г. | 16 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 61 |
| -10.54% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 119 | 31 июл. 2018 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The Start составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| O | PFE | JPM | SCHD | |
|---|---|---|---|---|
| O | 1.00 | 0.27 | 0.20 | 0.41 |
| PFE | 0.27 | 1.00 | 0.34 | 0.51 |
| JPM | 0.20 | 0.34 | 1.00 | 0.68 |
| SCHD | 0.41 | 0.51 | 0.68 | 1.00 |