The Start
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 16.12% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 22.86% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 27.49% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.53% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2012 г., начальной даты PFE
Доходность по периодам
The Start на 11 мая 2025 г. показал доходность в -2.30% с начала года и доходность в 9.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| The Start | -2.30% | 5.51% | -5.39% | 2.95% | 9.40% | 9.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | 8.70% | 5.18% | 1.41% | 8.96% | 7.45% | 7.58% |
PFE Pfizer Inc. | -13.00% | 5.16% | -13.62% | -15.14% | -4.98% | 0.57% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 3.04% | -9.89% | 1.08% | 12.64% | 10.39% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.78% | 11.43% | 8.01% | 30.28% | 26.54% | 17.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью The Start, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.66% | 1.69% | -2.21% | -3.47% | -1.81% | -2.30% | |||||||
| 2024 | -1.79% | 0.44% | 5.09% | -4.34% | 4.97% | -0.69% | 8.07% | 2.26% | -0.19% | -0.97% | 1.67% | -4.29% | 9.87% |
| 2023 | -0.38% | -3.99% | -2.05% | -0.52% | -3.15% | 2.30% | 3.30% | -3.99% | -5.45% | -5.07% | 7.69% | 3.90% | -8.02% |
| 2022 | -5.22% | -5.30% | 4.20% | -4.60% | 5.04% | -5.25% | 2.99% | -5.69% | -8.08% | 10.66% | 6.66% | -0.89% | -7.26% |
| 2021 | -1.43% | 3.16% | 7.07% | 4.97% | 2.26% | -1.34% | 4.03% | 4.44% | -5.04% | 4.97% | 5.11% | 6.63% | 39.94% |
| 2020 | -0.84% | -9.56% | -15.86% | 12.74% | 1.90% | -3.17% | 7.85% | 2.51% | -2.67% | -1.33% | 12.85% | 2.19% | 2.78% |
| 2019 | 4.72% | 2.30% | 1.09% | 1.35% | -3.29% | 4.22% | -1.37% | -1.65% | 3.79% | 5.03% | 0.80% | 1.46% | 19.64% |
| 2018 | 2.10% | -3.75% | -1.15% | -0.05% | 1.41% | 0.40% | 6.98% | 3.28% | 1.38% | -1.57% | 5.31% | -6.26% | 7.57% |
| 2017 | -0.07% | 5.32% | -0.97% | -0.59% | -2.33% | 2.66% | 1.23% | 1.01% | 3.13% | 0.37% | 4.03% | 1.79% | 16.44% |
| 2016 | -1.84% | 0.33% | 4.67% | 2.82% | 3.46% | 3.91% | 3.63% | -2.33% | -0.44% | -4.03% | 3.29% | 3.37% | 17.66% |
| 2015 | 0.23% | 4.55% | 0.24% | -1.58% | 1.20% | -2.03% | 4.70% | -7.22% | -0.13% | 7.13% | 0.22% | 0.09% | 6.86% |
| 2014 | -0.25% | 5.78% | -0.30% | 0.27% | -0.82% | 1.80% | -1.74% | 3.29% | -1.62% | 4.22% | 2.53% | 1.10% | 14.88% |
Комиссия
Комиссия The Start составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг The Start составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 0.53 | 0.79 | 1.10 | 0.36 | 0.97 |
PFE Pfizer Inc. | -0.66 | -0.64 | 0.93 | -0.22 | -0.99 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.09 | 1.77 | 1.26 | 1.43 | 4.82 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность The Start за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.05% | 4.50% | 4.34% | 3.55% | 3.62% | 3.66% | 3.23% | 3.25% | 3.18% | 3.28% | 3.37% | 3.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 5.60% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
PFE Pfizer Inc. | 7.63% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.00% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Start показал максимальную просадку в 35.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
Текущая просадка The Start составляет 8.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.97% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 177 | 2 дек. 2020 г. | 218 |
| -24.98% | 13 янв. 2022 г. | 451 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -12.05% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 51 |
| -11% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 119 | 31 июл. 2018 г. | 128 |
| -10.83% | 4 авг. 2015 г. | 16 | 25 авг. 2015 г. | 44 | 27 окт. 2015 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | O | PFE | JPM | SCHD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.36 | 0.44 | 0.65 | 0.84 | 0.73 |
| O | 0.36 | 1.00 | 0.27 | 0.19 | 0.42 | 0.61 |
| PFE | 0.44 | 0.27 | 1.00 | 0.33 | 0.51 | 0.75 |
| JPM | 0.65 | 0.19 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | 0.66 |
| SCHD | 0.84 | 0.42 | 0.51 | 0.67 | 1.00 | 0.84 |
| Portfolio | 0.73 | 0.61 | 0.75 | 0.66 | 0.84 | 1.00 |